Category

TA Explorer

teknisk analys kurs och utbildning - trading

NYHET! – Kurs i Teknisk Analys – Jag bygger Sveriges Mest Omfattande Utbildning i TA

By | Börsblogg, TA Explorer, trading | No Comments

Jag håller på med ett spännande nytt projekt.

 

Jag håller på och bygger Sveriges mest omfattande utbildning inom Teknisk Analys. (extremt mycket jobb kan jag tillägga)

 

Den är snart klar. Du kan läsa mer om detta i nedan länk.

 

TA Explorer – En kurs i teknisk analys, börsen och mycket mer!

 

Kursinnehåll:

  • Regelbundna uppdateringar med nytt innehåll!
  • Grafmönster (Patterns & Candlesticks med mera)
  • Tradingindikatorer
  • Vilken diagramtyp som är bäst
  • Hur du tolkar trender och konsolideringar
  • Hur man kan använda volym
  • Varför det kan vara en bra ide att ta en till graf till hjälp
  • Börsens fyra faser
  • Hur du hanterar risker på börsen
  • Börspsykologi (Kort efter kurssläpp)
  • Vilka källor som är trovärdiga och inte!
  • Hur börsen fungerar
  • Obegränsat med support
  • Plus mycket mer!

TA Explorer – Teknisk Analys Utbildning (TA skola)

Bullish Abandoned Baby- Fungerar denna candlestick?

By | Börsblogg, rot, TA Explorer | No Comments

Candlestickformationer har kommit att bli en omåttligt populär inriktning inom teknisk analys, och det finns det en uppsjö av olika candlestickformationer som sägs kunna förutsäga priset på en tillgång med viss tillförlitlighet. En sådan formation är bullish abandoned baby.

En bullish abandoned baby är en positiv omslagsformation som består av tre staplar. Den första stapeln är negativ, och följs av ett negativt gap, varefter den andra stapeln formar en liten kropp och aldrig täcker gapet. Den tredje stapeln öppnar med ett positivt gap, och slutar som en lång, positiv stapel. 

I den här artikeln kommer vi att ta en närmare titt på bullish abandoned baby-formationen och vad den betyder. VI kommer också att testa formationen på historiska data för att se hur den har fungerat i verkligheten.

Låt oss sätta igång

Definition av bullish abandoned baby

Bullish Abandoned Baby

Bullish Abandoned Baby

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en bullish abandoned baby skall uppstå:

  1. Den första stapeln måste vara negativ. Helst skall kroppen vara lång, och vekarna korta.
  2. Den andra stapeln måste öppna lägre än föregående stapels lägstanotering, och vara förhållandevis kort.
  3. Den tredje stapeln måste öppna över den föregående stapelns högstanotering, och forma en positiv stapel.

Den traditionella uppfattningen är att en bullish abandoned baby signalerar att den negativa trenden är på väg att vända om och bli positiv.

Fungerar bullish abandoned baby?

För att reda ut om formationen fungerar som det sägs, kommer vi att testa den på S&P-500 och OMXS30 börsindex. Vi kommer att använda 20 år med daglig data för båda marknaderna.

Här följer testreglerna.

Köp om:

  1. Vi har en bullish abandoned baby
  2. Marknaden har gått ned, definierat som att stängningen för andra stapeln i formationen är lägre än stängningen fem dagar sedan

Vi säljer av positionen efter fem dagar.

Test 1: Bullish abandoned baby på OMXS30

Bullish Abandoned Baby OMXS30

Bullish Abandoned Baby OMXS30

När vi kör testet på OMXS30 finner vi att vi har ganska få signaler, vilket gör det svårt att bedöma om det finns en edge eller inte i mönstret.

Låt oss testa formationen på S&P500 istället.

Test 2: Bullish abandoned baby på S&P500

Bullish Abandoned Baby SP500

Bullish Abandoned Baby SP500

Här har vi t.o.m ännu färre signaler, men ingen vidare kurva för de få trades vi faktiskt har.

Slutsats

Bullish abandoned baby ser inte ut att fungera särskilt bra på OMXS30 och S&P500.

Faktum är att väldigt lite av den teknisk analys som lärs ut fungerar!

