Category

Strategier

En tradingedge i Guld (Long & Short)

By | Strategier | No Comments

Många gånger behöver inte en tradingedge vara svår och komplicerad. Det finns exempelvis enkla edger i marknader som Guld som är lätta att applicera. Edgen skulle nästan kunna handlas som den är men personligen skulle jag gräva lite djupare för att hitta ännu bättre edger som har denna logiken till grund.  Så här ser avkastningskurvan ut sedan 2006 för edgen som jag kommer beskriva nedan. Den går både Long och Short. 45 dollar i courtage och slippage är redan inräknad.

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Read More

Daytradingstrategi i Nasdaq för Algotradingmedlemmar

By | Strategier | No Comments

Jag har testat en edge i Nasdaq terminen och i ETF’en QQQ. Den lär ge ungefär samma utslag i andra värdepapper som har Nasdaq 100 som underliggande.  Med en bra edge som är enkel så är det här också en bra start på en daytradingstrategi i Nasdaq 100. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något. Resultatet för de båda värdepappren ser du nedan. Testerna är från 2006 till 2017. En liknande analys finns här för OMX.

Du hittar fler edger och strategier här.

Read More

Denna daytradingstrategin blir din om du går Algotradingkursen Professional

By | Strategier | No Comments

Denna grymma strategi blir din om du går Algokursen Professional. Den är 1 av 10 strategier som ingår i paketet. Förra året tjänade den in 6000 dollar per kontrakt. Det innebär att bara denna strategi skulle betalat för hela Algopaketet själv på ett år och detta med endast ETT kontrakt! Det finns naturligtvis inga garantier för att detta upprepar sig år efter år men strategin har fungerat för mig i över 5 år redan och jag ser ingen anledning till att den skulle sluta att fungera just nu. Strategin är en grym diversifiering i min portfölj då den tillhör energisektorn och har mycket liten korrelation med de vanligare indexkontrakten. (SP Emini etc). Och ja, det är en daytradingstrategi som inte tar någon risk över natten.

En intressant och bra edge i SPY – kombinera 3 st indikatorer

By | Strategier | No Comments

Här är en uppsättning regler där vi kombinerar vissa indikatorer i ett försök att hitta en vändpunkt på börsen. För det här testet använder vi SPY som är en ETF som följer det populära SP500-indexet. Denna strategi är lämplig för både ETF’er och terminer.

Denna strategi har lyckats förutsäga riktningen för den marknad vi testat (SPY) 89% av tiden sedan 1998. Som ni kan se nedan har det gjort ett mycket bra jobb för att identifiera de gånger som SPY har kommit tillbaka och sedan startat ett rally.

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

 

Read More

Vilket medelvärde är bäst om man vill sälja av sin portfölj innan en större nedgång?

By | Strategier | No Comments

Jag har gjort några tester på Stockholmsbörsen och Oslobörsen tidigare och försökt att se om det är bäst att aldrig sälja (”buy and hold”) eller köpa och sälja efter ett 200 dagars medelvärde. Du hittar det inlägget här.

Vem vinner? 200 dagars medelvärde eller”Buy and hold”. Test från 1985 på OMX-index.

Vi såg avkastningen blev något sämre om man tajmade börsen med ett 200 dagars medelvärde men att drawdownen blev avsevärt lägre.

Min fråga idag är om det finns något bättre medelvärde än 200 dagars? Jag har nedan gjort en test med 50, 100, 200 och ett 300 dagars medelvärde. 

 

 

 

Vi kan se i ovan diagram att bäst avkastning ger ett 50 dagars medelvärde. Drawdownen (DD) är då ungefär 45%. Den lägsta DD får vi om använder ett 300 dagars medelvärde. Då hamnar vi på ca 25%. Vad som är bäst är givetvis vad var och än är mest bekväm med. Klarar du av stora DD eller har du svårt att sova då? Kanske låga DD är lättare för dig och du tycker det är värt att offra lite avkastning om du kan slippa risken och stressen som ofta uppkommer vid stora DD.

