Category

SR2RT

RSI

RSI Strategi – Relative Strength Index – Indikator inom Teknisk Analys

By | rot, SR2RT, trading | No Comments

RSI strategi & indikator

RSI är en indikator inom teknisk analys. Det är en engelsk förkortning som står för Relative Strength Index. En direkt svensk översättning skulle bli det relativa styrkeindexet.

Det relativa styrkeindexet (RSI) – utvecklat av J. Welles Wilder och introducerad i hans bok från 1978: ”New Concepts in Technical Trading Systems” – är en oscillator. RSI kan användas både som ”mean reversion” indikator och momentumindikator. RSI jämför storleken av en akties upp- och nedgångar och omvandlar den informationen till ett tal mellan 0 och 100. RSI tar bara en parameter: antalet tidsperioder som ska användas vid uträkningen. Beräkning: RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

RSI som översåld indikator

En aktie blir översåld när den har fallit mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion upp, och bör köpas.  Man letar då låga värden i RSI. (under 50 och nedåt beroende på antal dagar som används)

RSI som överköpt indikator

En aktie blir överköpt när den har gått upp mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion nedåt, och bör säljas eller blankas.  Man letar då höga värden i RSI. (över 50 och uppåt beroende på antal dagar som används)

RSI som momentumindikator

RSI används också som en momentumindikator. Man letar här efter höga värden. (över 50 och uppåt) Tanken är att stora kursrörelser indikerar att investerare är i rörelse. Då gäller det att köpa och vara med på rörelserna som har startat, med tanken om att ännu fler investerare kommer med senare och fortsätter driva kursen i samma riktning.

RSI – Formel och beräkning

RSI beräknas enligt följande formel:

RSI = 100 – (100/1+RS)

RS = Genomsnittet av ett antal perioder/dagar (som RSI är inställd på) som stänger upp eller ner. Den vanligaste inställningen för RSI är 14 dagar.

RSI parameter – inställning

Den vanligaste inställningen för RSI är som sagt 14 dagar. Jag har gjort tusentals tester på detta och dom bästa edgerna inom mean reversion (jämviktspendling) strategier hittar man mellan 2-7 ungefär. Använder du RSI indikatorn som en momentumindikator så är en parameterinställning på 14-30 ungefär det bästa.

Hur beräknas RSI i excel?

Jag har ett excelark tillgängligt för medlemmar som räknar ut RSI för att skapa en smart och effektiv tradingstrategi. Du kan läsa mer om denna tradingstrategi med RSI i excel här.

Normaliserad RSI

Ett annat sätt att använda RSI är om man istället för att använda den vanliga skalan 1-100 så kan man istället normalisera skalan genom att titta tillbaka på den lägsta respektive högsta nivån exv de senaste 100 dagarna. Man sätter då 0 på den lägsta nivån för RSI de senaste 100 dagarna och 100 på den högsta nivån för RSI de senaste 100 dagarna. Detta är en lite annan variant av indikatorn som kan vara användbar. Detta är en av många användningsområden.

Det relativa styrkeindexet (RSI) utvecklades av J. Welles Wilder och introducerad i hans bok från 1978: ”New Concepts in Technical Trading Systems”. RSI är en användbar och populär indikator och oscillator. Längst ner i artikeln kan du läsa mer om denna indikator om du vill. Nu kommer vi gå igenom en del tester jag har gjort på RSI för att ta fram en strategi.

RSI är kanske en av de vanligaste indikatorerna som traders använder idag. RSI är en indikator som svänger upp och ner med aktiekursen. Man brukar säga att RSI talar om när något är ”överköpt” eller ”översålt”.  Men fungerar RSI i praktiken? Vad händer om man köper och säljer när indikatorn är översåld respektive överköpt? Jag tänkte köra en snabb test på ungefär 100 Stora bolag på Stockholmsbörsen från år 2000 fram tills idag och köpa när RSI (2-dagars) är under 10 och sälja när den är över 65. Det är ganska så vanliga inställningar och som många använder.

rsi

RSI

Nedan visar RSI med en inställningar på 2 dagar , även kallar RSI2. 