Om du är intresserad av att veta vad som fungerar och inte på börsen, rekommenderar vi att du tar dig en titt på vårt kommande TA-Explorer medlemskap!

Vi kommer att använda kvantitativa metoder för att påvisa var den riktiga edgen finns, och vad som är skräp! En riktig ögonöppnare, som du som kursdeltagare kommer att spara mycket pengar på!

Intresserad?

Anmäl ditt intresse nedan, och vi återkommer till dig när lanseringen närmar sig! En trevlig rabatt utlovas!

Bullish Engulfing i trading- Fungerar denna candlestick?

By | Börsblogg, rot, TA Explorer, trading | No Comments

Candlesticks är en graftyp som har vunnit stor popularitet under senare år. De stora, färglagda staplarna gör det lätt att förstå var priset har varit, och lägger även grunden för en hel drös candlestickformationer som används aktivt av många traders. En vanlig candlestickformation som är populär bland många traders, är ”bullish engulfing”.

En bullish engulfing är en candlestickformation som består av två staplar. Den första stapeln är negativ, och dess kropp omsluts till fullo av den följande, positiva stapeln.

I den här artikeln skall vi ta en närmare titt på bullish engulfing-formationen, och försöka utröna om den har någon edge som många tror, eller inte.

Och till skillnad från många andra som talar sig varma om olika tradingkoncept och idéer, kommer vi inte att gissa, utan använda oss av kvantitativa metoder för att få reda på hur det verkligen står till.

Men först skall vi bara ta oss en titt på den vedertagna och traditionella synen på vad en bullish engulfing är, och vad den betyder!

Vad är en bullish engulfing?

Bullish Engulfing

Bullish Engulfing

En bullish engulfing definieras på följande vis:

  1. Första candlesticken är negativ
  2. Den andra candlesticken är positiv, och öppnar lägre än föregående stapels stängning, för att sedan stänga över föregående stapels öppning.
  3. Marknaden måste ha fallit innan de två överstående kriterierna är uppfyllda

Vad signalerar en bullish engulfing?

Den traditionella uppfattningen är att en bullish engulfing är en positiv omslagsformation som sker efter en tids nedgång. Med andra ord förväntas den kortsiktiga trenden att byta riktning, från negativ till positiv.

Är bullish engulfing-formationen så tillförlitlig som det sägs?

Den vedertagna uppfattningen är att en bullish engulfing är en formation som är relativt pålitlig. Vad vi dock ofta ser, är att den konventionella uppfattningen inte överensstämmer med verkligheten.

För att ta reda på huruvida detta gäller bullish engulfing, har vi valt att backtesta formationen för att få fram statistik kring hur den har presterat historiskt.

Vi kommer att testa formationen på följande två index/aktier. 

  1. OMXS30 Börsindex
  2. De 100 aktier som utgör S&P-100. Med andra ord de 100 största aktierna i USA

Vi kommer att använda 20 år av data för båda.

Låt oss börja!

________________________________________

Test 1: bullish engulfing på OMXS30

Vi börjar med att testa en bullish engulfing på OMXS30 börsindex.

Dessa är de regler vi använder:

  1. Köp om en bullish engulfing inträffar, oavsett om marknaden har gått ned innan eller inte.
  2. Sälj 5 dagar senare.

Låt oss se hur detta presterade!

Bullish Engulfing

Bullish Engulfing

Som ni ser fungerar det inget vidare! Signalen har t.o.m gått med förlust! Inget bra betyg!

_______________________________________________

Test 2: bullish engulfing på aktierna i S&P-100

Föregående test visade inga lovande resultat. Men hur ser det ut om vi använder samma regler på aktierna i S&P-100?

Bullish Engulfing

Bullish Engulfing

Inget vidare här heller! Med andra ord kan vi konstatera att en bullish engulfing, utan något filter, inte är en tillförlitlig signal.

Däremot är en bullish engulfing som bekant en vändningssignal, vilket innebär att den sägs ha bäst träffsäkerhet när marknaden har gått ned ett tag. Detta är något vi inte har tagit hänsyn till i vårt test.

