Category

Robothandel

7 dödssynder inom trading (som jag har begått) | dödssynder

By | Aktietips, Börsblogg, Daytrading, Robothandel | No Comments

7 dödssynder inom trading

Här är de sju dödssynder som man som trader kan begå och om de inte ”biktas” eller blir åtgärdade, oundvikligen lär leda till ens kontos utplåning och egen personlig förtappelse.

Redan omkring år 600 gjorde påven Gregor I den store en lista över dödssynder. Listan förändrades senare och slutade med att omfatta de nu kända sju dödssynderna.

Dödssynderna är:

7 tradingsynder

Mina dödssynder

Visst går det att applicera delar av ens syndiga, förkastliga beteende och misstag inom trading till denna listan med dödssynder? Här kommer en lista med misstag som jag har gjort genom åren. Jag hoppas jag slipper hamna i ett eventuellt tradinghelvete för dessa om det nu skulle finnas något…

  1. Högmod/stolthet: Hur många gånger har det inte hänt att jag varit i en trade och vägrat sälja för att jag ”vet” att jag har rätt. En stor majoritet av dessa har lett till att en liten förlust har blivit stor.
  2. Girighet: Jag har syndat genom att det har gått bra för mig i perioder och det har triggat mig till att öka mina positioner för att kunna tjäna mer. Jag misslyckas oftare än tvärtom när girigheten och denna dödssynden kommer över mig.
  3. Lust/otukt: Lust definieras så här i Wikipedia: ”Lust är en känsla som präglas av en stark längtan efter, och uppfyllandet av, något som ger stor tillfredsställelse. Lust är förknippad med kroppslig njutning, även inkluderande intellektuell stimulans.” Jag har ägnat mig mycket åt chartporn (diagramporr) genom åren. Ett vackert diagram ger mig både tillfredsställelse, kroppslig njutning och intellektuellt stimulans. Så lust och denna dödssynd är jag skyldig till också…
  4. Avund: Varför går det så bra för honom när han trejdar Sojabönor när samtidigt mina Eurodollars går jättedåligt. Avundsjuka? Ja, skyldig på alla fronter med denna dödssynden tyvärr…
  5. Frosseri: Istället för att följa sin tradingplan så ägnar sig syndaren åt överkonsumtion av jordisk njutning. Hoppsan, denna är bland de värsta dödssynderna för mig. Denna kommer definitivt få mig att hamna i dåligt sällskap i helvetet. Frossar gör jag gärna i det som gör livet gott. Mina specialiteter är: Mat, dryck, resor och gärna i 1:a klass men allra sämst i Businessklass. Ny teknik och gadgets älskar jag och vill alltid ha det senaste även om det många gånger snart blir liggande och samlar damm. Om denna dödssynden togs bort så kanske jag skulle kunna ha en liten chans att undslippa elden, i frosseri verkar jag dock möta mitt öde.
  6. Vrede: Att vara arg på en marknad som inte vet att du existerar är inte logiskt och även irrationellt och leder till dåliga tradingbeslut. Jag blir inte ofta arg så denna dödssynden kanske jag kan klara mig ifrån.
  7. Lättja: Den lata har en svag själ och är mottaglig för frestelser eftersom lättjan hämmar kontakten med tradingudarna. Denna är en av mina värre dödssynder. Jag är en lat själ och har en ”att göra” lista som är enorm. Jag försöker ta mig igenom den men misstänker att den största anledningen till att jag inte gör det är lättja. Jag jobbar mycket och hårt men vet att jag alltid kan göra bättre. Är det lättja? Ja, antagligen är det så och jag trillar dit på denna dödssynden också.

Tja, det verkar som om det blir tufft för mig i livet efter detta. Jag har tydligt visat ovan att jag begår eller har begått alla 7 dödssynderna mer eller mindre regelbundet.

De sju dygderna – spegelegenskaper till dödssynden

Tydligen finns det hjälp för en syndare som mig inom trading också. Man kallar det de sju dygderna. De är de positiva spegelegenskaperna till de sju dödssynderna. Dom lyder så här:

  1. Ödmjukhet – (motsats till högmod)
  2. Generositet – (motsats till girighet)
  3. Kyskhet – (motsats till lusta)
  4. Medmänsklighet – (motsats till avund)
  5. Måttfullhet – (motsats till frosseri)
  6. Tålamod – (motsats till vrede)
  7. Flit – (motsats till lättja)

Jag kommer inte gå in på någon av dessa dygderna då jag tycker alla 7 punkter låter mer eller mindre omöjliga att genomföra för en förtappad och syndig själ som mig själv…

 


Vill du läsa om mina 15 tradingtips för nybörjare?

