Category

Daytrading

Daytrading guide – råd och tips för att lyckas + BONUS strategi

By | Daytrading, Robothandel, Trading | No Comments

Daytrading guide – råd och tips för att lyckas+ BONUS strategi

En guide med lite tips och råd som jag samlat på mig från över 20 är som daytrader. En lista med olika val av tradingplattform. Allt från Forex daytrading till CFD handel. Daytrading är fortfarande en av de viktigaste delarna i min trading och bidrar med mer än hälften av mina inkomster. Här finns en hel del inlägg om daytrading som jag publicerat genom åren på min blogg. Jag har jobbat som trader i 20 år och daytrading har alltid varit en viktig hörnsten i min trading.

Daytrading kallas på svenska också dagshandel. Daytrading är när du fokuserar på kortsiktiga positioner som avslutas innan börsen stängs. De som håller på med detta brukar därför inte ha några positioner öppna över natten.

Dagshandel anses av många som nyttigt för börsen då det ses som smörjmedel för aktier vilket behövs för att en aktiemarknad ska bli effektiv. Det kan exempelvis vara genom att förbättra marknadens likviditet – hur enkelt och snabbt det går att hitta en motpart

Vad skall man handla?

Day trader

Daytrading

För att lyckas kan man använda olika sorters finansiella instrument såsom aktier, terminer, optioner. CFD’er eller Forex. Man kan med fördel tjäna pengar i både nedåtgående som uppåtgående marknad. För att tjäna pengar i nedåtgående marknad måste man blanka (”shorta”). Man lånar något av exv sin mäklare och säljer det sedan på marknaden för att sedan förhoppningsvis köpa tillbaka det till ett lägra pris.

Om du vill börja med trading så behöver du ett konto hos en nätmäklare och en tradingplattform. Jämför de olika mäklare Avanza, Degiro och Nordnet med flera mot varandra och se vem som är billigast.

Några olika strategier

  • Breakouts
  • Bonusstrategi längst ner i detta inlägg
  • Pairstrading – handla 2 aktier i samma sektor. Blanka ena och köp den andra
  • Crossover köpa eller blanka när två glidande medelvärden bryter.
  • Newsplays – köp eller blanka aktier när nyheter kommer ut
  • Utnyttja skillnaden mellan köp- och säljkurser.
  • Minimera affärsrisken genom att minska innehavet efter hand.
  • Arbitrage
  • Spreadtrading
  • Köp när kursen bryter över ett glidande medelvärde, sälj när kursen bryter under.
  • Gaptrading
  • Bra daytradingaktier. Välj ut (en eller flera) aktier som historiskt har fungerat bra med respektive strategi.

Historiska tester – backtesting

Det finns ett antal grundläggande tillvägagångssätt för backtesting som du måste vara medveten om.

Först och möjligen det farligaste är om du möjliggör ditt system att se ”framtida data” – med det här menar jag att du inte får låta dina ”tester” få tillgång till data som eventuellt kan komma i framtiden. Detta kan vara mycket subtilt och svårt att felsöka och inte särskilt uppenbart. Det bästa sättet att ta sig runt detta problem är att vara riktigt disciplinerad i din kodning och att isolera data baserat på dess ålder.

För det andra, och en potentiell fara för de som jobbar med gratis data, är Survivor Bias. Det är här aktier har fallit ut ur indexen under åren och därför är ditt första dataset redan partisk till förmån för de som är kvar. Det finns inget enkelt sätt runt detta. Jag tror att om testningen är noggrann och dina provstorlekar är tillräckligt stora så kommer det inte nödvändigtvis att vara ett problem.

Tredje och viktigaste, undvik curvefitting. Med detta menar jag att om du lägger till otaliga parametrar till din modell, så skall du inte bli förvånad om du får väldigt bra avkastning vid en backtest. Less is more är ett bra motto här. Du bör sträva efter att minska dina parametrar till ett absolut minimum så att din modell kommer att fungera inom de bredaste områdena och typerna av marknaden. Tecknet på en bra modell är hur få, och hur enkla parametrarna är. Du bör sträva efter att kontinuerligt testa och minska dina parametrar tills du inte ser någon observerbar förändring av dina resultat. Detta är inte helt enkelt att göra, men avgörande, särskilt för amatörer.

Fjärde, ”ränta på ränta principen”. Jag gjorde detta misstag ett tag, min back-testmodell skulle använda avkastningen från tidigare affärer för att finansiera framtida. Det ser bra ut och hjälper dig att se effekterna av ränta på ränta principen, men det hjälper inte att testa eller verifiera hur bra din strategi är. Du måste eliminera detta från din ursprungliga modelltestning så att du bara testar sannolikheten av dina parametrar.

Fler bra källor som förklarar vad backtesting är:
Backtesting in Algorithmic Trading
Are your backtest results fooling you?

Tradingplattform

Ett viktigt verktyg i din daytrading är användandet av en daytradingplattform online. Nedan lista är de som jag känner till just nu och som jag tycker är relevanta. De flesta kan du använda för aktie daytrading, forex daytrading, termins day trading och CFD handel. Jag har blandat handelsplattformar och programvaror.