En annan dimension av detta är om man handlar med hävstång. Använder du en hävstång så ökar du DD men också avkastningen. Har man bra koll på sin strategi så kan det vara en framkomlig väg också. Oavsett vad så är det viktigt att DU är kompatibel med den approach som du väljer.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Oslobörsens OBX från 1990. Vem vinner? 200 dagars medelvärde eller ”Buy and hold”.

By | Strategier | No Comments

Det pratas väldigt ofta om 200 dagars medelvärde och dess förträfflighet för att minska förluster vid bland annat börsnedgångar. Teorin är att man skall bara äga aktier när exv OBX index befinner sig ovanför sitt 200 dagars medelvärde och sälja av när den går under denna.

Stämmer detta?

Nedan har jag gjort 2 tester. En för Buy and hold i OBX sedan 1990 till idag 4 sep-2017. Där köper vi 1990 och håller positionen tills idag. Vid den andra testen köper vi varje gång vi är ovanför 200 dagars medelvärde. Vi säljer varje gång den går under detta.

Jag gjorde en liknande test på Stockholmsbörsens OMX förra veckan.

BUY AND HOLD

200 DAGARS MEDELVÄRDE

Den stora skillnaden som ni redan ser ovan är drawdownen. Om du har en ”buy and hold” filosofi så får du genomlida en DD på över -60%. Vid en 200 dagars approach så har du en DD på ca -30%. Man kan även se att avkastningskurvan är jämnare om du använder ett medelvärde vilket alltid är välkommet.

Avkastningen är 6,7% resp 7%. Alltså aningen bättre avkastning och lägre DD om du använder ett 200 dagars medelvärde.

Jag kommer fortsätta med fler liknande tester nästa vecka.

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

 

 

 

 

 

 