Hur man skapar en trading strategi – min process 2019

By | Daytrading, Livet som trader, Robothandel | No Comments

Hur man skapar en trading strategi – min process 2019

Jag har jobbat med att designa tradingstrategier i över 20 år. Genom åren har jag blivit bättre och bättre på detta. Fullärd blir man aldrig och jag är fortfarande ödmjuk inför uppgiften och vet hur svårt det är och hur snabbt något som sett bra ut under en tid kan bli dåligt över en kort tid. Jag har blivit ganska snabb på att uppfatta vad som är dåligt och även när jag börjar att närma mig något som ser intressant ut.

Etta i världen

Att jag trots allt har lärt mig en hel del har jag fått ett bevis på genom att jag ligger etta i världen på Kevins Daveys lista över tävlande om strategidesign. Du kan läsa mer om det här och här.

Hur gör man?

Hur gör jag för att skapa en strategi som man kan handla på börsen med? Enkelt beskrivet så börjar man med några antaganden som man tror på och testar sedan dessa historiskt med hjälp av en programvara. Det finns en uppsjö på marknaden idag.trading strategi

Ett sådant antagande kan vara att man tror att man skall köpa när börsen gör något speciellt såsom ett visst mönster som man sett återkomma och man säljer kanske med en stoploss på en viss nivå.

Ett väldigt enkelt exempel på något sådant kan vara att testa att köpa när börsen gått ner 3 dagar i rad och sälj vid lämplig stoplossnivå vid nedgång och sälj vid lämplig targetnivå för en uppgång. Dessa antaganden programmerar man in i en programvara som kan testa dina antaganden historiskt. Personligen gillar jag att använda mycket kursdata. Är det en strategi som SP500 e-mini så använder jag data ända tillbaka till år 2000. Dessa tester kan göras på en mängd olika mer eller mindre sofistikerade sätt beroende på programvara. Jag använder mig främst av 3 programvaror: Tradestation, Multicharts och Amibroker. Jag gillar dom i den ordning också. Dom är bra på olika saker. Du vill inte tumma på kvalitén i valet av programvara. Det finns en uppsjö på marknaden som kan göra liknande saker men som inte håller måttet. Fråga mig gärna om ni har några frågor.

Walk forward

Personligen gillar jag även att använda ganska avancerade former av sk.  Walk forward analyser i samband med detta.

Om dessa inledande tester går bra och ser lovande ut utifrån vissa kriterier som jag har, ja då börjar kanske den viktigaste delen när man skall skapa en strategi. Man testar den trading strategiframåt i tiden. Själv kallar jag det en inkubationstid. För mina strategier inom daytrading så vill jag gärna ha minst 2-3 månader inkubation. Kanske ända upp till 6 månader kan vara nödvändig ibland för längre strategier såsom swingtrading med mera. Man kör helt enkelt strategin utan att handla, sk. simulering. Man testar den på ny data som man inte haft tidigare. Vad kan vara bättre än det?

Håller den även där och strategin tjänat pengar enligt tidigare beräkningar så börjar man känna att strategin kan vara robust. Jag har över tusen strategier på inkubation hela tiden. Av dessa kastas nog 97% eller ännu mer då dom inte visat sig vara robusta enligt mina satta krav. (jag går igenom denna processen i detalj i mina utbildningar. Hör av dig till mig om du vill veta mer.)

Har man kommit så här långt med en strategi och den även visar bra resultat i inkubation, ja då är det äntligen dags att börja handla strategin live. Men även här är jag försiktig. Man börjar lugnt. I mitt fall där jag handlar med terminer handlar jag bara en åt gången. Allt eftersom som jag märker att realtidshandeln tjänar pengar, och kanske ännu viktigare liknar backtesting och inkubation, först då kan jag börja öka i size.

Lång process

Som ni märker är det en lång process att skapa någonting hållbart för att handla på börsen med. Sedan gäller det naturligtvis att hela tiden i realtidshandeln kolla så att

strategin uppför sig så som den bör. Detta följer jag upp i mina journaler varje dag.

Processen är lång för att hitta någonting hållbart och kräver hårt arbete med många långa timmar framför datorn men samtidigt är det extremt kreativt, roligt och väldigt givande.

