Här nedan ser du ett diagram som är baserat på dagliga procentuella upp och nedgångar i absoluta tal. Jag har använt data från 1986 och har jämnat ut datan med ett 25-dagars medelvärde. Vad vi kan se är att volatilitet går i cykler som så mycket annat.
Om nu robothandeln skulle stå för de stora upp- och nedgångarna på börsen på sistone så kan man ju undra vilken typ av datorer som handlade på samma sätt 1987, 1990, 1992 och under interneteran 1998-2002? Volatiliteten var nämligen högre då än nu. Hur förklarar man det? Slutsatsen är helt enkelt att volatiliteten inte har någonting med datorstödd handel att göra utan det är helt vanlig börshandel det handlar om.
Det många glömmer av när man talar om HFT-trading är att datorerna är programmerade av människor att utföra sådan om man själv inte hinner med eller kan göra.
DJIA Average Daily Change
Robotar hotar näringslivet
Gardell: Marknaden har blivit ett monster
Robothandeln är ofarlig
Börsen gillar robotarna
Robotar styr börsen
DN.SE
SvD
gp
hd.se
arbetarbladet.se
Västerbottens-Kuriren
Nyheterna.se
nt.se
Related posts:
- Ännu en bra utredning som visar i det tramsiga att robothandel skulle ha någonting med svängningarna på börsen att göra
- Varför tar regeringen inte bort dubbelbeskattningen?
- Om du tror att daytrading är coolt så har du inte fattat någonting
- Deppa inte…
- Börsen och dollarn upp samtidigt…
- Kan volatiliteten vara användbar för att förutspå riktningen på börsen?
- Slutsponsrat i SVT – Det är ju precis tvärtom dom bör göra