Vad kan man tjäna på en dag som daytrader?

Inkomster daytraders

vad kan man tjäna som daytrader

Vad tjänar en daytrader? Det här har jag inte publicerat tidigare av olika anledningar. Men för Er som skriver till mig angående daytrading och vad man kan tjäna på detta så får Ni här svaret i form av en screenshot. Det här är från sommaren 2010 och det är en mycket bra dag. Förlusterna kan ligga på ca en tredjedel till en fjärdedel av detta som mest. Snittet per dag ligger naturligtvis lägre än så här. Siffrorna nedan är i US dollar.

Egentligen tycker jag inte om att publicera sådant här men jag har som sagt fått en hel del frågor om det genom åren och beslutade mig för att svara. Jag vet inte om det är så bra egentligen men det återstår väl att se…

5 Saker att tänka på

  • Den struktur och konsekvens som du behöver skall finnas i ditt huvud, och inte på börsen. Många på marknaden blir frustrerade eftersom marknaden ofta beter sig annorlunda än vad de förväntar sig. Du kan inte lita på att marknaden skall vara konsekvent och ge alltid ge dig det du vill ha när du vill ha det. Den är i stor utsträckning slumpmässig. Men det finns tillfällen då marknaden ger dig en setup som kan ge dig en bra edge. Ditt jobb är att konsekvent trada med de setuper och strategier du har och handla dem varje gång de uppstår.
  • Trejda som ett rovdjur. De flesta nybörjare trejdar för mycket. Det är en av de vanligaste tradingsynderna. Ditt jobb är att vara bättre än andra daytraders. Det kan du göra genom att vara disciplinerad och vänta i som ett rovdjur väntar på sitt byte. Var tålmodig och vänta tills det exakt rätta ögonblicket till att ta din trade.
  • Framgångsrik handel är som ett spel där man inte gör några misstag. Ha en lista med alla dina daytradingregler publicerade på väggen eller på din bildskärm och följ sedan dessa regler perfekt. Du måste vara mer disciplinerad än den genomsnittliga tradern om du skall sticka ut och bli bättre. Avvik aldrig från dina regler oavsett hur bra en trade ”ser ut” eller ”känns” för dig. Bryter den mot dina tradingregler så står du över.
  • Trada bara när du är i ett optimalt känslomässigt tillstånd. Trada aldrig när du är trött eller är i en känslomässigt instabil situation. (kanske du har problem hemma eller något som stör dig för tillfället.). Daytrading är mer som en idrott än akademisk. Att trada på så kort tid som du gör så måste du kunna ta ögonblickliga beslut och det är viktigt att du är sylvass i huvudet och att det inte finns något som stör dig. Det är trots allt pengar du riskerar och det är därför viktigt att du är på topp.
  • Ha en detaljerad tradingjournal. Varje daytradingkurs som jag har sett har en tradingjournal. Men min egen erfarenhet av att ta hand om elever visar att mycket få av dem faktiskt använder den. Detta är ett stort misstag. Inte bara bör du logga varje trade, du bör också skriva in hur du kände och vad du tänkte när du tog traden. Efter ett tag så ger dig den ovärderlig feedback och kunskap om dig själv. Personligen så var det en av de viktigaste verktygen för mig när jag lyckades överhuvudtaget.

Bestäm dig för vad du ska handla

Som trader kan man handla på flera olika marknader såsom aktier, råvaror, valutor, CFD,termin och index. Det är svårt och omöjligt för en nybörjare att lära sig många marknader. Välj ut några marknader du vill fokusera på mer och försök att förstå och analysera som mycket du kan om dessa. Håll dig uppdaterad genom att kontinuerligt läsa analyser, nyheter, aktieanalyser, följ duktiga profiler i sociala kanaler och lyssna på poddar som diskuterar de marknader du handlar på.

Utbildning

Att hela tiden utbilda sig och lära sig mer inom trading är viktigt. Inte minst inom swingtrading. Börsen och marknaderna runt om i världen står i ständig förändring och det som fungerade igår är inte säkert att det kommer att fungera idag eller imorgon. Försök att alltid ligga ett steg före. Det finns många utbildningar inom trading och för de som är intresserade även en tradingutbildning här på Samuelssons Rapport sedan några år tillbaka. Försök om möjligt också att omge dig med duktiga traders och nätverka så mycket som du kan.

Daytrading med ISK eller kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring eller ISK fungerar bra till daytrading eftersom du kan köpa och sälja hur mycket som helst utan att behöva skatta för vinsterna. Såväl Avanza som Nordnet har rabatt till nybörjare vilket hjälper till att hålla nere courtagekostnaderna. Om du vill ja möjlighet att dra av dina förluster så kanske en annan kontotyp vara aktuell.

Kom igång och handla

Nu återstår bara att komma igång med tradingen. Hur mycket kapital du ska gå in med är givetvis individuellt och beroende på vad dina mål är. Det viktigaste är ändå att man kommer igång med sin trading. Börja smått så att dina misstag i början inte kostar så mycket. Sedan kan du öka efter hand om man känner sig bekväm. Har man ambitioner att helt försörja sig på day trading kommer du behöva mer pengar.