När skall jag sluta handla med min trading strategi?

trading strategi

Stop strategy

Något som jag upplever att många har svårt med är att veta när man skall sluta att handla med en tradingstrategi.

Oavsett om du följer din egen strategi eller om du följer någon rådgivare, nyhetsbrev eller annat, om du inte har en plan för när du skall sluta handla med den, så borde du skaffa dig det.

Anledningen till detta är för att många studier har visat att när vi människor är under stress så tar vi många gånger dåliga beslut. Det är inte ovanligt att många stoppar huvudet i sanden och försöker låtsas om att det som händer egentligen inte händer. Klassiskt strutsbeteende med andra ord. Så försök att komma ihåg följande. När du förlorar pengar så är det inte det mest ultimata tillfället att besluta om du skall stänga av din strategi.

Så vad skall man göra istället? Det bästa är om du bestämde när du skall sluta trejda ditt system redan innan du ens börjar att handla med den. Om du inte gjort det på dina system som du handlar idag så är det inte försent. Personligen så använder jag en multipel av Max drawdown. Det innebär att jag tittar vad den värsta historiska drawdownen har varit och sedan multiplicerar jag den med en siffra mellan 1,0-2,0 beroende på vilken marknad och strategi det är.

Historiska tester

En strategi blir aldrig lika bra som de historiska tester som du gjort i den så du behöver nästan alltid ta lite höjd för mer rörelse och drawdown än som varit tidigare. Denna siffran skall du ta på fullaste allvar och helst skriv upp någonstans. Låt det vara en del av din nedskrivna tradingplan. Ändra heller inte denna siffra i onödan och i tid och otid. Denna är en del av den försäkring som du har för att kunna fortsätta trejda

trading strategi

Hur ser din tradingplan ut?

efter en nedgång i din strategi. En försäkran om att du inte förlorar allt eller din möjlighet att kunna handla vidare på ditt konto.

Ett annat misstag många gör är att börja att ändra inställningar och parametrar i en nedgångsfas. Detta är stort misstag som nybörjare brukar ägna sig åt. Varför jag säger det är för att de som är lite mer erfarna och har sett faran med overoptimering och curvefitting skulle aldrig ägna sig åt något sådant. Visst kan man ändra parametrar och inställningar ibland men det skall i så fall vara en del av din plan som du skrivit ner och du bör göra det med jämna mellanrum som i förväg känner till.

Stress

Det finns många andra sätt att bestämma när man skall sluta handla med ett system. Det kan vara ”Consecutive losers in a row”, ingen ny “equity high” på väldigt länge. Man kanske har förlorat en viss summa på en dag eller vecka som är stor. Det finns många varianter på detta. Välj någonting som känns relevant för dig och som du vet att du kommer att följa. Det absolut viktigaste är att du gör det överhuvudtaget och inte tar detta beslut när du är som mest stressad och förlorar pengar. Det gäller all trading nästan. Planera, planera och planera. Skriv ner din plan och följ den!

Försök att se ditt strategistopp som en vanlig stopploss. Ett stopp som är minst lika nödvändigt och viktigt för att överleva som trader.

 

Historiska tester – backtesting

Det finns ett antal grundläggande tillvägagångssätt för backtesting som du måste vara medveten om.

-Framtida data

Först och möjligen det farligaste är om du möjliggör ditt system att se ”framtida data” – med det här menar jag att du inte får låta dina ”tester” få tillgång till data som eventuellt kan komma i framtiden. Detta kan vara mycket subtilt och svårt att felsöka och inte särskilt uppenbart. Det bästa sättet att ta sig runt detta problem är att vara riktigt disciplinerad i din kodning och att isolera data baserat på dess ålder.

-Survivor Bias

För det andra, och en potentiell fara för de som jobbar med gratis data och data generellt, är Survivor Bias. Det är aktier som har fallit ut ur indexen under åren och därför är ditt första dataset redan partisk till förmån för de som är kvar. Det finns inget enkelt sätt runt detta. Jag tror att om testningen är noggrann och dina provstorlekar är tillräckligt stora så kommer det inte nödvändigtvis att vara ett problem. Det är viktigt att du på något sätt jämför realtidsresultat med backtests framöver för att se att resultat är i linje med förväntan.

