Category

X

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

By | Strategier, X | 20 Comments

Alla inlägg som du ser om edger och strategier är gjorda i en förhoppning om att trigga din egen inspiration till att skapa strategier och edger. En del av det jag skriver om är kanske inte alltid några färdiga perfekta tradingstrategier utan mer bra edger, mönster och tendenser som jag hittat på olika marknader och som skulle kunna ligga till grund för strategier. Givetvis finns det en risk för curvefitting och överoptimering i detta men det finns det i det mesta som är kvantifierat. Ta alltid hänsyn till detta och som alltid när det gäller pengar – var försiktigt.

Är du intresserad av programeringskoden eller kanske logiken till dessa strategier så finns den alltid tillgänglig för alla som är Algotradingmedlemmar.

Håll utkik efter mer inlägg med edger och strategier. Det kommer nya flera gånger i veckan.

(har du något som du skulle vilja testa? Tveka inte att höra av dig.)

Resultat vecka 28 – Riktiga verifierade liveresultat från Swingtrading

By | Strategier, X | No Comments

Denna handel gör jag i USA bland annat för att verifiera att min swingtradinghandel på denna sidan är tillförlitlig och bra. Kan din nuvarande leverantör visa något liknande som stämmer med verkligheten? Du vet väl att dom flesta bortförklarar sina resultat och ger dig värdelösa historiska tester istället. Det är som att känna till lottoraden i förväg.

Trading är mycket svårt och dom flesta klarar helt enkelt inte av det. Nedan diagram är ett bevis för att min strategi fortfarande fungerar. Strategin är såpass bra att det finns ett företag i USA som använder min strategi som reklam på sin förstasida. Liknande logik och strategi använde jag i min svenska swingtrading som du hittar här.

Som Tradermedlem får du tillgång till allt detta.

XLN Swingtrading

***Amerikanskt autotradingföretag skyltar med swingtradingstrategi från Samuelssons Rapport


Nedan resultat är från den svenska/amerikanska handeln. Klicka på bilden för fler resultat.

När i juli tjänar man mest på att sälja HM?

By | Strategier, X | No Comments

En analys av HM och bästa säljdatum i juli. Tester sedan 1980. Om du redan äger HM och är sugen på att maximera din vinst i juli och även sälja av innan den sämsta månaden augusti, när skall man sälja då? Nedan diagram är ganska tydligt tycker jag. Den visar att bäst vinst får du om du säljer av 13 dagar in i juli om du bara räknar dess börshandelsdagar. Jag får det till onsdagen den 19 juli.

Denna analys är gjord om man vill sälja HM inom kort. Personligen tror jag att nuvarande nivåer (200-210 kr) är fantastiska köpnivåer istället om man är långsiktig i aktien. Så min analys är lite missvisande på det sättet iom att jag tror att HM är ett bra köp på lång sikt just nu. Det faktum att många är väldigt negativa till HM just nu gör att jag bli ännu mer övertygad.

 

 

Det lönar sig faktiskt historiskt att hålla HM ända till dag 33 om man har gjort ett inköp av HM i början av juli. Det är ungefär runt 16-18 augusti. Efter det så faller det ganska snabbt och blir snabbt en sämre affär. Nedan är en test på hur det ser ut om man säljer mellan 1-50 börsdagar efter ett inköp den 1:a juli.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Riktiga verifierade liveresultat från Swingtrading i USA – senaste uppdatering

By | Strategier, X | No Comments

Denna handel gör jag i USA bland annat för att verifiera att min swingtradinghandel på denna sidan är tillförlitlig och bra. Kan din nuvarande leverantör visa något liknande som stämmer med verkligheten? Du vet väl att dom flesta bortförklarar sina resultat och ger dig värdelös historiska tester istället. Det är som att känna till lottoraden i förväg.

Trading är mycket svårt och dom flesta klarar helt enkelt inte av det. Nedan diagram är ett bevis för att min strategi fortfarande fungerar. Strategin är såpass bra att det finns ett företag i USA som använder min strategi som reklam på sin förstasida. Liknande logik och strategi använde jag i min svenska swingtrading som du hittar här.

Som Tradermedlem får du tillgång till allt detta.

