Category

Strategier

Vilket medelvärde är bäst om man vill sälja av sin portfölj innan en större nedgång?

By | Strategier | No Comments

Jag har gjort några tester på Stockholmsbörsen och Oslobörsen tidigare och försökt att se om det är bäst att aldrig sälja (”buy and hold”) eller köpa och sälja efter ett 200 dagars medelvärde. Du hittar det inlägget här.

Vem vinner? 200 dagars medelvärde eller”Buy and hold”. Test från 1985 på OMX-index.

Vi såg avkastningen blev något sämre om man tajmade börsen med ett 200 dagars medelvärde men att drawdownen blev avsevärt lägre.

Min fråga idag är om det finns något bättre medelvärde än 200 dagars? Jag har nedan gjort en test med 50, 100, 200 och ett 300 dagars medelvärde. 

 

 

 

Vi kan se i ovan diagram att bäst avkastning ger ett 50 dagars medelvärde. Drawdownen (DD) är då ungefär 45%. Den lägsta DD får vi om använder ett 300 dagars medelvärde. Då hamnar vi på ca 25%. Vad som är bäst är givetvis vad var och än är mest bekväm med. Klarar du av stora DD eller har du svårt att sova då? Kanske låga DD är lättare för dig och du tycker det är värt att offra lite avkastning om du kan slippa risken och stressen som ofta uppkommer vid stora DD.

En annan dimension av detta är om man handlar med hävstång. Använder du en hävstång så ökar du DD men också avkastningen. Har man bra koll på sin strategi så kan det vara en framkomlig väg också. Oavsett vad så är det viktigt att DU är kompatibel med den approach som du väljer.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Tjäna pengar på att kombinera ADX med en annan populär indikator

By | Strategier | No Comments

Här är en uppsättning regler där vi kombinerar vissa indikatorer i ett försök att hitta en vändpunkt på börsen. För det här testet använder vi SPY som är en ETF som följer det populära SP500-indexet. Denna strategi är lämplig för både ETF’er och terminer.

Denna strategi har lyckats förutsäga riktningen för den marknad vi testat (SPY) 89% av tiden sedan 1998. Som ni kan se nedan har det gjort ett mycket bra jobb för att identifiera de gånger som SPY har kommit tillbaka och sedan startat ett rally.

 

Kod & Logik tillgänglig för Algotradingmedlemmar

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information

Read More

Oslobörsens OBX från 1990. Vem vinner? 200 dagars medelvärde eller ”Buy and hold”.

By | Strategier | No Comments

Det pratas väldigt ofta om 200 dagars medelvärde och dess förträfflighet för att minska förluster vid bland annat börsnedgångar. Teorin är att man skall bara äga aktier när exv OBX index befinner sig ovanför sitt 200 dagars medelvärde och sälja av när den går under denna.

Stämmer detta?

Nedan har jag gjort 2 tester. En för Buy and hold i OBX sedan 1990 till idag 4 sep-2017. Där köper vi 1990 och håller positionen tills idag. Vid den andra testen köper vi varje gång vi är ovanför 200 dagars medelvärde. Vi säljer varje gång den går under detta.

Jag gjorde en liknande test på Stockholmsbörsens OMX förra veckan.

BUY AND HOLD

200 DAGARS MEDELVÄRDE

Den stora skillnaden som ni redan ser ovan är drawdownen. Om du har en ”buy and hold” filosofi så får du genomlida en DD på över -60%. Vid en 200 dagars approach så har du en DD på ca -30%. Man kan även se att avkastningskurvan är jämnare om du använder ett medelvärde vilket alltid är välkommet.

Avkastningen är 6,7% resp 7%. Alltså aningen bättre avkastning och lägre DD om du använder ett 200 dagars medelvärde.

Jag kommer fortsätta med fler liknande tester nästa vecka.

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

 

 

 

 

 

 