-Curvefitting

Tredje och viktigaste, undvik curvefitting. Med detta menar jag att om du lägger till otaliga parametrar till din modell, så skall du inte bli förvånad om du får väldigt bra avkastning vid en backtest. Less is more är ett bra motto här. Du bör sträva efter att minska dina parametrar till ett absolut minimum så att din modell kommer att fungera inom de bredaste områdena och typerna av marknaden. Tecknet på en bra modell är hur få, och hur enkla parametrarna är. Du bör sträva efter att kontinuerligt testa och minska dina parametrar tills du inte ser någon observerbar förändring av dina resultat. Detta är inte helt enkelt att göra, men avgörande, särskilt för amatörer.

-Ränta på ränta

Fjärde, ”ränta på ränta principen”. Jag gjorde detta misstag ett tag, min back-testmodell skulle använda avkastningen från tidigare affärer för att finansiera framtida. Det ser bra ut och hjälper dig att se effekterna av ränta på ränta principen, men det hjälper inte att testa eller verifiera hur bra din strategi är. Du måste eliminera detta från din ursprungliga modelltestning så att du bara testar sannolikheten av dina parametrar.

Fler bra källor som förklarar vad backtesting är:
Backtesting in Algorithmic Trading
Are your backtest results fooling you?

Vill du jobba ihop med mig i 6 månader?

Läs då mer om min algotradingkurs.

Mina tradingstrategier

Här kan du läsa mer om mina tradingstrategier.

21 frågor för en trading plan

By | Daytrading, Robothandel | No Comments
Griffeltavla som visar text och tecken om en tradingplan

tradingplan

21 frågor du bör ställa dig själv när du gör en trading plan

Innan du börjar att trada så måste du först ha en tradingplan. En tradingplan skriver man när börsen är stängd för att du skall veta vad du skall göra när börsen är öppen. En tradingplan berättar hur du specifikt skall handla i realtid med riktiga pengar. En tradingplan tvingar dig till disciplin och konsekvens till din handel genom att du skapar ett ramverk för ditt sinne som hjälp för att hantera dina känslor och impulser när du konfronteras av prisrörelser, vinster och förluster.

Här är de 21 frågorna som du bör ställa dig och försöka att hitta svaret på innan du börjar handla med riktiga pengar:

  1. Vilka marknader kommer du att handla på?
  2. Vilken tidsfrekvens kommer du att handla dem på?
  3. Vilka kommer att vara dina entrysignaler?
  4. Vilka kommer att vara dina exit signaler?
  5. Är dina stopp vid nivåer som undviker ”noise” från normala prisrörelser och så att dom endast utlöses när du bevisat har fel?
  6. Kommer du att använda trailing stopp för att maximera vinsterna?
  7. Kommer du att ha ett prismål eller kommer du bara lämna vinsten öppen?
  8. Har du backtestat dina entrys och exits för att säkerställa att de var lönsamma på lång sikt?
  9. Hur stor positionsstorlek tar du för varje trade?
  10. Vad vill du att din maxförlust på en trade skall vara vara?
  11. Vilka är dina mål för årlig avkastning?
  12. Vad vill du begränsa din max drawdown till?
  13. Vad förväntar du dig för vinstprocent?
  14. Vad är ditt mål för risk / reward-förhållande?
  15. Hur många öppna positioner kommer du att ha på en gång?
  16. Hur mycket kommer du ha som maximal exponering för risk på en gång?
  17. Hur ska du positionera din storlek baserat på den underliggande tillgångens volatilitet.
  18. Kommer du att använda margin?
  19. Kommer du använda hävstång i din handel?
  20. Är marknaderna du handlar tillräckligt likvida och har dom tajta bid/ask spreadar?
  21. Kommer du att behålla resultaten så att du kan kontrollera och ha koll på kvaliteten i din handel?

Det här är bra frågor för att komma igång med att hitta rätt svar för din egen personlighet, mål och risktolerans. Din tradingresa bör börja här.

Läs gärna Verktyg för att forma sin tradingstil och vikten av en tradingbuddy

Algotrading – Vill du ta din trading till nästa nivå?

By | Börsblogg, Robothandel | No Comments

Vill du ta din trading till nästa nivå? Vill du trejda som hedgefonder och professionella gör? Varför inte använda statistiska data och veta INNAN du tar en trade vilka odds du har för att lyckas?

Det jag erbjuder är en chans för dig som vill ta din trading till nästa nivå att komma igång med autotrading. Istället för att sitta och handla med en strategi åt gången manuellt så kan du istället handla med 1 till 100+ strategier på en gång automatiskt.

Detta är inget för en nybörjare utan för dig som försökt ett tag men har svårt att komma vidare.

LÄS MER HÄR OM VÅR ALGOTRADING

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com