Category

Tradingstrategier

TRIN – Vad är det? | Hur jag använder det i min trading 2018

By | Tradingstrategier | No Comments

Vad är TRIN indikatorn för något?

TRIN eller Arms-indexet utvecklades av Richard Arms på 70-talet. Det är en kortsiktig teknisk analysindikator baserad på stigande och sjunkande bredd- och volymdata. Namnet är en förkortning av Trading Index. Om den förklaring inte räcker så kan du läsa mer om den här. Oavsett så är det en bra indikator att använda sig av i sin trading. Den innehåller både antal aktier som går upp och ned men också fördelat på volym. Detta gör att den ”säger” en hel del mer om rörelsen i de värdepapper du analyserar. Du kan genom att titta på TRIN se om det finns någon ”Kraft” i en eventuell uppgång eller nedgång. Är det så kanske att det är många aktier som går upp men volymen är låg? Det kan ju betyda att rörelsen inte är tillräcklig för att bestå.

Stategi baserat på TRIN

Jag testade många entrys och indikatorer med hjälp av TRIN Index för E Mini 500-futures och de flesta var gynnsamma. Men jag såg de bästa resultaten med denna indikator i ES och SPY (SP500 teminen och ETFen).  Edgen är alltså lika stark om du använder en ETF som SPY istället för SP500 terminen. 

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

The Arms Index (AKA Trin)

By

Richard W. Arms Jr.
800 Wagon Train Drive SE
Albuquerque, New Mexico 87123
Office: (505) 293-4438
Fax: (505) 298-2833

Read More

15 bästa swingtrading strategierna för traders – Tradingsystem som fungerar 2018

By | Börsblogg, Robothandel, Swingtrading, Teknisk Analys, Tradingstrategier | No Comments

Vilka är de bästa swingtrading strategierna?

Ja, jag vet inte om dessa är de bästa men jag tänkte att jag kunde lista några swing trading strategier som är bra och som fortfarande fungerar och som gjort det under en längre tid. Jag har sökt på internet och letat upp de som såg mest lovande ut. Efter det så har jag testat dom olika tradingstrategierna i Multicharts och försökt att avgöra vilka som är bäst. Jag har då titta på drawdown, profitfactor, average % winners och hur jämn avkastningen varit månad till månad.

Av de jag testat så kommer här de 15 som jag valde ut.

  1. Capture The Big Moves!
  2. RSI strategi för trading i aktier – indikator | (2018 uppdatering)
  3. Connors 2-Period RSI Update
  4. Using Fear to Time the Market
  5. Double seven – hur jag använder strategin 2018
  6. A Simple Pullback Strategy – Full Test Results And Rules
  7. A quantitative system for mean‐reversion
  8. Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30
  9. PIRDPO
  10. Simple Ideas for a Mean Reversion Strategy
  11. VXX & XIV Strategies
  12. Two Buy Signals From A Strategy With 83% Winners
  13. The Improved R2 Strategy: 84% Correct with Just 6 Rules
  14. A Simple Rotational System Among Low Beta Stocks
  15. Some Simple Shorting Systems For Downtrends

Som medlem på Samuelssons Rapport så har man tillgång till bland annat följande swingtradingstrategier. Jag försöker publicera en ny strategi eller edge ungefär en gång i veckan eller varannan veckan. Jag har gjort det i ett par år nu och det börjar bli en ganska lång lista med edger.

LÄS MER

Trading strategier – Alla tradingstrategier som har lagts upp på Samuelssons Rapport sedan 2008

11 bästa daytrading strategierna för daytraders – Tradingsystem som fungerar 2018

Tradingsystem och tradingstrategier – OMX, SP500, DAX + mfl (som fungerar 2018)

 

RSI strategi för trading i aktier – indikator | (2018 uppdatering)

By | Börsblogg, Swingtrading, Teknisk Analys, Tradingstrategier | One Comment

RSI strategi för trading i aktier – indikator | (2018 uppdatering)

RSI är kanske en av de vanligaste indikatorerna som traders använder idag. Det är en indikator som svänger upp och ner med aktiekursen. Man brukar säga att den talar om när något är ”överköpt” eller ”översålt”.  Men fungerar den i praktiken? Vad händer om man köper och säljer när indikatorn är översåld respektive överköpt? Jag tänkte köra en snabb test på ungefär 100 Stora bolag på Stockholmsbörsen från år 2000 fram tills idag och köpa när RSI (2-dagars) är under 10 och sälja när den är över 65. Det är ganska så vanliga inställningar och som många använder.

rsi

Nedan visar RSI med en inställningar på 2 dagar , även kallar RSI2. 