15 Tradingtips för nybörjare

By | Strategier | No Comments

15 Tradingtips för nybörjare

  1. Välj din mäklare noggrant – lågt courtage är EXTREMT viktigt!
  2. Du måste ha en edge. (Tänk Kasino) Det betyder att du måste ha en strategi som du vet tjänar dicepengar på börsen och att du har oddsen på din sida. Utan detta så kan du inte trejda. Fråga dig själv hur du kan veta att strategin fungerar? Har du testat den på något sätt? Ex. Du en tärning med 6 sidor.  Du tjänar 1 krona varje gång du får 3,4,5 och 6 och förlorar 1 krona om du får 1 eller 2. Om du har 1000 tärningsslag med dessa odds, skulle du våga satsa allt du äger och har på att du kommer tjäna pengar på detta? Såklart, oddsen är fantastiska. Dom flesta som handlar på börsen har ingen aning vad deras egde är och ännu mindre om dom har oddsen på sin sida.
  3. Trejda aldrig så att du får stora förluster.  En tumregel är att aldrig riskera mer än 1-2% av ditt konto på varje trade. (Ex. Har du 100000 kr på kontot så förlora aldrig mer än 1000-2000 kr per trade.)
  4. Lär av dem som redan har lyckats. Viktigt dock att veta att dom faktiskt redan lyckats? Hur vet man det? imageFråga efter bevis i form av resultat från deras trading liknande den på min sida här. Även om liknande resultat faktiskt finns så bör du ändå börja med att simuleringshandla för att se att det stämmer det som sägs. Det är lätt för leverantörer av tjänster att imponera med siffror och diagram… Börja alltid med att papperstrejda om du prövar något nytt.
  5. Läs om trading online. Det finns en enorm mängd information på internet som är bra. Svårigheten är att filtrera bort det dåliga och i många fall farliga som finns där. Det finns tyvärr mer råd som är dåliga på internet än vad som är bra. Fråga någon som du litar på eller som du vet har lyckats med trading vad som är läsvärt.
  6. Läs dom bästa tradingböckerna som skrivits. Du kan aldrig läsa för mycket. Tänk på att ett enda tips från en bok kan göra en enorm skillnad i ditt resultat på sista raden.daytradingSvårigheten är även här att filtrera bort dom dåliga böckerna och och i många fall farliga. Det finns tyvärr ännu mer böcker som är dåliga än vad som är bra. Fråga någon som du litar på eller som du vet har lyckats med trading om böcker. Jag rekommenderar dom här.
  7. Det är viktigt att du baserar dina tradingbeslut på fakta och inte på dina känslor eller ditt ego. Följ din plan och din strategi.
  8. Lär av dina misstag. Låt börsen vara din mentor eller skola. Gör du misstag så skriv ner dom och lär av dom. Följer du detta rådet så minimerar du dina misstag och din strategi kan tjäna pengar för dig. Viktigt att inte vara ett hinder för din egde.
  9. Var försiktig med att köpa råd, undervisning och tradingsignaler på internet. Dom flesta som säljer någonting på internet inom trading säljer något som inte fungerar! FRÅGA ALLTID EFTER RESULTAT på det dom vill sälja eller undervisa om. Maila alltid och fråga om detta innan du köper något. Har dom ingenting att visa så kan du i 99% av fallen vara säker på att det dom säljer inte fungerar. Detta gäller tyvärr mycket i Sverige också. Jag har mailat många av dom som säljer tradingråd och undervisning i Sverige själv och får i vissa fall inget svar och i andra fall svar att dom inte har något resultat att uppvisa. Varför har dom inte det om det nu är så bra det dom erbjuder? Gissa?
  10. Res dig alltid upp om du faller. GEdaytrader ALDRIG UPP! Detta är kanske den viktigaste egenskapen om du vill bli en trader.
  11. Bestäm ALLTID var eller hur du skall sälja INNAN du tar en trade. Det betyder att du redan har bestämt en stoploss, profittarget, trailingstopp el dyl innan du tar traden. Givetvis skall dessa vara baserade på ditt tradingsystem. Vanligt misstag bland nybörjare att inte ha bestämt var man skall ha sina exits innan man tar sin trade.
  12. Ha tålamod. En stor fördel med att handla på börsen är att du inte behöver handla alls. Du kan hoppa över en trade och vänta tills du har en bättre edge.
  13. För att komma till källan måste du gå motströms. Gör inte som alla andra utan gå din egen väg. Dom säger att endast 1% eller mindre lyckas med trading. Vad betyder det? Jo, gör inte som alla andra om du inte vill hamna i samma fälla utan hitta din egen väg.
  14. Ha en tradingjournal där du skriver ner dina trades och följ upp allting trading journaldu gör. Inte bara när du köpt och sålt utan även sådant som du lärt dig. Det gäller både misstag och sådant som du gör bra. Gå tillbaka till din journal när du har hamnat i problem eller behöver hjälp. En tradingjournal är ovärderlig.
  15. Framgången du kommer ha på börsen är främst beroende på hur mycket jobb du kommer lägga ner. Den berömda 10000 timmars regeln kan nog sägas gälla även här. Glöm inte att du konkurrerar på börsen med stora företag som har mycket kompetent personal. Vad vet du som du tror inte dom vet?  Jobba hårdare än alla andra!HW

 

 

 

 

 

 

 

Tradingstrategi i olja – (the trend is your friend)

By | Strategier | No Comments

Strategin är robust och funkar på en hel del olika råvaror. Här nedan ser du strategin applicerad på olje ETF’en USO samt terminskontraktet CL som jag själv handlar med.  Den fungerar lika bra long som short. Logiken för strategin ser du längre ner i inlägget.

