Category

Strategier

OMX ”timstrategi” – hur ser den ut med terminsdata?

By | Livet som trader, Strategier | No Comments

I maj 2016 så gjorde jag en analys om vilken timma på dagen som det var bäst att köpa aktier på Stockholmsbörsen. Jag gjorde även en potentiell strategi för OMX30. Du kan läsa mer om denna analysen här. 

Nu har det gått över 1 år och i den analyser som jag gjorde då använde jag cash-data för testerna. Hur ser strategin ut idag (juni 2017) applicerad på den lite tuffare terminskursdatan? Denna gången med slippage och courtage inkluderat. Här nedan ser du avkastningskurvan för detta. Som ni ser så fungerar edgen även på terminsdata och med applicerad slippage.  Det senaste året har haft en positiv utveckling vilket är positivt då detta är ren ”out of sample”.  Testen är gjord på 7 års data.

 

Nyfiken på koden? Som Algotradingmedlem får du ta del av den.

Vad blir effekten av några dagars konsolidering efter en stor range day i DAX?

By | Livet som trader, Strategier | No Comments

Jag körde en liknande test för OMX häromdagen. Vad händer efter en stor range day och konsolidering i DAX (Cashindex)? En konsolidering där vi först har en stor ”rangeday” (high-low) och sedan några dagar med mindre ”ranges” än den första.

  1. Räkna ut rangen för 7 dagar sedan.
  2. De följande 6 dagarnas range skall vara mindre än den första
  3. Köp på stängningskursen
  4. Sälj efter 3-10 dagar
  5. Test period från 2000- juni 2017

Den bästa exiten är efter 5 dagar. Då får man bäst vinst och profit factor. Procent vinnare blir högre efter 4 dagar. Få trades men den kanske kan ge inspiration till ytterligare analyser om man inte vill handla den som den är.

Denna momentumstudie tyder på att Oslobörsen kommer att fortsätta stiga

By | Livet som trader, Strategier | No Comments

Jag läste en artikel för några veckor sedan som handlar om en studie där man testat om momentum är väldigt starkt och hur det påverkar börsen på medellång sikt. I denna studie använda man %B som indikator och den skulle korsa över 100 och man säljer sedan efter 5-50 dagar. När det är testat på SP500 och man sålde efter 50 dagar så fick man följande diagram

 

När jag gjorde om samma test för OBX sedan 1990 så fick jag följande diagram.

Senast vi fick en sådan signal på Oslobörsen var i början av maj. Det innebär att Oslobörsen med stor sannolikhet (över 70%) kommer fortsätta uppåt.

Stark trend och 2 downdays i OMX – håll över natten?

By | Strategier | No Comments

Vad händer efter 2 dagars nedgång (close till close) där vi också har en stark trend?

  1. OMX (XACT Bull) går ned 2 dagar i rad.
  2. Stark trend är här definierat som 10 dagars ADX skall vara över 30 samt att börsen befinner sig över sitt 200 dagars medelvärde.
  3. Köp på stängningskursen
  4. Sälj på nästa dags öppning
  5. Test period från 2005- juni 2017

En nattstrategi med profit factor på 2,14 och 68% vinnare.

Nedan ser du samma logik men med ETF’en SPY. 1993-2017

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

Denna momentumstudie tyder på att Stockholmsbörsen kommer att fortsätta stiga

By | Strategier | No Comments

Jag läste en artikel för några veckor sedan som handlar om en studie där man testat om momentum är väldigt starkt och hur det påverkar börsen på medellång sikt. I denna studie använda man %B som indikator och den skulle korsa över 100 och man säljer sedan efter 5-50 dagar. När det är testat på SP500 och man sålde efter 50 dagar så fick man följande diagram

 

När jag gjorde om samma test för OMX sedan 1984 så fick jag följande diagram.

Senast vi fick en sådan signal var i slutet av april. Det innebär att Stockholmsbörsen med stor sannolikhet (över 75%) kommer fortsätta uppåt.

Här hittar du många fler strategier och edger.

En twist och en trend i Nasdaq100 ger en daytradingedge

By | Strategier | No Comments

Jag har testat en edge i Nasdaq terminen och i ETF’en QQQ. Den lär ge ungefär samma utslag i andra värdepapper som har Nasdaq 100 som underliggande.  Med en bra edge som är enkel så är det här också en bra start på en daytradingstrategi i Nasdaq 100. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något. Resultatet för de båda värdepappren ser du nedan. Testerna är från 2006 till idag juni 2017.

