Category

TA Explorer

Bullish Kicker Candlestick – Fungerar bullish kicker i trading?

By | Börsblogg, rot, TA Explorer, trading | No Comments

Candlesticks har kommit att bli en av de mest populära formerna av teknisk analys. Med sina färgglada kroppar och svarta vekar underlättar de att se hur marknaden har rört sig, och tillhandahåller ledtrådar kring vad som kommer att hända framöver. En vanlig candlestickformation är bullish kicker.

En bullish kicker är en positiv candlestickformation som består av två staplar. Den första stapeln är negativ, och följs av en positiv stapel som öppnar över föregående stapels högstanotering.

I den här artikeln skall vi ta oss en närmare titt på bullish kicker-formationen och dess betydelse. Vi kommer också att testa formationen på historisk data, för att se hur den verkligen fungerar.

Definition av Bullish Kicker-formationen

Bullish Kicker

Bullish Kicker

För att en bullish kicker skall bildas, måste följande villkor vara uppfyllda:

  1. Den första av de två staplarna måste vara negativ. Helst skall den stänga långt nere i rangen, och ha mycket små vekar.
  2. Den andra stapeln skall öppna över föregående stapels öppning, och sluta som en positiv stapel.

Vad betyder en bullish kicker?

Den traditionella uppfattningen är att en bullish kicker uppstår efter en tids nedgång och signalerar att den negativa trenden är på väg att vända om. Med andra ord är det en positiv omslagsformation.

Vissa anser också att formationen går att klassificera som en positiv fortsättningsformation, vilket innebär att den uppstår i en positiv trend, och signalerar att marknaden skall gå upp ännu mer.

Fungerar Bullish Kicker?

Inom teknisk analys finns det många koncept och mönster som sägs ha en edge, men som helt enkelt inte fungerar.

Och för att ta reda på om bullish kicker är ett sådant mönster, skall vi simulera det på historisk data, för att se hur det har presterat.

Vi kommer att testa formationen på följande två marknader, med 20 års historik på dagliga bars:

  • OMXS30 börsindex
  • S&P-500 Börsindex

Reglerna är som följer:

  1. Köp om vi har en bullish kicker
  2. Sälj fem dagar senare

Låt oss sätta igång!

Test 1: Bullish Kicker på OMXS30

Bullish Kicker OMXS30

Bullish Kicker OMXS30

Som vi ser verkar det inte finnas någon edge överhuvudtaget på det svenska indexet.

Låt oss istället se hur det ser ut på S&P-500

Test 2: Bullish Kicker på S&P-500

Bullish Kicker S&P500

Bullish Kicker S&P500

Här ser det lite bättre ut. Vi har en uppåtgående kurva, om än en väldigt hackig sådan.

Slutsats

Som vi kan se på våra två tester, verkar det som att det inte finns någon större edge i trada bullish kicker formationen på S&P500 och OMXS30.

Tyvärr är detta fallet med en hel del av den tekniska analys som lärs ut online.

Om du är intresserad av att veta vad som fungerar och inte på börsen, rekommenderar vi att du tar dig en titt på vårt kommande TA-Explorer medlemskap!

Vi kommer att använda kvantitativa metoder för att påvisa var den riktiga edgen finns, och vad som är skräp! En riktig ögonöppnare, som du som kursdeltagare kommer att spara mycket pengar på!

Intresserad?

Anmäl ditt intresse nedan, och vi återkommer till dig när lanseringen närmar sig! En trevlig rabatt utlovas!

 

 

Dark cloud cover candlestick – Fungerar dark cloud cover i trading?

By | Börsblogg, rot, TA Explorer, trading | No Comments

Candlesticks har kommit att bli mycket populära bland traders och investerare på senare år. De gör det enkelt att se hur marknaden har rört sig, vilket har lett till en uppsjö av olika candlestickformationer. I den här artikeln skall vi ta en närmare titt på dark cloud cover-formationen.

En dark cloud cover är ett candlestickmönster som uppstår efter en tids uppgång, och signalerar att trenden är på väg att ändra riktning. En dark cloud cover består av två staplar, där den första är positiv, och följs av en negativ stapel som öppnar över föregående dags stängningskurs, men stänger under dess mittpunkt. 

I den här artikeln skall undersöka huruvida en dark cloud cover fungerar som de flesta tror eller inte. Vi kommer att använda oss av kvantitativa metoder och backtesting för att se hur formationen har presterat historiskt.

Men innan vi gör det, skall vi ta oss en närmare titt på dark cloud cover-formationen och dess innebörd.

Dark Cloud Cover – Definition och Innebörd

Dark Cloud Cover

Dark Cloud Cover

Definitionen av en dark cloud cover är som lyder:

  1. Den första stapeln är positiv och del av den pågående positiva trenden.
  2. Nästa dag öppnar högre än föregående stapels stängning, men stänger under föregående stapels mittpunkt.

