Tradingsystem och mekaniska strategier – OMX, SP500, DAX + mfl (som fungerar 2018)
12

Här samlar jag alla mekaniska strategier som finns att köpa på Samuelssons Rapport.

***Glöm inte att det finns mängder med bra robusta tradingstrategier som du kan ta del av både gratis och som medlem.

Tradingsystemen är testade med de verktyg som jag använder i min utbildning för att säkerställa att något är robust och inte är överoptimerat. Av alla metoder som jag har sett och använt så är detta den överlägset bästa metoden för att analysera och testa en strategi.

Alla tradingsystem är utvecklade i programspråket Easy Language som används av programvarorna Tradestation och Multicharts. Courtage och slippage är inkluderat i alla strategier.

Strategierna är riktade till både privata och institutionella kunder. Jag kommer aldrig sälja mer än 5-7 kopior av någon strategi. Detta för att säkerställa att din kod och strategi förblir unik och robust. Använder för många traders samma strategi så brukar det vara en tidsfråga innan den slutar att fungera lika bra.

OBS. Vill du ha en komplett rapport på någon av tradingsystemen så kontakta mig via mail så skickar jag över det. Just nu visar jag bara en avkastningskurva vilket inte säger så mycket egentligen.

Är det någon marknad du saknar? Maila mig och fråga. Jag kanske har den eller kan göra en åt dig)

LÄS MER

Trading strategier – Alla mekaniska strategier som har lagts upp på Samuelssons Rapport sedan 2008.
Vilka är de bästa swingtrading strategierna?

Jag är nummer 1 på Kevin Davey’s ”Strategy clubs” lista för tradingstrategi-design

Jag gick för några år sedan en kurs hos Kevin Davey. Mycket beroende på hans Strategy club vilket är en klubb där du skickar över strategier till Kevin och där han simulerar strategierna i 6 månader för att se att dom håller för riktig trading. De som lyckas med att skicka över strategier som är tillräckligt robusta får som vinst alla andras strategier som passerat den månaden. Detta sker på månadsbasis.

30% mer strategier än nummer 2

Sedan detta startade så ligger jag som nummer 1 i världen för mest robusta strategier som passerat i hans klubb. Jag har i skrivande stund 30% mer strategier som passerat kriterierna för robusthet än tvåan. Det är många som vill åt dom där strategierna kan jag lova så konkurrensen är hård.

Varför nämner jag detta?`Jo, för att jag vill att du skall få en oberoende källa på att mina metoder fungerar. Mina metoder är ganska lika Kevins även om dom inte är helt lika. 


Tradingstrategier – Allt för Daytrading, swingtrading, mekanisk trading och algotrading

Om du följer länken tradingstrategier så hittar du alla de tradingsystem som är upplagda på Samuelssons Rapport.

Här nedan följer ett litet urval av strategier som är utvecklade för Eurex. Det är långt ifrån ett komplett bibliotek av mina strategier utan bara en del av det. Det bästa är att kontakta oss för att få aktuell status.

Här är också ett litet urval av de strategier som jag säljer och om handlas på Eurex. Det finns fler som jag inte tagit med i listan nedan. Om ni söker någonting särskilt i tradingstrategi-väg så hör gärna av er och fråga om jag har det. Ni kan maila mig på: samuelssonsrapport (SNABEL-A) gmail.com

OBS. Vill du ha en komplett rapport på någon av tradingstrategierna så kontakta mig via mail så skickar jag över det. Just nu visar jag bara en avkastningskurva vilket inte säger så mycket egentligen.

Här är de tradingstrategier som du får på köpet om du går min algotradingkurs.

Läs också:  15 bästa swingtrading strategierna för traders – Tradingsystem som fungerar 2018


DAX – 20 min bars – Daytrader PRIS: 25000 SEK

En pålitlig daytrader i tyska DAX-indexet som handlas på Eurex. Den trendföljande logiken i tradingstrategin gör den extra robust mot förändringar i marknaden. Maila mig för ytterligare information om trading strategin.

