RSI strategi för trading i aktier – indikator | (2018 uppdatering)

RSI strategi för trading i aktier – indikator | (2018 uppdatering)

RSI (Relative Strength Index), indikator inom teknisk analys av till exempel aktier. Det relativa styrkeindexet (RSI) – utvecklad av J. Welles Wilder och introducerad i hans bok från 1978: ”New Concepts in Technical Trading Systems” – är en extremt användbar och populär momentum oscillator.

RSI är kanske en av de vanligaste indikatorerna som traders använder idag. Det är en indikator som svänger upp och ner med aktiekursen. Man brukar säga att den talar om när något är ”överköpt” eller ”översålt”.  Men fungerar den i praktiken? Vad händer om man köper och säljer när indikatorn är översåld respektive överköpt? Jag tänkte köra en snabb test på ungefär 100 Stora bolag på Stockholmsbörsen från år 2000 fram tills idag och köpa när RSI (2-dagars) är under 10 och sälja när den är över 65. Det är ganska så vanliga inställningar och som många använder.

rsi

rsi

Nedan visar RSI med en inställningar på 2 dagar , även kallar RSI2. 

Nedan är resultatet för denna körning. (utan courtage och andra kostnader medräknade) Jag har delat upp kapitalet i 5 delar. Varje gång så köper jag alltså för en femtedel av kapitalet vilket från start är 100.000 kr. Jag köper alltså för en femtedel av kapitalet hela tiden. När en position har sålts så köps en ny direkt vid nästa köpsignal osv.

 

rsi

 

Det ser ganska bra ut. Vinsten var i snitt 2,7% och förlusten var -3,4%. Antalet trades som var vinnare blev 67%. Drawdownen var väldigt hög dock. Närmare 40% som värst under finanskrisen. En period under IT kraschen så var nedgången över 30%. Inte illa för något så enkelt som det vi testade. Jag har kört en liknande test i Amibroker och fått liknande resultat även där.

Avlistade bolag

Det finns dessvärre en hel del saker som är missvisande i testen. Jag har exempelvis inte med bolag som avlistats av olika anledningar. Bolag som oftast gått dåligt och tagits bort från listorna. Dessa skulle naturligtvis göra testen sämre. Sedan är inte courtage medräknat heller. Det finns en del andra saker också som är missvisande men tanken var inte att göra en forskningsrapport utan endast att göra en snabb test för att se om det finns en edge i RSI indikatorn. Svaret på den frågan är ja.

Skulle jag handla denna strategin själv? Nej det skulle jag inte. Nedgångsperioderna är alltför stora för detta. Finns det inget sätt att göra denna strategin bättre? Jo, det finns många olika saker man kan göra för att förbättra resultatet och då framförallt att minska de stora nedgångsperioderna. Jag fortsätter nedan.

200 dagars medelvärde

Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med det live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt.

Det första man kanske tänker på som strategidesigner är att testa med ett medelvärde på exv. 200. Man köper på sina signaler när aktien är ovanför sitt medelvärde men inte tvärtom. Detta är något som många använder för att definiera Tjur och Björnmarknad i index. Resultatet blir enligt nedan när vi gör detta test.

rsiVi sänker på detta sätt drawdownen (nedgångsperioden) ganska mycket. Från 40 till lite över 30%. Dock blir avkastningen och kontinuiteten lidande. Det var ingen lyckosam test med andra ord.  Jag testade lite andra medelvärden men ingen större lycka där heller… Finns det något annat man kan göra? Ja, man kan testa med ett medelvärde på OMX-indexet istället? Man tar bara signaler när OMX-indexet är ovanför sitt eget medelvärde. Hur skulle det se ut? Nedan fortsätter jag min analys.

OMX30-index som filter

I detta steg tänkte jag snabbt testa om samma inställningar som vi hade i förra testerna skulle fungera bättre om vi bara handlade på signalerna när OMX indexet var ovanför sitt eget 200 dagars medelvärde. Allt annat lika.

rsi

Nu hände det saker. Nu skar vi ner Drawdownen till lite över 15-16%. Helt ok. Vinsten blev lidande också men det var en bra start och något som vi kan jobba vidare med. Många kanske frågar sig varför du tar bort en massa vinst för att sänka en drawdown som ändå gav positivt resultat i slutändan. Den viktigaste uppgiften som du har som trader är att bevara ditt kapital, att se till att du inte förlorar det och sa att du alltid kan trejda även nästa dag. Det är där ditt huvudfokus skall vara. Du skall inte fokusera på vinsten eller procent vinnare eller om du råkade missa en eventuell uppgång eller inte, din viktigaste uppgift är att försvara dina pengar. Om vi med ett så enkelt grepp som ovan kan göra så att vi minskar de värsta nedgångsperioderna så väsentligt, ja då gör vi det oavsett om vinsten minskar en aning. Men vem vet, om man jobbar vidare med denna strategi så kanske vi hittar andra saker vi kan göra för att boosta avkastningen något. Det blir något att titta på i nästa test.

Ytterligare tester

Förra gången testade vi om vi kunde skära ned drawdownen något om vi använde ett 200 dagars medelvärde på OMX indexet som filter. Så var fallet och det var klart bättre att göra det än att använda aktiens egna medelvärde.

Nu är det ju så att Stockholmsbörsen egentligen är en ganska liten börs och gör egentligen inte så mycket väsen av sig internationellt. Faktum är att den följer andra börser ganska mycket om man gör en del korrelationstester. Om nu Stockholmsbörsen då följer andra börser mycket då kanske det också kunde vara en idé att testa om någon annan börs kan utgöra filter istället för STH-börsen själv. Min första tanke går naturligtvis till USA-börsen själv.