Eftersom att mittpunkten på en lång stapel enligt traditionell teknisk analys är en bra motståndsnivå, innebär det att en dark cloud cover signalerar att en viktig motståndsnivå inte höll. Därför anses mönstret vara en negativ reversalformation, och i förlängningen en blankningssignal.

Fungerar dark cloud cover i trading?

Nu när vi väldig snabbt har gått igenom den traditionella innebörden, är det dags att ta en närmare titt på hur mönstret faktiskt presterar i verkligheten.

För att göra detta, kommer vi att testa dark cloud cover-formationen på OMXS30 och S&P-500. Vi kommer att använda 20 år med data, och våra testkriterier kommer att vara som följer:

Vi köper om:

  1. Vi har en dark cloud cover
  2. Börsen står högre än 5 dagar tillbaka.

Vi går sedan ur positionen efter 5 dagar.

Test 1: Dark cloud cover på OMXS30

Dark Cloud Cover OMXS30

Dark Cloud Cover OMXS30

Som vi ser, finns här ingen edge alls!

Låt oss gå vidare till S&P-500 istället!

Test 2: Dark cloud cover på S&P-500

Dark Cloud Cover S&P-500

Dark Cloud Cover S&P-500

Här ser det då rakt inte bättre ut! Faktum är att du hade tjänat pengar om du hade gått long i marknaden istället!

Slutsats

Dark cloud cover fungerar inget vidare, varken på den svenska eller amerikanska börsen.

Detta är inte så konstigt, då det är mycket svårt att tjäna pengar på att blanka marknaden. Börsens långsiktiga trendriktning är positiv vilket innebär att det är mycket svårt att finna en signal som är tillräckligt stark för att övervinna börsen driv uppåt.

Här finner du fler tester på teknisk analys av olika sort!

Låt dig inte luras av hitte-på-mönster!

Teknisk analys är ett ämne som lockar stora skaror, men tyvärr fungerar väldigt lite av det som lärs ut i böcker eller på internet!

Därför har vi beslutat att bygga en helt ny tjänst, där du som medlem kommer få tillgång till historiska tester för de mest använda koncepten inom teknisk analys!

Intresserad? Anmäl din adress nedan, för att få mer information närmar kurssläpp!

Bullish Piercing Line – Fungerar bullish piercing line i trading?

By | Börsblogg, rot, TA Explorer, trading | No Comments

Candlesticks har kommit att bli väldigt populära bland nya och erfarna traders under senare år. De färggranna kropparna gör det enkelt att tyda marknadens rörelser, och gör att man kan finna olika candlestickformationer som indikerar vart marknaden är på väg. En sådan formation är bullish piercing line.

En bullish piercing line är en candlestickformation som signalerar att den pågående negativa trenden går mot sitt slut. Kortfattat består den av två staplar, där den första stapeln är negativ, och den andra öppnar under föregående stapels öppning, men stänger över dess mittpunkt. 

I den här artikeln skall vi ta oss en närmare titt på bullish piercing line-formationen och ta redo på om den verkligen fungerar. För att göra det kommer vi använda kvantitativa metoder och backtesta formationen för att se hur den har presterat historiskt.

Låt oss sätta igång!

Definition av bullish piercing line

Bullish Piercing Line

För att en formation skall kallas en bullish piercing line, måste följande kriterier vara uppfyllda:

  1. Första stapeln måste vara negativ, och marknaden ska befinna sig i en negativ trend eller pullback.
  2. Den andra stapeln måste öppna under föregående stapels stängning, men lyckas stänga över dess mittpunkt. Dock inte över föregående stapels öppning, då det skulle innebära att vi har att göra med en bullish engulfing.

Den generella uppfattningen är att en bullish piercing line signalerar en positiv trendvändning.

Fungerar Bullish Piercing Line?

Låt oss ta reda på om formationen verkligen fungerar. För att göra det kommer vi att testa den på 20 år med dagsdata på OMXS30 och S&P500.

Vi kommer att använda följande signaler för våra tester:

  1. Köp om vi har en bullish piercing line, och om marknaden har gått ned innan formationen bildas ( definierat som att  RSI5 är mindre än 40)
  2. Sälj 5 dagar senare.

Test 1: OMXS30 med daglig data

Bullish Piercing Line

Bullish Piercing Line

Som vi kan se i grafen ovan har vi en kurva som går uppåt. Det ser faktiskt helt okej ut! En profit factor på över 3 har vi också!

Test 2 S&P-500 med daglig data

Bullish Piercing Line

Bullish Piercing Line

 

Precis som i tidigare fallet har vi inte heller jättemånga trades, men det ser ut som att mönstret presterat bra! Vi har en profit factor på över 4!

