Category

Livet som trader

Sojabönor – kan man tjäna pengar på det?

By | Livet som trader | No Comments

Att diversifiera kan vara något av en ”holy grail” om man håller på med trading. Om man som jag har automatiserat det mesta i min handel så blir det väldigt mycket enklare att handla med många strategier samtidigt. En strategi som varit i en drawdown sedan september 2016 och precis gjort nya högstanivåer är en gammal trotjänare som trejdar Sojabönor (terminer). Inget spektakulärt i strategin egentligen förutom att den är robust. Den bygger på enkel och solid logik som har stor chans att leverera bra trades i många år framöver.

Återigen så är det en trendföljande strategi som endast har 35-40% vinnare men vinnarna är istället mycket större än förlorarna. I mars månad hade den en fantastisk trade som tjänade 47oo dollar per kontrakt (se bild) samt att den tog strategin till nya högstanivåer och avslutade drawdownen.

Trading behöver inte alltid vara högintensiv och extremt pricksäker med höga winrates. Även trendföljande strategier som denna kan ha en plats i en väldiversifierad portfölj. Nedan ser du ett diagram som visar avkastningen sedan 2009 och med ett courtage+slippage på USD50. Tidigare än 2009 bör man vara försiktig med intradagsdata i sojabönor. Den har dessutom ändrat öppettider under åren vilket man måste ta hänsyn till om man skall handla med terminen.

Algotrading eller robottrading kallar en del det jag sysslar med.

 

The trend can be your friend i Platinum

By | Livet som trader | No Comments

Det är lätt att stirra sig blind på vad alla andra gör och göra det som alla skriver om på twitter och olika forum och så. Det kan naturligtvis vara bra om man kan få inspiration därifrån och kanske även kan lära sig ett och annat. Risken med att göra vad alla andra gör är bara att man då kommer att få resultat som dom flesta andra. Om det är någon som är duktig så behöver det ju kanske inte vara så dåligt men risken är att man tar till sig saker och ting som inte är så bra och som kanske till och med är negativt för dig och din utveckling. Det är viktigt att vara selektiv i sitt läsande. Glöm inte att 95-99% av alla som börjar med trading misslyckas. Detsamma gäller det du läser om på nätet och i böcker, 95-99% av det fungerar överhuvudtaget inte alls.

Nedan diagram har inte så mycket med min text ovan att göra men ville ändå visa hur en swingtradingstrategi i Platinum kan se ut. Den är en av mina bästa moneymakers och har levererat i ett flertal år redan. Strategin står nästan i en klass för sig själv bland mina swingtraders. Den är ofta i marknaden och har en  hitrate på närmare 70% med en profitfactor på nästan 4! Den säljer snabbt av förlorare (”cut your losses”) och rider vinnare länge. (”Run your profits”) Ett perfekt bevis på att ”the trend is your friend” fortfarande fungerar. Det kan vara bra att veta för dagens alla ”Mean Reversion” fundamentalister…

Algotrading eller robottrading kallar en del det jag sysslar med.

Daytrading med kakao kan vara bra när börsen är grinig

By | Livet som trader | No Comments

Här är en annan marknad som jag handlar med sedan några år tillbaka. Kakaoterminer. Dom hör inte till de vanligare marknaderna och det är egentligen inte så konstigt. Det är en tuff marknad att handla på då volymen är ganska låg samt att den inte rör sig så många dollar upp och ned varje dag för att kunna hitta lönande trades. Att daytrejda kakaoterminer är inte så vanligt. Jag har dock lyckats att hitta en kombination med setuper som fungerar bra tillsammans på den marknaden.

Det är en bra diversifiering till aktiebörsen och har inte mycket till korrelation till den. Så när börsen går dåligt eller bra så påverkas inte kakao mycket av den. Det finns givetvis många andra enklare marknader att diversifiera med men jag tyckte det var lite kul att visa denna strategin då många kan relatera till kakao och chocklad. Dock rekommenderar jag inte att försöka hitta strategier på kakaobörsen då det som sagt inte är den lättaste. Det finns många enklare att prova först. OMX, DAX, Guld och Olja är några av dom som jag skulle lägga tid på istället.

Nedan ser du diagram från 2010 fram tills min senaste trade igår tillsammans med courtage/slippage på USD 45 Roundturn. Mycket tidigare än 2009-2010 är svårt att testa intradag då kvaliteten i datan inte är jättebra.