RSI Strategi

Nedan är resultatet för denna körning med mitt RSI system. (utan courtage och andra kostnader medräknade) Jag har delat upp kapitalet i 5 delar. Varje gång så köper jag alltså för en femtedel av kapitalet vilket från start är 100.000 kr. Jag köper alltså för en femtedel av kapitalet hela tiden. När en position har sålts så köps en ny direkt vid nästa köpsignal osv.

 

RSI

RSI

 

Det ser ganska bra ut för detta enkla RSI system. Vinsten var i snitt 2,7% och förlusten var -3,4%. Antalet trades som var vinnare blev 67%. Drawdownen var väldigt hög dock. Närmare 40% som värst under finanskrisen. En period under IT kraschen så var nedgången över 30%. Inte illa för något så enkelt som det vi testade. Jag har kört en liknande test med RSI i Amibroker och fått liknande resultat även där.

Avlistade bolag – RSI

Det finns dessvärre en hel del saker som är missvisande i testen. Jag har exempelvis inte med bolag som avlistats av olika anledningar. Bolag som oftast gått dåligt och tagits bort från listorna. Dessa skulle naturligtvis göra testen sämre. Sedan är inte courtage medräknat heller. Det finns en del andra saker också som är missvisande men tanken var inte att göra en forskningsrapport utan endast att göra en snabb test för att se om det finns en edge i RSI indikatorn. Svaret på den frågan är ja.

Skulle jag handla denna strategin själv? Nej det skulle jag inte. Nedgångsperioderna är alltför stora för detta. Finns det inget sätt att göra denna strategin bättre? Jo, det finns många olika saker man kan göra för att förbättra resultatet och då framförallt att minska de stora nedgångsperioderna. Jag fortsätter nedan.

200 dagars medelvärde

Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med detta RSI system live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt.

Det första man kanske tänker på som strategidesigner är att testa med ett medelvärde på exv. 200. Man köper på signaler (RSI) när aktien är ovanför sitt medelvärde men inte tvärtom. Detta är något som många använder för att definiera Tjur och Björnmarknad i index. Resultatet blir enligt nedan när vi gör detta test.

RSI

RSI

Vi sänker på detta sätt drawdownen (nedgångsperioden) ganska mycket. Från 40 till lite över 30%. Dock blir avkastningen och kontinuiteten lidande. Det var ingen lyckosam test med andra ord.  Jag testade lite andra medelvärden men ingen större lycka där heller… Finns det något annat man kan göra? Ja, man kan testa med ett medelvärde på OMX-indexet istället? Man tar bara signaler när OMX-indexet är ovanför sitt eget medelvärde. Hur skulle det se ut? Nedan fortsätter jag min analys.

OMX30-index som filter för RSI

I detta steg tänkte jag snabbt testa om samma inställningar som vi hade i förra testerna skulle fungera bättre om vi bara handlade på signalerna när OMX indexet var ovanför sitt eget 200 dagars medelvärde. Allt annat lika.

RSI indikator

RSI indikator

Nu hände det saker. Nu skar vi ner Drawdownen till lite över 15-16%. Helt ok. Vinsten blev lidande också men det var en bra start och något som vi kan jobba vidare med. Många kanske frågar sig varför du tar bort en massa vinst för att sänka en drawdown som ändå gav positivt resultat i slutändan. Den viktigaste uppgiften som du har som trader är att bevara ditt kapital, att se till att du inte förlorar det och sa att du alltid kan trejda även nästa dag. Det är där ditt huvudfokus skall vara. Du skall inte fokusera på vinsten eller procent vinnare eller om du råkade missa en eventuell uppgång eller inte, din viktigaste uppgift är att försvara dina pengar. Om vi med ett så enkelt grepp som ovan kan göra så att vi minskar de värsta nedgångsperioderna så väsentligt, ja då gör vi det oavsett om vinsten minskar en aning. Men vem vet, om man jobbar vidare med denna strategi så kanske vi hittar andra saker vi kan göra för att boosta avkastningen något. Det blir något att titta på i nästa test.

Ytterligare tester för RSI

Förra gången testade vi RSI och om vi kunde skära ned drawdownen något om vi använde ett 200 dagars medelvärde på OMX indexet som filter. Så var fallet och det var klart bättre att göra det än att använda aktiens egna medelvärde.