Nedan är resultatet för denna körning. (utan courtage och andra kostnader medräknade) Jag har delat upp kapitalet i 5 delar. Varje gång så köper jag alltså för en femtedel av kapitalet vilket från start är 100.000 kr. Jag köper alltså för en femtedel av kapitalet hela tiden. När en position har sålts så köps en ny direkt vid nästa köpsignal osv.

 

 

Det ser ganska bra ut. Vinsten var i snitt 2,7% och förlusten var -3,4%. Antalet trades som var vinnare blev 67%. Drawdownen var väldigt hög dock. Närmare 40% som värst under finanskrisen. En period under IT kraschen så var nedgången över 30%. Inte illa för något så enkelt som det vi testade. Jag har kört en liknande test i Amibroker och fått liknande resultat även där.

Avlistade bolag

Det finns dessvärre en hel del saker som är missvisande i testen. Jag har exempelvis inte med bolag som avlistats av olika anledningar. Bolag som oftast gått dåligt och tagits bort från listorna. Dessa skulle naturligtvis göra testen sämre. Sedan är inte courtage medräknat heller. Det finns en del andra saker också som är missvisande men tanken var inte att göra en forskningsrapport utan endast att göra en snabb test för att se om det finns en edge i RSI indikatorn. Svaret på den frågan är ja.

Skulle jag handla denna strategin själv? Nej det skulle jag inte. Nedgångsperioderna är alltför stora för detta. Finns det inget sätt att göra denna strategin bättre? Jo, det finns många olika saker man kan göra för att förbättra resultatet och då framförallt att minska de stora nedgångsperioderna. Jag fortsätter nedan.

200 dagars medelvärde

Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med det live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt.

Det första man kanske tänker på som strategidesigner är att testa med ett medelvärde på exv. 200. Man köper på sina signaler när aktien är ovanför sitt medelvärde men inte tvärtom. Detta är något som många använder för att definiera Tjur och Björnmarknad i index. Resultatet blir enligt nedan när vi gör detta test.

Vi sänker på detta sätt drawdownen (nedgångsperioden) ganska mycket. Från 40 till lite över 30%. Dock blir avkastningen och kontinuiteten lidande. Det var ingen lyckosam test med andra ord.  Jag testade lite andra medelvärden men ingen större lycka där heller… Finns det något annat man kan göra? Ja, man kan testa med ett medelvärde på OMX-indexet istället? Man tar bara signaler när OMX-indexet är ovanför sitt eget medelvärde. Hur skulle det se ut? Nedan fortsätter jag min analys.

OMX30-index som filter

I detta steg tänkte jag snabbt testa om samma inställningar som vi hade i förra testerna skulle fungera bättre om vi bara handlade på signalerna när OMX indexet var ovanför sitt eget 200 dagars medelvärde. Allt annat lika.

Nu hände det saker. Nu skar vi ner Drawdownen till lite över 15-16%. Helt ok. Vinsten blev lidande också men det var en bra start och något som vi kan jobba vidare med. Många kanske frågar sig varför du tar bort en massa vinst för att sänka en drawdown som ändå gav positivt resultat i slutändan. Den viktigaste uppgiften som du har som trader är att bevara ditt kapital, att se till att du inte förlorar det och sa att du alltid kan trejda även nästa dag. Det är där ditt huvudfokus skall vara. Du skall inte fokusera på vinsten eller procent vinnare eller om du råkade missa en eventuell uppgång eller inte, din viktigaste uppgift är att försvara dina pengar. Om vi med ett så enkelt grepp som ovan kan göra så att vi minskar de värsta nedgångsperioderna så väsentligt, ja då gör vi det oavsett om vinsten minskar en aning. Men vem vet, om man jobbar vidare med denna strategi så kanske vi hittar andra saker vi kan göra för att boosta avkastningen något. Det blir något att titta på i nästa test.

Ytterligare tester

Förra gången testade vi om vi kunde skära ned drawdownen något om vi använde ett 200 dagars medelvärde på OMX indexet som filter. Så var fallet och det var klart bättre att göra det än att använda aktiens egna medelvärde.