Du hittar fler edger och strategier här.

Read More

Nu gör jag nya artiklar om edger, ideér och strategier varje vecka

By | Livet som trader, Strategier | No Comments

Nu gör jag börjat att göra nya artiklar om edger, ideér och strategier varje vecka istället. Jag har även skapat en menylänk på bloggen där du enkelt kan se alla inlägg. Menylänken heter STRATEGIER.  Om du är som jag så tycker du också att det är där som det riktigt intressanta finns inom trading. Det är ju edgen eller strategin som avgör om du kommer tjäna pengar på din trading eller inte.

Jag har samlat alla inlägg som jag hittills gjort under denna länken/menyn. Eftersom jag får mycket frågor om edger och strategier så kommer jag nu även att börja göra mer inlägg om detta. Jag skall försöka göra några stycken i veckan. Det innebär med andra ord att det fylls på med nya hela tiden.

Det är ju att testa nya ideér och göra nya strategier som jag ägnar dom flesta av mina timmar och dagar åt så varför inte börja att dela med mig mer av detta? Det kommer bli inlägg om allt från daytrading och swingtrading applicerat på en mängd olika marknader. Jag kommer testa med ETFér, aktier och terminer så du kommer troligen kunna hitta någonting som intresserar just dig.

Du hittar alla inlägg här. (nya tillkommer varje vecka)

Glöm inte att höra av dig till mig om du undrar något eller kanske har något förslag om något som jag kan testa. Jag tycker fortfarande det är lika kul att få mail och bli kontaktad av er läsare. Att sitta hemma på heltid och handla på börsen gör det lite extra kul med kontakter utifrån.

Vad händer efter 2 dagar av uppgång i en björnmarknad?

By | Strategier | No Comments

Vad händer efter 2 dagar av uppgång eller rättare sagt 2 dagar av stora uppgångar i rad i en björnmarknad?

  1. OMX går upp över 1-2% (minst) 2 dagar i rad
  2. Börsen befinner sig i en björnmarknad här definierat av 200 dagars medelvärde
  3. Blanka på stängningskursen
  4. Stäng din position när den befinner sig under sitt 5 dagars medelvärde
  5. Test period från 1986- juni 2017

Bäst resultat får du om börsen går upp över 1,5%. Du får när du gör det 66% vinnare och en profit factor på hela 2,8. Inte illa för en blankningsstrategi. Nackdelen med denna strategin är att den inte handlar så ofta. Men tillsammans med andra liknande edger så kanske den kan få plats i din verktygslåda nästa gång vi kommer i en björnmarknad. Du hittar liknande edger i andra marknader också med samma ungefär samma logik.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Vad blir effekten av några dagars konsolidering efter en stor range day i OMX?

By | Strategier | One Comment

Vad händer efter en stor range day och konsolidering i OMX (XACT Bull)? En konsolidering där vi först har en stor ”rangeday” (high-low) och sedan några dagar med mindre ”ranges” än den första.

  1. Räkna ut rangen för 6 dagar sedan.
  2. De följande 5 dagarnas range skall vara mindre än den första
  3. Köp på stängskursen
  4. Sälj efter 3-5 dagar
  5. Test period från feb 2005- juni 2017

Den bästa exiten är efter 4 dagar. Då får man bäst vinst och profit factor. Procent vinnare blir högre efter 5 dagar.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Enkelt att swingtrejda i Excel – enkel strategi med bra avkastning

By | Livet som trader, Strategier | No Comments

Alla har inte tillgång till sofistikerade programvaror för att handla på börsen. För er så har jag tagit fram ett tradingsystem i Excel istället. Strategin är gjord för XACT Bull men kan användas som mall för andra symboler också. Du har även möjlighet att testa olika parametrar samt se avkastning och drawdown för strategin. Fungerar för både XACT Bull och XACT Bear. Låter det intressant? Bli medlem (TRADER) på Samuelssons Rapport så får du tillgång till strategin och trading via excel. (Gäller ej prova på medlemskap)

Årstidsvariationer på Norska börsen – Seasonality OBX

By | Strategier | No Comments

Samuelssons Rapport har beräknat genomsnittlig kursutveckling över året för den norska börsen (OBX). Resultatet visas i grafen nedan. Den första grafen visar säsongsvariationerna på ett fantastiskt sett. Mönstret upprepar sig hela tiden på ett tydligt sätt så att man kan följa variationerna. Vi kan tydligt se var vi befinner oss idag och vad som historiskt har följt denna perioden. Jag har testat ändå tillbaka till 1990.

