Category

Trading

Daytrading guide – råd och tips för att lyckas + BONUS strategi

By | Daytrading, Robothandel, Trading | No Comments

Daytrading guide – råd och tips för att lyckas+ BONUS strategi

En guide med lite tips och råd som jag samlat på mig från över 20 är som daytrader. En lista med olika val av tradingplattform. Allt från Forex daytrading till CFD handel. Daytrading är fortfarande en av de viktigaste delarna i min trading och bidrar med mer än hälften av mina inkomster. Här finns en hel del inlägg om daytrading som jag publicerat genom åren på min blogg. Jag har jobbat som trader i 20 år och daytrading har alltid varit en viktig hörnsten i min trading.

Daytrading kallas på svenska också dagshandel. Daytrading är när du fokuserar på kortsiktiga positioner som avslutas innan börsen stängs. De som håller på med detta brukar därför inte ha några positioner öppna över natten.

Dagshandel anses av många som nyttigt för börsen då det ses som smörjmedel för aktier vilket behövs för att en aktiemarknad ska bli effektiv. Det kan exempelvis vara genom att förbättra marknadens likviditet – hur enkelt och snabbt det går att hitta en motpart

Vad skall man handla?

Day trader

Daytrading

För att lyckas kan man använda olika sorters finansiella instrument såsom aktier, terminer, optioner. CFD’er eller Forex. Man kan med fördel tjäna pengar i både nedåtgående som uppåtgående marknad. För att tjäna pengar i nedåtgående marknad måste man blanka (”shorta”). Man lånar något av exv sin mäklare och säljer det sedan på marknaden för att sedan förhoppningsvis köpa tillbaka det till ett lägra pris.

Om du vill börja med trading så behöver du ett konto hos en nätmäklare och en tradingplattform. Jämför de olika mäklare Avanza, Degiro och Nordnet med flera mot varandra och se vem som är billigast.

Några olika strategier

  • Breakouts
  • Bonusstrategi längst ner i detta inlägg
  • Pairstrading – handla 2 aktier i samma sektor. Blanka ena och köp den andra
  • Crossover köpa eller blanka när två glidande medelvärden bryter.
  • Newsplays – köp eller blanka aktier när nyheter kommer ut
  • Utnyttja skillnaden mellan köp- och säljkurser.
  • Minimera affärsrisken genom att minska innehavet efter hand.
  • Arbitrage
  • Spreadtrading
  • Köp när kursen bryter över ett glidande medelvärde, sälj när kursen bryter under.
  • Gaptrading
  • Bra daytradingaktier. Välj ut (en eller flera) aktier som historiskt har fungerat bra med respektive strategi.

Historiska tester – backtesting

Det finns ett antal grundläggande tillvägagångssätt för backtesting som du måste vara medveten om.

Först och möjligen det farligaste är om du möjliggör ditt system att se ”framtida data” – med det här menar jag att du inte får låta dina ”tester” få tillgång till data som eventuellt kan komma i framtiden. Detta kan vara mycket subtilt och svårt att felsöka och inte särskilt uppenbart. Det bästa sättet att ta sig runt detta problem är att vara riktigt disciplinerad i din kodning och att isolera data baserat på dess ålder.

För det andra, och en potentiell fara för de som jobbar med gratis data, är Survivor Bias. Det är här aktier har fallit ut ur indexen under åren och därför är ditt första dataset redan partisk till förmån för de som är kvar. Det finns inget enkelt sätt runt detta. Jag tror att om testningen är noggrann och dina provstorlekar är tillräckligt stora så kommer det inte nödvändigtvis att vara ett problem.

Tredje och viktigaste, undvik curvefitting. Med detta menar jag att om du lägger till otaliga parametrar till din modell, så skall du inte bli förvånad om du får väldigt bra avkastning vid en backtest. Less is more är ett bra motto här. Du bör sträva efter att minska dina parametrar till ett absolut minimum så att din modell kommer att fungera inom de bredaste områdena och typerna av marknaden. Tecknet på en bra modell är hur få, och hur enkla parametrarna är. Du bör sträva efter att kontinuerligt testa och minska dina parametrar tills du inte ser någon observerbar förändring av dina resultat. Detta är inte helt enkelt att göra, men avgörande, särskilt för amatörer.

Fjärde, ”ränta på ränta principen”. Jag gjorde detta misstag ett tag, min back-testmodell skulle använda avkastningen från tidigare affärer för att finansiera framtida. Det ser bra ut och hjälper dig att se effekterna av ränta på ränta principen, men det hjälper inte att testa eller verifiera hur bra din strategi är. Du måste eliminera detta från din ursprungliga modelltestning så att du bara testar sannolikheten av dina parametrar.