Nu är det ju så att Stockholmsbörsen egentligen är en ganska liten börs och gör egentligen inte så mycket väsen av sig internationellt. Faktum är att den följer andra börser ganska mycket om man gör en del korrelationstester. Om nu Stockholmsbörsen då följer andra börser mycket då kanske det också kunde vara en idé att testa om någon annan börs kan utgöra filter istället för STH-börsen själv. Min första tanke går naturligtvis till USA-börsen själv.

Jag kommer göra 3 tester. En test med SP500 som filter. En test där jag kommer använda både SP500 (USA-börs) och OMX som filter och där båda måste vara ovanför sitt eget medelvärde samt en tredje där en av OMX och USA börsen måste vara över sitt eget medelvärde. Utan att göra detta inlägg alltför långt (och tråkigt) så visar jag bara resultatet för den test som var bäst av alla dessa 3. Nedan ser vi resultatet för RSI på STH börsen om antingen OMX indexet eller SP500 är ovanför sitt eget medelvärde.

Det som hände i denna testen var att vi boostade resultatet ganska rejält och även Profit factorn ökade något. Även Drawdownen ökade dock. Jag tycker ändå att testen blev lyckad och värd att gå vidare med. Jag gillade filtret som jag provade i denna analysen. I nästa test kommer jag undersöka vidare för att se om det finns något man kan göra för att förbättra denna ”strategi” ytterligare med.

IBS – Internal bar strength

I förra testet provade vi om vi kunde förbättra vårt system något genom att använda både SP500 och OMX indexet som filter. Denna gången tänkt jag testa den populära IBS indikatorn. Jag såg ingen förbättring alls när jag använde denna indikatorn vilket förvånade mig. Kanske det beror på att den inte påverkar enskilda aktier like mycket som exempelvis index och ETF’er. Jag har inte grävt i det så mycket men både profit factorn och Net profits blev sämre. Jag provade flera olika IBS värden från 0,05 upp till 0,75. Sedan provade jag även om en IBS på OMX indexet eller SP500 som filter kunde förbättra portföljen? Det blev inte bättre när jag använde den varianten heller.

Jag gav mig inte utan testade en variant där jag använde ett medelvärde på IBS’en. Nu fick jag resultat som blev lite mer tillfredsställande. Mha av ett medelvärde av IBS så lyckade jag öka vinsten något och även Drawdownen ökade en aning om än inte mycket. Däremot så fick sig Profit factorn en rejäl skjuts uppåt. Den var 1,6 innan och ligger numer nästan på 1,9. Helt ok med andra ord. Nedan ser du resultatet för denna körningen.

Skulle jag handla med detta system? Det beror lite på vad jag har att välja mellan. Som en ganska ny trader eller kanske helt nybörjare så skulle jag handla med detta. Jag tror att det är ett helt ok system att handla med om man är ny och inte kan så mycket om trading ännu. Även om mycket just nu kan vara överoptimerat i detta systemet så tror jag ända att edgen här är starkare än vad mycket annat man hittar på nätet idag är. Jag har en hel del att välja på redan när det gäller swingtrading och kanske inte skulle välja detta systemet just nu. Oavsett om jag skulle handla det eller inte så skulle jag simulera handeln i några månader för att se om den fortsätter att fungera eller om den är sönderoptimerad (curve fitting).

Jag tänkte gör ett inlägg till om detta system för att se om man kan göra ännu några förbättringar. Kanske det finns någon magisk sås som förändrar detta system till något riktigt bra?

ADX – trendindikator

I förra analysen så testade vi om vi kunde förbättra vårt system genom att använda indikatorn IBS. Vi lyckades med lite tester hitta en variant på IBS som fungerade och förbättrade systemet något. Finns det något mer man kan göra? Ja, jag testade lite andra saker också och kom fram till något som jag anser vara bättre än det tidigare. Höjd vinstprocent, höjd profitfactor och ett sänkt genomsnitt på drawdownens.

 

För att få ovan diagrammet så lade jag även in trendindikatorn ADX i mixen av indikatorer. Jag lättade också en aning på IBS’en och hade en ADX på lite över 20 för att få bort icketrendande situationer. Vi behöver med andra ord en aning trend för att kunna ta en position. Så om vi har en trend på plats samt att en dipp uppstår så går vi in och tar en position.