Grafen längs ner visar månadsvarationen under åren från 1990 för Oslobörsen.

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

Funkar RSI på Stockholmsbörsens aktier– del 6

By | Strategier | No Comments

Här följer ännu en del om RSI fungerar på STH-börsens aktier eller inte? Jag testar en portfölj med ungefär 100 olika bolag på Stockholmsbörsen. Large caps i detta fallet.

Förra gången testade vi om vi kunde förbättra vårt system genom att använda indikatorn IBS. Vi lyckades med lite tester hitta en variant på IBS som fungerade och förbättrade systemet något. Finns det något mer man kan göra? Ja, jag testade lite andra saker också och kom fram till något som jag anser vara bättre än det som jag gjort tidigare. Är du tradermedlem så kan du läsa på denna länken hur jag lyckades få till följande diagram. Höjd vinstprocent, höjd profitfactor och ett sänkt genomsnitt på drawdownens. Det börjar se bra ut nu tycker jag. Skulle jag handla med denna strategi eller inte? Ja, det kan du läsa om om du är medlem på Samuelssons Rapport.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Gillar du denna artikeln så kanske du även gillar detta.

Är det rätt månad för att köpa in sig i HM?

By | Strategier | No Comments

Här är säsongsmönstret för HM sedan 1984. Som vi tydligt kan se så har juni och framförallt juli varit bra månader för HM. Maj har enligt stapeldiagrammet normalt varit usla och det fick vi konfirmerat även i år. Är det ett bra läge att köpa på sig lite HM nu inför sommarens kanske kommande rally i HM. Se upp för Augusti bara, årets sämsta enligt diagrammet. Bör man följa liknande säsongsmönster? Ja, varför inte? Jag kanske inte hade baserat en analys och ett köp endast på säsongsmönster men i samband med andra verktyg så kan det vara kraftfullt. Jag använder det ofta i min egen terminshandel. Där kan det finnas mycket kraftfulla säsongsrörelser.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Stockholmsbörsens utveckling per år sedan 1984

By | Strategier | No Comments
År Årsförändring
1984 -16.90%
1985 37.10%
1986 45.30%
1987 -16.70%
1988 51.80%
1989 30.60%
1990 -27.90%
1991 11.00%
1992 7.60%
1993 53.10%
1994 3.40%
1995 18.80%
1996 37.20%
1997 29.40%
1998 16.90%
1999 71.00%
2000 -11.90%
2001 -19.80%
2002 -41.70%
2003 29.00%
2004 16.60%
2005 29.40%
2006 19.50%
2007 -5.70%
2008 -38.80%
2009 43.70%
2010 21.40%
2011 -14.50%
2012 11.80%
2013 20.70%
2014 9.90%
2015 -1.20%
2016 4.90%
20170530 8.50%

Här hittar du många fler strategier och edger.

Årstidsvariationer på Stockholmsbörsen – Seasonality OMX30

By | Livet som trader, Strategier | No Comments

Samuelssons Rapport har beräknat genomsnittlig kursutveckling över året för den svenska börsen. Resultatet visas i grafen nedan. Den första grafen visar säsongsvariationerna på ett fantastiskt sett. Mönstret upprepar sig hela tiden på ett tydligt sätt så att man kan följa variationerna. Vi kan tydligt se var vi befinner oss idag och vad som historiskt har följt denna perioden. Jag har testat ändå tillbaka till 1984.

Grafen längs ner visar månadsvarationen under åren från 1984 för Stockholmsbörsen. Även där syns det tydligt att det är fördelaktigt att äga aktier från oktober till maj. Något som vi även visade i detta inlägg.

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

 

Funkar RSI på Stockholmsbörsens aktier– del 5

By | Strategier | One Comment

Här följer ännu en del om RSI fungerar på STH-börsens aktier eller inte?