Daytrading startkapital

Detta är väldigt individuellt. Det beror mycket på vilken typ av värdepapper du skall handla och vilka typer av strategier. Skall du daytrada med terminer så skulle jag säga att ett minimum är på $25000 dollar. Skall du handla med aktier så kan 50-100 000 kronor räcka beroende på hur mycket belåning som du kan komma åt. Detta skiljer sig också mycket åt mellan olika länder. Oavsett vad som är det viktigaste att du börjar försiktigt och ökar efterhand.

Psykologi

Som trader är det du själv som är din värsta fiende. Det är så de flesta professionella traders ser på sitt yrke. Vill du lyckas på lång sikt är det viktigt att du lär dig kontrollera dina känslor eller hitta vägar som gör att du kan undvika dessa fällor.

När du börjar handla kommer din hjärna att försöka motarbeta dig. Vårt ego vill att vi alltid skall ha rätt och vill inte inse fel.

Man lär sig ganska tidigt att psykologi är en viktig del av trading. Jag kan verkligen hålla med, man möter sina värsta demoner när man börjar handla på börsen. Jag har svårt att tänka mig mycket som är psykiskt svårare att ta sig an än trading och investeringar. Det är dessutom inte många jobb där man kan ha mindre pengar kvar när man går hem från jobbet än när men gick dit. Tradingpsykologi är inte ett helt oviktigt område att fördjupa sig i även om det inte är allt som jag skriver om här. Tradingpsykologi är viktigt men… En av anledningarna till att det är viktigt att bemästra är för att känslorna rädsla och girighet många gånger kan vara starkare än din långsiktighet, disciplin och förnuft. Man måste helt enkelt hitta sätt för att hantera dessa känslor när dom kommer för att de inte skall sabotera din disciplin eller långsiktiga planer. Hur starka dessa känslor är hos dig vet du bara först när du har blivit utsatts för dom. Rädsla och girighet kanske är dom mest kända inom tradingpsykologi men det finns mycket mer att lära sig i ämnet. Favoritkällor för mig är Van Tharp och Brett Steenbarger.

Några tips:

1. Hitta en strategi som passar dig
2. Utvärdera din strategi så ofta du kan
3. Sätt tydliga mål för din handel. Bestäm köp och säljnivåer innan du tar en trade
4. Låt aldrig känslor ta över. Om du känner att du fattat fel beslut så kliv ur traden direkt.
5. Lär av dina misstag.
6. Sträva alltid efter att bli bättre. Lär dig så mycket du kan om daytrading och strategier.
7. För tradingjournal över din trading.

 



Fler inlägg om daytrading från min blogg

10 saker som jag gillar med trading

5 daytradingtips

När skall jag sluta handla med min tradingstrategi?

Tradingpsykologi är viktigt men…

15 fördelar med Autotrading

Teknisk analys

5 viktiga daytradingregler

Vilken timma på dagen är det bäst att köpa aktier på?

Lär dig daytrading med autohandel

Daytrading – En fördel och en nackdel

Strategier och edger på OMX, DAX, SP500 och många fler

Livet som trader

Tradingjournal som fungerar

Vilken dag i april är bäst att köpa aktier på?

Vilken veckodag är bäst att köpa aktier på?

Var finns det en edge?

Om mig, min daytrading och min blogg…

En ok avslutning av dagen

Lite om min daytrading

En tradingedge i Corn

BONUS – Daytrading i Guld

Här är en bra edge i guld som jag testar med aktien GLD. GLD är en ETF som egentligen är en fond men som handlas som en aktie. Detta är en helt ok edge med en profitfactor på över 3. Winrate över 75%. Detta kan vara en bra start för en daytradingstrategi  inom metaller och guld.

Dela gärna detta

Tradingmentor och coach – handla som professionell trader

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading | No Comments

Tradingmentor och coach – handla som professionell trader

Alla framgångsrika handlare har haft en mentor – jag också.

”Jag har träffat många experter som försökt att lära ut trading de 20 år som jag varit en aktiv trader. De flesta har ingen bakgrund alls som trader och vet därför inte vad det innebär att riskera pengar. Jag har 20 års erfarenhet av att hantera detta. Jag kan lära ut de grundläggande metoderna för trading som fungerar, metoder som jag lärt mig över de 20 år som jag varit trader.. ”

Upplever du problem med din trading eller dina portföljer och vill ha en öppen och ärlig diskussion med objektiv feedback? Har du frågor kring daytrading, swingtrading och/eller investeringar som du önskar svar på? Då har du kommit rätt.

Varför skall du lyssna på mig?

Eftersom jag handlar på aktiemarknaden varje dag. Det gör mig mer trovärdig. Jag har en civilingenjörsexamen från KTH och jag har handlat på börser över hela världen sedan 1998.