Fler bra källor som förklarar vad backtesting är:
Backtesting in Algorithmic Trading
Are your backtest results fooling you?

Tradingplattform

Ett viktigt verktyg i din daytrading är användandet av en daytradingplattform online. Nedan lista är de som jag känner till just nu och som jag tycker är relevanta. De flesta kan du använda för aktie daytrading, forex daytrading, termins day trading och CFD handel. Jag har blandat handelsplattformar och programvaror.

Vad kan man tjäna på en dag som daytrader?

Inkomster daytraders

vad kan man tjäna som daytrader

Vad tjänar en daytrader? Det här har jag inte publicerat tidigare av olika anledningar. Men för Er som skriver till mig angående daytrading och vad man kan tjäna på detta så får Ni här svaret i form av en screenshot. Det här är från sommaren 2010 och det är en mycket bra dag. Förlusterna kan ligga på ca en tredjedel till en fjärdedel av detta som mest. Snittet per dag ligger naturligtvis lägre än så här. Siffrorna nedan är i US dollar.

Egentligen tycker jag inte om att publicera sådant här men jag har som sagt fått en hel del frågor om det genom åren och beslutade mig för att svara. Jag vet inte om det är så bra egentligen men det återstår väl att se…

5 Saker att tänka på

  • Den struktur och konsekvens som du behöver skall finnas i ditt huvud, och inte på börsen. Många på marknaden blir frustrerade eftersom marknaden ofta beter sig annorlunda än vad de förväntar sig. Du kan inte lita på att marknaden skall vara konsekvent och ge alltid ge dig det du vill ha när du vill ha det. Den är i stor utsträckning slumpmässig. Men det finns tillfällen då marknaden ger dig en setup som kan ge dig en bra edge. Ditt jobb är att konsekvent trada med de setuper och strategier du har och handla dem varje gång de uppstår.
  • Trejda som ett rovdjur. De flesta nybörjare trejdar för mycket. Det är en av de vanligaste tradingsynderna. Ditt jobb är att vara bättre än andra daytraders. Det kan du göra genom att vara disciplinerad och vänta i som ett rovdjur väntar på sitt byte. Var tålmodig och vänta tills det exakt rätta ögonblicket till att ta din trade.
  • Framgångsrik handel är som ett spel där man inte gör några misstag. Ha en lista med alla dina daytradingregler publicerade på väggen eller på din bildskärm och följ sedan dessa regler perfekt. Du måste vara mer disciplinerad än den genomsnittliga tradern om du skall sticka ut och bli bättre. Avvik aldrig från dina regler oavsett hur bra en trade ”ser ut” eller ”känns” för dig. Bryter den mot dina tradingregler så står du över.
  • Trada bara när du är i ett optimalt känslomässigt tillstånd. Trada aldrig när du är trött eller är i en känslomässigt instabil situation. (kanske du har problem hemma eller något som stör dig för tillfället.). Daytrading är mer som en idrott än akademisk. Att trada på så kort tid som du gör så måste du kunna ta ögonblickliga beslut och det är viktigt att du är sylvass i huvudet och att det inte finns något som stör dig. Det är trots allt pengar du riskerar och det är därför viktigt att du är på topp.
  • Ha en detaljerad tradingjournal. Varje daytradingkurs som jag har sett har en tradingjournal. Men min egen erfarenhet av att ta hand om elever visar att mycket få av dem faktiskt använder den. Detta är ett stort misstag. Inte bara bör du logga varje trade, du bör också skriva in hur du kände och vad du tänkte när du tog traden. Efter ett tag så ger dig den ovärderlig feedback och kunskap om dig själv. Personligen så var det en av de viktigaste verktygen för mig när jag lyckades överhuvudtaget.

Bestäm dig för vad du ska handla

Som trader kan man handla på flera olika marknader såsom aktier, råvaror, valutor, CFD,termin och index. Det är svårt och omöjligt för en nybörjare att lära sig många marknader. Välj ut några marknader du vill fokusera på mer och försök att förstå och analysera som mycket du kan om dessa. Håll dig uppdaterad genom att kontinuerligt läsa analyser, nyheter, aktieanalyser, följ duktiga profiler i sociala kanaler och lyssna på poddar som diskuterar de marknader du handlar på.

Utbildning

Att hela tiden utbilda sig och lära sig mer inom trading är viktigt. Inte minst inom swingtrading. Börsen och marknaderna runt om i världen står i ständig förändring och det som fungerade igår är inte säkert att det kommer att fungera idag eller imorgon. Försök att alltid ligga ett steg före. Det finns många utbildningar inom trading och för de som är intresserade även en tradingutbildning här på Samuelssons Rapport sedan några år tillbaka. Försök om möjligt också att omge dig med duktiga traders och nätverka så mycket som du kan.