Förra gången testade vi om vi kunde förbättra vårt system något genom att använda både SP500 och OMX indexet som filter. Denna gången tänkt jag testa den populära IBS indikatorn. Jag såg ingen förbättring alls när jag använde denna indikatorn vilket förvånade mig mycket. Kanske det beror på att den inte påverkar aktier like mycket som exempelvis index och ETF’er. Jag har inte grävt i det så mycket men både profit factorn och Net profits blev sämre. Jag provade flera olika IBS värden från 0,05 upp till 0,75. Sedan provade jag även om en IBS på OMX indexet eller SP500 som filter kunde förbättra portföljen? Det blev inte bättre när jag använde den varianten heller.

Jag gav mig inte utan testade en variant där jag använde ett medelvärde på IBS’en. Nu fick jag resultat som blev lite mer tillfredsställande. Mha av ett medelvärde av IBS så lyckade jag öka vinsten något och även Drawdownen ökade en aning om än inte mycket. Däremot så fick sig Profit factorn en rejäl skjuts uppåt. Den var 1,6 innan och ligger numer nästan på 1,9. Helt ok med andra ord. Nedan ser du resultatet för denna körningen.

Skulle jag handla med detta system? Det beror lite på vad jag har att välja mellan. Som en ganska ny trader eller kanske helt nybörjare så skulle jag definitivt handla med detta. Jag tror att det är ett helt ok system att handla med om man är ny och inte kan så mycket om trading ännu. Även om mycket just nu kan vara överoptimerat i detta systemet så tror jag ända att edgen här är starkare än vad mycket annat man hittar på nätet idag är. Jag har en hel att välja på när det gäller swingtrading och kanske inte skulle välja detta systemet just nu. Oavsett om jag skulle handla det eller inte så skulle jag simulera handeln i några månader för att se om den fortsätter att fungera eller om den är sönderoptimerad (curvefitting).

Jag tänkte gör ett inlägg till om detta system för att se om man kan göra ännu några förbättringar. Kanske det finns någon magisk sås som förändrar detta system till något riktigt bra?

Har du själv någon idé om något som du tycker jag skall testa i samband med detta eller något annat så hör av dig till mig så kikar jag närmare på det. Mail finns här.

Del1 och del2 och del3 och del4 hittar du om du klickar på länkarna.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

Funkar RSI på Stockholmsbörsens aktier– del 4

By | Strategier | 4 Comments

Här följer ännu en del om RSI fungerar på STH-börsens aktier eller inte?

Förra gången testade vi om vi kunde skära ned drawdownen något om vi använde ett 200 dagars medelvärde på OMX indexet som filter. Så var fallet och det var klart bättre att göra det än att använda aktiens egna medelvärde.

Nu är det ju så att Stockholmsbörsen är egentligen en ganska liten börs och gör egentligen inte så mycket väsen av sig internationellt. Faktum är att den följer andra börser ganska mycket om man gör en del korrelationstester. Om nu Stockholmbörsen då följer andra börser mycket då kanske det också kunde vara en idé att testa om någon annan börs kan utgöra filter istället för STH-börsen själv. Min första tanke går naturligtvis till USA-börsen själv.

Jag kommer göra 3 tester. En test med SP500 som filter. En test där jag kommer använda både SP500 (USA-börs) och OMX som filter och där båda måste vara ovanför sitt eget medelvärde samt en tredje där en av OMX och USA börsen måste vara över sitt eget medelvärde. Utan att göra detta inlägg alltför långt (och tråkigt) så visar jag bara resultatet för den test som var bäst av alla dessa 3. Nedan ser vi resultatet för RSI på STH börsen om antingen OMX indexet eller SP500 är ovanför sitt eget medelvärde.

Det som hände i denna testen var att vi boostade resultatet ganska rejält och även Profit factorn ökade något. Även Drawdownen ökade dock. Jag tycker ändå att testen blev lyckad och värt att gå vidare med. Jag gillade filtret som jag provade i denna analysen. Nästa inlägg kommer jag undersöka vidare för att se om det finns något man kan göra för att förbättra denna ”strategi” med.

Del1 och del2 och del3 hittar du om du klickar på länkarna.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

Funkar RSI på Stockholmsbörsens aktier– del 3

By | Strategier | 4 Comments

Här följer fortsättning på om RSI fungerar på STH-börsens aktier?