Skräddarsytt

Din 1 timma av tid kan skräddarsys för att möta dina specifika behov och täcka något ämne du önskar. Vissa använder denna tid till att:

-Få omedelbar feedback på din nuvarande strategi
-Generella frågor om trading och investeringar.
-Provkör 1 timma för att se om det är givande för att senare köpa mer

Pris:
Ickemedlem 500kr/timma
Medlem 400kr/timma

Frågor? Ni når mig här.

Vill du köpa en timme? Gör det nedan.


Pris



Dela gärna detta

7 dödssynder inom trading (som jag har begått)

By | Aktietips, Daytrading, Robothandel, Swingtrading, Trading | No Comments

7 dödssynder inom trading

7 tradingsynder

Här är de sju dödssynderna som man som trader kan begå och om de inte ”biktas” eller blir åtgärdade, oundvikligen lär leda till ens kontos utplåning och egen personlig förtappelse.

Redan omkring år 600 gjorde påven Gregor I den store en lista över dödssynder. Listan förändrades senare och slutade med att omfatta de nu kända sju dödssynderna.

Dessa är:

Mina dödssynder

Visst går det att applicera delar av ens syndiga, förkastliga beteende och misstag inom trading till denna listan? Här kommer en lista med misstag som jag har gjort genom åren. Jag hoppas jag slipper hamna i ett eventuellt tradinghelvete för dom om det nu skulle finnas något…

  1. Högmod/stolthet: Hur många gånger har det inte hänt att jag varit i en trade och vägrat sälja för att jag ”vet” att jag har rätt. En stor majoritet av dessa har lett till att en liten förlust har blivit stor.
  2. Girighet: Jag har syndat genom att det har gått bra för mig i perioder och det har triggat mig till att öka mina positioner för att kunna tjäna mer. Jag misslyckas oftare än tvärtom när girigheten kommer över mig.
  3. Lust/otukt: Lust definieras så här i Wikipedia: ”Lust är en känsla som präglas av en stark längtan efter, och uppfyllandet av, något som ger stor tillfredsställelse. Lust är förknippad med kroppslig njutning, även inkluderande intellektuell stimulans.” Jag har ägnat mig mycket åt chartporn (diagramporr) genom åren. Ett vackert diagram ger mig både tillfredsställelse, kroppslig njutning och intellektuellt stimulans. Så lust är jag skyldig till också…
  4. Avund: Varför går det så bra för honom när han trejdar Sojabönor när mina Eurodollars går jättedåligt. Avundsjuka? Ja, skyldig på alla fronter tyvärr…
  5. Frosseri: Istället för att följa sin tradingplan så ägnar sig syndaren åt överkonsumtion av jordisk njutning. Hoppsan, denna är bland de värsta. Denna kommer definitivt få mig att hamna i dåligt sällskap i helvetet. Frossar gör jag gärna i det som gör livet gott. Mina specialiteter är: Mat, dryck, resor och gärna i 1:a klass men allra sämst i Businessklass. Ny teknik och gadgets älskar jag och vill alltid ha det senaste även om det många gånger snart blir liggande och samlar damm. Om denna synden togs bort så kanske jag skulle kunna ha en liten chans att undslippa elden, i frosseri verkar jag dock möta mitt öde.
  6. Vrede: Att vara arg på en marknad som inte vet att du existerar är inte logiskt och även irrationellt och leder till dåliga tradingbeslut. Jag blir inte ofta arg så denna synden kanske jag kan klara mig ifrån.
  7. Lättja: Den lata har en svag själ och är mottaglig för frestelser eftersom lättjan hämmar kontakten med tradingudarna. Denna är en av mina värre synder. Jag är en lat själ och har en ”att göra” lista som är enorm. Jag försöker ta mig igenom den men misstänker att den största anledningen till att jag inte gör det är lättja. Jag jobbar mycket och hårt men vet att jag alltid kan göra bättre. Är det lättja? Ja, antagligen är det så och jag trillar dit på denna synden också.

Tja, det verkar som om det blir tufft för mig i livet efter detta. Jag har tydligt visat ovan att jag begår eller har begått alla 7 dödssynderna mer eller mindre regelbundet.

De sju dygderna

Tydligen finns det hjälp för en syndare som mig inom trading också. Man kallar det de sju dygderna. De är de positiva spegelegenskaperna till de sju dödssynderna. Dom lyder så här:

  1. Ödmjukhet – (motsats till högmod)
  2. Generositet – (motsats till girighet)
  3. Kyskhet – (motsats till lusta)
  4. Medmänsklighet – (motsats till avund)
  5. Måttfullhet – (motsats till frosseri)
  6. Tålamod – (motsats till vrede)
  7. Flit – (motsats till lättja)

Jag kommer inte gå in på någon av dessa dygderna då jag tycker alla 7 punkter låter mer eller mindre omöjliga att genomföra för en förtappad och syndig själ som mig själv…

 


Vill du läsa om mina 15 tradingtips för nybörjare?