Daytrading med ISK eller kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring eller ISK fungerar bra till daytrading eftersom du kan köpa och sälja hur mycket som helst utan att behöva skatta för vinsterna. Såväl Avanza som Nordnet har rabatt till nybörjare vilket hjälper till att hålla nere courtagekostnaderna. Om du vill ja möjlighet att dra av dina förluster så kanske en annan kontotyp vara aktuell.

Kom igång och handla

Nu återstår bara att komma igång med tradingen. Hur mycket kapital du ska gå in med är givetvis individuellt och beroende på vad dina mål är. Det viktigaste är ändå att man kommer igång med sin trading. Börja smått så att dina misstag i början inte kostar så mycket. Sedan kan du öka efter hand om man känner sig bekväm. Har man ambitioner att helt försörja sig på day trading kommer du behöva mer pengar.

Daytrading startkapital

Detta är väldigt individuellt. Det beror mycket på vilken typ av värdepapper du skall handla och vilka typer av strategier. Skall du daytrada med terminer så skulle jag säga att ett minimum är på $25000 dollar. Skall du handla med aktier så kan 50-100 000 kronor räcka beroende på hur mycket belåning som du kan komma åt. Detta skiljer sig också mycket åt mellan olika länder. Oavsett vad som är det viktigaste att du börjar försiktigt och ökar efterhand.

Psykologi

Som trader är det du själv som är din värsta fiende. Det är så de flesta professionella traders ser på sitt yrke. Vill du lyckas på lång sikt är det viktigt att du lär dig kontrollera dina känslor eller hitta vägar som gör att du kan undvika dessa fällor.

När du börjar handla kommer din hjärna att försöka motarbeta dig. Vårt ego vill att vi alltid skall ha rätt och vill inte inse fel.

Man lär sig ganska tidigt att psykologi är en viktig del av trading. Jag kan verkligen hålla med, man möter sina värsta demoner när man börjar handla på börsen. Jag har svårt att tänka mig mycket som är psykiskt svårare att ta sig an än trading och investeringar. Det är dessutom inte många jobb där man kan ha mindre pengar kvar när man går hem från jobbet än när men gick dit. Tradingpsykologi är inte ett helt oviktigt område att fördjupa sig i även om det inte är allt som jag skriver om här. Tradingpsykologi är viktigt men… En av anledningarna till att det är viktigt att bemästra är för att känslorna rädsla och girighet många gånger kan vara starkare än din långsiktighet, disciplin och förnuft. Man måste helt enkelt hitta sätt för att hantera dessa känslor när dom kommer för att de inte skall sabotera din disciplin eller långsiktiga planer. Hur starka dessa känslor är hos dig vet du bara först när du har blivit utsatts för dom. Rädsla och girighet kanske är dom mest kända inom tradingpsykologi men det finns mycket mer att lära sig i ämnet. Favoritkällor för mig är Van Tharp och Brett Steenbarger.

Några tips:

1. Hitta en strategi som passar dig
2. Utvärdera din strategi så ofta du kan
3. Sätt tydliga mål för din handel. Bestäm köp och säljnivåer innan du tar en trade
4. Låt aldrig känslor ta över. Om du känner att du fattat fel beslut så kliv ur traden direkt.
5. Lär av dina misstag.
6. Sträva alltid efter att bli bättre. Lär dig så mycket du kan om daytrading och strategier.
7. För tradingjournal över din trading.

 



Fler inlägg om daytrading från min blogg

10 saker som jag gillar med trading

5 daytradingtips

När skall jag sluta handla med min tradingstrategi?

Tradingpsykologi är viktigt men…

15 fördelar med Autotrading

Teknisk analys

5 viktiga daytradingregler

Vilken timma på dagen är det bäst att köpa aktier på?

Lär dig daytrading med autohandel

Daytrading – En fördel och en nackdel

Strategier och edger på OMX, DAX, SP500 och många fler

Livet som trader

Tradingjournal som fungerar

Vilken dag i april är bäst att köpa aktier på?

Vilken veckodag är bäst att köpa aktier på?

Var finns det en edge?

Om mig, min daytrading och min blogg…

En ok avslutning av dagen

Lite om min daytrading

En tradingedge i Corn

BONUS – Daytrading i Guld

Här är en bra edge i guld som jag testar med aktien GLD. GLD är en ETF som egentligen är en fond men som handlas som en aktie. Detta är en helt ok edge med en profitfactor på över 3. Winrate över 75%. Detta kan vara en bra start för en daytradingstrategi  inom metaller och guld.