Jag kommer göra 3 tester. En test med SP500 som filter. En test där jag kommer använda både SP500 (USA-börs) och OMX som filter och där båda måste vara ovanför sitt eget medelvärde samt en tredje där en av OMX och USA börsen måste vara över sitt eget medelvärde. Utan att göra detta inlägg alltför långt (och tråkigt) så visar jag bara resultatet för den test som var bäst av alla dessa 3. Nedan ser vi resultatet för RSI på STH börsen om antingen OMX indexet eller SP500 är ovanför sitt eget medelvärde.

rsi

Det som hände i denna testen var att vi boostade resultatet ganska rejält och även Profit factorn ökade något. Även Drawdownen ökade dock. Jag tycker ändå att testen blev lyckad och värd att gå vidare med. Jag gillade filtret som jag provade i denna analysen. I nästa test kommer jag undersöka vidare för att se om det finns något man kan göra för att förbättra denna ”strategi” ytterligare med.

IBS – Internal bar strength

I förra testet provade vi om vi kunde förbättra vårt system något genom att använda både SP500 och OMX indexet som filter. Denna gången tänkt jag testa den populära IBS indikatorn. Jag såg ingen förbättring alls när jag använde denna indikatorn vilket förvånade mig. Kanske det beror på att den inte påverkar enskilda aktier like mycket som exempelvis index och ETF’er. Jag har inte grävt i det så mycket men både profit factorn och Net profits blev sämre. Jag provade flera olika IBS värden från 0,05 upp till 0,75. Sedan provade jag även om en IBS på OMX indexet eller SP500 som filter kunde förbättra portföljen? Det blev inte bättre när jag använde den varianten heller.

Jag gav mig inte utan testade en variant där jag använde ett medelvärde på IBS’en. Nu fick jag resultat som blev lite mer tillfredsställande. Mha av ett medelvärde av IBS så lyckade jag öka vinsten något och även Drawdownen ökade en aning om än inte mycket. Däremot så fick sig Profit factorn en rejäl skjuts uppåt. Den var 1,6 innan och ligger numer nästan på 1,9. Helt ok med andra ord. Nedan ser du resultatet för denna körningen.

rsi

Skulle jag handla med detta system? Det beror lite på vad jag har att välja mellan. Som en ganska ny trader eller kanske helt nybörjare så skulle jag handla med detta. Jag tror att det är ett helt ok system att handla med om man är ny och inte kan så mycket om trading ännu. Även om mycket just nu kan vara överoptimerat i detta systemet så tror jag ända att edgen här är starkare än vad mycket annat man hittar på nätet idag är. Jag har en hel del att välja på redan när det gäller swingtrading och kanske inte skulle välja detta systemet just nu. Oavsett om jag skulle handla det eller inte så skulle jag simulera handeln i några månader för att se om den fortsätter att fungera eller om den är sönderoptimerad (curve fitting).

Jag tänkte gör ett inlägg till om detta system för att se om man kan göra ännu några förbättringar. Kanske det finns någon magisk sås som förändrar detta system till något riktigt bra?

ADX – trendindikator

I förra analysen så testade vi om vi kunde förbättra vårt system genom att använda indikatorn IBS. Vi lyckades med lite tester hitta en variant på IBS som fungerade och förbättrade systemet något. Finns det något mer man kan göra? Ja, jag testade lite andra saker också och kom fram till något som jag anser vara bättre än det tidigare. Höjd vinstprocent, höjd profitfactor och ett sänkt genomsnitt på drawdownens.

rsi

 

För att få ovan diagrammet så lade jag även in trendindikatorn ADX i mixen av indikatorer. Jag lättade också en aning på IBS’en och hade en ADX på lite över 20 för att få bort icketrendande situationer. Vi behöver med andra ord en aning trend för att kunna ta en position. Så om vi har en trend på plats samt att en dipp uppstår så går vi in och tar en position.

Sannolikheten för en fortsättning är ganska stor om så är fallet. Detta är mer i linje med vad jag skulle kunna tänka mig att handla. Ett varningens finger bara, innan jag skulle börja handla med en strategi som denna så skulle jag simulera den i ca 3-6 månader för att se att de fortsätter att leverera som designat.

Gillade du denna test? Jag har lagt ner en hel del tid på att göra den. Vill du har mer liknande tester så lämna en kommentar eller signa upp för vårt nyhetsbrev.



 

Här hittar du många fler strategier och edger.


RSI indikatorn – lite mer information

Det relativa styrkeindexet (RSI) – utvecklat av J. Welles Wilder och introducerad i hans bok från 1978: ”New Concepts in Technical Trading Systems” – är en oscillator. Den kan användas både som ”mean reversion” indikator och momentumindikator. RSI jämför storleken av en akties upp- och nedgångar och omvandlar den informationen till ett tal mellan 0 och 100. Den tar bara en parameter: antalet tidsperioder som ska användas vid uträkningen. Beräkning: RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

RSI som översåld indikator

En aktie blir översåld när den har fallit mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion upp, och bör köpas.  Man letar då låga värden i RSI.

RSI som momentumindikator

RSI används också som en momentumindikator. Man letar här efter höga värden. Tanken är att stora kursrörelser indikerar att investerare är i rörelse. Då gäller det att köpa och vara med på rörelserna som har startat, med tanken om att ännu fler investerare kommer med senare och fortsatt driva kursen i samma riktning.