Dela gärna detta

Ägarstruktur och volatilitet i en aktie hänger ihop

By | Aktietips, Daytrading, Swingtrading | No Comments

Ägarstrukturen och volatilitet i en aktie hänger ihop enligt denna studie

En viktig slutsats i nedan studie är att ägarstrukturen är viktig för att förstå volatilitet* på aktieavkastningen. En stor ägare som är en familj, institutionell investerare eller har anslutning till en affärssfär – dessa är associerad med lägre volatilitet.

Jag gillar denna studie för den konfirmerar det so jag redan har antagit när jag väljer aktier till mina portföljer. Att aktieägandet skall vara diversifierat till en massa småägare i ett bolag och ingen större ägare är alltså icke önskvärt om lägre volatilitet är något som vill uppnås i en portfölj. En stor ansvarsfull ägare är alltså att föredra i detta fallet.

Studien hittar du här:

Ownership Determinants of Stock Return
Volatility

Dela gärna detta

Börsens olika sektorer och aktierna som ingår

By | Aktietips, Daytrading, Swingtrading | One Comment

Börsens olika sektorer och aktierna som ingår

Sektorernas olika aktier

Sektortrading

Stockholmsbörsens OMX30 visar utvecklingen av de trettio mest omsatta bolagen.  Det är ett bra index att följa om du vill ha koll på börsen och dess marknadsläge. För att gräva djupare och kunna följa börsens utveckling mer detaljerat så finns det olika uppdelningar av börsen som man kan göra. Man kan exempelvis dela upp dom i storlek och skapa flera index på det sättet. Large Cap är stora bolags aktier och Small cap är små bolags aktier. Ett annat sätt att dela upp börsens aktier är i olika så kallade sektorer. Man grupperar i detta fall aktierna som finns på börsen baserat på vilken industri dom tillhör.

Sektor trading

Här är 9 olika sektorer som jag brukar titta på när jag gör mina dagliga analyser på det jag kallar Börsen idag.. Det finns fler men dessa är de som jag använder i nuläget. Jag brukar först titta på det stora indexet OMX30 för att se om det finns någon köp- eller säljsignal som jag vill vara med på. Om jag ser att det finns en möjlighet för uppgång då går jag vidare för att se vilken sektor som är bäst att köpa in sig i. I varje sektor finns sedan ett antal aktier som jag går vidare till efteråt. I varje sektor så försöker jag hitta de aktier som har störst chans till uppgång. På detta sätt staplar jag oddsen på min sida genom att inte bara titta på varje aktie i sig utan också på sektor och börsen i sin helhet. Det är ett effektivt analysverktyg och dessutom något som är logiskt och sunt.

I nedan lista ser du vilka sektorer jag använder samt vilka aktier som ingår i respektive sektor.

Sektornamn Symbol Innehav
Olja & Gas SX0001PI Olja & Gasaktier
Material SX1000PI Materialaktier
Industri SX2000PI Industriaktier
Konsumentvaror SX3000PI Konsumentvaroraktier
Hälsovård SX4000PI Hälsovårdaktier
Konsumenttjänster SX5000PI Konsumenttjänsteraktier
Telekom SX6000PI Telekomaktier
Finans SX8000PI Finansaktier
Teknik SX9000PI Teknikaktier

Uppdelning och klassificering

Nasdaqs uppdelning av aktierna baserades förut på GICS-klassificeringen innan de 2011 bytte till ICB-klassificering. ICB är dessutom en världsstandard. Den är indelad i fyra olika nivåer: sektorer, branschgrupper, branscher och underbranscher.
Här nedan finns lite mer länkar för den som vill lära sig mer i ämnet.

Nasdaqs beskrivning av segment, sektorer och index. 
Läs mer om ICB
Strukturen av hur klassificeringen är uppdelad 

Swingtrading på börsen med hjälp av sektorer

Är du nyfiken på hur jag handlar på börsen med hjälp av bland annat sektorer så är du alltid välkommen att prova på att bli medlem på Samuelssons Rapport.

Dela gärna detta

Vad är VIX? – hur jag använder det i min trading (2018)

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading, Trading | No Comments

Vad är VIX?

VIX är ett index som mäter volatilitet. VIX är egentligen symbolen för Chicago Board of Options Exchange (CBOE) Market Volatility Index och mäter volatiliteten på optioner som har S&P 500-indexet som underliggande tillgång.

Vad är då VIX? Indexet mäter volatilitet. VIX kallas ibland för “fear index”. Detta beror på att ett högt värde oftast är ett resultat av hög volatilitet som uppkommit pga stora svängningar på börsen och i de flesta fall börsnedgångar.

Hur fungerar VIX?

Här är en bra video som förklarar vad VIX är och hur det fungerar.

Tolkning av VIX nivåer

Höga VIX-nivåer innebär att traders ser stor risk att marknaden kommer röra sig mycket och detta skapar osäkerhet.

Låga VIX-nivåer innebär att investerarna tror att marknaden kommer röra sig väldigt lite. Osäkerheten och rädslan bland investerarna är nästintill obefintlig. I samband med uppåtgående trender på marknaden går VIX ofta ner.