Sannolikheten för en fortsättning är ganska stor om så är fallet. Detta är mer i linje med vad jag skulle kunna tänka mig att handla. Ett varningens finger bara, innan jag skulle börja handla med en strategi som denna så skulle jag simulera den i ca 3-6 månader för att se att de fortsätter att leverera som designat.

Gillade du denna test? Jag har lagt ner en hel del tid på att göra den. Vill du har mer liknande tester så lämna en kommentar eller signa upp för vårt nyhetsbrev.



 

Här hittar du många fler strategier och edger.


RSI indikatorn – lite mer information

Det relativa styrkeindexet (RSI) – utvecklat av J. Welles Wilder och introducerad i hans bok från 1978: ”New Concepts in Technical Trading Systems” – är en oscillator. Den kan användas både som ”mean reversion” indikator och momentumindikator. RSI jämför storleken av en akties upp- och nedgångar och omvandlar den informationen till ett tal mellan 0 och 100. Den tar bara en parameter: antalet tidsperioder som ska användas vid uträkningen. Beräkning: RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

RSI som översåld indikator

En aktie blir översåld när den har fallit mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion upp, och bör köpas.  Man letar då låga värden i RSI.

RSI som momentumindikator

RSI används också som en momentumindikator. Man letar här efter höga värden. Tanken är att stora kursrörelser indikerar att investerare är i rörelse. Då gäller det att köpa och vara med på rörelserna som har startat, med tanken om att ännu fler investerare kommer med senare och fortsatt driva kursen i samma riktning.

Strategi som fungerar på Stockholmsbörsen med RSI och swingtrading.

11 bästa daytrading strategierna för day traders – Tradingsystem som fungerar 2018

By | Börsblogg, Daytrading, Robothandel, Teknisk Analys, Tradingstrategier | No Comments

Vilka är de bästa day trading strategierna?

Detta är troligen inte alls de 11 bästa daytradingstrategierna alla kategorier men det är dock fungerande day trading strategier.  De flesta har jag tagit fram i Multicharts eller Tradestation. Jag har under de senaste åren lagt upp en del strategier på Samuelssons Rapport av de jag tagit fram för eget bruk och egen daytrading. En del är robusta koncept som troligen kommer att fungera i många år framöver. Fördelen med dessa daytrading strategier är att de är testade på mellan 10-15 års historik och att de fungerat bra på hela denna perioden. En hel del av det man kan hitta i daytradingväg på internet idag är antingen bara i textform och inte testat alls på år av historik (det fungerar med andra ord inte) eller så är testningen helt felaktig. Att göra strategier är inte helt enkelt, det kräver metodik som är genomtänkt och som undviker fallgropar som är lätta att falla i när man testar strategier.

Här kommer de daytradingsystem som jag har lagt upp min hemsida de senaste åren. För att få access till dom flesta så behöver du vara medlem på Samuelssons Rapport.

  1. En twist och en trend i OMX30 ger en daytradingedge
  2. OMX daytrading strategi
  3. Daytradingedge i olja
  4. Daytrading i Guld
  5. Daytradingedge i Bensin
  6. Daytrading Strategi i Nasdaq
  7. Daytrading-strategi i OMX – Long och Short
  8. Daytradingstrategi i Nasdaq 100
  9. Daytrading i OMX30
  10. SP500 – daytradingstrategi
  11. Daytrading Dax
Daytrading Dax

Day trading Dax

 


En twist och en trend i OMX30 ger en daytradingedge

Jag har kört ett liknande test förut i bland annat Nasdaq100 och hittade en bra edge för både terminen och ETF’en. Hur ser det ut för OMX30 index? Jag testar samma edge på OMX30 index. Testen är från 2009 till idag juni 2017. Nedan ser du avkastningen för samma edge. En twist och en trend i OMX30 ger en daytradingedge

OMX daytrading strategi

Här är en daytradingstrategi för OMX terminer. Edgen fungerar även på andra marknader som du vill prova daytrading på. Terminer är ett utmärkt instrument att använda för daytradingstrategier. En OMX termin följer OMX värdet, men en OMX termin har inte en underliggande vara som en aktietermin har så sker en kontant slutreglering på slutdagen, även kallat stängning. En position på ett terminskontrakt är värd indexets värde gånger 100, om OMX står i 1021 så är positionens värde 102 100 kr. För varje punkt som indexet ändras så ändras positionens värde med 100 kr. Har du en position på 2 OMX terminer så ändras positionens värde med 200 kr per punkt. Läs mer här om OMX daytrading strategi.