DAX – 5 min bars – Daytrader PRIS: 20000 SEK

Detta är också en pålitlig daytrader i tyska DAX-indexet som handlas på Eurex. Denna trading strategin handlar breakouts och har varit en trotjänare i min portfölj i många år. Maila mig för ytterligare information om tradingstrategin.

DAX – 5 min bars – Daytrader PRIS: 25000 SEK

Detta är också en pålitlig daytrader i tyska DAX-indexet som handlas på Eurex. Denna trading strategin handlar vid olika gapsituationer. Denna tradingstrategin har också  varit en trotjänare i min portfölj i många år. Maila mig för ytterligare information om trading strategin.


DAX – Daily bars – Nighttrader PRIS: 20000 SEK

Detta är en natttrader i tyska DAX-indexet som handlas på Eurex. Denna tradingstrategin köper vid på kvällen och säljer vid öppningen nästa morgon. En pålitlig trader som är en perfekt diversifiering för de flestas tradingportföljer. Maila mig för ytterligare information om trading strategin.

 

Kom ihåg att det finns en betydande risk för förlust i handel med aktier. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Handla inte med pengar du inte har råd att förlora. 

Den information och de analyser som ni finner på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingenting häri skall tolkas som personlig investeringsrådgivning. Under inga omständigheter skall denna information ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla något värdepapper. Jag kan heller inte garantera att något av den information som du hittar på denna webbplats är korrekt, och att något skrivet här bör eller kan bli föremål för oberoende kontroll. Du, och du ensam, är ansvarig för eventuella investeringsbeslut du gör. De idéer och tradingstrategier som finns på webbplatsen ska aldrig användas utan att du först bedömer din egen personliga och ekonomiska situation, eller att du rådfrågar en professionell finansiell rådgivare. Mina tankar och åsikter kommer också att ändras från tid till annan allteftersom som jag lär och samlar på mig mer kunskap.

nasdaq daytrader

En algotradingelev berättar om utbildningen och hur det gick efteråt – (1 år senare)

| Daytrading, Livet som trader, Övriga ämnen, Robothandel, Teknisk Analys, trading, Tradingstrategier | No Comments
En algotradingelev berättar om tiden efter algoutbildningen Hej! Mitt namn är William och jag hade turen att stöta på Håkans hemsida (Samuelssons Rapport) i slutet av 2017. I början var jag skeptiskt. Trading är ett ämne som tenderar att dra till sig lurendrejare av många slag, och av erfarenhet visste jag att försiktighet är den bästa medicinen mot att bli lurad. Jag fortsatte att läsa på Samuelssons Rapport och blev alltmer imponerad av den uppriktighet som genomsyrade allt som publicerades. Visserligen var artiklarna ibland något slarvigt skrivna, men innehållet var alltid av det bästa slaget. Tillsammans med den brutala uppriktigheten över vad trading egentligen är och avsaknaden av löften om ”guld och gröna skogar”, gjorde det att jag tillslut fattade mod att kontakta Håkan personligen för att höra mer om hans kurser. Jag var speciellt intresserad av algotrading, och vi kom fram till att Algotrading professional-paketet var det bästa för mig. Vi påbörjade vi våra samtal och jag fick mina strategier. I mitt fall var det lite annorlunda än med de flesta som går Håkans utbildningar, har jag fått höra i efterhand. Jag är en mycket energisk person, och faktum var att jag hade lärt mig en stor del av den teori som Håkan brukar lära ut, på egen hand. Med tanke på att utbildningen är skräddarsydd var detta inget problem, och vi kunde istället gå igenom mer avancerade koncept! Nu i efterhand inser jag hur otroligt billigt algotradingpaketet var. Idag, ett år efter att jag började trada, har jag tjänat tillbaka den summan nästan tiofalt. Otroligt prisvärt, och en kickstart på vilken algotrading-karriär som helst. Man skall inte underskatta hur långt tid det tar att finna bra strategier! Nog för att du kan finna en strategi inom en rimlig tidsperiod. Det som tar tid är att få nog med förtroende för dina strategier för att kunna handla dem live! Håkan som mentor Även om jag kunde en hel del av det som skulle läras ut, kan jag inte nog sätta emfas på hur viktig det har varit för mig att ha någon att bolla idéer och funderingar med. På internet finns det oerhörda mängder information, och det är nästan oundvikligt att inte bli förvirrad av alla motstridiga uppgifter. Med hjälp av Håkan har jag kunnat sortera bort falsk och rentav skadlig information, och istället fått ta del av en erfaren traders perspektiv på saker och ting. Idag inser jag att det har varit helt ovärderligt för mig! Jag har sparat flera år av att försöka och misslyckas genom att ta del av Håkans kunskaper och goda råd! Var är jag idag? Efter utbildningen spenderade jag oerhörda mängder med tid på att bygga strategier. Det är mycket tufft, men efter att ha byggt snart 200 strategier - av vilka de flesta inte kommer att gå att handla, vilket är alldeles normalt - har jag lärt mig oerhört mycket! Min trading håller nu på att expandera till allt fler marknader allteftersom att mina strategier passera robusthetskraven som jag har fått lära mig av Håkan! Rekommenderar jag Håkans Algotradingkurs? Ja! Jag törs säga att Håkan är den mest, eller i alla fall en av de mest kunniga traders vi har i Sverige. Att få lära sig trading från honom har varit mycket givande! Man skall dock inte gå in med förväntningen att man ska kunna trada ”lite vid sidan om” och göra enorma vinster. Trading är mycket tidskrävande om du vill ha de höga avkastningar som många drömmer om. Hursomhelst. Om du är redo att lägga ner din själ i tradingen, kan jag inte nog rekommendera Håkans kurs. Den har varit ovärderlig för mig, och jag tror också att den kommer vara det för dig! //William (Är du intresserad av Algotradingutbildningen och vill komma i kontakt med William så kan du maila Samuelssons Rapport om det)

15 bästa swingtrading strategierna för traders – Tradingsystem som fungerar 2019

| Börsblogg, Robothandel, Teknisk Analys, Tradingstrategier | No Comments
Vilka är de bästa swingtrading strategierna? Ja, jag vet inte om dessa är de bästa men jag tänkte att jag kunde lista några swingtrading strategier som är bra och som fortfarande fungerar och som gjort det under en längre tid. Jag har sökt på internet och letat upp de som såg mest lovande ut. Efter det så har jag testat dom olika tradingstrategierna i Multicharts och försökt att avgöra vilka som är bäst. Jag har då tittat på drawdown, profit factor, average % winners och hur jämn avkastningen varit månad till månad. Av de jag testat så kommer här de 15 som jag valde ut. Capture The Big Moves! RSI strategi för trading i aktier – indikator | (2018 uppdatering) Connors 2-Period RSI Update Using Fear to Time the Market Double seven – hur jag använder strategin 2018 A Simple Pullback Strategy – Full Test Results And Rules A quantitative system for mean‐reversion Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30 PIRDPO Simple Ideas for a Mean Reversion Strategy VXX & XIV Strategies Two Buy Signals From A Strategy With 83% Winners The Improved R2 Strategy: 84% Correct with Just 6 Rules A Simple Rotational System Among Low Beta Stocks Some Simple Shorting Systems For Downtrends Som medlem på Samuelssons Rapport så har man tillgång till bland annat följande swingtradingstrategier. Jag försöker publicera en ny strategi eller edge så ofta jag kan. Jag har gjort det i ett par år nu och det börjar bli en ganska lång lista med edger. Sedan starten av Robust Trader så har edge- och strategiskapandet övergått dit. Du kan läsa mer om våra edger där via följande länk. Blanka OMX index – strategi Konsolidering i OMX – Vad blir effekten efter dagar av konsolidering efter stor range day XACT Bull + breddata = fantastiskt Köp SPY i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan 1993 Vad blir effekten av några dagars konsolidering efter en stor range day i SP500? Klockren edge för reversals i OMX Swingtrading strategi Ultimat Trading med hjälp av TRIN indikatorn LÄS MER Trading strategier - Alla tradingstrategier som har lagts upp på Samuelssons Rapport sedan 2008 11 bästa daytrading strategierna för daytraders – Tradingsystem som fungerar 2018 Tradingsystem och tradingstrategier - OMX, SP500, DAX + mfl (som fungerar 2018)   Vad är swingtrading? Swingtrading är ett av de mest populära sätt att handla aktivt inom trading på börsen överhuvudtaget. Det är en metod som syftar till att man gör snabba aktieköp. Det vanligaste är att investeringen på det här sättet sker mellan några dagar till ett par veckors tid. För att veta när det är ett bra tillfälle att köpa och sälja kan man bland annat använda sig av olika analysmetoder där man kollar på saker som trender, rapporter, teknisk analys och unika historiska mönster och algoritmer. Fördelen med swing trading som jag ser det är att man har möjlighet att behålla sitt vanliga jobb och handla vid sidan av. Att ha det som en hobby. Du kan då sakta men säkert bygga upp ditt tradingkapital och behöver inte sitta framför en tradingskärm hela dagarna. Det är perfekt om man är nybörjare med andra ord. Med vissa typer av trading strategier kan du klara dig med 15-20 minuter arbetstid framför skärmen per dag. Att börja med swingtrading Swing Trading är bra om man vill börja med trading. Det lite enklare än daytrading i och med att man tar längre positioner. Inom day trading så avslutar du din trade innan dagen är slut. I swing trading kan du lägga ordrar på kvällen innan nästa dags öppning eller på morgonen innan börsen öppnar eller kanske under dagen om du har tid  och hellre vill det. Man kan alltså välja när man vill handla och det är inga problem att lägga ordrar innan börsen öppnar, det är bara att gå in på sin aktiemäklare och lägga ordrarna som du vill ha utfört den dagen. På detta sättet är det en bra start om du har ett långsiktig mål att leva på trading. Om du lyckas bemästra swingtrading så kan du sedan gå vidare till mer avancerade former av trading såsom day trading eller algo trading. Det är med andra ord perfekt för en nybörjare.