Ett filter

För att testa hur prestandan förändras efter att marknaden har gått ned, använder vi oss av RSI med 2 som inställning. Vi kräver att denna skall vara lägre än 20 när den negativa stapeln (den första) i formationen bildas, för att vi skall ta en position.

På så sätt vet vi att marknaden är översåld, vilket historiskt faktiskt har varit en ganska bra indikation att marknaden är på väg att vända om.

För att demonstrera detta, kan vi i grafen nedan se hur det hade gått om vi hade köpt när RSI2 går under 20, och säljer  5 dagar senare.

Låt oss nu testa hur RSI-filtret fungerar tillsammans med en bullish engulfing på OMXS30 och S&P-100!

____________________________________________________

Test 3: bullish engulfing på OMXS30 med ett RSI-filter

Vi börjar återigen med OMXS30-indexet.

De regler vi använder i testet är följande:

  1. Standarddefinitionen av en bullish engulfing
  2. RSI2 måste vara under 20 när den negativa stapeln (den första) i formationen bildas
  3. Vi går ur positionen efter 5 dagar

 

Bullish Engulfing OMXS30

Bullish Engulfing OMXS30

Detta ser inte bra ut alls.

Faktum är att användandet av en bullish engulfing har lyckats förstöra en i grunden lönsam signal! Mycket uppseendeväckande!

________________________________________________________

Test 4: bullish engulfing på aktierna i S&P-100, med RSI-filter

Låt oss till sist ta en titt på hur signalen fungerar på aktierna i S&P-100. Vi använder samma kriterier som i det föregående testet.

SP100 20 års data

SP100 20 års data

Den här gången går vi i alla fall inte med förlust. Vi lyckas hålla oss över nollan, även om signalen inte visar någon som helst edge.

Fungerar bullish engulfing?

Utifrån våra tester verkar det som att en bullish engulfing inte är en tillförlitlig candlestickformation.

Kanske har vi missat att testa med något speciellt filter som gör signalen lönsam, men det är inte särskilt sannolikt. När man bygger en tradingstrategi vill man se att signalen redan är lönsam i grunden, utan filter. Upptäcker man en sådan signal, kan man därefter använda ett filter för att förbättra prestandan.

Som vi kan se i de tester vi har gjort, finns det ingen sådan tendens överhuvudtaget i bullish engulfing-mönstret.

Men hur kommer det sig att formationen inte fungerar?

Jo, vi skulle vilja peka på främst två faktorer:

1. Formationen saknar en edge

Den första anledningen är ganska vanlig, och gäller faktiskt den mesta teknisk analys som används av traders idag. Det är väldigt svårt att finna en edge, och det som i tradingkretsar framhålles som fungerande och vinnande koncept, är sällan det.

I fallet med bullish engulfing, är det mycket tydligt att vi har att göra med en signal som inte fungerar på det sätt som många tror!

2. Den leder till att vi går in för sent i marknaden

Den andra anledningen är lite mer teknisk, och handlar om hur formationen är uppbyggd. Som ni  kanske minns, hade vi en edge om vi gick in i marknaden efter att RSI hade gått under 20. Problemet vi stötte på var att edgen var som bortblåst när vi kombinerade en låg RSI-nivå med en bullish engulfing.

Om man däremot tar sig en närmare titt på många strategier som försöker köpa på att marknaden snart håller på att vända om, noterar man att de ofta har många små vinster och några större förluster.

Problemet med en bullish engulfing är att den andra stapeln som omfamnar den första är så stor, att mycket av den kommande rörelsen i marknaden redan har skett när vi går in i positionen. Med andra ord kommer vi in för sent i marknaden.

Som vi kan se i våra tester, är alltså inte en bullish engulfing statistiskt sett en signal som visar att marknaden SKALL gå upp. Den kan snarare sägas vara en signal som visar att marknaden HAR gått upp. 

Bullish engulfing i andra tidsupplösningar

Tidsupplösning

Tidsupplösning?

I testet ovan har vi siktat in oss på daglig tidsupplösning, och kan således inte uttala oss om en bullish engulfing fungerar bättre i andra tidsupplösningar. Vad vi dock kan säga, är att det är mycket svårare att hitta edger på intradagsdata än på daglig data.