Ett annat men mer effektivt sätt att använda VIX är i relativa termer och inte i absoluta tal. Istället för att titta på nivån på VIX så tittar du på hur nivån idag är i förhållande till sitt medelvärde eller liknande. På detta sätt kommer du få en mer effektiv och sanningsenlig mätning av indexet.

Går det att handla VIX?

Man kan handla VIX på många olika sätt idag. Här är några:

  • VIX-terminer
  • VIX-optioner
  • CFD’er
  • VIX-ETF:er
  • Variansswap

Vissa produkter kan också drabbas av så kallad contango om den underliggande tillgången är en termin.

Svensk motsvarighet: SIXVX

I Sverige finns en svensk motsvarighet till VIX. SIX Volatilitetsindex (SIXVX) mäter volatiliteten på aktierna som ingår i OMXS30-indexet.

Andra volatiltietsindex?

Det finns mängder med olika index liknande VIX som mäter volatilitet på olika marknader. Här är några:

  • VXN som mäter Nasdaq 100-indexet
  • RVX som mäter Russell 2000
  • VXD som mäter Dow Jones Industrial Average Index
  • OVX som mäter olja
  • GVX som mäter Guld
  • VXO som mäter SP100 och som också är originalet
  • VXAPL som mäter Apple
  • VXGOG som mäter Google

VIX och tradingstrategier?

Det finns en mängd användningsområden för VIX om man designar tradingstrategier. Du kan använda den till din swingtrading och köpa aktieindex när VIX i relativa termer är lågt och sälja när den är hög. Ett enkelt 5- eller 10 dagarsmedelvärde kommer man långt med här. Du kan även applicera en RSI-indikator på VIX och istället använda svängningarna på den för att tajma köp i aktieindex eller börsaktier.

Riktningen mer långsiktigt kan användas för att förutspå längre trender. Även här kan man titta på medelvärden med längre tidsperspektiv. Titta exempelvis på hur aktieindex har gått om du VIX har gått ner 6 eller 7 dagar i sträck. Det finns många liknande exempel man kan göra.

Inom daytrading kan man titta på mer extreme rörelser inom VIX. Vad händer på kort sikt om VIX går upp eller ned mycket en dag. Vad händer om aktieindex stänger upp och även VIX gör det? Detta är ovanligt då aktieindex och VIX brukar gå åt motsatt håll. Går dom åt samma håll brukar det signalera att något ä på väg att hända.

Jämför 2 olika VIX index mot varandra. Testa VIX och VXO som ett ratio. Varför inte testa VIX och VXN som ett ratio.

Backwardation brukar ge en hel del rörelse också. Här är en favoritsida som jag har för detta ändamål. VIX Central kallas den.

En annan idé som är värd att testa är om du har längre perioder av låg volatilitet. Vad händer efter det? Volatilitet går i cykler och dessa kan vara värda att försöka tajma.

Jag har jobbat med VIX i snart 20 år och tycker fortfarande att indexet är spännande. Det jag beskriver ovan är några av de observationer som jag gjort genom åren. Hör gärna av dig till mig om du vill diskutera VIX eller volatilitet.

Dela gärna detta

Tradingpsykologi är viktigt men…

By | Daytrading, Livet som trader, Robothandel, Swingtrading | One Comment

Tradingpsykologi

samuelssonsrapport.se daytrader

demoner

Man lär sig ganska tidigt att psykologi är en viktig del av trading. Jag kan verkligen hålla med, man möter sina värsta demoner när man börjar handla på börsen. Jag har svårt att tänka mig mycket som är psykiskt svårare att ta sig an än trading och investeringar. Det är dessutom inte många jobb där man kan ha mindre pengar kvar när man går hem från jobbet än när men gick dit.

Att möta sina demoner

Market wizards daytrading

Klassisk bok

Man möter sig själv som girig, som rädd, som stolt, som övermodig och som panikslagen mm mm. Det har skrivits mycket böcker i ämnet och jag har precis som många andra vandrat denna vägen med att läsa och gå kurser för att försöka bemästra mina demoner. Jag har dessutom haft förmånen att träffa den kanske kändaste inom tradingpsykologi; Van Tharp själv och även trejdat med hans son under en längre tid. Ni som inte vet vem Tharp är kan jag säga att han är en av de så kallade Market wizards som Jack D. Schwager skrev om. En klassisk bokserie som dom flesta inom yrket läst. Har du inte läst dom så sätt igång bums och gör det. Här hittar du hela serien med ”the Market Wizards”.

Att snöa inne

Tyvärr är det så att många snöar in extremt mycket på detta med tradingpsykologi (jag har själv gjort det). Ibland så mycket att man sätter själva sökandet efter strategier och ”edger” i andra rummet. Man ägnar sig istället åt att  bara försöka bemästra psykologin istället för att lära sig att handla framgångsrikt. Tyvärr är det så att utan en strategi som fungerar så finns det ingen psykolog, coach eller bok i världen i ämnet som kan hjälpa dig att tjäna pengar. Det absolut viktigaste man kan göra är att hitta en strategi som tjänar pengar åt en.

