RSI är kanske en av de vanligaste indikatorerna som traders använder idag. Det är en indikator som svänger upp och ner med aktiekursen. Man brukar säga att den talar om när något är ”överköpt” eller ”översålt”. Men fungerar den i praktiken? Vad händer om man köper och säljer när indikatorn är översåld respektive överköpt? Jag tänkte köra en snabb test på ungefär 100 Stora bolag på Stockholmsbörsen från år 2000 fram tills idag och köpa när RSI2 är under 10 och sälja när den är över 65. Det är ganska så vanliga inställningar och som många använder.
Nedan visar RSI med en inställningar på 2 dagar , även kallar RSI2.
Nedan är resultatet för denna körning. (utan courtage och andra kostnader medräknade) Jag har delat upp kapitalet i 5 delar. Varje gång så köper jag alltså för en femtedel av kapitalet vilket från start är 100.000 kr. Jag köper alltså för en femtedel av kapitalet hela tiden. När en position har sålts så köps en ny direkt vid nästa köpsignal osv.
Det ser ganska bra ut. Vinsten var i snitt 2,7% och förlusten var -3,4%. Antalet trades som var vinnare blev 67%. Drawdownen var väldigt hög dock. Närmare 40% som värst under finanskrisen. En period under IT kraschen så var nedgången över 30%. Inte illa för något så enkelt som det vi testade. Jag har kört en liknande test i Amibroker och fått liknande resultat även där.
Det finns dessvärre en hel del saker i testen som är missvisande i testen. Jag har exempelvis inte med en massa bolag som avlistats av olika anledningar. Bolag som oftast gått dåligt och tagits bort från listorna. Dessa skulle naturligtvis göra testen sämre. Sedan är inte courtage medräknat heller. Det finns en del andra saker också som är missvisande men tanken var inte att göra en forskningsrapport utan endast att göra en snabb test för att se om det finns en edge i RSI indikatorn. Svaret på den frågan är ja.
Skulle jag handla denna strategin själv? Nej det skulle jag inte. Nedgångsperioderna är alltför stora för detta. Finns det inget sätt att göra denna strategin bättre? Jo, det finns många olika saker man kan göra för att förbättra resultatet och då framförallt att minska de stora nedgångsperioderna. Jag skall kika på det i nästa inlägg.
Del2, del3 och och del4 hittar du här.
Här hittar du många fler strategier och edger.
Swingtrading baserad på analyser som dessa hittar du genom att följa länken.
[…] Häromdagen gjorde jag ett enkelt test för att se om RSI fungerade på Stockholmsbörsens aktier. Jag började med 100000 kr och försöker alltid ha 5 positioner i portföljen. Varje gång något säljs så köper ag en ny position vid nästa signal osv. Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med det live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt. […]
[…] Del1 och Del2 hittar du här. Idag tänkte jag snabbat testa om samma inställningar som vi hade i förra testerna skulle fungera bättre om vi bara handlade på signalerna när OMX indexet var ovanför sitt eget 200 dagars medelvärde. Allt annat lika. […]
[…] Del1 och del2 och del3 hittar du om du klickar på länkarna. […]
[…] Del1 och del2 och del3 och del4 hittar du om du klickar på länkarna. […]