BörsbloggEkonomisk Ordlista - Trading OrdlistaTeknisk AnalysTradingstrategier

RSI, vad är det? – Hur fungerar den? | [2019 uppdatering] RSI

RSI strategi samt definition av indikator | (2019) RSI är en indikator inom teknisk analys. Det är en engelsk förkortning som står för Relative Strength Index. En direkt svensk översättning skulle bli det relativa styrkeindexet. Det relativa styrkeindexet (RSI) - utvecklat av J. Welles Wilder och introducerad i hans bok från 1978: "New Concepts in Technical Trading Systems" - är en oscillator. RSI kan användas både som "mean reversion" indikator och momentumindikator. RSI jämför storleken av en akties upp- och nedgångar och omvandlar den informationen till ett tal mellan 0 och 100. RSI tar bara en parameter: antalet tidsperioder som ska användas vid uträkningen. Beräkning: RSI = (100 - (100 / (1 + RS))) RSI som översåld indikator En aktie blir översåld när den har fallit mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion upp, och bör köpas.  Man letar då låga värden i RSI. (under 50 och nedåt beroende på antal dagar som används) RSI som överköpt indikator En aktie blir överköpt när den har gått upp mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion nedåt, och bör säljas eller blankas.  Man letar då höga värden i RSI. (över 50 och uppåt beroende på antal dagar som används) RSI som momentumindikator RSI används också som en momentumindikator. Man letar här efter höga värden. (över 50 och uppåt) Tanken är att stora kursrörelser indikerar att investerare är i rörelse. Då gäller det att köpa och vara med på rörelserna som har startat, med tanken om att ännu fler investerare kommer med senare och fortsätter driva kursen i samma riktning. RSI - Formel och beräkning RSI beräknas enligt följande formel: RSI = 100 – (100/1+RS) RS = Genomsnittet av ett antal perioder/dagar (som RSI är inställd på) som stänger upp eller ner. Den vanligaste inställningen för RSI är 14 dagar. RSI parameter - inställning Den vanligaste inställningen för RSI är som sagt 14 dagar. Jag har gjort tusentals tester på detta och dom bästa edgerna inom mean reversion (jämviktspendling) strategier hittar man mellan 2-7 ungefär. Använder du RSI indikatorn som en momentumindikator så är en parameterinställning på 14-30 ungefär det bästa. Hur räknar man ut RSI i excel? Jag har ett excelark tillgängligt för medlemmar som räknar ut RSI för att skapa en smart och effektiv tradingstrategi. Du kan läsa mer om denna tradingstrategi med RSI i excel här. Normaliserad RSI Ett annat sätt att använda RSI är om man istället för att använda den vanliga skalan 1-100 så kan man istället normalisera skalan genom att titta tillbaka på den lägsta respektive högsta nivån exv de senaste 100 dagarna. Man sätter då 0 på den lägsta nivån för RSI de senaste 100 dagarna och 100 på den högsta nivån för RSI de senaste 100 dagarna. Detta är en lite annan variant av indikatorn som kan vara användbar. Detta är en av många användningsområden. Det relativa styrkeindexet (RSI) utvecklades av J. Welles Wilder och introducerad i hans bok från 1978: "New Concepts in Technical Trading Systems". RSI är en användbar och populär indikator och oscillator. Längst ner i artikeln kan du läsa mer om denna indikator om du vill. Nu kommer vi gå igenom en del tester jag har gjort på RSI för att ta fram en strategi. RSI är kanske en av de vanligaste indikatorerna som traders använder idag. RSI är en indikator som svänger upp och ner med aktiekursen. Man brukar säga att RSI talar om när något är "överköpt" eller "översålt".  Men fungerar RSI i praktiken? Vad händer om man köper och säljer när indikatorn är översåld respektive överköpt? Jag tänkte köra en snabb test på ungefär 100 Stora bolag på Stockholmsbörsen från år 2000 fram tills idag och köpa när RSI (2-dagars) är under 10 och sälja när den är över 65. Det är ganska så vanliga inställningar och som många använder. RSI Nedan visar RSI med en inställningar på 2 dagar , även kallar RSI2.  RSI Strategi Nedan är resultatet för denna körning med mitt RSI system. (utan courtage och andra kostnader medräknade) Jag har delat upp kapitalet i 5 delar. Varje gång så köper jag alltså för en femtedel av kapitalet vilket från start är 100.000 kr. Jag köper alltså för en femtedel av kapitalet hela tiden. När en position har sålts så köps en ny direkt vid nästa köpsignal osv.   RSI   Det ser ganska bra ut för detta enkla RSI system. Vinsten var i snitt 2,7% och förlusten var -3,4%. Antalet trades som var vinnare blev 67%. Drawdownen var väldigt hög dock. Närmare 40% som värst under finanskrisen. En period under IT kraschen så var nedgången över 30%. Inte illa för något så enkelt som det vi testade. Jag har kört en liknande test med RSI i Amibroker och fått liknande resultat även där. Avlistade bolag - RSI Det finns dessvärre en hel del saker som är missvisande i testen. Jag har exempelvis inte med bolag som avlistats av olika anledningar. Bolag som oftast gått dåligt och tagits bort från listorna. Dessa skulle naturligtvis göra testen sämre. Sedan är inte courtage medräknat heller. Det finns en del andra saker också som är missvisande men tanken var inte att göra en forskningsrapport utan endast att göra en snabb test för att se om det finns en edge i RSI indikatorn. Svaret på den frågan är ja. Skulle jag handla denna strategin själv? Nej det skulle jag inte. Nedgångsperioderna är alltför stora för detta. Finns det inget sätt att göra denna strategin bättre? Jo, det finns många olika saker man kan göra för att förbättra resultatet och då framförallt att minska de stora nedgångsperioderna. Jag fortsätter nedan. 200 dagars medelvärde Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med detta RSI system live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt. Det första man kanske tänker på som strategidesigner är att…
Börsbloggtrading

Micro E-mini futures Tradestation – Symbols

Micro E-mini Futures - TradeStation Micro E-mini Futures och dess symboler kan du hitta nedan. Här är de nya Microterminerna på CME för Tradestation. Micro E-mini S&P 500:  MES Micro E-mini Nasdaq-100 : MNQ Micro E-mini Russell 2000 : M2K Micro E-mini Dow: MYM Du kan läsa mer om detta på Tradestation hemsida här: Preliminary Contract Specifications Micro E-mini Futures. Du kan även läsa mer om det på CME's hemsida här.    Micro E-mini futures  
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com