Del1 och Del2 hittar du här. Idag tänkte jag snabbat testa om samma inställningar som vi hade i förra testerna skulle fungera bättre om vi bara handlade på signalerna när OMX indexet var ovanför sitt eget 200 dagars medelvärde. Allt annat lika.

Nu hände det saker. Nu skar vi ner Drawdownen till lite över 15-16%. Helt ok. Vinsten blev lidande också men det var en bra start och något som vi kan jobba vidare med. Många kanske frågar sig varför du tar bort en massa vinst för att sänka en drawdown som ändå gav positivt resultat i slutändan. Den viktigaste uppgiften som du har som trader är att bevara ditt kapital, att se till att du inte förlorar det och sa att du alltid kan trejda även nästa dag. Det är där ditt huvudfokus skall vara. Du skall inte fokusera på vinsten eller procent vinnare eller om du råkade missa en eventuell uppgång eller inte, din viktigaste uppgift är att försvara dina pengar. Om vi med ett så enkelt grepp som ovan kan göra så att vi minskar de värsta nedgångsperioderna så väsentligt, ja då gör vi det oavsett om vinsten minskar en aning. Men vem vet, om man jobbar vidare med denna strategi så kanske vi hittar andra saker vi kan göra för att boosta avkastningen något. Det blir något att titta på i nästa inlägg.

Del1del2 och del4 hittar du här.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

Amerikanskt autotradingföretag skyltar med Samuelssons Rapport swingtradingstrategi

By | Livet som trader, Strategier | One Comment

Min strategi SS166 finns med som en av de få strategier som Suresignal säljer till sina kunder på bland annat den amerikanska marknaden. Dom verkar så pass nöjda att dom även skyltar med den på deras webbsida. Detta är givetvis något som vi tycker är jätteroligt och är stolta över. Strategin är likvärdig med den som våra Tradermedlemmar tar del av.

Funkar RSI på Stockholmsbörsens – del 2

By | Strategier | 4 Comments

Häromdagen gjorde jag ett enkelt test för att se om RSI fungerade på Stockholmsbörsens aktier. Jag började med 100000 kr och försöker alltid ha 5 positioner i portföljen. Varje gång något säljs så köper jag en ny position vid nästa signal osv. Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med det live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt.

Det första man kanske tänker på som strategidesigner är att testa med ett medelvärde på exv. 200. Man köper på sina signaler när aktien är ovanför sitt medelvärde men inte tvärtom. Detta är något som många använder för att definiera Tjur och Björnmarknad i index. Resultatet blir enligt nedan när vi gör detta test.

Vi sänker på detta sätt drawdownen (nedgångsperioden) ganska mycket. Från 40 till lite över 30%. Dock blir avkastningen och kontinuiteten lidande. Det var ingen lyckosam test med andra ord.  Jag testade lite andra medelvärden men ingen större lycka där heller… Finns det något annat man kan göra? Ja, man kan testa med ett medelvärde på OMX-indexet istället? Man tar bara signaler när OMX-indexet är ovanför sitt eget medelvärde. Hur skulle det se ut? Nästa inlägg så får vi se…

Del1del3   och del4 hittar du här.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

Funkar RSI på Stockholmsbörsens aktier?

By | Strategier | 4 Comments

RSI är kanske en av de vanligaste indikatorerna som traders använder idag. Det är en indikator som svänger upp och ner med aktiekursen. Man brukar säga att den talar om när något är ”överköpt” eller ”översålt”.  Men fungerar den i praktiken? Vad händer om man köper och säljer när indikatorn är översåld respektive överköpt? Jag tänkte köra en snabb test på ungefär 100 Stora bolag på Stockholmsbörsen från år 2000 fram tills idag och köpa när RSI2 är under 10 och sälja när den är över 65. Det är ganska så vanliga inställningar och som många använder.

Nedan visar RSI med en inställningar på 2 dagar , även kallar RSI2. 

 

Nedan är resultatet för denna körning. (utan courtage och andra kostnader medräknade) Jag har delat upp kapitalet i 5 delar. Varje gång så köper jag alltså för en femtedel av kapitalet vilket från start är 100.000 kr. Jag köper alltså för en femtedel av kapitalet hela tiden. När en position har sålts så köps en ny direkt vid nästa köpsignal osv.