Nu är det ju så att Stockholmsbörsen egentligen är en ganska liten börs och gör egentligen inte så mycket väsen av sig internationellt. Faktum är att den följer andra börser ganska mycket om man gör en del korrelationstester. Om nu Stockholmsbörsen då följer andra börser mycket då kanske det också kunde vara en idé att testa om någon annan börs kan utgöra filter istället för STH-börsen själv. Min första tanke går naturligtvis till USA-börsen själv.

Jag kommer göra 3 tester. En test med SP500 som filter. En test där jag kommer använda både SP500 (USA-börs) och OMX som filter och där båda måste vara ovanför sitt eget medelvärde samt en tredje där en av OMX och USA börsen måste vara över sitt eget medelvärde. Utan att göra detta inlägg alltför långt (och tråkigt) så visar jag bara resultatet för den test som var bäst av alla dessa 3. Nedan ser vi resultatet för RSI på STH börsen om antingen OMX indexet eller SP500 är ovanför sitt eget medelvärde.

RSI strategi

RSI strategi

Det som hände i denna testen var att vi boostade resultatet ganska rejält och även Profit factorn ökade något. Även Drawdownen ökade dock. Jag tycker ändå att testen blev lyckad och värd att gå vidare med. Jag gillade filtret som jag provade i denna analysen. I nästa test kommer jag undersöka vidare för att se om det finns något man kan göra för att förbättra denna ”strategi” ytterligare med.

IBS – Internal bar strength

I förra testet provade vi om vi kunde förbättra vårt system något genom att använda både SP500 och OMX indexet som filter. Denna gången tänkt jag testa den populära IBS indikatorn. Jag såg ingen förbättring alls när jag använde denna indikatorn vilket förvånade mig. Kanske det beror på att den inte påverkar enskilda aktier like mycket som exempelvis index och ETF’er. Jag har inte grävt i det så mycket men både profit factorn och Net profits blev sämre. Jag provade flera olika IBS värden från 0,05 upp till 0,75. Sedan provade jag även om en IBS på OMX indexet eller SP500 som filter kunde förbättra portföljen? Det blev inte bättre när jag använde den varianten heller.

Jag gav mig inte utan testade en variant där jag använde ett medelvärde på IBS’en. Nu fick jag resultat som blev lite mer tillfredsställande. Mha av ett medelvärde av IBS så lyckade jag öka vinsten något och även Drawdownen ökade en aning om än inte mycket. Däremot så fick sig Profit factorn en rejäl skjuts uppåt. Den var 1,6 innan och ligger numer nästan på 1,9. Helt ok med andra ord. Nedan ser du resultatet för denna körningen.

rsi

Skulle jag handla med detta system? Det beror lite på vad jag har att välja mellan. Som en ganska ny trader eller kanske helt nybörjare så skulle jag handla med detta. Jag tror att det är ett helt ok system att handla med om man är ny och inte kan så mycket om trading ännu. Även om mycket just nu kan vara överoptimerat i detta systemet så tror jag ända att edgen här är starkare än vad mycket annat man hittar på nätet idag är. Jag har en hel del att välja på redan när det gäller swingtrading och kanske inte skulle välja detta systemet just nu. Oavsett om jag skulle handla det eller inte så skulle jag simulera handeln i några månader för att se om den fortsätter att fungera eller om den är sönderoptimerad (curve fitting).

Jag tänkte gör ett inlägg till om detta RSI system för att se om man kan göra ännu några förbättringar. Kanske det finns någon magisk sås som förändrar detta RSI system till något riktigt bra?

ADX – trendindikator

I förra analysen så testade vi om vi kunde förbättra vårt system genom att använda indikatorn IBS. Vi lyckades med lite tester hitta en variant på IBS som fungerade och förbättrade systemet något. Finns det något mer man kan göra? Ja, jag testade lite andra saker också och kom fram till något som jag anser vara bättre än det tidigare. Höjd vinstprocent, höjd profitfactor och ett sänkt genomsnitt på drawdownens.

rsi

För att få ovan diagrammet så lade jag även in trendindikatorn ADX i mixen med RSI och andra indikatorer. Jag lättade också en aning på IBS’en och hade en ADX på lite över 20 för att få bort icketrendande situationer. Vi behöver med andra ord en aning trend för att kunna ta en position. Så om vi har en trend på plats samt att en dipp uppstår – som vi mäter med RSI –  så går vi in och tar en position.