Därför ser vi det som ganska osannolikt att en bullish engulfing skulle fungera bättre på intradagsdata, utan att utesluta någon möjlighet.

Slutsats

I trading hör vi ofta om många saker som sägs fungera bra, men tyvärr fungerar bara en bråkdel av det som lärs ut. Bullish engulfing verkar tyvärr vara en sådan signal, som lärs ut av många, men som egentligen inte fungerar!

Faktum är att vi har tröttnat på att se traders slänga sig runt med koncept som inte fungerar, och bestämt oss för att försöka göra något åt det!

Därför har vi beslutat att bygga en helt ny, unik kurs, som lär dig vad som fungerar och inte. Vi kommer att använda kvantitativa metoder för att påvisa var den riktiga edgen finns, och vad som är skräp! En riktig ögonöppnare, som våra elever kommer att spara mycket pengar på!

Och det bästa? Jo, som kursdeltagare kommer DU att ha möjlighet att berätta för oss vad vi skall inkludera i kursen! 

Intresserad?

Anmäl ditt intresse nedan, och vi återkommer till dig när lanseringen närmar sig! En trevlig rabatt utlovas!

Bullish Kicker Candlestick – Fungerar bullish kicker i trading?

By | Börsblogg, rot, TA Explorer, trading | No Comments

Candlesticks har kommit att bli en av de mest populära formerna av teknisk analys. Med sina färgglada kroppar och svarta vekar underlättar de att se hur marknaden har rört sig, och tillhandahåller ledtrådar kring vad som kommer att hända framöver. En vanlig candlestickformation är bullish kicker.

En bullish kicker är en positiv candlestickformation som består av två staplar. Den första stapeln är negativ, och följs av en positiv stapel som öppnar över föregående stapels högstanotering.

I den här artikeln skall vi ta oss en närmare titt på bullish kicker-formationen och dess betydelse. Vi kommer också att testa formationen på historisk data, för att se hur den verkligen fungerar.

Definition av Bullish Kicker-formationen

Bullish Kicker

Bullish Kicker

För att en bullish kicker skall bildas, måste följande villkor vara uppfyllda:

  1. Den första av de två staplarna måste vara negativ. Helst skall den stänga långt nere i rangen, och ha mycket små vekar.
  2. Den andra stapeln skall öppna över föregående stapels öppning, och sluta som en positiv stapel.

Vad betyder en bullish kicker?

Den traditionella uppfattningen är att en bullish kicker uppstår efter en tids nedgång och signalerar att den negativa trenden är på väg att vända om. Med andra ord är det en positiv omslagsformation.

Vissa anser också att formationen går att klassificera som en positiv fortsättningsformation, vilket innebär att den uppstår i en positiv trend, och signalerar att marknaden skall gå upp ännu mer.

Fungerar Bullish Kicker?

Inom teknisk analys finns det många koncept och mönster som sägs ha en edge, men som helt enkelt inte fungerar.

Och för att ta reda på om bullish kicker är ett sådant mönster, skall vi simulera det på historisk data, för att se hur det har presterat.

Vi kommer att testa formationen på följande två marknader, med 20 års historik på dagliga bars:

  • OMXS30 börsindex
  • S&P-500 Börsindex

Reglerna är som följer:

  1. Köp om vi har en bullish kicker
  2. Sälj fem dagar senare

Låt oss sätta igång!

Test 1: Bullish Kicker på OMXS30

Bullish Kicker OMXS30

Bullish Kicker OMXS30

Som vi ser verkar det inte finnas någon edge överhuvudtaget på det svenska indexet.

Låt oss istället se hur det ser ut på S&P-500

Test 2: Bullish Kicker på S&P-500

Bullish Kicker S&P500

Bullish Kicker S&P500

Här ser det lite bättre ut. Vi har en uppåtgående kurva, om än en väldigt hackig sådan.

Slutsats

Som vi kan se på våra två tester, verkar det som att det inte finns någon större edge i trada bullish kicker formationen på S&P500 och OMXS30.

Tyvärr är detta fallet med en hel del av den tekniska analys som lärs ut online.