XLN Swingtrading

***Amerikanskt autotradingföretag skyltar med swingtradingstrategi från Samuelssons Rapport

Är juli rätt månad för att köpa in sig i HM?

By | Strategier, X | One Comment

Här är säsongsmönstret för HM sedan 1984. Som vi tydligt kan se så har juni och framförallt juli varit bra månader för HM. Maj har enligt stapeldiagrammet normalt varit usla och det fick vi konfirmerat även i år. Är det ett bra läge att köpa på sig lite HM nu inför sommarens kanske kommande julirally i HM. Se upp för Augusti bara, årets sämsta enligt diagrammet. Bör man följa liknande säsongsmönster? Ja, varför inte? Jag kanske inte hade baserat en analys och ett köp endast på säsongsmönster men i samband med andra verktyg så kan det vara kraftfullt. Jag använder det ofta i min egen handel. Där kan det finnas mycket kraftfulla säsongsrörelser.

Är det någon aktie/värdepapper som du skulle vilja att jag analyserade för dig med tanke på säsongsmönstret?

Här hittar du många fler strategier och edger.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Denna momentumstudie tyder på att Oslobörsen kommer att fortsätta stiga

By | Strategier, X | No Comments

Jag läste en artikel för några veckor sedan som handlar om en studie där man testat om momentum är väldigt starkt och hur det påverkar börsen på medellång sikt. I denna studie använda man %B som indikator och den skulle korsa över 100 och man säljer sedan efter 5-50 dagar. När det är testat på SP500 och man sålde efter 50 dagar så fick man följande diagram

 

När jag gjorde om samma test för OBX sedan 1990 så fick jag följande diagram.

Senast vi fick en sådan signal på Oslobörsen var i början av maj. Det innebär att Oslobörsen med stor sannolikhet (över 70%) kommer fortsätta uppåt.

Denna momentumstudie tyder på att Stockholmsbörsen kommer att fortsätta stiga

By | Strategier, X | No Comments

Jag läste en artikel för några veckor sedan som handlar om en studie där man testat om momentum är väldigt starkt och hur det påverkar börsen på medellång sikt. I denna studie använda man %B som indikator och den skulle korsa över 100 och man säljer sedan efter 5-50 dagar. När det är testat på SP500 och man sålde efter 50 dagar så fick man följande diagram

 

När jag gjorde om samma test för OMX sedan 1984 så fick jag följande diagram.

Senast vi fick en sådan signal var i slutet av april. Det innebär att Stockholmsbörsen med stor sannolikhet (över 75%) kommer fortsätta uppåt.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Nu gör jag nya artiklar om edger, ideér och strategier varje vecka

By | Strategier, X | No Comments

Nu gör jag börjat att göra nya artiklar om edger, ideér och strategier varje vecka istället. Jag har även skapat en menylänk på bloggen där du enkelt kan se alla inlägg. Menylänken heter STRATEGIER.  Om du är som jag så tycker du också att det är där som det riktigt intressanta finns inom trading. Det är ju edgen eller strategin som avgör om du kommer tjäna pengar på din trading eller inte.

Jag har samlat alla inlägg som jag hittills gjort under denna länken/menyn. Eftersom jag får mycket frågor om edger och strategier så kommer jag nu även att börja göra mer inlägg om detta. Jag skall försöka göra några stycken i veckan. Det innebär med andra ord att det fylls på med nya hela tiden.

Det är ju att testa nya ideér och göra nya strategier som jag ägnar dom flesta av mina timmar och dagar åt så varför inte börja att dela med mig mer av detta? Det kommer bli inlägg om allt från daytrading och swingtrading applicerat på en mängd olika marknader. Jag kommer testa med ETFér, aktier och terminer så du kommer troligen kunna hitta någonting som intresserar just dig.

Du hittar alla inlägg här. (nya tillkommer varje vecka)

Glöm inte att höra av dig till mig om du undrar något eller kanske har något förslag om något som jag kan testa. Jag tycker fortfarande det är lika kul att få mail och bli kontaktad av er läsare. Att sitta hemma på heltid och handla på börsen gör det lite extra kul med kontakter utifrån.