Dela gärna detta

Därför skall du sluta läsa nyheter!!! – ”som socker för kroppen”

By | Trading | One Comment

Sluta läsa nyheter!!!

”Nyheter är lika onyttigt för sinnet som socker är onyttigt för kroppen”.

Prologue

This article is the antidote of news. It is long, and you probably won’t be able to skim it. Thanks to heavy news consumption, many people have lost the ability to read more than four pages straight. This article will show you how to get out of this trap – if you are not already too deep in the trap.

Avoid News Towards a Healthy News Diet. By Rolf Dobelli

Dela gärna detta

Hur man blir ”UnFuckWithAble” inom trading

By | Trading | No Comments

UnFuckWithAble

Något av det svåraste som finns med att vara trader är att inte involverar sina känslor för mycket eller överhuvudtaget. Det finns olika meningar om detta. Oavsett så är dina känslor någonting som du måste ha kontroll över eller i varje fall ha en plan för hur du navigerar igenom de som är mest negativa… Jag tyckte artikeln nedan som jag länkat till var ganska kul och intressant och samtidigt gav en hel del sanning. Många av dessa egenskaper är ett måste för att kunna lyckas som trader. Många måste man bemästra i livet generellt också. Kanske alltför många av dom gör dig mer lik en psykopat… Vad vet jag? Läs själv och se vad du tycker.

Bra källor:

How To Be UnFuckWithAble – New Trader U –

Seven Signs You May Be Unfuckwithable

10 Steps to become unfuckwithable

Wikipedia

 


Swingtrading – den definitiva guiden 2018

Daytrading – mina råd och tips för att lyckas (2018)

15 Tradingtips för nybörjare

Dela gärna detta

Swingtrading i över 5 år – dagens köpsignaler | Sverige och USA

By | Trading | No Comments

Dagens köp och säljkandidater är analyserade och klara

Läs igenom listan och förbered din handel inför dagens trading.

Det är mycket enkelt att ta rygg på vår swingtrading och du behöver inte mycket kunnande innan.

Vill du veta mer om vår swingtrading så kan du hitta information här. Du är alltid välkommen att kontakta oss också om du skulle ha några frågor.

Resultat hittar du här.

Dela gärna detta

7 dödssynder inom trading (som jag har begått)

By | Aktietips, Daytrading, Robothandel, Swingtrading, Trading | No Comments

7 dödssynder inom trading

7 tradingsynder

Här är de sju dödssynderna som man som trader kan begå och om de inte ”biktas” eller blir åtgärdade, oundvikligen lär leda till ens kontos utplåning och egen personlig förtappelse.

Redan omkring år 600 gjorde påven Gregor I den store en lista över dödssynder. Listan förändrades senare och slutade med att omfatta de nu kända sju dödssynderna.

Dessa är:

Mina dödssynder

Visst går det att applicera delar av ens syndiga, förkastliga beteende och misstag inom trading till denna listan? Här kommer en lista med misstag som jag har gjort genom åren. Jag hoppas jag slipper hamna i ett eventuellt tradinghelvete för dom om det nu skulle finnas något…

  1. Högmod/stolthet: Hur många gånger har det inte hänt att jag varit i en trade och vägrat sälja för att jag ”vet” att jag har rätt. En stor majoritet av dessa har lett till att en liten förlust har blivit stor.
  2. Girighet: Jag har syndat genom att det har gått bra för mig i perioder och det har triggat mig till att öka mina positioner för att kunna tjäna mer. Jag misslyckas oftare än tvärtom när girigheten kommer över mig.
  3. Lust/otukt: Lust definieras så här i Wikipedia: ”Lust är en känsla som präglas av en stark längtan efter, och uppfyllandet av, något som ger stor tillfredsställelse. Lust är förknippad med kroppslig njutning, även inkluderande intellektuell stimulans.” Jag har ägnat mig mycket åt chartporn (diagramporr) genom åren. Ett vackert diagram ger mig både tillfredsställelse, kroppslig njutning och intellektuellt stimulans. Så lust är jag skyldig till också…
  4. Avund: Varför går det så bra för honom när han trejdar Sojabönor när mina Eurodollars går jättedåligt. Avundsjuka? Ja, skyldig på alla fronter tyvärr…
  5. Frosseri: Istället för att följa sin tradingplan så ägnar sig syndaren åt överkonsumtion av jordisk njutning. Hoppsan, denna är bland de värsta. Denna kommer definitivt få mig att hamna i dåligt sällskap i helvetet. Frossar gör jag gärna i det som gör livet gott. Mina specialiteter är: Mat, dryck, resor och gärna i 1:a klass men allra sämst i Businessklass. Ny teknik och gadgets älskar jag och vill alltid ha det senaste även om det många gånger snart blir liggande och samlar damm. Om denna synden togs bort så kanske jag skulle kunna ha en liten chans att undslippa elden, i frosseri verkar jag dock möta mitt öde.
  6. Vrede: Att vara arg på en marknad som inte vet att du existerar är inte logiskt och även irrationellt och leder till dåliga tradingbeslut. Jag blir inte ofta arg så denna synden kanske jag kan klara mig ifrån.
  7. Lättja: Den lata har en svag själ och är mottaglig för frestelser eftersom lättjan hämmar kontakten med tradingudarna. Denna är en av mina värre synder. Jag är en lat själ och har en ”att göra” lista som är enorm. Jag försöker ta mig igenom den men misstänker att den största anledningen till att jag inte gör det är lättja. Jag jobbar mycket och hårt men vet att jag alltid kan göra bättre. Är det lättja? Ja, antagligen är det så och jag trillar dit på denna synden också.