Algotrading eller robottrading kallar en del det jag sysslar med.

Lyckad debut för daytradingstrategi inom valutor

By | Livet som trader | No Comments

Att hitta strategier inom valutor och valutaterminer kan vara krävande och svårt. Speciellt om man har höga krav på robusthet som jag har. Igår sjösatte jag en ny daytradingstrategi för Euroterminer. Strategin var klar för lite över 6 månader sedan och har legat i simuleringsläge sedan dess. Den har fortsatt att leverera bra under denna tiden och jag kände att det var dags för sjösättning igår. Debuten blev lyckad med en debuttrade på nästan $900.

Hur vet jag att den kommer fortsätta leverera? Det har jag ingen aning om faktiskt, men jag har gjort det som krävs för att vara så säker som jag kan vara. Strategin är designad efter mina egna hårda krav för att bli godkänd. Därefter har jag även väntat i över 6 månader för att se om den fortsätter att leverera som jag förväntar mig. Det har den gjort, den har under denna perioden gjort nästan 50 trades vilket jag också tycker är ett ok antal. Extra nöjd är jag med strategin iom att den handlar med dom svåra euroterminerna och dessutom som en daytrader. Nedan ett diagram från år 2002 med courtage och slippage på 50 dollar ”roundturn”. Spännande fortsättning följer.

Algotrading eller robottrading kallar en del det jag sysslar med.

Samuelssons Rapport blir 9 år idag

By | Livet som trader | No Comments

För 9 år sedan skrev jag mitt första inlägg här på bloggen. Jag började trevande och hade inte en aning om hur man skulle blogga. Det vet väl jag egentligen inte fortfarande men det har blivit en hel del inlägg sedan dess. Det började mest som ett tidsfördriv eller terapi. Jag behövde något annat att göra medan mina strategier handlade för mig. Någon sorts terapi. Jag upptäckte att det var roligt att hålla på med bloggen och göra inlägg och jag märkte också att fler och fler började läsa vad jag skrev. Vägen från den tiden har inte varit spikrak utan har varit krokig och oförutsägbar även för mig. Att sidan skulle bli vad den är idag hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Ett av målen med bloggen när jag började och som jag än idag har kvar som något av de viktigaste ledorden är att det skall vara roligt.

Det är fortfarande väldigt roligt att driva Samuelssons Rapport och med hjälp av alla läsare och framförallt alla medlemmar som nu finns på sidan så har det bara blivit mer och mer så. Jag hade inte kunnat drömma om att så många skulle vilja ta del av det jag gör när jag började. Jag är både tacksam och ödmjuk inför uppgiften.

Det som har givit mig mest tillbaks dessa 9 åren och som för mig är ovärderligt är alla de fantastiska kontakter som jag fått genom åren. Att även få alla dessa mail från intresserade medlemmar och läsare är också något som jag sätter stort värde på.

Tack!

Grattis Samuelssons Rapport. 9 år idag.

En aktiv morgon med terminer i mina algoportföljer

By | Livet som trader | No Comments

Idag möttes jag av en aktiv portfölj och en hel del positioner. En del är carry over från gårdagen men dom andra är nya. Tradingen har gått bra en längre tid nu utan alltför mycket uppehåll och djupa drawdowns. Hemligheten till det stavas diversifiering och tålamod. Diversifieringen fås genom att handla på många olika marknader med låg korrelation men kan också uppnås genom att man handlar strategier med olika logik på samma marknad. Tålamodet är viktigt då det är krävande att bygga upp en vinnande portfölj oavsett tillvägagångssätt. Det tar tid och det är viktigt att vara flexibel och konsekvent. Det är viktigt att hitta strategier som har en stark edge och som är robusta och inte slutar att fungera kort efter att man startar handel med dom. Det är också viktigt att få ett samspel mellan olika strategier och marknader och se till att man inte bygger upp risk i portföljen omedvetet genom att handla alltför korrelerade marknader. Just nu handlar jag med ca 70 strategier på ett 20-tal marknader. Allting är automatiserat sk. algohandel eller robothandel som en del också kallar det. En mix mellan daytradingstrategier och strategier på några dagars upp till någon veckas sikt.

Ha en grym tradingdag!

Vilken veckodag är bäst att köpa aktier på? – SP500

By | Livet som trader | No Comments

Jag har gjort en snabb test för att se vilken veckodag som har flest procent uppdagar i SP500. (SPY)     Testen går ut på att jag köper på öppningskursen och säljer på stängningskursen. Testen innehåller data från år 2000.