Avkastning ser ut så här för dom senaste 7-8 åren.

daytrading strategi

daytrading strategi

 

Daytradingedge i olja (ETF)

Finns det någon enkel daytradingedge i olja som man kan utnyttja om man handlar med aktier? Här är en edge där man handlar med olje-ETF’en USO.

Helt ok edge med en profitfactor på över 2. Winrate över 60%.

Curvefittingrisk? Ja, en aning även om säsongsmönstret för fredagar är väl dokumenterat sedan tidigare. Daytradingedge i olja (ETF).

Daytrading i Guld

Här är en bra edge i guld som jag testar med aktien GLD. GLD är en ETF som egentligen är en fond men som handlas som en aktie. Detta är en helt ok edge med en profitfactor på över 3. Winrate över 75%. Detta kan vara en bra start för en daytradingstrategi  inom metaller och guld. Läs mer här om Daytrading i Guld.

Daytradingedge i Bensin (ETF)

Finns det någon daytradingedge i bensin som man kan utnyttja om man handlar med aktier? Här är en edge där man handlar med bensin-ETF’en UGA

Helt ok edge med en profitfactor på över 3. Winrate över 65%. Curvefittingrisk? Ja, en aning även om säsongsmönstret för fredagar är väl dokumenterat i energiråvaror sedan tidigare. Läs mer här om Daytradingedge i Bensin (ETF)

 

Daytrading Strategi i Nasdaq

Jag har testat en daytrading edge i Nasdaq terminen och i ETF’en QQQ. Den lär ge ungefär samma utslag i andra värdepapper som har Nasdaq 100 som underliggande.  Med en bra edge som är enkel så är det här också en bra start på en daytradingstrategi i Nasdaq 100. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något. Resultatet för de båda värdepappren ser du nedan. Testerna är från 2006 till 2017. Läs mer här om Daytrading strategi i Nasdaq.

 

Daytrading-strategi i OMX – Long och Short

Daytrading i OMX30 – Breakout.  Ännu en daytrading edge i OMX30. Här har vi både trades som blankar och tar ”long” positioner. En profitfactor på ungefär 2. En bra strategi att ha med i sin portfölj och verktygslåda som diversifiering till andra mindre korrelerade system. Daytrading-strategi i OMX – Long och Short.

daytrading omx

Avkastning strategi

 

Daytrading short

Daytrading short

 

Daytradingstrategi i Nasdaq 100

Jag har testat en daytrading edge i Nasdaq terminen. Den lär ge ungefär samma utslag i andra värdepapper som har Nasdaq 100 som underliggande.  Med en bra edge som är enkel så är det här också en bra start på en daytradingstrategi i Nasdaq 100. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något eller lägga till andra filter. Resultatet ser du nedan. Testen är från 2006 till 2018. En liknande analys finns här för OMX. Läs mer här om Daytradingstrategi för Nasdaq 100.

Nasdaq chart - green dots

Daytrading i OMX

En daytrading edge i OMX terminen. Den är stark och visar en fin avkastningskurva. Den har inte jättemånga trades och har därför troligen gått under radarn för många traders genom åren. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något.

Läs mer här om Daytrading i OMX.

daytrading

SP500 – daytradingstrategi

Många gånger behöver inte en tradingedge vara svår och komplicerad. Det finns exempelvis enkla och robusta edger i SP500 som är lätta att applicera. Edgen kan handlas som den är och vara ett bra komplement till ytterligare indexstrategier i ens daytradingportfölj.

Så här ser avkastningskurvan ut inkluderat slippate $12,5 varje sida.

Läs mer här om SP500 daytradingstrategi.

Daytrading i Dax

En stygg daytrader i Dax. Jag har sedan något år tillbaka haft denna strategin live på Tradestation appstore och den fortsätter att tjäna bra pengar på DAX börsen. Har du Tradestation så rekommenderar jag att du tar den för en testtur.

Jag kallar den för DAX Daytrader Ultra

 

Daytrading Dax

Daytrading i Dax

Daytrading Dax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄS MER

Trading strategier – Alla tradingstrategier som har lagts upp på Samuelssons Rapport sedan 2008.

Vilka är de bästa swingtrading strategierna?

Tradingsystem och tradingstrategier – OMX, SP500, DAX + mfl (som fungerar 2018)

.