Tja, det verkar som om det blir tufft för mig i livet efter detta. Jag har tydligt visat ovan att jag begår eller har begått alla 7 dödssynderna mer eller mindre regelbundet.

De sju dygderna

Tydligen finns det hjälp för en syndare som mig inom trading också. Man kallar det de sju dygderna. De är de positiva spegelegenskaperna till de sju dödssynderna. Dom lyder så här:

  1. Ödmjukhet – (motsats till högmod)
  2. Generositet – (motsats till girighet)
  3. Kyskhet – (motsats till lusta)
  4. Medmänsklighet – (motsats till avund)
  5. Måttfullhet – (motsats till frosseri)
  6. Tålamod – (motsats till vrede)
  7. Flit – (motsats till lättja)

Jag kommer inte gå in på någon av dessa dygderna då jag tycker alla 7 punkter låter mer eller mindre omöjliga att genomföra för en förtappad och syndig själ som mig själv…

 


Vill du läsa om mina 15 tradingtips för nybörjare?

Dela gärna detta

RSI strategi för trading | (2018 uppdatering)

By | Strategier för din trading, Swingtrading, Trading | 4 Comments

RSI strategi för trading

RSI är kanske en av de vanligaste indikatorerna som traders använder idag. Det är en indikator som svänger upp och ner med aktiekursen. Man brukar säga att den talar om när något är ”överköpt” eller ”översålt”.  Men fungerar den i praktiken? Vad händer om man köper och säljer när indikatorn är översåld respektive överköpt? Jag tänkte köra en snabb test på ungefär 100 Stora bolag på Stockholmsbörsen från år 2000 fram tills idag och köpa när RSI (2-dagars) är under 10 och sälja när den är över 65. Det är ganska så vanliga inställningar och som många använder.

rsi

Nedan visar RSI med en inställningar på 2 dagar , även kallar RSI2. 

Nedan är resultatet för denna körning. (utan courtage och andra kostnader medräknade) Jag har delat upp kapitalet i 5 delar. Varje gång så köper jag alltså för en femtedel av kapitalet vilket från start är 100.000 kr. Jag köper alltså för en femtedel av kapitalet hela tiden. När en position har sålts så köps en ny direkt vid nästa köpsignal osv.

 

Det ser ganska bra ut. Vinsten var i snitt 2,7% och förlusten var -3,4%. Antalet trades som var vinnare blev 67%. Drawdownen var väldigt hög dock. Närmare 40% som värst under finanskrisen. En period under IT kraschen så var nedgången över 30%. Inte illa för något så enkelt som det vi testade. Jag har kört en liknande test i Amibroker och fått liknande resultat även där.

Avlistade bolag

Det finns dessvärre en hel del saker som är missvisande i testen. Jag har exempelvis inte med bolag som avlistats av olika anledningar. Bolag som oftast gått dåligt och tagits bort från listorna. Dessa skulle naturligtvis göra testen sämre. Sedan är inte courtage medräknat heller. Det finns en del andra saker också som är missvisande men tanken var inte att göra en forskningsrapport utan endast att göra en snabb test för att se om det finns en edge i RSI indikatorn. Svaret på den frågan är ja.

Skulle jag handla denna strategin själv? Nej det skulle jag inte. Nedgångsperioderna är alltför stora för detta. Finns det inget sätt att göra denna strategin bättre? Jo, det finns många olika saker man kan göra för att förbättra resultatet och då framförallt att minska de stora nedgångsperioderna. Jag fortsätter nedan.

200 dagars medelvärde

Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med det live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt.