Vi kan ganska enkelt se i stapeldiagrammet att det lönar sig bäst att köpa på en torsdag medan det är sämst att göra likadant på en fredag då börsen har presterat sämst.

Blanka med ”Double Seven Strategy” – 4

By | Livet som trader | 2 Comments

Kan man få shorts (blankning) att fungera med Double Sevenstrategin?

Jag kikade på originalstrategin Double Seven lite i mina 3 tidigare inlägg som du hittar här och här och här . Jag tänkte här kika på om det fanns något enkelt sätt att blanka med denna strategin? Att bara vända på logiken och blanka vid 7 dagarshögsta och köpa tillbaka vid 7 dagarslägsta gick inte alls bra. Det gav följande resultat i USA-indexet SP-500.

Double Seven Strategy Going Short

Jag har gjort en liten omskrivning av logiken för att få blankningen att fungera. Vad sägs om en resultatkurva som denna?

Vinstprocenten för min omskrivning av strategin gav hela 84% med en profitfactor på 5,35! Shortsens vinstprocent var 82% och profitfactor på 3,97. Naturligtvis överoptimerat. Men resultatet är så starkt att den värd att ha under uppsikt i några månader för att se om den fortsätter att leverera.

Vill du veta hur jag har gjort och vilken logik som förbättrade resultatet? Vill du veta hur jag fick blankningen att fungera bra? Använder du Multicharts eller Tradestation så kan du även få koden för detta. Som medlem så har du möjlighet att se allt detta här.

Övriga inlägg i serien hittar du här:
Artikel1

Artikel2
Artikel3

OMX och ”Double Seven Strategy” – 3

By | Livet som trader | 2 Comments

Kan man optimera Double Sevenstrategin ytterligare jämfört med originalet. Jag kikade på originalstrategin Double Seven lite i mina 2 tidigare inlägg som du hittar här och här och tänkte se om det går att utveckla den ännu mer.

Original strategin använde följande enkla logik:

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Min första tanke är att optimera antal dagar direkt vid både köp och sälj och även titta på trendfiltret där man använde 200 dagars medelvärde. Naturligtvis så riskerar vi att överoptimera detta och att resultatet framöver inte blir bra alls. Jag tyckte ändå att det kunde vara intressant att titta på.

Efter en snabb optimering så visade det sig att det fanns ännu bättre värden historiskt för OMX indexet. Följande parametrar hade givit ännu bättre resultat:

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 190-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 8-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 8-dagarshögsta.

    Vinstprocenten på detta blev 79% och profitfactorn 3,87. Riktigt höga siffror. Men som sagt, risken för överoptimering är stor. Även XACT Bull fick bättre statistik med de nya värdena.

I mitt nästa inlägg om Double Seven kommer jag kika på om det finns möjlighet att skriva om strategin på ett enkelt sätt för att även kunna blanka.

Övriga inlägg i serien hittar du här:
Artikel1
Artikel2
Artikel4

OMX och ”Double Seven Strategy” 2

By | Livet som trader | 4 Comments

Hur ser då Double Seven strategin ut på OMX och det svenska börsindexet? Om ni missade inlägget från igår då jag skrev om detta så finns det här. Jag skall alltså testa Double seven strategin på bland annat OMX.

Strategin är enkel och är som följer.

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Jag började med att plugga in OMX indexet med kursdata från 1998. Denna vackra kurva genererades då:

Vinstprocent blev 77% och profitfactor 2,82. Med andra ord bättre än de amerikanska indexETF’erna till och med.

Double Seven Strategy ETF Returns

Inte illa alls. Hur ser det ut om man använder exempelvis ETF’en XACT Bull?

Här fick vi en vinstprocent på över 80% och en profitfactor på 2,91. Med andra ord ännu bättre resultat. Jag fick liknande resultat med XACT Bull2.

Strategin fungerar alltså bra även på den svenska börsen. Skulle jag handla med den själv? Om jag är ny inom trading och inte har något annat att tillgå så skulle Double Seven kunna bli en bra plattform att börja med.

I nästa inlägg om Double Seven så tänkte jag kika på om det finns parametrar som är bättre lämpade för den svenska börsen. Finns det kanske också något sätt att göra den ännu bättre? Kan man få shorts (blankning) att fungera på något sätt?