Trading strategi i olja – (the trend is your friend) | Crude oil – aktier och terminer (2018 update)

By | Tradingstrategier | No Comments

Tradingstrategi i olja – (the trend is your friend)

Jag har uppdaterat denna strategin idag med nytt diagram för att visa hur det har gått för strategin de senaste året. Som ni ser så går den fortsatt bra. Jag publicerade denna artikel i juni 2017 och det är ett år sedan idag ungefär. Strategin/edgen är robust och funkar på en hel del olika råvaror. Här nedan ser du strategin applicerad på olja och dess ETF USO samt terminskontraktet CL som jag själv handlar med. Den applicerar det gamla klassiska citatet inom trading ”the trend is your friend”. Den är beroende av trender och när den väl kommer så kan det bli riktigt bra avkastning. Jag gillar denna pga att den enkel, robust och en bra diversifiering till andra marknader och tillgångsslag. Strtegin fungerar lika bra long som short. Logiken för strategin ser du längre ner i inlägget.

Tradingstrategi i olja - (the trend is your friend)

Tradingstrategi i olja – (the trend is your friend)

Kod + logik tillgänglig för Algotradingmedlemmar

Förklaring tillgänglig även för andra

Här hittar du Settings många fler strategier och edger.

Information om medlemsskapet

 

Read More

ALGOTRADER – Information om edger och strategier för terminer och aktier

By | Tradingstrategier, X | 3 Comments

ALGOTRADER – Information om edger och strategier på Samuelssons Rapport

Alla inlägg som du ser om edger och strategier är gjorda i en förhoppning om att trigga din egen inspiration till att skapa strategier och edger. En del av inläggen är direkt färdiga strategier som man kan handla med direkt medan andra är bra edger, mönster och tendenser som jag hittat på olika marknader och som kan vara en bra och solid grund för strategier. Givetvis finns det en risk för curvefitting och överoptimering i detta men det finns det i det mesta som är kvantifierat. Ta alltid hänsyn till detta och som alltid när det gäller pengar – var försiktigt.

Är du intresserad av programmeringskoden eller kanske logiken till dessa strategier så finns den alltid tillgänglig för alla som är Algotradingmedlemmar.

Använder du någon annan programvara så hjälper jag vill med att översätta eventuella svårigheter till tydlig svenska. Nej, jag kan inte alla programmeringsspråk men hjälper gärna till att översätta om hjälp behövs.  😀

Håll utkik efter mer inlägg med edger och strategier. Jag uppdaterar regelbundet med nya.

(har du något som du skulle vilja testa? Tveka inte att höra av dig.)

ALGOTRADER – Allt detta ingår i algotradingmedlemskapet | Unikt bibliotek för strategier och trading i Sverige

By | Börsblogg, Robothandel, Tradingstrategier | No Comments

ALGOTRADER – Allt detta ingår i algotradingmedlemskapet | Unikt bibliotek för strategier och trading i Sverige

  • Det är svårt att hitta edger och strategier i dagens hårda konkurrens världen över. Fler och fler håller på  med detta och det är viktigt att ligga ett steg före. Med denna tjänst så får du tillgång till alla gamla edger och inlägg samt de alla nya inlägg som kommer att tillkomma på Samuelssons Rapport. Jag postar nya strategier och edger regelbundet med nya spännande edger/idéer/strategier. Jag gör även uppdateringar med jämna mellanrum så strategierna inte blir dammiga och så att man kan se hur dom har gått även den senaste tiden.
  • Tillgång till allt dolt material som läggs in på bloggen (se ovan) och som handlar om strategier och edger.  Dessa inlägg kan ibland vara direkta strategier som går att handla som dom är. Vissa är idéer/edger som jag presenterar på ett enkelt sätt. Extremt prisvärt med andra ord om du jämför med vad det skulle kosta att köpa liknande strategier/idéer från strategileverentörer internationellt.
  • Du kan även få tillgång till koden för artiklarna om edger och strategier. Dock endast kod för de inlägg som gjorts efter att du blev medlem PLUS 3 valfria som gjorts innan du blev medlem. Koden är skriven för Tradestation och Multicharts. Blir du årsmedlem så ingår alla strategier och koder.
  • Använder du någon annan programvara som inte är Tradestation eller Multicharts så hjälper jag vill med att översätta eventuella svårigheter till tydlig svenska. Nej, jag kan inte alla programmeringsspråk men hjälper gärna till att översätta om hjälp behövs.  😀
  • På denna länken kommer det finnas både dolda och ickedolda artiklar som handlar om edger/ideer/strategier. Du kommer att komma åt de som är dolda.
  • Förutom det som står listat på följande länk under ”ALGOTRADER” så ingår även nedan punkter i medlemskapet.
  • Årsmedlem – 4 stycken proffsstrategier varav 1 intradag. Läs mer längre ner på sidan under rubriken Strategier. (Tradestation & Multicharts)
  • Kvartalsmedlem – 3 stycken proffsstrategier. Läs mer längre ner på sidan under rubriken Strategier. (Tradestation & Multicharts)
  • Emailsupport – Fråga om allting som gäller trading och investeringar.
  • Hjälp/feedback om du utvecklar strategier. Jag har över 20 års erfarenhet av strategidesign.
  • Så länge du inte avbryter ditt abonnemang så behåller du ditt låga pris oavsett ev. prishöjningar i framtiden.
  • 30 minuters telefonkonsultation per kvartal. På dessa samtal har du möjlighet att ställa vilka frågor du vill som handlar om trading.
  • Observera att kod ingår i abonnemanget endast för sådant som är gjort efter 1 juni 2017. Det var då som detta abonnemanget drog igång.