Det första man kanske tänker på som strategidesigner är att testa med ett medelvärde på exv. 200. Man köper på sina signaler när aktien är ovanför sitt medelvärde men inte tvärtom. Detta är något som många använder för att definiera Tjur och Björnmarknad i index. Resultatet blir enligt nedan när vi gör detta test.

Vi sänker på detta sätt drawdownen (nedgångsperioden) ganska mycket. Från 40 till lite över 30%. Dock blir avkastningen och kontinuiteten lidande. Det var ingen lyckosam test med andra ord.  Jag testade lite andra medelvärden men ingen större lycka där heller… Finns det något annat man kan göra? Ja, man kan testa med ett medelvärde på OMX-indexet istället? Man tar bara signaler när OMX-indexet är ovanför sitt eget medelvärde. Hur skulle det se ut? Nedan fortsätter jag min analys.

OMX30-index som filter

I detta steg tänkte jag snabbt testa om samma inställningar som vi hade i förra testerna skulle fungera bättre om vi bara handlade på signalerna när OMX indexet var ovanför sitt eget 200 dagars medelvärde. Allt annat lika.

Nu hände det saker. Nu skar vi ner Drawdownen till lite över 15-16%. Helt ok. Vinsten blev lidande också men det var en bra start och något som vi kan jobba vidare med. Många kanske frågar sig varför du tar bort en massa vinst för att sänka en drawdown som ändå gav positivt resultat i slutändan. Den viktigaste uppgiften som du har som trader är att bevara ditt kapital, att se till att du inte förlorar det och sa att du alltid kan trejda även nästa dag. Det är där ditt huvudfokus skall vara. Du skall inte fokusera på vinsten eller procent vinnare eller om du råkade missa en eventuell uppgång eller inte, din viktigaste uppgift är att försvara dina pengar. Om vi med ett så enkelt grepp som ovan kan göra så att vi minskar de värsta nedgångsperioderna så väsentligt, ja då gör vi det oavsett om vinsten minskar en aning. Men vem vet, om man jobbar vidare med denna strategi så kanske vi hittar andra saker vi kan göra för att boosta avkastningen något. Det blir något att titta på i nästa test.

Ytterligare tester

Förra gången testade vi om vi kunde skära ned drawdownen något om vi använde ett 200 dagars medelvärde på OMX indexet som filter. Så var fallet och det var klart bättre att göra det än att använda aktiens egna medelvärde.

Nu är det ju så att Stockholmsbörsen egentligen är en ganska liten börs och gör egentligen inte så mycket väsen av sig internationellt. Faktum är att den följer andra börser ganska mycket om man gör en del korrelationstester. Om nu Stockholmsbörsen då följer andra börser mycket då kanske det också kunde vara en idé att testa om någon annan börs kan utgöra filter istället för STH-börsen själv. Min första tanke går naturligtvis till USA-börsen själv.

Jag kommer göra 3 tester. En test med SP500 som filter. En test där jag kommer använda både SP500 (USA-börs) och OMX som filter och där båda måste vara ovanför sitt eget medelvärde samt en tredje där en av OMX och USA börsen måste vara över sitt eget medelvärde. Utan att göra detta inlägg alltför långt (och tråkigt) så visar jag bara resultatet för den test som var bäst av alla dessa 3. Nedan ser vi resultatet för RSI på STH börsen om antingen OMX indexet eller SP500 är ovanför sitt eget medelvärde.

Det som hände i denna testen var att vi boostade resultatet ganska rejält och även Profit factorn ökade något. Även Drawdownen ökade dock. Jag tycker ändå att testen blev lyckad och värd att gå vidare med. Jag gillade filtret som jag provade i denna analysen. I nästa test kommer jag undersöka vidare för att se om det finns något man kan göra för att förbättra denna ”strategi” ytterligare med.

IBS – Internal bar strength

I förra testet provade vi om vi kunde förbättra vårt system något genom att använda både SP500 och OMX indexet som filter. Denna gången tänkt jag testa den populära IBS indikatorn. Jag såg ingen förbättring alls när jag använde denna indikatorn vilket förvånade mig. Kanske det beror på att den inte påverkar enskilda aktier like mycket som exempelvis index och ETF’er. Jag har inte grävt i det så mycket men både profit factorn och Net profits blev sämre. Jag provade flera olika IBS värden från 0,05 upp till 0,75. Sedan provade jag även om en IBS på OMX indexet eller SP500 som filter kunde förbättra portföljen? Det blev inte bättre när jag använde den varianten heller.