Funkar RSI på Stockholmsbörsens aktier– del 6

By | Strategier, X | No Comments

Här följer ännu en del om RSI fungerar på STH-börsens aktier eller inte? Jag testar en portfölj med ungefär 100 olika bolag på Stockholmsbörsen. Large caps i detta fallet.

Förra gången testade vi om vi kunde förbättra vårt system genom att använda indikatorn IBS. Vi lyckades med lite tester hitta en variant på IBS som fungerade och förbättrade systemet något. Finns det något mer man kan göra? Ja, jag testade lite andra saker också och kom fram till något som jag anser vara bättre än det som jag gjort tidigare. Är du tradermedlem så kan du läsa på denna länken hur jag lyckades få till följande diagram. Höjd vinstprocent, höjd profitfactor och ett sänkt genomsnitt på drawdownens. Det börjar se bra ut nu tycker jag. Skulle jag handla med denna strategi eller inte? Ja, det kan du läsa om om du är medlem på Samuelssons Rapport.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Gillar du denna artikeln så kanske du även gillar detta.

Är det rätt månad för att köpa in sig i HM?

By | Strategier, X | No Comments

Här är säsongsmönstret för HM sedan 1984. Som vi tydligt kan se så har juni och framförallt juli varit bra månader för HM. Maj har enligt stapeldiagrammet normalt varit usla och det fick vi konfirmerat även i år. Är det ett bra läge att köpa på sig lite HM nu inför sommarens kanske kommande rally i HM. Se upp för Augusti bara, årets sämsta enligt diagrammet. Bör man följa liknande säsongsmönster? Ja, varför inte? Jag kanske inte hade baserat en analys och ett köp endast på säsongsmönster men i samband med andra verktyg så kan det vara kraftfullt. Jag använder det ofta i min egen terminshandel. Där kan det finnas mycket kraftfulla säsongsrörelser.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Funkar RSI på Stockholmsbörsens aktier– del 5

By | Strategier, X | 2 Comments

Här följer ännu en del om RSI fungerar på STH-börsens aktier eller inte?

Förra gången testade vi om vi kunde förbättra vårt system något genom att använda både SP500 och OMX indexet som filter. Denna gången tänkt jag testa den populära IBS indikatorn. Jag såg ingen förbättring alls när jag använde denna indikatorn vilket förvånade mig mycket. Kanske det beror på att den inte påverkar aktier like mycket som exempelvis index och ETF’er. Jag har inte grävt i det så mycket men både profit factorn och Net profits blev sämre. Jag provade flera olika IBS värden från 0,05 upp till 0,75. Sedan provade jag även om en IBS på OMX indexet eller SP500 som filter kunde förbättra portföljen? Det blev inte bättre när jag använde den varianten heller.

Jag gav mig inte utan testade en variant där jag använde ett medelvärde på IBS’en. Nu fick jag resultat som blev lite mer tillfredsställande. Mha av ett medelvärde av IBS så lyckade jag öka vinsten något och även Drawdownen ökade en aning om än inte mycket. Däremot så fick sig Profit factorn en rejäl skjuts uppåt. Den var 1,6 innan och ligger numer nästan på 1,9. Helt ok med andra ord. Nedan ser du resultatet för denna körningen.

Skulle jag handla med detta system? Det beror lite på vad jag har att välja mellan. Som en ganska ny trader eller kanske helt nybörjare så skulle jag definitivt handla med detta. Jag tror att det är ett helt ok system att handla med om man är ny och inte kan så mycket om trading ännu. Även om mycket just nu kan vara överoptimerat i detta systemet så tror jag ända att edgen här är starkare än vad mycket annat man hittar på nätet idag är. Jag har en hel att välja på när det gäller swingtrading och kanske inte skulle välja detta systemet just nu. Oavsett om jag skulle handla det eller inte så skulle jag simulera handeln i några månader för att se om den fortsätter att fungera eller om den är sönderoptimerad (curvefitting).

Jag tänkte gör ett inlägg till om detta system för att se om man kan göra ännu några förbättringar. Kanske det finns någon magisk sås som förändrar detta system till något riktigt bra?

Har du själv någon idé om något som du tycker jag skall testa i samband med detta eller något annat så hör av dig till mig så kikar jag närmare på det. Mail finns här.