Sannolikheten för en fortsättning är ganska stor om så är fallet. Detta är mer i linje med vad jag skulle kunna tänka mig att handla. Ett varningens finger bara, innan jag skulle börja handla med en strategi som denna med RSI så skulle jag simulera den i ca 3-6 månader för att se att de fortsätter att leverera som designat.

15 swingtrading strategierna för traders – Tradingsystem som fungerar 2020

By | SR2RT, trading, Tradingstrategier | No Comments

Vilka är de bästa swingtrading strategierna?

Ja, jag vet inte om dessa är de bästa men jag tänkte att jag kunde lista några swingtrading strategier som är bra och som fortfarande fungerar och som gjort det under en längre tid. Jag har sökt på internet och letat upp de som såg mest lovande ut. Efter det så har jag testat dom olika tradingstrategierna i Multicharts och försökt att avgöra vilka som är bäst. Jag har då tittat på drawdown, profit factor, average % winners och hur jämn avkastningen varit månad till månad.

Av de jag testat så kommer här de 15 som jag valde ut.

  1. Capture The Big Moves!
  2. RSI strategi för trading i aktier – indikator | (2019 uppdatering)
  3. Connors 2-Period RSI Update
  4. Using Fear to Time the Market
  5. Double seven – hur jag använder strategin 2019
  6. A Simple Pullback Strategy – Full Test Results And Rules
  7. A quantitative system for mean‐reversion
  8. Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30
  9. PIRDPO
  10. Simple Ideas for a Mean Reversion Strategy
  11. VXX & XIV Strategies
  12. Two Buy Signals From A Strategy With 83% Winners
  13. The Improved R2 Strategy: 84% Correct with Just 6 Rules
  14. A Simple Rotational System Among Low Beta Stocks
  15. Some Simple Shorting Systems For Downtrends

Som medlem på Samuelssons Rapport så har man tillgång till bland annat följande swingtradingstrategier. Jag försöker publicera en ny strategi eller edge så ofta jag kan. Jag har gjort det i ett par år nu och det börjar bli en ganska lång lista med edger med både långa och korta strategier. Sedan starten av Robust Trader så har edge- och strategiskapandet övergått dit. Du kan läsa mer om våra edger där via följande länk.

LÄS MER

Trading strategier – Alla tradingstrategier som har lagts upp på Samuelssons Rapport sedan 2008

11 bästa daytrading strategierna för daytraders – Tradingsystem som fungerar 2019

Tradingsystem och tradingstrategier – OMX, SP500, DAX + mfl (som fungerar 2019)

 

Vad är swingtrading?

Swingtrading är ett av de mest populära sätt att handla aktivt inom trading på börsen överhuvudtaget. Det är en metod som syftar till att man gör snabba aktieköp. Det vanligaste är att investeringen på det här sättet sker mellan några dagar till ett par veckors tid. För att veta när det är ett bra tillfälle att köpa och sälja kan man bland annat använda sig av olika analysmetoder där man kollar på saker som trender, rapporter, teknisk analys och unika historiska mönster och algoritmer. Fördelen med swing trading som jag ser det är att man har möjlighet att behålla sitt vanliga jobb och handla vid sidan av. Att ha det som en hobby. Du kan då sakta men säkert bygga upp ditt tradingkapital och behöver inte sitta framför en tradingskärm hela dagarna. Det är perfekt om man är nybörjare med andra ord. Med vissa typer av trading strategier kan du klara dig med 15-20 minuter arbetstid framför skärmen per dag.