Slutsats

Mycket av den teknisk analys som lärs ut fungerar helt enkelt inte!

Glädjande nog kan vi säga att så inte verkar vara fallet med piercing line-formationen. Som vi såg i våra två tester har det varit gynnsamt att köpa på signalen på både S&P-500 och OMXS30!

Om du är intresserad av att veta vad som fungerar och inte på börsen, rekommenderar vi att du tar dig en titt på vårt kommande TA-Explorer medlemskap!

Vi kommer att använda kvantitativa metoder för att påvisa var den riktiga edgen finns, och vad som är skräp! En riktig ögonöppnare, som du som kursdeltagare kommer att spara mycket pengar på!

Intresserad?

Anmäl ditt intresse nedan, och vi återkommer till dig när lanseringen närmar sig! En trevlig rabatt utlovas!

Hammer – Fungerar denna Candlestick? (Med historisk data)

By | Börsblogg, rot, TA Explorer, trading | No Comments

Candlesticks är en av de mest populära graftyperna som används av traders idag. Med sina färgglada staplar bildar de mönster som är lätta att känna igen. Ett vanligt mönster är hammer-formationen

En hammer är en candlestickformation som består av enbart en candlestick, och som tros föregå en positiv trendvändning. Hammerformationen uppstår således efter en tids nedgång, och har vidare fått sitt namn från det faktum att den liknar en hammare. Kort beskrivet består en hammer-candlestick av en mindre kropp som finnes i den övre fjärdedelen av rangen, med en stor veke på nedsidan.

I den här artikeln skall vi ta en titt på den traditionella uppfattningen av en hammer-candlestick. Med andra ord skall vi titta på vad folk till största del tror om mönstret. 

Vad vi dock också kommer att göra är att ta oss en titt på historiska data för att utröna om mönstret har någon tillförlitlighet i verkligheten!

Låt oss sätta igång!

Hur identifierar man en hammer?

En hammer-candlestick består av enbart en candle till skillnad från andra candlestickformationer, såsom morning star eller bullish engulfing

Hammer Candlestick

Hammer Candlestick

Såhär identifierar du en hammer:

  1. Kroppen är liten och befinner sig i den övre fjärdedelen av rangen. Den kan vara negativ eller positiv. Det spelar ingen roll
  2. Den övre veken är liten eller obefintlig. 
  3. Den undre veken är minst två gånger kroppens längd
  4. Mönstret måste föregås av en nedgång. 

Vad betyder en hammer?

En hammer är en positiv omvändningsformation, som enligt den traditionella uppfattningen visar att marknaden är på väg att vända om från en negativ trend. Med andra ord måste den uppstå efter en tids nedgång. 

En hammer som uppstår efter en tids uppgång är istället en hanging man, och är en negativ omvändningssignal. 

Vad har hänt i marknaden?

Ett candlestickmönster berättar ofta en historia om marknaden och vad som har hänt. Den vanliga tolkningen av en hammer är som följer:

Marknaden öppnar efter en tids nedgång och precis som tidigare dagar fortsätter säljarna att pressa ned priset.

Snart kommer dock köptrycket, vilket leder till att candlesticket, som under dagen ser ut att forma en stor röd candle, återhämtar sig och stänger i den övre fjärdedelen av rangen. 

Det faktum att marknaden lyckades återhämta sig efter dipp, är vad som får oss att tro att den nu skall vända om. 

Fungerar en hammer i verkligheten?

I teknisk analys är det vanligt att vi hör om en massa koncept som skall fungera på marknaderna. I verkligheten fungerar dock väldigt lite. 

För att ta reda huruvida en hammer-candlestick är en bra entrysignal eller inte, testar vi signalen på historisk data. 

Vi kommer att testa på följande marknader:

  1. S&P-500 med 20 års data
  2. OMXS30, också med 20 års data

Här följer våra kriterier:

  1. En hammer
  2. Marknaden idag är lägre än den var 5 dagar sedan

Vi kommer att kliva ur positionen efter 5 dagar, för att få en generell uppfattning om hur mönstret presterat.

Test 1: Hammer på S&P-500

Hammer S&P500

Hammer S&P500

Som vi ser hade vi en stor dipp i början som sammanfaller med IT-kraschen, men sedan dess har mönstret presterat helt okej!

Test 2: Hammer på OMXS30

Hammer OMXS30

Hammer OMXS30

Här ser vi ingen edge alls! Vi hade förlorat pengar över tid om vi hade använt mönstret på OMXS30!

Slutsats

En hammer-formation anses vanligtvis vara en bra indikation på att marknaden skall vända om och gå upp. 

I våra tester fann vi att detta stämmer hyfsat för S&P-500, men inte alls för OMXS30.

Ta reda på vad som fungerar!