Del1 och del2 och del3 och del4 hittar du om du klickar på länkarna.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

Funkar RSI på Stockholmsbörsens aktier– del 4

By | Strategier, X | 4 Comments

Här följer ännu en del om RSI fungerar på STH-börsens aktier eller inte?

Förra gången testade vi om vi kunde skära ned drawdownen något om vi använde ett 200 dagars medelvärde på OMX indexet som filter. Så var fallet och det var klart bättre att göra det än att använda aktiens egna medelvärde.

Nu är det ju så att Stockholmsbörsen är egentligen en ganska liten börs och gör egentligen inte så mycket väsen av sig internationellt. Faktum är att den följer andra börser ganska mycket om man gör en del korrelationstester. Om nu Stockholmbörsen då följer andra börser mycket då kanske det också kunde vara en idé att testa om någon annan börs kan utgöra filter istället för STH-börsen själv. Min första tanke går naturligtvis till USA-börsen själv.

Jag kommer göra 3 tester. En test med SP500 som filter. En test där jag kommer använda både SP500 (USA-börs) och OMX som filter och där båda måste vara ovanför sitt eget medelvärde samt en tredje där en av OMX och USA börsen måste vara över sitt eget medelvärde. Utan att göra detta inlägg alltför långt (och tråkigt) så visar jag bara resultatet för den test som var bäst av alla dessa 3. Nedan ser vi resultatet för RSI på STH börsen om antingen OMX indexet eller SP500 är ovanför sitt eget medelvärde.

Det som hände i denna testen var att vi boostade resultatet ganska rejält och även Profit factorn ökade något. Även Drawdownen ökade dock. Jag tycker ändå att testen blev lyckad och värt att gå vidare med. Jag gillade filtret som jag provade i denna analysen. Nästa inlägg kommer jag undersöka vidare för att se om det finns något man kan göra för att förbättra denna ”strategi” med.

Del1 och del2 och del3 hittar du om du klickar på länkarna.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

Funkar RSI på Stockholmsbörsens aktier– del 3

By | Strategier, X | 4 Comments

Här följer fortsättning på om RSI fungerar på STH-börsens aktier?

Del1 och Del2 hittar du här. Idag tänkte jag snabbat testa om samma inställningar som vi hade i förra testerna skulle fungera bättre om vi bara handlade på signalerna när OMX indexet var ovanför sitt eget 200 dagars medelvärde. Allt annat lika.

Nu hände det saker. Nu skar vi ner Drawdownen till lite över 15-16%. Helt ok. Vinsten blev lidande också men det var en bra start och något som vi kan jobba vidare med. Många kanske frågar sig varför du tar bort en massa vinst för att sänka en drawdown som ändå gav positivt resultat i slutändan. Den viktigaste uppgiften som du har som trader är att bevara ditt kapital, att se till att du inte förlorar det och sa att du alltid kan trejda även nästa dag. Det är där ditt huvudfokus skall vara. Du skall inte fokusera på vinsten eller procent vinnare eller om du råkade missa en eventuell uppgång eller inte, din viktigaste uppgift är att försvara dina pengar. Om vi med ett så enkelt grepp som ovan kan göra så att vi minskar de värsta nedgångsperioderna så väsentligt, ja då gör vi det oavsett om vinsten minskar en aning. Men vem vet, om man jobbar vidare med denna strategi så kanske vi hittar andra saker vi kan göra för att boosta avkastningen något. Det blir något att titta på i nästa inlägg.

Del1del2 och del4 hittar du här.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

Amerikanskt autotradingföretag skyltar med Samuelssons Rapport swingtradingstrategi

By | Strategier, X | 11 Comments

Min strategi SS166 finns med som en av de få strategier som Suresignal säljer till sina kunder på bland annat den amerikanska marknaden. Dom verkar så pass nöjda att dom även skyltar med den på deras webbsida. Detta är givetvis något som vi tycker är jätteroligt och är stolta över. Strategin är likvärdig med den som våra Tradermedlemmar tar del av.

Funkar RSI på Stockholmsbörsens – del 2

By | Strategier, X | 5 Comments

Häromdagen gjorde jag ett enkelt test för att se om RSI fungerade på Stockholmsbörsens aktier. Jag började med 100000 kr och försöker alltid ha 5 positioner i portföljen. Varje gång något säljs så köper jag en ny position vid nästa signal osv. Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med det live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt.