15 Tradingtips för nybörjare

By | Strategier | No Comments

15 Tradingtips för nybörjare

  1. Välj din mäklare noggrant – lågt courtage är EXTREMT viktigt!
  2. Du måste ha en edge. (Tänk Kasino) Det betyder att du måste ha en strategi som du vet tjänar dicepengar på börsen och att du har oddsen på din sida. Utan detta så kan du inte trejda. Fråga dig själv hur du kan veta att strategin fungerar? Har du testat den på något sätt? Ex. Du en tärning med 6 sidor.  Du tjänar 1 krona varje gång du får 3,4,5 och 6 och förlorar 1 krona om du får 1 eller 2. Om du har 1000 tärningsslag med dessa odds, skulle du våga satsa allt du äger och har på att du kommer tjäna pengar på detta? Såklart, oddsen är fantastiska. Dom flesta som handlar på börsen har ingen aning vad deras egde är och ännu mindre om dom har oddsen på sin sida.
  3. Trejda aldrig så att du får stora förluster.  En tumregel är att aldrig riskera mer än 1-2% av ditt konto på varje trade. (Ex. Har du 100000 kr på kontot så förlora aldrig mer än 1000-2000 kr per trade.)
  4. Lär av dem som redan har lyckats. Viktigt dock att veta att dom faktiskt redan lyckats? Hur vet man det? imageFråga efter bevis i form av resultat från deras trading liknande den på min sida här. Även om liknande resultat faktiskt finns så bör du ändå börja med att simuleringshandla för att se att det stämmer det som sägs. Det är lätt för leverantörer av tjänster att imponera med siffror och diagram… Börja alltid med att papperstrejda om du prövar något nytt.
  5. Läs om trading online. Det finns en enorm mängd information på internet som är bra. Svårigheten är att filtrera bort det dåliga och i många fall farliga som finns där. Det finns tyvärr mer råd som är dåliga på internet än vad som är bra. Fråga någon som du litar på eller som du vet har lyckats med trading vad som är läsvärt.
  6. Läs dom bästa tradingböckerna som skrivits. Du kan aldrig läsa för mycket. Tänk på att ett enda tips från en bok kan göra en enorm skillnad i ditt resultat på sista raden.daytradingSvårigheten är även här att filtrera bort dom dåliga böckerna och och i många fall farliga. Det finns tyvärr ännu mer böcker som är dåliga än vad som är bra. Fråga någon som du litar på eller som du vet har lyckats med trading om böcker. Jag rekommenderar dom här.
  7. Det är viktigt att du baserar dina tradingbeslut på fakta och inte på dina känslor eller ditt ego. Följ din plan och din strategi.
  8. Lär av dina misstag. Låt börsen vara din mentor eller skola. Gör du misstag så skriv ner dom och lär av dom. Följer du detta rådet så minimerar du dina misstag och din strategi kan tjäna pengar för dig. Viktigt att inte vara ett hinder för din egde.
  9. Var försiktig med att köpa råd, undervisning och tradingsignaler på internet. Dom flesta som säljer någonting på internet inom trading säljer något som inte fungerar! FRÅGA ALLTID EFTER RESULTAT på det dom vill sälja eller undervisa om. Maila alltid och fråga om detta innan du köper något. Har dom ingenting att visa så kan du i 99% av fallen vara säker på att det dom säljer inte fungerar. Detta gäller tyvärr mycket i Sverige också. Jag har mailat många av dom som säljer tradingråd och undervisning i Sverige själv och får i vissa fall inget svar och i andra fall svar att dom inte har något resultat att uppvisa. Varför har dom inte det om det nu är så bra det dom erbjuder? Gissa?
  10. Res dig alltid upp om du faller. GEdaytrader ALDRIG UPP! Detta är kanske den viktigaste egenskapen om du vill bli en trader.
  11. Bestäm ALLTID var eller hur du skall sälja INNAN du tar en trade. Det betyder att du redan har bestämt en stoploss, profittarget, trailingstopp el dyl innan du tar traden. Givetvis skall dessa vara baserade på ditt tradingsystem. Vanligt misstag bland nybörjare att inte ha bestämt var man skall ha sina exits innan man tar sin trade.
  12. Ha tålamod. En stor fördel med att handla på börsen är att du inte behöver handla alls. Du kan hoppa över en trade och vänta tills du har en bättre edge.
  13. För att komma till källan måste du gå motströms. Gör inte som alla andra utan gå din egen väg. Dom säger att endast 1% eller mindre lyckas med trading. Vad betyder det? Jo, gör inte som alla andra om du inte vill hamna i samma fälla utan hitta din egen väg.
  14. Ha en tradingjournal där du skriver ner dina trades och följ upp allting trading journaldu gör. Inte bara när du köpt och sålt utan även sådant som du lärt dig. Det gäller både misstag och sådant som du gör bra. Gå tillbaka till din journal när du har hamnat i problem eller behöver hjälp. En tradingjournal är ovärderlig.
  15. Framgången du kommer ha på börsen är främst beroende på hur mycket jobb du kommer lägga ner. Den berömda 10000 timmars regeln kan nog sägas gälla även här. Glöm inte att du konkurrerar på börsen med stora företag som har mycket kompetent personal. Vad vet du som du tror inte dom vet?  Jobba hårdare än alla andra!HW

 

 

 

 

 

 

 

Tradingstrategi i olja – (the trend is your friend)

By | Strategier | No Comments

Strategin är robust och funkar på en hel del olika råvaror. Här nedan ser du strategin applicerad på olje ETF’en USO samt terminskontraktet CL som jag själv handlar med.  Den fungerar lika bra long som short. Logiken för strategin ser du längre ner i inlägget.

Kod + logik tillgänglig för Algotradingmedlemmar

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information

 

Read More

Vem vinner? 200 dagars medelvärde eller”Buy and hold”. Test från 1985 på OMX-index.