Om du är intresserad av att veta vad som fungerar och inte på börsen, rekommenderar vi att du tar dig en titt på vårt kommande TA-Explorer medlemskap!

Vi kommer att använda kvantitativa metoder för att påvisa var den riktiga edgen finns, och vad som är skräp! En riktig ögonöppnare, som du som kursdeltagare kommer att spara mycket pengar på!

Intresserad?

Anmäl ditt intresse nedan, och vi återkommer till dig när lanseringen närmar sig! En trevlig rabatt utlovas!

 

 

Dark cloud cover candlestick – Fungerar dark cloud cover i trading?

By | Börsblogg, rot, TA Explorer, trading | No Comments

Candlesticks har kommit att bli mycket populära bland traders och investerare på senare år. De gör det enkelt att se hur marknaden har rört sig, vilket har lett till en uppsjö av olika candlestickformationer. I den här artikeln skall vi ta en närmare titt på dark cloud cover-formationen.

En dark cloud cover är ett candlestickmönster som uppstår efter en tids uppgång, och signalerar att trenden är på väg att ändra riktning. En dark cloud cover består av två staplar, där den första är positiv, och följs av en negativ stapel som öppnar över föregående dags stängningskurs, men stänger under dess mittpunkt. 

I den här artikeln skall undersöka huruvida en dark cloud cover fungerar som de flesta tror eller inte. Vi kommer att använda oss av kvantitativa metoder och backtesting för att se hur formationen har presterat historiskt.

Men innan vi gör det, skall vi ta oss en närmare titt på dark cloud cover-formationen och dess innebörd.

Dark Cloud Cover – Definition och Innebörd

Dark Cloud Cover

Dark Cloud Cover

Definitionen av en dark cloud cover är som lyder:

  1. Den första stapeln är positiv och del av den pågående positiva trenden.
  2. Nästa dag öppnar högre än föregående stapels stängning, men stänger under föregående stapels mittpunkt.

Eftersom att mittpunkten på en lång stapel enligt traditionell teknisk analys är en bra motståndsnivå, innebär det att en dark cloud cover signalerar att en viktig motståndsnivå inte höll. Därför anses mönstret vara en negativ reversalformation, och i förlängningen en blankningssignal.

Fungerar dark cloud cover i trading?

Nu när vi väldig snabbt har gått igenom den traditionella innebörden, är det dags att ta en närmare titt på hur mönstret faktiskt presterar i verkligheten.

För att göra detta, kommer vi att testa dark cloud cover-formationen på OMXS30 och S&P-500. Vi kommer att använda 20 år med data, och våra testkriterier kommer att vara som följer:

Vi köper om:

  1. Vi har en dark cloud cover
  2. Börsen står högre än 5 dagar tillbaka.

Vi går sedan ur positionen efter 5 dagar.

Test 1: Dark cloud cover på OMXS30

Dark Cloud Cover OMXS30

Dark Cloud Cover OMXS30

Som vi ser, finns här ingen edge alls!

Låt oss gå vidare till S&P-500 istället!

Test 2: Dark cloud cover på S&P-500

Dark Cloud Cover S&P-500

Dark Cloud Cover S&P-500

Här ser det då rakt inte bättre ut! Faktum är att du hade tjänat pengar om du hade gått long i marknaden istället!

Slutsats

Dark cloud cover fungerar inget vidare, varken på den svenska eller amerikanska börsen.

Detta är inte så konstigt, då det är mycket svårt att tjäna pengar på att blanka marknaden. Börsens långsiktiga trendriktning är positiv vilket innebär att det är mycket svårt att finna en signal som är tillräckligt stark för att övervinna börsen driv uppåt.

Här finner du fler tester på teknisk analys av olika sort!

Låt dig inte luras av hitte-på-mönster!

Teknisk analys är ett ämne som lockar stora skaror, men tyvärr fungerar väldigt lite av det som lärs ut i böcker eller på internet!

Därför har vi beslutat att bygga en helt ny tjänst, där du som medlem kommer få tillgång till historiska tester för de mest använda koncepten inom teknisk analys!

Intresserad? Anmäl din adress nedan, för att få mer information närmar kurssläpp!