Att börja med swingtrading

Swing Trading är bra om man vill börja med trading. Det lite enklare än daytrading i och med att man tar längre positioner. Inom day trading så avslutar du din trade innan dagen är slut. I swing trading kan du lägga ordrar på kvällen innan nästa dags öppning eller på morgonen innan börsen öppnar eller kanske under dagen om du har tid  och hellre vill det. Man kan alltså välja när man vill handla och det är inga problem att lägga ordrar innan börsen öppnar, det är bara att gå in på sin aktiemäklare och lägga ordrarna som du vill ha utfört den dagen. På detta sättet är det en bra start om du har ett långsiktig mål att leva på trading. Om du lyckas bemästra swingtrading så kan du sedan gå vidare till mer avancerade former av trading såsom day trading eller algo trading. Det är med andra ord perfekt för en nybörjare.

samuelssons rapport

Double seven – hur jag använder strategin 2020 + Bonus strategi

By | rot, SR2RT, trading | No Comments

Trading med Double Seven strategin

Jag såg häromdagen en artikel om den gamla strategin Double Seven som ursprungligen gjordes av Larry Connors and Cesar Alvarez. Jag trodde dom flesta hade begravt denna gamla strategin för något bättre men lite till min förvåning så verkar den fortfarande fungera ganska bra.

Strategin är enkel och är som följer.

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Som ni ser så ser strategin fortfarande bra ut trots att den gjordes för så många år sedan. Jag tänkte som sagt kika på hur denna strategi ser ut för OMX30 istället. Fungerar den bra även på vårt svenska index?

OMX30 – hur ser det ut?

Hur ser då Double Seven strategin ut på OMX och det svenska börsindexet?

Strategin är enkel och är som följer.

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Jag började med att plugga in OMX indexet med kursdata från 1998. Denna vackra kurva genererades då:

Vinstprocent blev 77% och profitfactor 2,82. Med andra ord bättre än de amerikanska indexETF’erna till och med.

 

Inte illa alls. Hur ser det ut om man använder exempelvis ETF’en XACT Bull?

Här fick vi en vinstprocent på över 80% och en profitfactor på 2,91. Med andra ord ännu bättre resultat. Jag fick liknande resultat med XACT Bull2.

Strategin fungerar alltså bra även på den svenska börsen. Skulle jag handla med den själv? Om jag är ny inom trading och inte har något annat att tillgå så skulle Double Seven kunna bli en bra plattform att börja med.

I nästa inlägg om Double Seven så tänkte jag kika på om det finns parametrar som är bättre lämpade för den svenska börsen. Finns det kanske också något sätt att göra den ännu bättre?

Vidareutveckling och mer tester

Kan man optimera Double Sevenstrategin ytterligare jämfört med originalet.

Original strategin använde följande enkla logik:

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Min första tanke är att optimera antal dagar direkt vid både köp och sälj och även titta på trendfiltret där man använde 200 dagars medelvärde. Naturligtvis så riskerar vi att överoptimera detta och att resultatet framöver inte blir bra alls. Jag tyckte ändå att det kunde vara intressant att titta på.

Efter en snabb optimering så visade det sig att det fanns ännu bättre värden historiskt för OMX indexet. Följande parametrar hade givit ännu bättre resultat:

  1. Stängningskursen måste vara över sitt 190-dagars medelvärde för att generera ett köp.
  2. Stängningskursen måste vara på ett 8-dagarslägsta för att generera ett köp.
  3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 8-dagarshögsta.

    Vinstprocenten på detta blev 79% och profitfactorn 3,87. Riktigt höga siffror. Men som sagt, risken för överoptimering är stor. Även XACT Bull fick bättre statistik med de nya värdena.

Blanka med Double Seven?

Kan man få shorts (blankning) att fungera med Double Sevenstrategin?

Jag tänkte här kika på om det fanns något enkelt sätt att blanka med denna strategin? Att bara vända på logiken och blanka vid 7 dagarshögsta och köpa tillbaka vid 7 dagarslägsta gick inte alls bra. Det gav följande resultat i USA-indexet SP-500.

 

Jag har gjort en liten omskrivning av logiken för att få blankningen att fungera. Vad sägs om en resultatkurva som denna?