Det första man kanske tänker på som strategidesigner är att testa med ett medelvärde på exv. 200. Man köper på sina signaler när aktien är ovanför sitt medelvärde men inte tvärtom. Detta är något som många använder för att definiera Tjur och Björnmarknad i index. Resultatet blir enligt nedan när vi gör detta test.

Vi sänker på detta sätt drawdownen (nedgångsperioden) ganska mycket. Från 40 till lite över 30%. Dock blir avkastningen och kontinuiteten lidande. Det var ingen lyckosam test med andra ord.  Jag testade lite andra medelvärden men ingen större lycka där heller… Finns det något annat man kan göra? Ja, man kan testa med ett medelvärde på OMX-indexet istället? Man tar bara signaler när OMX-indexet är ovanför sitt eget medelvärde. Hur skulle det se ut? Nästa inlägg så får vi se…

Del1del3   och del4 hittar du här.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

En aktiv morgon med terminer i mina algoportföljer

By | Strategier, X | No Comments

Idag möttes jag av en aktiv portfölj och en hel del positioner. En del är carry over från gårdagen men dom andra är nya. Tradingen har gått bra en längre tid nu utan alltför mycket uppehåll och djupa drawdowns. Hemligheten till det stavas diversifiering och tålamod. Diversifieringen fås genom att handla på många olika marknader med låg korrelation men kan också uppnås genom att man handlar strategier med olika logik på samma marknad. Tålamodet är viktigt då det är krävande att bygga upp en vinnande portfölj oavsett tillvägagångssätt. Det tar tid och det är viktigt att vara flexibel och konsekvent. Det är viktigt att hitta strategier som har en stark edge och som är robusta och inte slutar att fungera kort efter att man startar handel med dom. Det är också viktigt att få ett samspel mellan olika strategier och marknader och se till att man inte bygger upp risk i portföljen omedvetet genom att handla alltför korrelerade marknader. Just nu handlar jag med ca 70 strategier på ett 20-tal marknader. Allting är automatiserat sk. algohandel eller robothandel som en del också kallar det. En mix mellan daytradingstrategier och strategier på några dagars upp till någon veckas sikt.

Ha en grym tradingdag!

OMX och ”Double Seven Strategy” – 3

By | Strategier, X | 2 Comments

Kan man optimera Double Sevenstrategin ytterligare jämfört med originalet. Jag kikade på originalstrategin Double Seven lite i mina 2 tidigare inlägg som du hittar här och här och tänkte se om det går att utveckla den ännu mer.

Original strategin använde följande enkla logik:

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Min första tanke är att optimera antal dagar direkt vid både köp och sälj och även titta på trendfiltret där man använde 200 dagars medelvärde. Naturligtvis så riskerar vi att överoptimera detta och att resultatet framöver inte blir bra alls. Jag tyckte ändå att det kunde vara intressant att titta på.

Efter en snabb optimering så visade det sig att det fanns ännu bättre värden historiskt för OMX indexet. Följande parametrar hade givit ännu bättre resultat:

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 190-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 8-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 8-dagarshögsta.

    Vinstprocenten på detta blev 79% och profitfactorn 3,87. Riktigt höga siffror. Men som sagt, risken för överoptimering är stor. Även XACT Bull fick bättre statistik med de nya värdena.

I mitt nästa inlägg om Double Seven kommer jag kika på om det finns möjlighet att skriva om strategin på ett enkelt sätt för att även kunna blanka.

Övriga inlägg i serien hittar du här:
Artikel1
Artikel2
Artikel4

Här hittar du många fler strategier och edger.

OMX och ”Double Seven Strategy” 2

By | Strategier, X | 3 Comments

Hur ser då Double Seven strategin ut på OMX och det svenska börsindexet? Om ni missade inlägget från igår då jag skrev om detta så finns det här. Jag skall alltså testa Double seven strategin på bland annat OMX.

Strategin är enkel och är som följer.