Jag gav mig inte utan testade en variant där jag använde ett medelvärde på IBS’en. Nu fick jag resultat som blev lite mer tillfredsställande. Mha av ett medelvärde av IBS så lyckade jag öka vinsten något och även Drawdownen ökade en aning om än inte mycket. Däremot så fick sig Profit factorn en rejäl skjuts uppåt. Den var 1,6 innan och ligger numer nästan på 1,9. Helt ok med andra ord. Nedan ser du resultatet för denna körningen.

Skulle jag handla med detta system? Det beror lite på vad jag har att välja mellan. Som en ganska ny trader eller kanske helt nybörjare så skulle jag handla med detta. Jag tror att det är ett helt ok system att handla med om man är ny och inte kan så mycket om trading ännu. Även om mycket just nu kan vara överoptimerat i detta systemet så tror jag ända att edgen här är starkare än vad mycket annat man hittar på nätet idag är. Jag har en hel del att välja på redan när det gäller swingtrading och kanske inte skulle välja detta systemet just nu. Oavsett om jag skulle handla det eller inte så skulle jag simulera handeln i några månader för att se om den fortsätter att fungera eller om den är sönderoptimerad (curve fitting).

Jag tänkte gör ett inlägg till om detta system för att se om man kan göra ännu några förbättringar. Kanske det finns någon magisk sås som förändrar detta system till något riktigt bra?

ADX – trendindikator

I förra analysen så testade vi om vi kunde förbättra vårt system genom att använda indikatorn IBS. Vi lyckades med lite tester hitta en variant på IBS som fungerade och förbättrade systemet något. Finns det något mer man kan göra? Ja, jag testade lite andra saker också och kom fram till något som jag anser vara bättre än det tidigare. Höjd vinstprocent, höjd profitfactor och ett sänkt genomsnitt på drawdownens.

 

För att få ovan diagrammet så lade jag även in trendindikatorn ADX i mixen av indikatorer. Jag lättade också en aning på IBS’en och hade en ADX på lite över 20 för att få bort icketrendande situationer. Vi behöver med andra ord en aning trend för att kunna ta en position. Så om vi har en trend på plats samt att en dipp uppstår så går vi in och tar en position.

Sannolikheten för en fortsättning är ganska stor om så är fallet. Detta är mer i linje med vad jag skulle kunna tänka mig att handla. Ett varningens finger bara, innan jag skulle börja handla med en strategi som denna så skulle jag simulera den i ca 3-6 månader för att se att de fortsätter att leverera som designat.

Gillade du denna test? Jag har lagt ner en hel del tid på att göra den. Vill du har mer liknande tester så lämna en kommentar eller signa upp för vårt nyhetsbrev.



 

Här hittar du många fler strategier och edger.

Dela gärna detta

Sanningen om stoploss – trading och aktiehandel

By | Trading | No Comments

En introduktion till hur jag hanterar stopploss i min swingtrading

Stopploss – riskhantering

Stopp är någonting som dom flesta som håller på med aktier tror är någonting som man alltid måste använda sig av.  Det finns faktiskt en del strategityper där stoploss inte fungerar alls speciellt bra. En sådan är mean reversion strategier. RSI-indikatorn samt Stochastics och MACD faller under denna kategori.

Sanningen

Sanningen är att desto tajtare stopp som du använder med dessa strategier, desto mindre pengar kommer du tjäna. Desto större stopp (inga alls), desto bättre brukar en strategi se ut. Ett bättre sätt att styra sin risk och sina förluster är med storlek på position och hur mycket pengar som du allokerar i förhållande till din portfölj.

Tro inte på mig – testa själv

Jag uppmanar alla mina elever att inte tro på någonting av det jag säger innan dom har provat själv. Detsamma gäller i allra högsta grad stoploss inom swingtrading. Det skulle fövåna mig föga om du kommer fram till samma slutsats som mig och många stora traders före mig. Stoploss fungerar inte på alla strategier och motverkar syftet att minska risk i vissa fall. Observera dock att det i de flesta fall är en nödvändighet att använda stopp och att jag aldrig skulle tumma på detta om jag inte behövde. Testar själv gör du genom att använda en programvara som har historiska kurser och programmeringsmöjligheter.

Skydd

Sedan skyddar aldrig stopp från nattrisken. Att aktien gapar emot dig på morgonen när den öppnar. En annan nackdel med stopp är att om du swingtrejdar mean reversionstrategier så innebär det att ju mer sträckt aktien är ifrån ”mean” desto större är oftast din edge. I de fallen stoppar du ut aktier vid samma tillfälle som aktien har den absolut största edgen och sannolikheten att vända tillbaka till vinst igen.

Jag har gjort en hel del historiska tester på detta också och stopplosser förstör i princip alltid mer än det hjälper. Det är tyvärr den bittra sanningen. Detta brukar vara något av det första som jag går in på i mina swingtradingutbildningar och algotradingutbildningar.