Börja i rätt ända

self sabotage daytrading

Börja i rätt ända

Du börjar i helt fel ände om du gör tvärtom. Så min rekommendation är att du satsar allt på att hitta någonting som fungerar på börsen först. Det är nämligen inte alldeles enkelt och kommer behöva all din tid och fokus. När du väl lyckats hitta någonting som fungerar så kan du börja ägna dig åt att lösa dina psykologiska ”issues” och motarbeta ditt självsabotage som du med all säkerhet kommer att ägna dig åt! Men gör inte detta förrän du har någonting som fungerar.

Dela gärna detta

Vad är en edge och varför är det så viktigt?

By | Aktietips, Daytrading, Swingtrading, X | 3 Comments

Vad är en edge och varför är det så viktigt?

edge

Vad är en edge?

Det är många som inte vet vad är en ”edge” är så jag tänkte försöka förklara det på ett förhoppningsvis enkelt sätt.

En ”Edge” har du om dina trading signaler kommer att resultera i en vinst när du följt den under en längre tid (många affärer). Ex. Du har en tärning med 6 sidor.  Du tjänar 1 krona varje gång du får 3,4,5 och 6 och förlorar 1 krona om du får 1 eller 2. Om du har 1000 tärningsslag med dessa odds, skulle du våga satsa allt du äger och har på detta? I tärningsexemplet kan man säga att man har en edge.

En trading edge på börsen kan beskrivas som att när vissa villkor eller mönster (som du uppmärksammat) på börsen uppfylls så ger det en högre sannolikhet för att en trade ger en vinst än inte.

Ett kasino har en edge. Dom vet att får dom göra tillräckligt många spel under en kväll så kommer dom tjäna pengar i slutändan. Dom som går till ett kasino har normalt inte en edge. (om du inte är olaglig och räknar kort eller något annat vill säga) Så om du vill leva på trading och lära dig allt om det så är bland det första du bör behärska just vad en edge är och hur du skapar det. Utan en edge så har du ingenting.

Jack Welch förklarar det bra i nedan bild tycker jag. Har du ingen konkurrensfördel, tävla inte.

Har du en edge?

 

Fler artiklar från vår blogg

Dela gärna detta

När skall jag sluta handla med min tradingstrategi?

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading | No Comments

När skall jag sluta handla?

Strategi sluta handla

Stop strategy

Något som jag upplever att många har svårt med är att veta när man skall sluta att handla med en tradingstrategi.

Oavsett om du följer din egen strategi eller om du följer någon rådgivare, nyhetsbrev eller annat, om du inte har en plan för när du skall sluta handla med den, så borde du skaffa dig det.

Anledningen till detta är för att många studier har visat att när vi människor är under stress så tar vi många gånger dåliga beslut. Det är inte ovanligt att många stoppar huvudet i sanden och försöker låtsas om att det som händer egentligen inte händer. Klassiskt strutsbeteende med andra ord. Så försök att komma ihåg följande. När du förlorar pengar så är det inte det mest ultimata tillfället att besluta om du skall stänga av din strategi.

Så vad skall man göra istället? Det bästa är om du bestämde när du skall sluta trejda ditt system redan innan du ens börjar att handla med den. Om du inte gjort det på dina system som du handlar idag så är det inte försent. Personligen så använder jag en multipel av Max drawdown. Det innebär att jag tittar vad den värsta historiska drawdownen har varit och sedan multiplicerar jag den med en siffra mellan 1,0-2,0 beroende på vilken marknad och strategi det är.

Historiska tester

En strategi blir aldrig lika bra som de historiska tester som du gjort i den så du behöver nästan alltid ta lite höjd för mer rörelse och drawdown än som varit tidigare. Denna siffran skall du ta på fullaste allvar och helst skriv upp någonstans. Låt det vara en del av din nedskrivna tradingplan. Ändra heller inte denna siffra i onödan och i tid och otid. Denna är en del av den försäkring som du har för att kunna fortsätta trejda

Hur ser din tradingplan ut?

efter en nedgång i din strategi. En försäkran om att du inte förlorar allt eller din möjlighet att kunna handla vidare på ditt konto.

Ett annat misstag många gör är att börja att ändra inställningar och parametrar i en nedgångsfas. Detta är stort misstag som nybörjare brukar ägna sig åt. Varför jag säger det är för att de som är lite mer erfarna och har sett faran med overoptimering och curvefitting skulle aldrig ägna sig åt något sådant. Visst kan man ändra parametrar och inställningar ibland men det skall i så fall vara en del av din plan som du skrivit ner och du bör göra det med jämna mellanrum som i förväg känner till.

Stress

Det finns många andra sätt att bestämma när man skall sluta handla med ett system. Det kan vara ”Consecutive losers in a row”, ingen ny “equity high” på väldigt länge. Man kanske har förlorat en viss summa på en dag eller vecka som är stor. Det finns många varianter på detta. Välj någonting som känns relevant för dig och som du vet att du kommer att följa. Det absolut viktigaste är att du gör det överhuvudtaget och inte tar detta beslut när du är som mest stressad och förlorar pengar. Det gäller all trading nästan. Planera, planera och planera. Skriv ner din plan och följ den!