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Jag började med att plugga in OMX indexet med kursdata från 1998. Denna vackra kurva genererades då:

Vinstprocent blev 77% och profitfactor 2,82. Med andra ord bättre än de amerikanska indexETF’erna till och med.

Double Seven Strategy ETF Returns

Inte illa alls. Hur ser det ut om man använder exempelvis ETF’en XACT Bull?

Här fick vi en vinstprocent på över 80% och en profitfactor på 2,91. Med andra ord ännu bättre resultat. Jag fick liknande resultat med XACT Bull2.

Strategin fungerar alltså bra även på den svenska börsen. Skulle jag handla med den själv? Om jag är ny inom trading och inte har något annat att tillgå så skulle Double Seven kunna bli en bra plattform att börja med.

I nästa inlägg om Double Seven så tänkte jag kika på om det finns parametrar som är bättre lämpade för den svenska börsen. Finns det kanske också något sätt att göra den ännu bättre? Kan man få shorts (blankning) att fungera på något sätt?

Övriga inlägg i serien hittar du här:
Artikel1
Artikel3
Artikel4

Här hittar du många fler strategier och edger.

Vilken dag i september är bäst att köpa aktier på?

By | Strategier, X | No Comments

Idag är det en ny månad. Jag tycker alltid det är lika intressant att analysera nya månader för att se om jag kan hitta en edge att tjäna pengar på.

Jag har här gjort en snabb test för att se vilken dag i september månad som har flest procent vinnande dagar. Testen gäller för OMX30 och går ut på att jag köper vid öppningen och säljer på stängningskursen. Data från och med 1990 används.

Vi kan ganska enkelt se i stapeldiagrammet att det lönar sig bäst att köpa på dag 6  och dag 13.  Dåliga dagar att investera på är dag 9 och dag 21. Ett vanligt och som jag tror är ett mer robust sätt att använda denna typ av data på är att kika på kluster av datum som ser bra ut. Exv dag 10 till 14 ser ok ut samt dom första 4 dagarna ser också bra ut.

Man kan göra bredare analyser på detta då antalet uppdagar inte säger allt. En viktig faktor är också hur stora uppgångarna är i förhållande till förlusterna. En liten indikation ger oss ända denna analysen.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

Hur brukar det gå på Stockholmsbörsen i september månad?

By | Strategier, X | No Comments

Snart är det september och jag tycker alltid det är lika intressant att analysera kommande månader för att se om det finns någon edge som man kan utnyttja. En av de enklaste och mest uppenbara analyserna är hur månaden har varit jämfört med övriga årets månader ur ett historiskt perspektiv.

Det första diagrammet visar att september inte har varit något speciellt att investera i överhuvudtaget. Ungefär 50% av månaderna har hamnat på plus. Jämfört med övriga årets månader så är det en av de sämsta.månad-bäst-omx-avkastning-procent

Nedan diagram visar utvecklingen historiskt om man bara investerade på börsen när det var september och ingen annan månad.

Denna enkla analys visar att september historiskt sett inte varit något speciellt. Blir det annorlunda denna gången eller kan historien ge en liten vägledning in i framtiden såsom den många gånger kan göra?

Imorgon tänkte jag kika på hur varje dag har utvecklats i september historiskt. Håll utkik efter det.

 

Här hittar du många fler strategier och edger.

 

 

 

Kan mina fredagspositioner vara vackrare?

By | Strategier, X | No Comments

Det har varit en ganska lugn dag idag arbetsmässigt. Börsen har också varit ganska lugn även om vissa marknader haft ganska stora men ändå långsamma rörelser.

Iom att min arbetsvecka håller på att ta slut  så kände jag att det var dags att kika lite på mina servrar där jag har min autotrading. Jag var lite nyfiken på hur jag ligger till.

Jag möttes av denna vackra bild som visar mina öppna positioner i skrivande stund. Bara gröna fina siffror och en del positioner som haft bra rörelse åt mitt håll. Så tack marknaden, en skön avslutning på en bra arbetsvecka.

Jag loggar ut nu och skall försöka vara lite social istället. Dags att krypa ut från min tradinggrotta för denna gången.

PS. Marknaderna är från ovan: Kanadensisk dollar, Midcap US index, Guld, Värmeolja, Japanska Yen, Kaffe och slutligen lite sojabönor.