När det gäller andra typer av strategier som inte är av typen ”mean reversion” så är stopp något mycket viktigare att ha för att kontrollera risk. Personligen så använder jag stopp på 90-95% av mina närmare 100 strategier som jag handlar live i min algotrading.

Mer information om stoploss på nätet.
Dela gärna detta

Vad är VIX? – hur jag använder det i min trading (2018)

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading, Trading | No Comments

Vad är VIX?

VIX är ett index som mäter volatilitet. VIX är egentligen symbolen för Chicago Board of Options Exchange (CBOE) Market Volatility Index och mäter volatiliteten på optioner som har S&P 500-indexet som underliggande tillgång.

Vad är då VIX? Indexet mäter volatilitet. VIX kallas ibland för “fear index”. Detta beror på att ett högt värde oftast är ett resultat av hög volatilitet som uppkommit pga stora svängningar på börsen och i de flesta fall börsnedgångar.

Hur fungerar VIX?

Här är en bra video som förklarar vad VIX är och hur det fungerar.

Tolkning av VIX nivåer

Höga VIX-nivåer innebär att traders ser stor risk att marknaden kommer röra sig mycket och detta skapar osäkerhet.

Låga VIX-nivåer innebär att investerarna tror att marknaden kommer röra sig väldigt lite. Osäkerheten och rädslan bland investerarna är nästintill obefintlig. I samband med uppåtgående trender på marknaden går VIX ofta ner.

Ett annat men mer effektivt sätt att använda VIX är i relativa termer och inte i absoluta tal. Istället för att titta på nivån på VIX så tittar du på hur nivån idag är i förhållande till sitt medelvärde eller liknande. På detta sätt kommer du få en mer effektiv och sanningsenlig mätning av indexet.

Går det att handla VIX?

Man kan handla VIX på många olika sätt idag. Här är några:

  • VIX-terminer
  • VIX-optioner
  • CFD’er
  • VIX-ETF:er
  • Variansswap

Vissa produkter kan också drabbas av så kallad contango om den underliggande tillgången är en termin.

Svensk motsvarighet: SIXVX

I Sverige finns en svensk motsvarighet till VIX. SIX Volatilitetsindex (SIXVX) mäter volatiliteten på aktierna som ingår i OMXS30-indexet.

Andra volatiltietsindex?

Det finns mängder med olika index liknande VIX som mäter volatilitet på olika marknader. Här är några:

  • VXN som mäter Nasdaq 100-indexet
  • RVX som mäter Russell 2000
  • VXD som mäter Dow Jones Industrial Average Index
  • OVX som mäter olja
  • GVX som mäter Guld
  • VXO som mäter SP100 och som också är originalet
  • VXAPL som mäter Apple
  • VXGOG som mäter Google

VIX och tradingstrategier?

Det finns en mängd användningsområden för VIX om man designar tradingstrategier. Du kan använda den till din swingtrading och köpa aktieindex när VIX i relativa termer är lågt och sälja när den är hög. Ett enkelt 5- eller 10 dagarsmedelvärde kommer man långt med här. Du kan även applicera en RSI-indikator på VIX och istället använda svängningarna på den för att tajma köp i aktieindex eller börsaktier.

Riktningen mer långsiktigt kan användas för att förutspå längre trender. Även här kan man titta på medelvärden med längre tidsperspektiv. Titta exempelvis på hur aktieindex har gått om du VIX har gått ner 6 eller 7 dagar i sträck. Det finns många liknande exempel man kan göra.

Inom daytrading kan man titta på mer extreme rörelser inom VIX. Vad händer på kort sikt om VIX går upp eller ned mycket en dag. Vad händer om aktieindex stänger upp och även VIX gör det? Detta är ovanligt då aktieindex och VIX brukar gå åt motsatt håll. Går dom åt samma håll brukar det signalera att något ä på väg att hända.

Jämför 2 olika VIX index mot varandra. Testa VIX och VXO som ett ratio. Varför inte testa VIX och VXN som ett ratio.

Backwardation brukar ge en hel del rörelse också. Här är en favoritsida som jag har för detta ändamål. VIX Central kallas den.

En annan idé som är värd att testa är om du har längre perioder av låg volatilitet. Vad händer efter det? Volatilitet går i cykler och dessa kan vara värda att försöka tajma.

Jag har jobbat med VIX i snart 20 år och tycker fortfarande att indexet är spännande. Det jag beskriver ovan är några av de observationer som jag gjort genom åren. Hör gärna av dig till mig om du vill diskutera VIX eller volatilitet.

Dela gärna detta