By | Strategier | 2 Comments

Det pratas väldigt ofta om 200 dagars medelvärde och dess förträfflighet för att minska förluster vid bland annat börsnedgångar. Teorin är att man skall bara äga aktier när exv OMX index befinner sig ovanför sitt 200 dagars medelvärde och sälja av när den går under denna.

Stämmer detta?

Nedan har jag gjort 2 tester. En för Buy and hold i OMX30 sedan 1985 till idag 28 aug-2017. Där köper vi 1985 och håller positionen tills idag. Vid den andra testen köper vi varje gång vi är ovanför 200 dagars medelvärde. Vi säljer varje gång den går under detta.

BUY AND HOLD

200 DAGARS MEDELVÄRDE

Den stora skillnaden som ni redan ser ovan är drawdownen. Om du har en ”buy and hold” filosofi så får du genomlida en DD på över -72%. Vid en 200 dagars approach så har du en DD påca -38%. Man kan även se att avkastningskurvan är jämnare vilket alltid är välkommet.

Avkastningen är 10,5% resp 9,3%. Lite sämre avkastning med andra ord blir priset för lägre DD.

Jag kommer fortsätta med fler liknande tester nästa vecka.

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

Skall man köpa aktier efter att börsen gått upp 2 dagar i rad eller ned 2 dagar i rad?

By | Strategier | No Comments

Här testar jag 2 olika scenarier. I det första så köper jag efter att börsen gått upp 2 dagar i rad och säljer sedan en dag efter köpet. Jag testar sedan scenario nummer 2 där jag köper efter 2 nedgångsdagar och sedan säljer dagen efter. Testerna är gjorda på aktier SPY och med historik sedan 1993.

Resultat efter 2 uppgångsdagar i rad blir som följer:

Så här blir resultatet om man köper efter 2 nedgångsdagar i följd.

En ganska stor skillnad eller hur? Vilket verkar vara bäst? Att köpa aktier efter att börsen gått upp 2 dagar i rad eller om börsen gått ner 2 dagar i rad?

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

 

Bättre medelvärden för Golden Cross

By | Strategier | No Comments

För några veckor sedan gjorde jag ett inlägg om Golden Cross indikatorn på OMX. Vi såg då att det har funkat bra sedan 1995 ungefär men inte innan det. Jag fick en fråga häromdagen om jag kunde ta fram

Trading the golden cross does it really work

bättre medelvärden att använda för en Golden Cross. Nu finns det ju egentligen ingenting som heter bättre när man analyserar börsen och dess beteende. Börsen förändras ständigt och det som var bra under en period kan vara dåligt en annan. Det är detta som gör trading och algotrading så svårt. Man måste för att kunna hitta en ”edge” på börsen hitta en modell som kan användas för att säkerställa att något är robust eller inte. Det är bland annat sådant som jag lät ut i mina utbildningar.

För att göra det enkelt i detta fallet med ”bättre” värden för Golden Cross så har jag helt enkelt optimerat mig fram till de bästa historiska medelvärdena sedan 1984. Givetvis finns det en stor risk att det inte kommer att fungera i framtiden pga sk. curve fitting men det gör det även till viss del med de ursprungliga värdena. Fördelen med dessa värden är att de fungerat ända tillbaka till 1984.

De bästa medelvärdena historiskt är 100 och 150.

Här är logiken.

  1. Köp dagen efter ett 100 dagars medelvärde korsat sitt 150 dagars medelvärde.
  2. Tvärtom för sälj.

Gör du så så får du följande avkastningskurva.

Blanka SP500

By | Strategier | No Comments

En strategi som blankar amerikanska indexet SP500 (SPY).

  1. SPY går upp över 0,3% (minst) 2 dagar i rad
  2. SPY befinner sig under sitt 200 dagars medelvärde
  3. Blanka på stängningskursen
  4. Stäng din position när den befinner sig under sitt 5 dagars medelvärde

67% vinnare och en profit factor på 2,2. Test period från 1994.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar