0
was successfully added to your cart.

Varukorg

I maj 2016 så gjorde jag en analys om vilken timma på dagen som det var bäst att köpa aktier på Stockholmsbörsen. Jag gjorde även en potentiell strategi för OMX30. Du kan läsa mer om denna analysen här. 

Nu har det gått över 1 år och i den analysen som jag gjorde då använde jag cash-data för testerna. Hur ser strategin ut idag (juni 2017) applicerad på den lite tuffare terminskursdatan? Denna gången med slippage och courtage inkluderat. Här nedan ser du avkastningskurvan för detta. Som ni ser så fungerar edgen även på terminsdata och med applicerad slippage.  Det senaste året har haft en positiv utveckling vilket är positivt då detta är ren ”out of sample”.  Testen är gjord på 7 års data.

 

Nyfiken på koden? Som Algotradingmedlem får du ta del av den.

Join the discussion One Comment