Category

Strategier

Bättre medelvärden för Golden Cross

By | Strategier | No Comments

För några veckor sedan gjorde jag ett inlägg om Golden Cross indikatorn på OMX. Vi såg då att det har funkat bra sedan 1995 ungefär men inte innan det. Jag fick en fråga häromdagen om jag kunde ta fram

Trading the golden cross does it really work

bättre medelvärden att använda för en Golden Cross. Nu finns det ju egentligen ingenting som heter bättre när man analyserar börsen och dess beteende. Börsen förändras ständigt och det som var bra under en period kan vara dåligt en annan. Det är detta som gör trading och algotrading så svårt. Man måste för att kunna hitta en ”edge” på börsen hitta en modell som kan användas för att säkerställa att något är robust eller inte. Det är bland annat sådant som jag lät ut i mina utbildningar.

För att göra det enkelt i detta fallet med ”bättre” värden för Golden Cross så har jag helt enkelt optimerat mig fram till de bästa historiska medelvärdena sedan 1984. Givetvis finns det en stor risk att det inte kommer att fungera i framtiden pga sk. curve fitting men det gör det även till viss del med de ursprungliga värdena. Fördelen med dessa värden är att de fungerat ända tillbaka till 1984.

De bästa medelvärdena historiskt är 100 och 150.

Här är logiken.

  1. Köp dagen efter ett 100 dagars medelvärde korsat sitt 150 dagars medelvärde.
  2. Tvärtom för sälj.

Gör du så så får du följande avkastningskurva.

Blanka SP500

By | Strategier | No Comments

En strategi som blankar amerikanska indexet SP500 (SPY).

  1. SPY går upp över 0,3% (minst) 2 dagar i rad
  2. SPY befinner sig under sitt 200 dagars medelvärde
  3. Blanka på stängningskursen
  4. Stäng din position när den befinner sig under sitt 5 dagars medelvärde

67% vinnare och en profit factor på 2,2. Test period från 1994.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Market timer – att veta när man skall sälja av sin portfölj innan en större börsnedgång

By | Strategier | No Comments

Jag har fått många frågor om min market timer som jag använder i mina portföljer.  En market timer är något man använder sig av för att veta när man skall sälja av sin portfölj för att undvika stora nedgångar.

Jag har många gånger sagt att jag skall skriva om det och har också lika många gånger undvikit frågan då jag sett det som min yrkeshemlighet och något jag inte vill dela med mig av. Jag kommer ändå nämna några detaljer som jag har med i market timern i detta inlägget och kanske det kan vara intressant att läsa om.

Min timer består av många olika delar och där jag sedan använder dom olika delarna för att sätta ihop en algoritm eller matematisk modell som sedan styr om det är fördelaktigt eller inte att vara investerad på börsen.

Något som jag använder är exv några indikatorer som använder pris. I priskategorin använder jag något som liknar ett medelvärde, samt några andra indikatorer som är baserat på pris och som jag anser är bra för att förutspå framtiden.

En annan del som jag använder är bredddata på börsen och ytterligare en del använder volatilitet. Detta är 3 delar i min modell. Varje del använder alltså fler än en analys för att få en klarhet i delen som helhet. Detta är alltså 3 delar av pusslet. Jag har totalt 9 delar som jag sätter ihop till en helhet och där andra ingredienser ingår. Dessa ingredienser är minst lika viktiga och baseras inte alls på aktiepris eller något aktiediagram utan på helt andra saker.

Ni som är medlemmar på min blogg (Investerare eller Trader) kan läsa mer om ni klickar på länken.

Read More

”Death Cross” – Vad är det och bör vi oroa oss?

By | Strategier | No Comments

Häromdagen gjorde jag några tester på ett så kallat ‘Golden Cross’. Den hade en helt ok historik på en hel del marknader. Jag testade på bland annat SP500 och OMX.

Det finns en släkting till denna indikator. Den heter istället ”Death Cross”. Den har liknande logik fast omvänt. Tanken är att man skall undvika börsen när denna dyker upp för det skall signalera en kommande björn marknad.

Här är logiken.

  1. Sälj dagen efter ett 50 dagars medelvärde korsat under sitt 200 dagars medelvärde.
  2. Köp tillbaka när 50 dagars medelvärde korsat över sitt 200 dagars medelvärde.

För att göra testen så har jag istället för att sälja av en portfölj helt enkelt blankat vid varje ”sälj” signal och sedan ”stängt” positionen (köpt) då björnmarknaden är över. På det sättet kan jag se om det finns en egde i påståendet överhuvudtaget.

Det jag fann var att denna indikator såg sådär ut. Den har inte varit någon katastrof på Stockholmsbörsen men började först fungera runt år 2000. Frågan du bör ställa dig är om indikatorn kommer att fortsätta fungera som den gjort sedan år 2000 eller som den gjort från 1980-2000. Varför i så fall?

Är det något som du skulle vilja att jag testar för dig så hör av dig.

Nedan är OMX sedan 1980

Hur ser det ut på andra börser?

Här är norska OBX sedan 1980.

Här är Amerikanska SP500 sedan 1950

Jag letade igenom mitt indexbibliotek och resultatet var ganska likartat. Den enda som jag hittade och som såg mindre dålig ut ut var Japanska Nikkei. (sedan 1990)

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

By | Strategier | 14 Comments

Alla inlägg som du ser om edger och strategier är gjorda i en förhoppning om att trigga din egen inspiration till att skapa strategier och edger. En del av det jag skriver om är kanske inte alltid några färdiga perfekta tradingstrategier utan mer bra edger, mönster och tendenser som jag hittat på olika marknader och som skulle kunna ligga till grund för strategier. Givetvis finns det en risk för curvefitting och överoptimering i detta men det finns det i det mesta som är kvantifierat. Ta alltid hänsyn till detta och som alltid när det gäller pengar – var försiktigt.

Är du intresserad av programeringskoden eller kanske logiken till dessa strategier så finns den alltid tillgänglig för alla som är Algotradingmedlemmar.

Håll utkik efter mer inlägg med edger och strategier. Det kommer nya flera gånger i veckan.

(har du något som du skulle vilja testa? Tveka inte att höra av dig.)

‘Golden Cross’ på Oslobörsen sedan 1990

By | Strategier | No Comments

Här är en analys på hur bra en sk. ‘Golden Cross’ har funkat på OBX sedan 1990. Jag gjorde en liknande analys på SP500tidigare. Även en på OMX hittar du här. Max drawdown på 44%, vinnare på ca 56% samt en vinst på i snitt 218% per trade. Buy and hold hade 65% drawdown under Trading the golden cross does it really worksamma period. En ok indikator för Oslobörsen som ibland kan vara svårkvantifierad.

Här är logiken.

  1. Köp dagen efter ett 50 dagars medelvärde korsat sitt 200 dagars medelvärde.
  2. Tvärtom för sälj.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

‘Golden Cross’ på OMX sedan 1984

By | Strategier | 2 Comments

Här är en analys på hur bra en sk. ‘Golden Cross‘ har funkat på OMX sedan 1984. Jag gjorde en liknande analys på SP500 tidigare. Max drawdown på 51%, vinnare på ca 52% samt en vinst på i snitt 22,8% per trade. Buy Trading the golden cross does it really workand hold hade 72% drawdown under samma period. En ok indikator för Stockholmsbörsen även om det oroar en aning att perioden före 1995 inte fungerade lika bra.

Här är logiken.

  1. Köp dagen efter ett 50 dagars medelvärde korsat sitt 200 dagars medelvärde.
  2. Tvärtom för sälj.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

 

‘Golden Cross’ på SP500 sedan 1950

By | Strategier | 3 Comments

Här är en analys på hur bra en sk. ‘Golden Cross’ har funkat på SP500 sedan 1950. Max drawdown på 33%, vinnare på ca 78% samt en vinst på i snitt 17,8% per trade. Buy and hold hade 57% drawdown under Trading the golden cross does it really worksamma period. Som ni ser så har den fungerat riktigt bra på USA-börsen under mycket lång tid. En robust indikator med andra ord.

Här är logiken.

  1. Köp dagen efter ett 50 dagars medelvärde korsat sitt 200 dagars medelvärde.
  2. Tvärtom för sälj.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

 

Resultat vecka 28 – Riktiga verifierade liveresultat från Swingtrading

By | Strategier | No Comments

Denna handel gör jag i USA bland annat för att verifiera att min swingtradinghandel på denna sidan är tillförlitlig och bra. Kan din nuvarande leverantör visa något liknande som stämmer med verkligheten? Du vet väl att dom flesta bortförklarar sina resultat och ger dig värdelösa historiska tester istället. Det är som att känna till lottoraden i förväg.

Trading är mycket svårt och dom flesta klarar helt enkelt inte av det. Nedan diagram är ett bevis för att min strategi fortfarande fungerar. Strategin är såpass bra att det finns ett företag i USA som använder min strategi som reklam på sin förstasida. Liknande logik och strategi använde jag i min svenska swingtrading som du hittar här.

Som Tradermedlem får du tillgång till allt detta.

XLN Swingtrading

***Amerikanskt autotradingföretag skyltar med swingtradingstrategi från Samuelssons Rapport


Nedan resultat är från den svenska/amerikanska handeln. Klicka på bilden för fler resultat.

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

By | Strategier | No Comments

Här är ett ganska roligt You Tube-klipp som har några år på nacken men som fortfarande är aktuellt. Buy the fucking dip (BTFD) har blivit ett uttryck/förkortning som man stöter på då och då. Nedan har jag gjort ett försök att göra en enkel strategi som gör något liknande på Oslobörsen. Jag gjorde ett liknande inlägg häromdagen för Stockholmsbörsen.

 

En av dom vanligaste dipstrategierna/indikatorerna är givetvis RSI. Även om den är vanlig och välkänd så funkar den bra fortfarande i dagens marknadsklimat. För att få nedan avkastningskurva så använder du följande regler. (Jag har använt cashindex i OBX sedan år 2000.)

  1. Stängningkursen idag skall vara ovanför sitt eget 250 dagars medelvärde
  2. När 3 dagars RSI är under 20 så köper du på stängningskursen samma dag
  3. Stäng positionen samma dag vid stängningen om 3 dagars RSI är ovanför 80

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

 

Buy the fucking dip! – funkar det på Stockholmsbörsen?

By | Strategier | One Comment

Här är ett ganska roligt You Tube-klipp som har några år på nacken men som fortfarande är aktuellt. Buy the fucking dip (BTFD) har blivit ett uttryck/förkortning som man stöter på då och då. Nedan har jag gjort ett försök att göra en enkel strategi som gör något liknande på Stockholmsbörsen.

 

En av dom vanligaste dipstrategierna/indikatorerna är givetvis RSI. Även om den är vanlig och välkänd så funkar den bra fortfarande i dagens marknadsklimat. För att få nedan avkastningskurva så använder du följande regler. (Jag har använt cashindex i OMX sedan 1995.)

  1. När 3 dagars RSI är under 14 så köper du på stängningskursen samma dag
  2. Stäng positionen samma dag vid stängningen om 3 dagars RSI är ovanför 75

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Blankningsstrategi för OMX index

By | Strategier | No Comments

En enkel men kraftfull strategi för att blanka OMX index. Logiken kan appliceras på andra värdepapper som har OMX som underliggande. Över 70% vinnare.

Följande regler gäller

  1. OMX skall ha gått upp 2 dagar i rad
  2. OMX skall vara under sitt eget 200 dagars medelvärde
  3. Korta nästa dag när börsen öppnar
  4. Stäng positionen dagen efter som OMX korsar under sitt 8 dagars medelvärde

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

XACT Bull + breddata = fantastiskt

By | Strategier | No Comments

Jag använder då och då breddata i min handel. I just detta fallet var det särskilt effektivt. Breddatan i detta fallet är att jag använder resultat av de ingående 30 aktierna i OMX30 för att fatta beslut om köp eller sälj.  Jag använder XACT Bull som är en ETF (aktie) som följer OMX indexet på Stockholmsbörsen för handel. Ett exempel på breddata är att man summerar antal aktier som har gått upp eller ned en dag av alla de som ingår i OMX30. (30 st) Jag har gjort en egen twist på detta.

Här är resultatet sedan start 2005 då handeln började med XACT Bull och vinstprocenten är över 70% och en profitfactor på över 2.5.

Logiken för strategin ovan hittar du genom att följa länken nedan.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Read More

Daytradingedge i Bensin (ETF)

By | Strategier | No Comments

Finns det någon daytradingedge i bensin som man kan utnyttja om man handlar med aktier? Här är en edge där man handlar med bensin-ETF’en UGA

  1. På torsdagen föll UGA med minst 0,9 gånger sin egen 25 dagars range.
  2. Köp på öppningskursen på fredag.
  3. Sälj samma dag när UGA stänger

Helt ok edge med en profitfactor på över 3. Winrate över 65%. Curvefittingrisk? Ja, en aning även om säsongsmönstret för fredagar är väl dokumenterat i energiråvaror sedan tidigare.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

 

När i juli tjänar man mest på att sälja HM?

By | Strategier | No Comments

En analys av HM och bästa säljdatum i juli. Tester sedan 1980. Om du redan äger HM och är sugen på att maximera din vinst i juli och även sälja av innan den sämsta månaden augusti, när skall man sälja då? Nedan diagram är ganska tydligt tycker jag. Den visar att bäst vinst får du om du säljer av 13 dagar in i juli om du bara räknar dess börshandelsdagar. Jag får det till onsdagen den 19 juli.

Denna analys är gjord om man vill sälja HM inom kort. Personligen tror jag att nuvarande nivåer (200-210 kr) är fantastiska köpnivåer istället om man är långsiktig i aktien. Så min analys är lite missvisande på det sättet iom att jag tror att HM är ett bra köp på lång sikt just nu. Det faktum att många är väldigt negativa till HM just nu gör att jag bli ännu mer övertygad.

 

 

Det lönar sig faktiskt historiskt att hålla HM ända till dag 33 om man har gjort ett inköp av HM i början av juli. Det är ungefär runt 16-18 augusti. Efter det så faller det ganska snabbt och blir snabbt en sämre affär. Nedan är en test på hur det ser ut om man säljer mellan 1-50 börsdagar efter ett inköp den 1:a juli.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Riktiga verifierade liveresultat från Swingtrading i USA – senaste uppdatering

By | Strategier | No Comments

Denna handel gör jag i USA bland annat för att verifiera att min swingtradinghandel på denna sidan är tillförlitlig och bra. Kan din nuvarande leverantör visa något liknande som stämmer med verkligheten? Du vet väl att dom flesta bortförklarar sina resultat och ger dig värdelös historiska tester istället. Det är som att känna till lottoraden i förväg.

Trading är mycket svårt och dom flesta klarar helt enkelt inte av det. Nedan diagram är ett bevis för att min strategi fortfarande fungerar. Strategin är såpass bra att det finns ett företag i USA som använder min strategi som reklam på sin förstasida. Liknande logik och strategi använde jag i min svenska swingtrading som du hittar här.

Som Tradermedlem får du tillgång till allt detta.

XLN Swingtrading

***Amerikanskt autotradingföretag skyltar med swingtradingstrategi från Samuelssons Rapport

Daytradingedge i olja (ETF)

By | Strategier | No Comments

Finns det någon enkel daytradingedge i olja som man kan utnyttja om man handlar med aktier? Här är en edge där man handlar med olje-ETF’en USO.

  1. På torsdagen föll USO med minst 0,8 gånger sin egen 75 dagars range. (range=high-low)
  2. Köp på öppningskursen på fredag.
  3. Sälj samma dag när USO stänger

Helt ok edge med en profitfactor på över 2. Winrate över 60%.

Curvefittingrisk? Ja, en aning även om säsongsmönstret för fredagar är väl dokumenterat sedan tidigare.

Du hittar fler edger och strategier här.