Övriga inlägg i serien hittar du här:
Artikel1
Artikel3
Artikel4

OMX och ”Double Seven Strategy”

By | Livet som trader | 6 Comments

Jag såg häromdagen en artikel om den gamla strategin Double Seven som ursprungligen gjordes av Larry Connors and Cesar Alvarez. Jag trodde dom flesta hade begravt denna gamla strategin för något bättre men lite till min förvåning så verkar den fortfarande fungera ganska bra.

Strategin är enkel och är som följer.

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Nedan är avkastningen för SP500 indexet.

Double Seven Strategy

Nedan kan du se hur strategin ser ut för USA index-ETF’erna SPY, QQQ, DIA och IWM.

Double Seven Strategy ETF Returns

Som ni ser så ser strategin fortfarande bra ut trots att den gjordes för så många år sedan. Jag tänkte som sagt kika på hur denna strategi ser ut för OMX istället. Fungerar den bra även på vårt svenska index? Imorgon publicerar jag det inlägget så kom tillbaka då.

Övriga inlägg i serien hittar du här:
Artikel2
Artikel3
Artikel4

Vilken dag i september är bäst att köpa aktier på?

By | Livet som trader | No Comments

Idag är det en ny månad. Jag tycker alltid det är lika intressant att analysera nya månader för att se om jag kan hitta en edge att tjäna pengar på.

Jag har här gjort en snabb test för att se vilken dag i september månad som har flest procent vinnande dagar. Testen gäller för OMX30 och går ut på att jag köper vid öppningen och säljer på stängningskursen. Data från och med 1990 används.

Vi kan ganska enkelt se i stapeldiagrammet att det lönar sig bäst att köpa på dag 6  och dag 13.  Dåliga dagar att investera på är dag 9 och dag 21. Ett vanligt och som jag tror är ett mer robust sätt att använda denna typ av data på är att kika på kluster av datum som ser bra ut. Exv dag 10 till 14 ser ok ut samt dom första 4 dagarna ser också bra ut.

Man kan göra bredare analyser på detta då antalet uppdagar inte säger allt. En viktig faktor är också hur stora uppgångarna är i förhållande till förlusterna. En liten indikation ger oss ända denna analysen.

Hur brukar det gå på Stockholmsbörsen i september månad?

By | Livet som trader | No Comments

Snart är det september och jag tycker alltid det är lika intressant att analysera kommande månader för att se om det finns någon edge som man kan utnyttja. En av de enklaste och mest uppenbara analyserna är hur månaden har varit jämfört med övriga årets månader ur ett historiskt perspektiv.

Det första diagrammet visar att september inte har varit något speciellt att investera i överhuvudtaget. Ungefär 50% av månaderna har hamnat på plus. Jämfört med övriga årets månader så är det en av de sämsta.månad-bäst-omx-avkastning-procent

Nedan diagram visar utvecklingen historiskt om man bara investerade på börsen när det var september och ingen annan månad.

Denna enkla analys visar att september historiskt sett inte varit något speciellt. Blir det annorlunda denna gången eller kan historien ge en liten vägledning in i framtiden såsom den många gånger kan göra?

Imorgon tänkte jag kika på hur varje dag har utvecklats i september historiskt. Håll utkik efter det.

 

 

 

Kan mina fredagspositioner vara vackrare?

By | Livet som trader | No Comments

Det har varit en ganska lugn dag idag arbetsmässigt. Börsen har också varit ganska lugn även om vissa marknader haft ganska stora men ändå långsamma rörelser.

Iom att min arbetsvecka håller på att ta slut  så kände jag att det var dags att kika lite på mina servrar där jag har min autotrading. Jag var lite nyfiken på hur jag ligger till.

Jag möttes av denna vackra bild som visar mina öppna positioner i skrivande stund. Bara gröna fina siffror och en del positioner som haft bra rörelse åt mitt håll. Så tack marknaden, en skön avslutning på en bra arbetsvecka.

Jag loggar ut nu och skall försöka vara lite social istället. Dags att krypa ut från min tradinggrotta för denna gången.

PS. Marknaderna är från ovan: Kanadensisk dollar, Midcap US index, Guld, Värmeolja, Japanska Yen, Kaffe och slutligen lite sojabönor.

En tradingedge i Corn

By | Livet som trader | No Comments

Många gånger behöver inte en tradingedge vara svår och komplicerad. Det finns exempelvis en enkel edge i Corn (terminer) som är lätt att applicera. Edgen skulle nästan kunna handlas som den är men personligen skulle jag gräva lite djupare för att hitta ännu bättre edger som har denna logiken till grund.  Så här ser avkastningskurvan ut sedan 2006 för edgen som jag kommer beskriva nedan.

En bra profitfactor på 2,63 och en låg drawdown.

Hur gör man för att få dessa resultat? Jo, reglerna är som följer:

  • Varje ny vecka så kollar du om öppningskursen i början av veckan är högre än fredagens stängningskurs. Om den är det så köper du på öppningskursen.
  • Sätt ett stopp på föregående  fredags stängningkurs.
  • Sälj i slutet på veckan om inte stoppet aktiverats.

Svårare än så är det inte.

Är du intresserad av kod som fungerar i Tradestation och Multicharts? Om du är Tradermedlem så kan du hämta den HÄR.

Tradingutbildning i Sverige

By | Livet som trader | No Comments

Det var ett tag sedan jag skrev något om min tradingutbildning. Det är nu ungefär 8 månader sedan jag startade den med 3 elever i första kullen. Sedan den första kullen så har jag haft ungefär 3-5 elever i snitt per månad. Det är ungefär 30 personer nu som jag hamekanisk tradingr haft möjlighet att få jobba med totalt.

Hur har det gått? Ja, egentligen skall man inte fråga mig om det utan istället de som har gått utbildningen. Men jag tror att dom flesta har varit nöjda om man kan dra några slutsatser av det som sagts till mig. Nästan en fjärdedel av de som gått utbildningen har på ena eller andra sättet fortsatt att anlita mig efter att utbildningen varit klar. En del har velat fortsätta använda mig som mentor och en del för att jobba vidare med bla. strategiutveckling.

Min erfarenhet av tiden som gått är riktigt bra. Jag var rädd att det skulle bli lite tråkigt efter ett tag iom att mycket kommer att upprepas och att jag kanske inte skulle bli intellektuellt stimulerad. Men där hade jag fel i min oro. Iom att jag skräddarsyr varje elevs Soybean Mean revert intraday 1 minute systemutbildning så har det även blivit mycket mer givande för mig. I dom flesta fall så har det varit något som jag har sett fram emot att göra på dagarna. Jag har som sagt också lärt mig en hel del själv. Det kräver en hel del tankeverksamhet bara att försöka förklara saker som man själv länge tagit som självklart och som varit förhållandevis enkelt iom att jag jobbar med det. Sedan har jag några riktigt vassa traders som jag bollar ideer och utvecklar nya strategier med. Det är också roligt och givande. Men det roligaste, utan tvekan, med utbildningen är att jag har förmånen att lära känna så många trevliga människor runtom i Sverige. Fantastiskt kul och ett stort tack till er.

Utbildningen kommer att rulla på utan avbrott och är du intresserad av att gå den så skicka mig ett email så kan vi boka in ett kort samtal för att prata om förutsättningarna. Jag har ett par platser kvar i augusti och även i september. Du kan läsa mer om utbildningen här och här.

Ha en fin sommar!

Tack marknaden för den bästa veckan på året!!!

By | Livet som trader | One Comment

Jag har haft en fenomenal vecka. En vecka då det mesta gått min väg. En vecka som kan balansera bort en flera månaders lång drawdown om den skulle komma. Även om året har varit bra i övrigt i år och jag tjänat bra pengar så är det ändå riktigt skönt när man får veckor som denna. Det är då man känner att man lever och är tacksam att man får göra det man gör.

Tack också till alla er som läser min blogg. Ett ännu större tack till alla er som är medlemmar på bloggen och alla er som jag haft förmånen att få jobba med under året. Ni gör mitt jobb extra roligt och jag är glad och tacksam att få ha lärt känna er.

Härliga swingtrades senaste veckan gav oss goda vinster

By | Livet som trader | No Comments

Idag sålde vi SPY, vilket är en ETF (”fondaktie”) för SP500 för en vinst på 1,75%.

Vi hade dessutom 2 positioner i XACT Bull (ETF för STockholmsbörsen) som vi sålde av med god vinst. 4,15% respektive 0,54% vinst. Med facit i hand så sålde vi lite tidigt och kunde tjänat ganska mycket mer på dessa trades. Facit är något man aldrig har och jag är trots detta mycket nöjd med resultatet. En fantastisk vecka och månad för oss.

Resultat hittar du här.

Så här fungerar min market timer som jag använder i mina portföljer

By | Livet som trader | No Comments

Jag har fått många frågor om min market timer som jag använder i mina portföljer.  En market timer är något man använder sig av för att veta när man skall sälja av sin portfölj för att undvika stora nedgångar.

Jag har många gånger sagt att jag skall skriva om det och har också lika många gånger undvikit frågan då jag sett det som min yrkeshemlighet och något jag inte vill dela med mig av. Jag kommer ändå nämna några detaljer som jag har med i market timern här i detta inlägget.

Min timer består av många olika delar och där jag sedan använder dom olika delarna för att sätta ihop en algoritm eller matematisk modell som sedan styr om det är fördelaktigt eller inte att vara investerad på börsen.

Något som jag använder är exv några indikatorer som använder pris. I priskategorin använder jag något som lite grann liknar ett medelvärde, samt några andra indikatorer som är baserat på pris och som jag anser är bra för att förutspå framtiden.

En annan del som jag använder är breddata på börsen och ytterligare en del använder volatilitet. Varje del använder alltså fler än en analys för att få en klarhet i delen som helhet. Detta är alltså 3 delar av pusslet. Jag har totalt 9 delar som jag sätter ihop till en helhet och där andra ingredienser ingår. Dessa ingredienser är minst lika viktiga och baseras inte alls på aktiepris eller något aktiediagram utan på helt andra saker.

Ni som är medlemmar på min blogg (Investerare eller Trader) kan se resterande delar på denna länken.

Med hjälp av dessa 9 delar och ingredienser så tas alltså ett beslut matematiskt om det är fördelaktigt eller inte att sälja av portföljen.

Denna strategin ingår också numer om du blir årsmedlem på Samuelssons Rapport

By | Livet som trader | No Comments

Som årsmedlem så får du denna nattstrategi.

Denna nattstrategi handlar på symbolen SPY. Det är en ETF som följer SP500 index. Strategin kan även användas på exv. terminer, CFD och minifutures. Strategin går till så att man handlar på någon minut innan ständningskurs och säljer sedan på öppningskursen dagen därpå. Att göra så med de kriterierna som strategin använder har givit ett fantastiskt resultat. Strategin förklaras även på ren svenska för de som inte använder Multicharts och Tradestation.

Här kan du läsa mer om vad som ingår om du blir årsmedlem. Maila mig gärna om du vill veta mer om detta.

Nedan diagram visar SPY (ETF för SP500) – USA börsen

overnight strategi

 

Denna strategin ingår numer om du blir årsmedlem på Samuelssons Rapport

By | Livet som trader | No Comments

Nedan ser du 4 olika marknader som swingstrategin har applicerats på och där exakt samma inställningar har använts. Trots detta så får man ett fantastiskt resultat. Man har alltså fortfarande möjlighet att skruva lite på parametrar för att klämma ut ännu mer. Strategin går både kort och lång. Givetvis kan man applicera strategin på aktier också.

Du kommer även få den förklarad på ren svenska samt Tradestation/Multichartskod om intresse finns. En workspace med diagrammen inkluderade går också att få.

Här kan du läsa mer om vad som ingår om du blir årsmedlem. Maila mig gärna om du vill veta mer om detta.

Nedan diagram visar SPY (ETF för SP500) – USA börsenSPY
Nedan diagram visar varje år sedan 1996 för SPY (ETF för SP500) – USA börsen (100 aktier vid varje köp)SPY - per år
Nedan diagram visar XACT Bull (ETF för OMX30) – StockholmsbörsenXACT BULL

Nedan diagram visar XACT Norden (ETF för Norden index) – Stockholmsbörsen

XACT Norden

Nedan diagram visar Stoxx 50 – Europa index – Eurexbörsen

Stoxx 50 - Europa index

Vilken timma på dagen är det bäst att köpa aktier?

By | Livet som trader | No Comments

Här är en analys för att se vilken tid på dagen som det är bäst att köpa aktier på om du gjorde det på Stockholmsbörsen. Vi köper på olika klockslag och säljer på stängningskursen kl. 1730. Analysen är gjort på ca 15 års data från OMX30.  Inget courtage eller slippage inräknat) Som vi kan se så är det ganska så stor skillnad beroende på när du köper.