 

Det ser ganska bra ut. Vinsten var i snitt 2,7% och förlusten var -3,4%. Antalet trades som var vinnare blev 67%. Drawdownen var väldigt hög dock. Närmare 40% som värst under finanskrisen. En period under IT kraschen så var nedgången över 30%. Inte illa för något så enkelt som det vi testade. Jag har kört en liknande test i Amibroker och fått liknande resultat även där.

Det finns dessvärre en hel del saker i testen som är missvisande i testen. Jag har exempelvis inte med en massa bolag som avlistats av olika anledningar. Bolag som oftast gått dåligt och tagits bort från listorna. Dessa skulle naturligtvis göra testen sämre. Sedan är inte courtage medräknat heller. Det finns en del andra saker också som är missvisande men tanken var inte att göra en forskningsrapport utan endast att göra en snabb test för att se om det finns en edge i RSI indikatorn. Svaret på den frågan är ja.

Skulle jag handla denna strategin själv? Nej det skulle jag inte. Nedgångsperioderna är alltför stora för detta. Finns det inget sätt att göra denna strategin bättre? Jo, det finns många olika saker man kan göra för att förbättra resultatet och då framförallt att minska de stora nedgångsperioderna. Jag skall kika på det i nästa inlägg.

Del2del3 och    och del4 hittar du här.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

 

Sell in may and go away – funkar det på Stockholmsbörsen?

By | Strategier | One Comment

Köpa aktier i oktober och sälja dom i maj? Har du hört om det förut? Har du hört att det skulle vara mer lönsamt än att bara sitta still med aktierna året runt? Det finns en hel del att läsa om detta. Google bara ”Sell in may and go away” så hittar du mycket att läsa om det. Problemet med dessa analyser som man hittar är att dom oftast handlar om USA börsen och inte vår egen Stockholmsbörs. Hur skulle det se ut om man gjorde samma sak här hemma? Att vi köpte i oktober och sålde i maj, skulle det fungera även här? Varför inte köra en test från 1984 och se vad som händer?

Först gör jag en test där jag köper 1984 och håller kvar positionen ända tills idag den 16 maj 2017.  (jag använder OMX-indexet för detta) Nedan ser du hur det skulle se ut.


Vi får en årlig avkastning på 9,67% och en drawdown på -72,64%.

Om vi istället titta på att vi köper i oktober och säljer i maj och gör det från 1984 varje år. Ja då får vi följande diagram.

Nu får vi en årlig avkastning på 10,05% och en drawdown på -40,48%.  En stor skillnad! Inte nog med att vi får en lite bättre årlig avkastning, vi får också en betydligt lägre drawdown även om den fortfarande är hög. Fördelen med denna approach är att vi endast är i marknaden ungefär halva tiden jämfört med ”Buy and Hold” där vi aldrig säljer. Inte illa!

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

Sojabönor – kan man tjäna pengar på det?

By | Livet som trader, Strategier | No Comments

Att diversifiera kan vara något av en ”holy grail” om man håller på med trading. Om man som jag har automatiserat det mesta i min handel så blir det väldigt mycket enklare att handla med många strategier samtidigt. En strategi som varit i en drawdown sedan september 2016 och precis gjort nya högstanivåer är en gammal trotjänare som trejdar Sojabönor (terminer). Inget spektakulärt i strategin egentligen förutom att den är robust. Den bygger på enkel och solid logik som har stor chans att leverera bra trades i många år framöver.

Återigen så är det en trendföljande strategi som endast har 35-40% vinnare men vinnarna är istället mycket större än förlorarna. I mars månad hade den en fantastisk trade som tjänade 47oo dollar per kontrakt (se bild) samt att den tog strategin till nya högstanivåer och avslutade drawdownen.

Trading behöver inte alltid vara högintensiv och extremt pricksäker med höga winrates. Även trendföljande strategier som denna kan ha en plats i en väldiversifierad portfölj. Nedan ser du ett diagram som visar avkastningen sedan 2009 och med ett courtage+slippage på USD50. Tidigare än 2009 bör man vara försiktig med intradagsdata i sojabönor. Den har dessutom ändrat öppettider under åren vilket man måste ta hänsyn till om man skall handla med terminen.

Algotrading eller robottrading kallar en del det jag sysslar med.

 

 

Här hittar du många fler strategier och edger.