Bättre medelvärden för Golden Cross

By 15 augusti, 2017Strategier

För några veckor sedan gjorde jag ett inlägg om Golden Cross indikatorn på OMX. Vi såg då att det har funkat bra sedan 1995 ungefär men inte innan det. Jag fick en fråga häromdagen om jag kunde ta fram

Trading the golden cross does it really work

bättre medelvärden att använda för en Golden Cross. Nu finns det ju egentligen ingenting som heter bättre när man analyserar börsen och dess beteende. Börsen förändras ständigt och det som var bra under en period kan vara dåligt en annan. Det är detta som gör trading och algotrading så svårt. Man måste för att kunna hitta en ”edge” på börsen hitta en modell som kan användas för att säkerställa att något är robust eller inte. Det är bland annat sådant som jag lät ut i mina utbildningar.

För att göra det enkelt i detta fallet med ”bättre” värden för Golden Cross så har jag helt enkelt optimerat mig fram till de bästa historiska medelvärdena sedan 1984. Givetvis finns det en stor risk att det inte kommer att fungera i framtiden pga sk. curve fitting men det gör det även till viss del med de ursprungliga värdena. Fördelen med dessa värden är att de fungerat ända tillbaka till 1984.

De bästa medelvärdena historiskt är 100 och 150.

Här är logiken.

  1. Köp dagen efter ett 100 dagars medelvärde korsat sitt 150 dagars medelvärde.
  2. Tvärtom för sälj.

Gör du så så får du följande avkastningskurva.