***Är du årsmedlem i Investerare eller Trader idag och vill uppgradera? Maila mig så ordnar jag med en rabatt.


STRATEGIER

Som medlem (ALGOTRADER) så får du 3 eller 4 strategier beroende på om du är kvartals eller årsmedlem.

2 strategier (Swingstrategin och Nattstrategin) är desamma som i Tradermedlemskapet. Du ser mer info om dessa nedan.

Den 3:e och 4:e strategin som kommer vara sådana som jag själv trader live kan du kontakta mig om så svarar jag på detta.

Du kommer få strategierna i Tradestation eller Multichartformat beroende på vad du vill ha. Du kommer få komplett kod och Workspace så det är bara att importara enkelt in i programvaran.


SWINGSTRATEGI

Nedan ser du 4 olika marknader som swingstrategin har applicerats på och där exakt samma inställningar har använts. Trots detta så får man ett fantastiskt resultat. Man har alltså fortfarande möjlighet att skruva lite på parametrar för att klämma ut ännu mer. Strategin går både kort och lång. Givetvis kan man applicera strategin på aktier också.

Nedan diagram visar SPY (ETF för SP500) – USA börsen

SENASTE UPPDATERINGEN 2018

Maila mig om du vill ha en färsk uppdatering

SPY

 

Nedan diagram visar varje år sedan 1996 för SPY (ETF för SP500) – USA börsen

SPY - per år
Nedan diagram visar XACT Bull (ETF för OMX30) – Stockholmsbörsen

XACT BULL

 

Nedan diagram visar XACT Norden (ETF för Norden index) – Stockholmsbörsen

XACT Norden

Nedan diagram visar Stoxx 50 – Europa index – Eurexbörsen

Stoxx 50 - Europa index


NATTSTRATEGI

Denna nattstrategi handlar på symbolen SPY. Det är en ETF som följer SP500 index. Strategin kan även användas på exv. terminer, CFD och minifutures. Strategin går till så att man handlar någon minut innan stängningskurs och säljer sedan på öppningskursen dagen därpå. Att göra så med de kriterierna som strategin använder har givit ett fantastiskt resultat. Strategin förklaras även på ren svenska för de som inte använder Multicharts och Tradestation.

Nedan ser du diagramet från år 1998. VI köper 100 aktier varje gång.

SENASTE UPPDATERINGEN 2018

Maila mig om du vill ha en färsk uppdatering

overnight strategi

 

Konsolidering i OMX – Vad blir effekten efter dagar av konsolidering efter stor range day?

By | Tradingstrategier | 2 Comments

Vad blir effekten av några dagars konsolidering efter en stor range day i OMX?

Vad händer efter en stor range day och konsolidering i OMX (XACT Bull)? En konsolidering där vi först har en stor ”rangeday” (high-low) och sedan några dagar med mindre ”ranges” än den första.