Vinstprocenten för min omskrivning av strategin gav hela 84% med en profitfactor på 5,35! Shortsens vinstprocent var 82% och profitfactor på 3,97. Naturligtvis överoptimerat. Men resultatet är så starkt att den värd att ha under uppsikt i några månader för att se om den fortsätter att leverera. Du kan även använda inverterade ETF’er om du inte är säker på att du kan blanka med din mäklare.

Vinstprocenten för min omskrivning av strategin gav hela 84% med en profitfactor på 5,35! Shortsens vinstprocent var 82% och profitfactor på 3,97. Naturligtvis överoptimerat. Men resultatet är så starkt att den värd att ha under uppsikt i några månader för att se om den fortsätter att leverera.

Vill du veta hur jag har gjort och vilken logik som förbättrade resultatet? Vill du veta hur jag fick blankningen att fungera bra?

volym trading

Kan volym hjälpa dig med din tradingstrategi? + Bonus strategi

By | rot, SR2RT, trading, Tradingstrategier | No Comments

Kan volym hjälpa dig i din trading?

Jag hittade för ett tag sedan ett inlägg på nätet från ikonen Perry Kaufman om volym och trading. Den handlade om hur man med hjälp av volym kunde få en bättre edge i sin trading. I den test som han gjorde så letade han efter så kallade ”volume spikes”.

Hans regler för entry var enligt följande:

Det finns ett par andra regler som jag inte bryr mig om då den mestadels påverkar position sizing samt vilken typ av prisnivå på aktier man väljer. Sedan skriver han att man skall stänga sin position inom 5 dagar, jag säljer efter 5 dagar. Lite skillnader som kan göra skillnad i slutändan. Jag testade bland annat med samma symbol som Perry på Tesla men fick inget vidare resultat. Långa positioner bättre än korta även om inget var direkt upphetsande. När jag testade med Tech ETF’en XLK så såg det klart bättre ut. Långa bättre än korta.

Volym

Volym

Även ”Spider”, SP500 ETF’en SPY såg ok ut med dessa regler. Lång bättre än kort.

Volym

Volym

Nedan ser du resultatet för XACT Bull. (STH börsen ETF)

Volym

Volym

Var det en bra edge? Nä, det tycker jag faktiskt inte. Kanske jag missuppfattat hans artikel och lagt in fel kod? Visst, det finns definitivt en edge här och som finns där endast pga volymen men jag har andra ”mean reversion” strategier som är mycket bättre än det här. Intressant? Ja, det tycker jag. Volym kan generellt vara svårt att implementera för att få fram en edge. Dock har Perry lyckats med detta. Läs gärna artikeln, han skriver ganska utförligt om sin test och gör den även på en portfölj.

En tvist på edgen om Volym

Här nedan har jag gjort en twist på ovan strategi som jag personligen tycker ser trevligare ut även om den är långtifrån jättebra…

Nedan ser du ”Spider”. ETF’en SPY som har SP500 indexet som underliggande.

Volym

Volym

Nedan ser du resultatet för XACT Bull. (STH börsen ETF)

Volym

Volym

Nedan Nasdaq 100 ETF’en QQQ.

Volym

Volym

 

  • Räkna ut 60 dagars medelvolym
  • Vid långa positioner så skall 2 dagars RSI vara lägre än 30
  • Vid korta positioner så skall 2 dagars RSI vara högre  än 70
  • Köp en lång position vid stängning om volymen idag är 2 gånger högre än medelvolymen och om punkt 2 infrias
  • Korta vid stängning om volymen idag är 2 gånger högre än medelvolymen och om punkt 3 infrias
  • Stäng respektive position när den långa går över 2 dagars RSI på 70 och den korta när den går under 30

Här hittar du många fler strategier och edger.

Gå kort och shorta OMX30 indexstrategi

By | SR2RT, trading, Tradingstrategier | No Comments

En enkel men kraftfull strategi för att blanka OMX index. Logiken kan appliceras på andra värdepapper som har OMX som underliggande. Över 70% vinnare i snitt för denna blankning.

Blanka aktier

Följande regler gäller

OMX skall ha gått upp 2 dagar i rad
OMX skall vara under sitt eget 200 dagars medelvärde
Korta/blanka nästa dag när börsen öppnar
Stäng positionen dagen efter som OMX korsar under sitt 8 dagars medelvärde