Om börsen gick upp eller ned veckan innan – Spelar det någon roll för veckan efter?

Om börsen gick upp eller ned veckan innan – Spelar det någon roll för veckan efter?

Vi fortsätter med att gå igenom lite enkla edger på börsen. I förra inlägget så kikade jag på om det var bra eller dåligt om börsen gick upp eller ned dagen innan ett köp. Du hittar det inlägget här. Det enkla test vi gjorde då visade att det var en fördel om börsen gick ner dagen innan ett köp istället för upp. Det fanns en liten edge i att börsen gick ner dagen innan ett köp. Efter nedgången så fanns det en tendens att börsen rekylerade en aning och gick upp.

Hur ser det ut på veckonivå? Är det bra eller dåligt om börsen gick upp eller ned veckan innan ett köp? För att testa detta så kollar jag om börsen gick ned  från fredag stängning till fredag stängning veckan därpå eller upp. När vi vet detta så kollar vi hur börsen har gått i genomsnitt från öppningen på efterföljande måndag till stängningen på fredag samma vecka.

Jag har testat både SP500, OMX30 och DAX och alla index visar ungefär samma tendenser. Jag har pga detta fokuserat på SP500 (SPX) för det är där jag har längst kurs data. I detta testet använder jag 40 års data.

Scenario 1:
Om vi köper vid öppningen på måndag morgon (New York tid) kl 930 och säljer vid stängning på fredag kl 1600 (New York tid) och om börsen gått UPP veckan innan så får vi följande statistik.

Antal gånger detta inträffade: 1152
Antal vinster: 51,30%
Hur många gånger större var vinsterna mot förlusterna (Profit Factor): 0,91 (för varje krona vi satsade så fick vi 91 öre tillbaka.)111

 

Scenario 2:
Om vi köper vid öppningen på måndag morgon (New York tid) kl 930 och säljer vid stängning på fredag kl 1600 (New York tid) och om börsen gått NED veckan innan så får vi följande statistik.

Antal gånger detta inträffade: 884
Antal vinster: 61,43%
Hur många gånger större var vinsterna mot förlusterna: 1,46  (för varje krona vi satsade så fick vi 1,46 kronor tillbaka.)

2222

(Scenario3)
**Om vi köper alla öppningar på måndagar och säljer på stängningen på fredag och igonerar om börsen gick upp eller ned veckan innan så får vi följande statistik:

Antal gånger detta inträffade: 2036
Antal vinster: 55,70%
Hur många gånger större var vinsterna mot förlusterna: 1,15

Summering: Vad vi ser i denna enkla test är att det finns en förhållandevis stor edge i att vänta på att börsen gått ned veckan innan jämfört med att börsen gått upp. När börsen gick upp veckan innan så förlorade strategin pengar.

Personligen tycker jag att detta är en tillräckligt stark edge för att undersöka vidare. Jag hade inte trejdat denna edgen som den är men kanske den kan vara en byggsten i en annan strategi.

Några tankar/ideér som kommer till mig är följande. Vad händer om man filtrerar bort veckor då index befinner sig under sitt 200 dagars (40MA på veckonivå)  medelvärde? Vilken dag i veckan har starkast edge om vi har en ned vecka veckan innan? Vad händer på tisdagen om måndagen efter en nedåtvecka också är nedåt? Vad händer om man har 2 nedåtdagar veckan efter en nedåtvecka? Är det skillnad om börsen gapar upp eller ned på öppningen veckan efter? Om det nu finns en edge i SP500 hur ser dom andra stora indexen ut, är edgen starkare eller svagare där? Vad händer om man har 2 nedåtveckor innan? Råvaror, valutor obligationer och vanliga aktier, hur ser det ut där?

Det finns som sagt en uppsjö med ideer som man kan testa vidare med. Är det något särskilt som du är nyfiken på och skulle vilja ha testat? Maila mid då gärna. Du hittar min mailadress här.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Dela gärna detta