Kod + logik tillgänglig för Algotradingmedlemmar

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information

 

Read More

Vem vinner? 200 dagars medelvärde eller”Buy and hold”. Test från 1985 på OMX-index.

By | Strategier | 2 Comments

Det pratas väldigt ofta om 200 dagars medelvärde och dess förträfflighet för att minska förluster vid bland annat börsnedgångar. Teorin är att man skall bara äga aktier när exv OMX index befinner sig ovanför sitt 200 dagars medelvärde och sälja av när den går under denna.

Stämmer detta?

Nedan har jag gjort 2 tester. En för Buy and hold i OMX30 sedan 1985 till idag 28 aug-2017. Där köper vi 1985 och håller positionen tills idag. Vid den andra testen köper vi varje gång vi är ovanför 200 dagars medelvärde. Vi säljer varje gång den går under detta.

BUY AND HOLD

200 DAGARS MEDELVÄRDE

Den stora skillnaden som ni redan ser ovan är drawdownen. Om du har en ”buy and hold” filosofi så får du genomlida en DD på över -72%. Vid en 200 dagars approach så har du en DD påca -38%. Man kan även se att avkastningskurvan är jämnare vilket alltid är välkommet.

Avkastningen är 10,5% resp 9,3%. Lite sämre avkastning med andra ord blir priset för lägre DD.

Jag kommer fortsätta med fler liknande tester nästa vecka.

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

Skall man köpa aktier efter att börsen gått upp 2 dagar i rad eller ned 2 dagar i rad?

By | Strategier | No Comments

Här testar jag 2 olika scenarier. I det första så köper jag efter att börsen gått upp 2 dagar i rad och säljer sedan en dag efter köpet. Jag testar sedan scenario nummer 2 där jag köper efter 2 nedgångsdagar och sedan säljer dagen efter. Testerna är gjorda på aktier SPY och med historik sedan 1993.

Resultat efter 2 uppgångsdagar i rad blir som följer:

Så här blir resultatet om man köper efter 2 nedgångsdagar i följd.

En ganska stor skillnad eller hur? Vilket verkar vara bäst? Att köpa aktier efter att börsen gått upp 2 dagar i rad eller om börsen gått ner 2 dagar i rad?

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

 

Bättre medelvärden för Golden Cross

By | Strategier | No Comments

För några veckor sedan gjorde jag ett inlägg om Golden Cross indikatorn på OMX. Vi såg då att det har funkat bra sedan 1995 ungefär men inte innan det. Jag fick en fråga häromdagen om jag kunde ta fram

Trading the golden cross does it really work

bättre medelvärden att använda för en Golden Cross. Nu finns det ju egentligen ingenting som heter bättre när man analyserar börsen och dess beteende. Börsen förändras ständigt och det som var bra under en period kan vara dåligt en annan. Det är detta som gör trading och algotrading så svårt. Man måste för att kunna hitta en ”edge” på börsen hitta en modell som kan användas för att säkerställa att något är robust eller inte. Det är bland annat sådant som jag lät ut i mina utbildningar.

För att göra det enkelt i detta fallet med ”bättre” värden för Golden Cross så har jag helt enkelt optimerat mig fram till de bästa historiska medelvärdena sedan 1984. Givetvis finns det en stor risk att det inte kommer att fungera i framtiden pga sk. curve fitting men det gör det även till viss del med de ursprungliga värdena. Fördelen med dessa värden är att de fungerat ända tillbaka till 1984.

De bästa medelvärdena historiskt är 100 och 150.

Här är logiken.

  1. Köp dagen efter ett 100 dagars medelvärde korsat sitt 150 dagars medelvärde.
  2. Tvärtom för sälj.

Gör du så så får du följande avkastningskurva.

Blanka SP500

By | Strategier | No Comments

En strategi som blankar amerikanska indexet SP500 (SPY).