Den bästa exiten är efter 4 dagar. Då får man bäst vinst och profit factor. Procent vinnare blir högre efter 5 dagar.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Read More

Double seven – hur jag använder strategin 2018 + Bonus strategi

By | Börsblogg, Robothandel, Swingtrading, Tradingstrategier | No Comments

Trading med Double Seven strategin

Jag såg häromdagen en artikel om den gamla strategin Double Seven som ursprungligen gjordes av Larry Connors and Cesar Alvarez. Jag trodde dom flesta hade begravt denna gamla strategin för något bättre men lite till min förvåning så verkar den fortfarande fungera ganska bra.

Strategin är enkel och är som följer.

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Nedan är avkastningen för SP500 indexet.

Double Seven Strategy

Nedan kan du se hur strategin ser ut för USA index-ETF’erna SPY, QQQ, DIA och IWM.

Double Seven Strategy ETF Returns

Som ni ser så ser strategin fortfarande bra ut trots att den gjordes för så många år sedan. Jag tänkte som sagt kika på hur denna strategi ser ut för OMX30 istället. Fungerar den bra även på vårt svenska index?

OMX30 – hur ser det ut?

Hur ser då Double Seven strategin ut på OMX och det svenska börsindexet?

Strategin är enkel och är som följer.

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Jag började med att plugga in OMX indexet med kursdata från 1998. Denna vackra kurva genererades då:

Vinstprocent blev 77% och profitfactor 2,82. Med andra ord bättre än de amerikanska indexETF’erna till och med.

Double Seven Strategy ETF Returns

Inte illa alls. Hur ser det ut om man använder exempelvis ETF’en XACT Bull?

Här fick vi en vinstprocent på över 80% och en profitfactor på 2,91. Med andra ord ännu bättre resultat. Jag fick liknande resultat med XACT Bull2.

Strategin fungerar alltså bra även på den svenska börsen. Skulle jag handla med den själv? Om jag är ny inom trading och inte har något annat att tillgå så skulle Double Seven kunna bli en bra plattform att börja med.

I nästa inlägg om Double Seven så tänkte jag kika på om det finns parametrar som är bättre lämpade för den svenska börsen. Finns det kanske också något sätt att göra den ännu bättre?

Vidareutveckling och mer tester

Kan man optimera Double Sevenstrategin ytterligare jämfört med originalet.

Original strategin använde följande enkla logik:

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Min första tanke är att optimera antal dagar direkt vid både köp och sälj och även titta på trendfiltret där man använde 200 dagars medelvärde. Naturligtvis så riskerar vi att överoptimera detta och att resultatet framöver inte blir bra alls. Jag tyckte ändå att det kunde vara intressant att titta på.

Efter en snabb optimering så visade det sig att det fanns ännu bättre värden historiskt för OMX indexet. Följande parametrar hade givit ännu bättre resultat:

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 190-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 8-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 8-dagarshögsta.

    Vinstprocenten på detta blev 79% och profitfactorn 3,87. Riktigt höga siffror. Men som sagt, risken för överoptimering är stor. Även XACT Bull fick bättre statistik med de nya värdena.

Blanka med Double Seven?

Kan man få shorts (blankning) att fungera med Double Sevenstrategin?

Jag tänkte här kika på om det fanns något enkelt sätt att blanka med denna strategin? Att bara vända på logiken och blanka vid 7 dagarshögsta och köpa tillbaka vid 7 dagarslägsta gick inte alls bra. Det gav följande resultat i USA-indexet SP-500.

Double Seven Strategy Going Short

Jag har gjort en liten omskrivning av logiken för att få blankningen att fungera. Vad sägs om en resultatkurva som denna?

Vinstprocenten för min omskrivning av strategin gav hela 84% med en profitfactor på 5,35! Shortsens vinstprocent var 82% och profitfactor på 3,97. Naturligtvis överoptimerat. Men resultatet är så starkt att den värd att ha under uppsikt i några månader för att se om den fortsätter att leverera. Du kan även använda inverterade ETF’er om du inte är säker på att du kan blanka med din mäklare.

Vinstprocenten för min omskrivning av strategin gav hela 84% med en profitfactor på 5,35! Shortsens vinstprocent var 82% och profitfactor på 3,97. Naturligtvis överoptimerat. Men resultatet är så starkt att den värd att ha under uppsikt i några månader för att se om den fortsätter att leverera.

Vill du veta hur jag har gjort och vilken logik som förbättrade resultatet? Vill du veta hur jag fick blankningen att fungera bra?