 Ofta fungerar inte teknisk analys som det lärs ut i böcker, och många traders går tyvärr ovetandes om att de metoder de använder inte har någon riktig edge. 

Därför har vi beslutat att bygga en helt ny, unik kurs, som lär dig vad som fungerar och inte. Vi kommer att använda kvantitativa metoder för att påvisa var den riktiga edgen finns, och vad som är skräp! En riktig ögonöppnare, som våra elever kommer att spara mycket pengar på!

Och det bästa? Jo, som kursdeltagare kommer DU att ha möjlighet att berätta för oss vad vi skall inkludera i kursen! 

Intresserad?

Anmäl ditt intresse nedan, och vi återkommer till dig när lanseringen närmar sig! En trevlig rabatt utlovas!

 

medelvärden

Medelvärdeskors – Fungerar Moving Average Crossover?

By | Börsblogg, rot, TA Explorer, trading | No Comments

Medelvärdeskors, eller moving average crossover, som det också kallas, är en av de mest kända signalerna inom teknisk analys. I den här artikeln skall inte bara bara beskriva vad ett medelvärdeskors är, utan också använda kvantitativa metoder för att avgöra om  det fungerar eller inte.

Ett medelvärdeskors, eller moving average crossover, är när ett kortare medelvärde går över ett längre medelvärde. Den vanliga tolkningen av signalen är att den kortsiktiga trenden har tilltagit i styrka, och därför signalerar en bra tidpunkt att gå in i marknaden. 

I traditionell teknisk analys används ofta 20-, 50-, 100- och 200-dagars medelvärde, och när man pratar om medelvärdeskors, är det oftast dessa som används. Man kan såklart använda vilka inställningar man vill, men dessa har vunnit störst popularitet. 

 

Medelvärdeskors

Medelvärdeskors

Test av moving average crossover ( Medelvärdeskors)

I vårt test, kommer vi att testa vad som händer när 20- dagars medelvärde går över 50-dagars medelvärde. Med andra vill se vad som händer när den kortsiktiga trenden tilltar i styrka och tar ut den mellanlånga trenden. 

Vi kommer att börja med att testa vår signal på 20 år med daglig data för S&P-500 indexet, och OMXS30 Indexet. 

Här är de regler vi använder:

Köp när 20-dagars glidande medelvärde går över 50- dagars glidande medelvärde

Sälj när 20- dagars glidande medelvärde går under 50- dagars glidande medelvärde. 

Låt oss börja!

Test 1: OMXS30 med daglig data

 

OMXS30 Medelvärdeskors

OMXS30 Medelvärdeskors

I testet ser vi ingen tendens alls. Inget man skulle vilja trada!

Låt oss gå vidare till S&P-500.

Test 2: S&P-500 med daglig data

S&P-50 Moving average crossover

S&P-50 Moving average crossover

Här ser det bättre ut, även om det inte är något som vi skulle vilja trada som det är. Kurvan går i alla fall uppåt!

Test med andra inställningar

I testet ovan använde vi 20- och 50- dagars glidande medelvärden. Låt oss istället se vad som händer om vi använder 50- och 100- dagars glidande medelvärden. På så sätt rör vi oss mot lite längre trender, och kan förhoppningsvis få lite bättre träffsäkerhet. 

Våra testkriterier blir följande

Köp när 50-dagars glidande medelvärde går över 100- dagars glidande medelvärde

Sälj när 50- dagars glidande medelvärde går under 100- dagars glidande medelvärde. 

Test 3: Nya Inställningar på OMXS30

MA crossover OMXS30

MA crossover OMXS30

Till skillnad från förra testet, går kurvan i alla fall upp. Däremot är det ingen vidare edge som är värd att handla på i dess nuvarande form.

Test 4: Nya inställningar på S&P500

Precis som i förra testet, kan vi fastställa att en moving average crossover, eller medelvärdeskors, verkar fungera bättre på S&P500 än på OMXS30. 

Slutsats

Medelvärdeskors, eller moving average crossover fungerar inte särskilt bra på OMXS30, men visar ändå viss edge i S&P-500. 

Vad som kan tilläggas utöver det som framkommit i artikeln, är att tendensen ovan går igen när vi testar i flera andra tidsupplösningar. S&P-500 ser ut att fungera bättre, och och OMXS30 uppvisar ingen edge alls. Detta bidrar till att stärka vår slutsats!

Sluta tro på saker som inte fungerar!

I vårt kommande medlemskap, TA Explorer kommer vi att visa vad som fungerar och inte. Många tror på tekniskt analys som visar sig vara skräp, och därför har vi valt att lansera en tjänst där du som medlem får tillgång till historisk data för candlesticks, indikatorer, strategier och annan teknisk analys. 

Intresserad? Anmäl din adress nedan, för att få mer information närmar kurssläpp!