OMX och ”Double Seven Strategy” 2

By 20 oktober, 2016Strategier, X

Hur ser då Double Seven strategin ut på OMX och det svenska börsindexet? Om ni missade inlägget från igår då jag skrev om detta så finns det här. Jag skall alltså testa Double seven strategin på bland annat OMX.

Strategin är enkel och är som följer.

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Jag började med att plugga in OMX indexet med kursdata från 1998. Denna vackra kurva genererades då:

Vinstprocent blev 77% och profitfactor 2,82. Med andra ord bättre än de amerikanska indexETF’erna till och med.

Double Seven Strategy ETF Returns

Inte illa alls. Hur ser det ut om man använder exempelvis ETF’en XACT Bull?

Här fick vi en vinstprocent på över 80% och en profitfactor på 2,91. Med andra ord ännu bättre resultat. Jag fick liknande resultat med XACT Bull2.

Strategin fungerar alltså bra även på den svenska börsen. Skulle jag handla med den själv? Om jag är ny inom trading och inte har något annat att tillgå så skulle Double Seven kunna bli en bra plattform att börja med.

I nästa inlägg om Double Seven så tänkte jag kika på om det finns parametrar som är bättre lämpade för den svenska börsen. Finns det kanske också något sätt att göra den ännu bättre? Kan man få shorts (blankning) att fungera på något sätt?

Övriga inlägg i serien hittar du här:
Artikel1
Artikel3
Artikel4

Här hittar du många fler strategier och edger.

Join the discussion 3 Comments