Försök att se ditt strategistopp som en vanlig stopploss. Ett stopp som är minst lika nödvändigt och viktigt för att överleva som trader.

 

Fler artiklar från vår blogg

Dela gärna detta

5 daytradingtips

By | Daytrading, Trading | No Comments

5 daytradingtips

Dagshandel

Daytrading 5 tips

Daytrading är populärt och det är fler och fler som försöker att vinna över börsen och tjäna pengar på detta sätt. Daytrading är svårt och dom flesta misslyckas. Jag tror att mer är 99% misslyckas och förlorar pengar på det. Jag har sett någon siffra på det någonstans. Mitt kanske bästa råd om man vill lyckas inom daytrading är att försöka hitta någon som redan har klarat av det och är villig att lära ut. Eftersom det är så många som misslyckas så blir råden från en sådan person ovärderliga. Innan du hittat en sådan person så kanske följande 5 tips kan vara till lite hjälp.

  1. Förstå din marknad. Genom att jobba med en marknad mycket, vare sig det gäller manuell eller algoritmisk trading så kommer du få en djup förståelse om vad som driver upp och nedgångar. Alla marknader är olika så det går inte att tro att det som fungerar på en marknad automatiskt kommer att fungera på en annan. Analysera, analysera och analysera är nyckelordet här. Genom att jobba mycket med en marknad så kommer du lära dig rytmen för din marknad och du kommer att utveckla ett sjätte sinne för när du skall handla och inte handla.
  2. Förbered din handelsdag. Gör dina läxor och skriv ner viktiga motstånd och stöd. Vilka marknader kommer att vara ”in play” idag? Vilka indikatorer har extrema värden och är värda att ha koll på? Hur har denna veckodagen historiskt utvecklats? Finns det några mönster eller setuper från gårdagen som är aktuella idag. Några viktiga nyheter som kommer att påverka handelsdagen?
  3. Håll fast vid din strategi och plan. När du väl har bestämt dig för att följa en viss strategi eller tradingplan, håll då fast vid den. Om strategin är bra så kommer du att tjäna pengar med tiden. Var disciplinerad och konsekvent och hoppa inte mellan olika idéer så fort det börjar att gunga lite.
  4. Var inte girig. Var nöjd med det som marknaden ger dig vid en vinst. Försök inte att klämma ut mer ur en trade. Det brukar oftast straffa sig i slutändan och i det långa loppet. Följ din plan eller strategi.
  5. Ta en förlust när det är nödvändigt. Att ta små förluster och inte låta dom växa sig stora är något av det viktigaste som finns inom trading. Tar du små förluster så kommer du alltid ha möjlighet att ta en ny trade när den dyker upp. Har du dessutom en bra strategi så kommer vinsterna med tiden.
Dela gärna detta

Tradingjournal – din bästa vän på vägen till framgång på börsen

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading | No Comments

Tradingjournal- din bästa vän på börsen

Tradingjournaler anser jag vara kanske det viktigaste verktyget som finns om man håller på med aktier och trading. Det gäller både trading och vanliga portfölj investeringar. Att ha koll på sina siffror, statistik mm är A och O om man vill utvecklas och på sikt tjäna pengar. En journal bör inte bara handla om statistik och siffror utan även viktig information om dig och hur du hanterar situationerna som uppstår.

swingtrading

Trading Journal

Det finns oerhört mycket att lära sig om detta och har du hållit på ett tag så kommer du märka att den kanske största fienden till att tjäna pengar inte är börsen i sig utan du och dina demoner som saboterar för dig själv i tid och otid. Tro mig, genom att logga viktig information om ditt beteende så kommer du närmare och närmare lösningar på hur du skall undvika de som förstör mest för din trading. Det låter kanske lite flummigt men efter du har hållit på ett tag så förstår du mer.

Slutmålet är bland annat mer klarhet i hur du och din trading fungerar, mer självförtroende samt en större förståelse om din trading i helhet. Journaler förekommer inte bara inom trading utan många stora ledare och historiska figurer och sysslat med liknade aktiviteter. Googlar du på det så finns det massor att läsa om du inte tycker att jag är tillräckligt övertygande ännu…

För fulltimetraders så är trading som att driva ett företag. Din journal är som din affärsplan. Den rätta tradingplanen, som utförs konsekvent och disciplinerat, kan vara skillnaden mellan att lyckas och inte lyckas inom trading.

5 tips för att komma igång

  • Bestäm dig för att sätta igång överhuvudtaget
  • Starta långsamt och med inte för mycket info
  • Var så organiserad som du kan vara
  • Gör det en rolig aktivitet
  • Överarbeta det inte. Då är det troligare att du misslyckas

Vi pratar en hel del om detta i våra utbildningar. Du kan även läsa mer om detta som jag skrivit här i en artikel som jag kallar Trading Journal som fungerar. Där finns även några enkla journalexempel. Du behöver vara medlem för att kunna läsa den.

Dela gärna detta