  1. SPY går upp över 0,3% (minst) 2 dagar i rad
  2. SPY befinner sig under sitt 200 dagars medelvärde
  3. Blanka på stängningskursen
  4. Stäng din position när den befinner sig under sitt 5 dagars medelvärde

67% vinnare och en profit factor på 2,2. Test period från 1994.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Market timer – att veta när man skall sälja av sin portfölj innan en större börsnedgång

By | Strategier | No Comments

Jag har fått många frågor om min market timer som jag använder i mina portföljer.  En market timer är något man använder sig av för att veta när man skall sälja av sin portfölj för att undvika stora nedgångar.

Jag har många gånger sagt att jag skall skriva om det och har också lika många gånger undvikit frågan då jag sett det som min yrkeshemlighet och något jag inte vill dela med mig av. Jag kommer ändå nämna några detaljer som jag har med i market timern i detta inlägget och kanske det kan vara intressant att läsa om.

Min timer består av många olika delar och där jag sedan använder dom olika delarna för att sätta ihop en algoritm eller matematisk modell som sedan styr om det är fördelaktigt eller inte att vara investerad på börsen.

Något som jag använder är exv några indikatorer som använder pris. I priskategorin använder jag något som liknar ett medelvärde, samt några andra indikatorer som är baserat på pris och som jag anser är bra för att förutspå framtiden.

En annan del som jag använder är bredddata på börsen och ytterligare en del använder volatilitet. Detta är 3 delar i min modell. Varje del använder alltså fler än en analys för att få en klarhet i delen som helhet. Detta är alltså 3 delar av pusslet. Jag har totalt 9 delar som jag sätter ihop till en helhet och där andra ingredienser ingår. Dessa ingredienser är minst lika viktiga och baseras inte alls på aktiepris eller något aktiediagram utan på helt andra saker.

Ni som är medlemmar på min blogg (Investerare eller Trader) kan läsa mer om ni klickar på länken.

Read More

”Death Cross” – Vad är det och bör vi oroa oss?

By | Strategier | No Comments

Häromdagen gjorde jag några tester på ett så kallat ‘Golden Cross’. Den hade en helt ok historik på en hel del marknader. Jag testade på bland annat SP500 och OMX.

Det finns en släkting till denna indikator. Den heter istället ”Death Cross”. Den har liknande logik fast omvänt. Tanken är att man skall undvika börsen när denna dyker upp för det skall signalera en kommande björn marknad.

Här är logiken.

  1. Sälj dagen efter ett 50 dagars medelvärde korsat under sitt 200 dagars medelvärde.
  2. Köp tillbaka när 50 dagars medelvärde korsat över sitt 200 dagars medelvärde.

För att göra testen så har jag istället för att sälja av en portfölj helt enkelt blankat vid varje ”sälj” signal och sedan ”stängt” positionen (köpt) då björnmarknaden är över. På det sättet kan jag se om det finns en egde i påståendet överhuvudtaget.

Det jag fann var att denna indikator såg sådär ut. Den har inte varit någon katastrof på Stockholmsbörsen men började först fungera runt år 2000. Frågan du bör ställa dig är om indikatorn kommer att fortsätta fungera som den gjort sedan år 2000 eller som den gjort från 1980-2000. Varför i så fall?

Är det något som du skulle vilja att jag testar för dig så hör av dig.

Nedan är OMX sedan 1980

Hur ser det ut på andra börser?

Här är norska OBX sedan 1980.

Här är Amerikanska SP500 sedan 1950

Jag letade igenom mitt indexbibliotek och resultatet var ganska likartat. Den enda som jag hittade och som såg mindre dålig ut ut var Japanska Nikkei. (sedan 1990)

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

By | Strategier, X | 20 Comments

Alla inlägg som du ser om edger och strategier är gjorda i en förhoppning om att trigga din egen inspiration till att skapa strategier och edger. En del av det jag skriver om är kanske inte alltid några färdiga perfekta tradingstrategier utan mer bra edger, mönster och tendenser som jag hittat på olika marknader och som skulle kunna ligga till grund för strategier. Givetvis finns det en risk för curvefitting och överoptimering i detta men det finns det i det mesta som är kvantifierat. Ta alltid hänsyn till detta och som alltid när det gäller pengar – var försiktigt.

Är du intresserad av programeringskoden eller kanske logiken till dessa strategier så finns den alltid tillgänglig för alla som är Algotradingmedlemmar.

Håll utkik efter mer inlägg med edger och strategier. Det kommer nya flera gånger i veckan.

(har du något som du skulle vilja testa? Tveka inte att höra av dig.)