Korrelation mellan aktier i OMXS30
Exempel på korrelation mellan aktier i indexet.
1. Atlas Copco (ATCO-B) och Ericsson (ERIC-B): +0.87
2. Electrolux (ELUX-B) och Handelsbanken (SHB-A): +0.86
3. Investor (INVE-B) och Nordea Bank (NDA-SEK): +0.78
4. Ericsson (ERIC-B) och Telia Company (TELIA-SEK): +0.77
5. H&M (HM-B) och SCA (SCA-A): +0.76
6. Volvo (VOLV-A) och Sandvik (SAND-A): +0.68
7. ABB (ABB-B) och SKF (SKF-B): +0.67
8. AstraZeneca (AZN-SEK) och Swedbank (SWED-A): +0.65
9. Telia Company (TELIA-SEK) och SSAB (SSAB-A): +0.62
10. Skanska (SKA-A) och Volvo (VOLV-A): +0.60
11. SCA (SCA-A) och Swedbank (SWED-A): +0.59
12. Loomis (LOOM-B) och NCC (NCC-A): +0.56
13. Lundbergs (LUND-B) och SEB (SEBA-SEK): +0.55
14. SEB (SEBA-SEK) och Swedbank (SWED-A): +0.49
15. H&M (HM-B) och Volvo (VOLV-A): +0.48
16. Autoliv (ALIV-SDB) och Sandvik (SAND-A): +0.46
17. Boliden (BOL-A) och Kinnevik (KINV-B): +0.44
18. SSAB (SSAB-A) och Investor (INVE-B): +0.42
19. Ericsson (ERIC-B) och SEB (SEBA-SEK): +0.40
20. Assa Abloy (ASSA-B) och SCA (SCA-A): +0.36
21. Loomis (LOOM-B) och SSAB (SSAB-A): +0.35
22. Boliden (BOL-A) och Swedbank (SWED-A): +0.34
23. Electrolux (ELUX-B) och Swedbank (SWED-A): +0.32
24. Autoliv (ALIV-SDB) och SEB (SEBA-SEK): +0.31
25. H&M (HM-B) och Nordea Bank (NDA-SEK): +0.27
26. Assa Abloy (ASSA-B) och Nordea Bank (NDA-SEK): +0.25
27. Atlas Copco (ATCO-B) och Handelsbanken (SHB-A): +0.23
28. SKF (SKF-B) och Swedbank (SWED-A): +0.21
29. ABB (ABB-B) och Nordea Bank (NDA-SEK): +0.19
30. Sandvik (SAND-A) och Swedbank (SWED-A): +0.17
Korrelationen mellan aktier i OMXS30 är ett mått som används för att identifiera samband och mönster mellan olika aktier i indexet. För att mäta korrelationen mellan aktierna, används ett korrelationsindex, vilket är ett statistiskt verktyg som visar hur starkt de olika aktierna är korrelerade. Ett högt korrelationsindex indikerar att rörelser i en aktie påverkar rörelser i en annan aktie. Ett lågt korrelationsindex indikerar att det inte finns något samband mellan aktierna. Korrelationen mellan aktier i OMXS30 kan användas för att ta beslut om portföljval, diversifiering och riskhantering.
Korrelationen mellan aktierna i OMXS30 kan också användas för att förutsäga rörelser i indexet. För att göra detta krävs det att man kombinerar korrelationen mellan aktierna med deras vikt i indexet. När man undersöker rörelser i indexet, är det viktigt att ta hänsyn till korrelationen mellan aktierna. Det är också viktigt att komma ihåg att korrelationen mellan aktierna är dynamisk och ändras över tiden. Därför är det viktigt att regelbundet övervaka korrelationen för att kunna ta rätt beslut om portföljval, diversifiering och riskhantering.
Summering
Korrelationen mellan aktier i OMXS30 är ett mått för att identifiera samband och mönster mellan olika aktier i indexet. Genom att mäta korrelationen mellan aktier kan man ta beslut om portföljval, diversifiering och riskhantering. Exempel på korrelationer mellan aktier i indexet är Atlas Copco (ATCO-B) och Ericsson (ERIC-B) som har en korrelation på +0.87, H&M (HM-B) och Volvo (VOLV-A) som har en korrelation på +0.48 och SKF (SKF-B) och Swedbank (SWED-A) som har en korrelation på +0.21. Dessa exempel visar på att olika aktier har olika styrka i korrelationerna mellan dem, något som kan användas till att förbättra riskhanteringen och diversifieringen av portföljen.