De 2 bästa tiderna att köpa om man använder vinstprocent som parameter är först och främst klockan 17 och sedan kl 1200. Tittar vi på Profit factor, som är vinsterna dividerat med förlusterna, så är även här kl 1700 bäst och kl 1600 näst bäst. Sämst tid att köpa är på öppningen kl 900 och kl 1400 för båda analyserna.

w

p

Diagrammet om vi köper kl 1700 och säljer kl 1730 ser ut som följer.

d

Liknande mönster som det ovan är sådant som jag undersöker och analyserar när jag bygger tradingsystem. Att endast förlita sig på tiden att köpa är inte tilläckligt men i kombination med något annat kan man börja hitta sådant som är bra nog för att handla med på börsen.

För mig är det A och O att stödja mig på liknande analyser när jag handlar på börsen. Att handla i blindo utan att veta om det finns en edge eller inte är för mig ren och skär gambling. Det är likställt med att spela på ett casino.

Angående analysen ovan så kan man med ett litet tillägg (filter) i analysen/strategin få ett diagram som ser ut som det nedan. Nedan diagram är alltså baserat på att vi köper klockan 1700 och säljer klockan 1730 plus ett filter.

Om du vill veta vad jag gjort för att få det senaste diagrammet och vilket tillägg/filter som behövdes för att uppnå detta så behöver du vara Tradermedlem. Ni som är tradermedlemmar hittar filtret/tillägget här.

b

 

Vilken är årets sämsta månad på Stockholmsbörsen?

By | Livet som trader | No Comments

Jag har gjort en analys för att se vilken månad på OMX30 (Stockholmsbörsen) som  procentuellt sett har flest månader på plus. Testerna startar med data från 1980.

månad-bäst-omx-avkastning-procent

Bästa månader är januari, februari och november där hela 71% av alla månader gett positiv avkastning. Sämsta månaden är augusti. Maj månad som vi befinner oss i nu har historiskt sett 64% vinstmånader sedan 1980.

Aktiv tradingmorgon och allt är grönt

By | Livet som trader | No Comments

Det har varit en aktiv natt och morgon i mina tradingdepåer. ”Money never sleeps” är ett positioncitat som stämmer väl överrens med min syn på trading och vad som krävs för att överleva i yrket.

Nu på morgonen välkomnades jag av en massa grönt på kontot. 7 positioner som alla låg på plus.

I min jakt på edger så har jag aldrig försökt att påverka alltför mycket i vilken riktning min utveckling av strategier tar mig. Jag vet att många funderar mycket över vilken typ av strategier dom behöver för att komplettera sin portfölj och jobbar därefter i den riktningen.

Jag jobbar inte riktigt på det sättet. Jag försöker följa pengarna och edgerna. Vart tar dom orangemig?  Visst kan det vara så att jag skulle vilja komplettera min portfölj med exv apelsinjuiceterminer och kanske lite Eurodollar eller varför inte med socker? Jag vet dock hur svårt jag har haft det att hitta någonting som fungerar där och det gör att jag håller mig därifrån. I varje fall tills jag hittar någonting som jag anser borde kunna fungera på dom marknaderna.

Jag fokuserar hellre min tid på bra ideer och vidareutvecklar dom istället även om det innebär att jag utvecklar en ny strategi till en marknad där jag redan handlar med en annan strategi. Men då kan man ju fråga sig varför jag  utvecklar en massa strategier i samma marknad istället för att diversifiera mera? Är inte risken stor för hög korrelation och att man inte kan handla med alla strategierna samtidigt? Visst är det så. Man kan inte använda alla på en gång och dom flesta kommer ligga oanvända och till ingen nytta.sharp_edges

Det jag vinner på att göra som jag gör är att jag vässar mina edger och får vassare och vassare strategier inom de marknader som jag hittar edger i.

Det som många inte känner till är att det är marknaden som är viktigare än strategin om man vill hitta någonting som fungerar bra. Att exv hitta en edge i Crude Oil är väldigt mycket lättare än att göra detsamma i Socker.

Därför anser jag att det är bättre att spendera mer tid till att göra fler och vassare strategier i en marknad som är lätt än ingen strategi alls i en som är svår. Dessutom finns det stor chans till att man kan handla flera strategier i en marknad om korrelationen inte är så hög mellan dom. I exv Crude Oil så handlar jag idag 7 olika strategier som har låg korrelation med varandra. Om du frågar mig så handlar jag hellre 7 strategier i Crude än ingen i Socker.

En fika på stan nu och njuta av den analkande våren.