Vad blir effekten av några dagars konsolidering efter en stor range day i DAX?

| Tradingstrategier | One Comment
Jag körde en liknande test för OMX häromdagen. Vad händer efter en stor range day och konsolidering i DAX (Cashindex)? En konsolidering där vi först har en stor ”rangeday” (high-low) och sedan några dagar med mindre ”ranges” än den första. Den bästa exiten är efter 5 dagar. Då får man bäst vinst och profit factor. Procent vinnare blir högre efter 4 dagar. Få trades men den kanske kan ge inspiration till ytterligare analyser om man inte vill handla den som den är. (mer…)

The Robust Trader Goes Live!

| Börsblogg, trading, Tradingstrategier | No Comments
The Robust Trader Goes Live! The Robust Trader is finally launching! We're busy filling the site with new content and services! The coming year will be packed with exciting launches of both free, and paid services and products! To celebrate this, the first 50 members get a 30% discount on our Gold Annual Plan! With this membership, you will get strategies and edges trading a range of different markets, delivered to you every month!  

Ja, jag är fortfarande nummer 1 i hela världen på att designa tradingstrategier!!!

| Livet som trader, trading, Tradingstrategier | No Comments
Nja, naturligtvis är det mindre troligt att jag är bäst i världen på detta. Däremot så är det så att på Kevin Daveys lista med deltagare, som designar tradingstrategier över hela världen, så ligger jag fortfarande nummer ett! Ja, det är några fler deltagare än bara en... Givetvis är jag oerhört stolt över detta även om det inte spelar någon större roll egentligen. Kanske är det så att du vill lära dig vad trading handlar om och du inte vet vart du skall vända dig. Mitt mål med detta inlägg är att du nu i varje fall har 2 trovärdiga källor att vända dig till om du vill lära dig mer om algotrading. Kevin Davey - Världsmästare i trading

Daytrading i Guld

| Börsblogg, Daytrading, Robothandel, Tradingstrategier | No Comments
Template not found:

RSI, vad är det? – Hur fungerar den? | [2019 uppdatering] RSI

| Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, Teknisk Analys, Tradingstrategier | No Comments
RSI strategi samt definition av indikator | (2019) RSI är en indikator inom teknisk analys. Det är en engelsk förkortning som står för Relative Strength Index. En direkt svensk översättning skulle bli det relativa styrkeindexet. Det relativa styrkeindexet (RSI) - utvecklat av J. Welles Wilder och introducerad i hans bok från 1978: "New Concepts in Technical Trading Systems" - är en oscillator. RSI kan användas både som "mean reversion" indikator och momentumindikator. RSI jämför storleken av en akties upp- och nedgångar och omvandlar den informationen till ett tal mellan 0 och 100. RSI tar bara en parameter: antalet tidsperioder som ska användas vid uträkningen. Beräkning: RSI = (100 - (100 / (1 + RS))) RSI som översåld indikator En aktie blir översåld när den har fallit mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion upp, och bör köpas.  Man letar då låga värden i RSI. (under 50 och nedåt beroende på antal dagar som används) RSI som överköpt indikator En aktie blir överköpt när den har gått upp mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion nedåt, och bör säljas eller blankas.  Man letar då höga värden i RSI. (över 50 och uppåt beroende på antal dagar som används) RSI som momentumindikator RSI används också som en momentumindikator. Man letar här efter höga värden. (över 50 och uppåt) Tanken är att stora kursrörelser indikerar att investerare är i rörelse. Då gäller det att köpa och vara med på rörelserna som har startat, med tanken om att ännu fler investerare kommer med senare och fortsätter driva kursen i samma riktning. RSI - Formel och beräkning RSI beräknas enligt följande formel: RSI = 100 – (100/1+RS) RS = Genomsnittet av ett antal perioder/dagar (som RSI är inställd på) som stänger upp eller ner. Den vanligaste inställningen för RSI är 14 dagar. RSI parameter - inställning Den vanligaste inställningen för RSI är som sagt 14 dagar. Jag har gjort tusentals tester på detta och dom bästa edgerna inom mean reversion (jämviktspendling) strategier hittar man mellan 2-7 ungefär. Använder du RSI indikatorn som en momentumindikator så är en parameterinställning på 14-30 ungefär det bästa. Hur räknar man ut RSI i excel? Jag har ett excelark tillgängligt för medlemmar som räknar ut RSI för att skapa en smart och effektiv tradingstrategi. Du kan läsa mer om denna tradingstrategi med RSI i excel här. Normaliserad RSI Ett annat sätt att använda RSI är om man istället för att använda den vanliga skalan 1-100 så kan man istället normalisera skalan genom att titta tillbaka på den lägsta respektive högsta nivån exv de senaste 100 dagarna. Man sätter då 0 på den lägsta nivån för RSI de senaste 100 dagarna och 100 på den högsta nivån för RSI de senaste 100 dagarna. Detta är en lite annan variant av indikatorn som kan vara användbar. Detta är en av många användningsområden. Det relativa styrkeindexet (RSI) utvecklades av J. Welles Wilder och introducerad i hans bok från 1978: "New Concepts in Technical Trading Systems". RSI är en användbar och populär indikator och oscillator. Längst ner i artikeln kan du läsa mer om denna indikator om du vill. Nu kommer vi gå igenom en del tester jag har gjort på RSI för att ta fram en strategi. RSI är kanske en av de vanligaste indikatorerna som traders använder idag. RSI är en indikator som svänger upp och ner med aktiekursen. Man brukar säga att RSI talar om när något är "överköpt" eller "översålt".  Men fungerar RSI i praktiken? Vad händer om man köper och säljer när indikatorn är översåld respektive överköpt? Jag tänkte köra en snabb test på ungefär 100 Stora bolag på Stockholmsbörsen från år 2000 fram tills idag och köpa när RSI (2-dagars) är under 10 och sälja när den är över 65. Det är ganska så vanliga inställningar och som många använder. RSI Nedan visar RSI med en inställningar på 2 dagar , även kallar RSI2.  RSI Strategi Nedan är resultatet för denna körning med mitt RSI system. (utan courtage och andra kostnader medräknade) Jag har delat upp kapitalet i 5 delar. Varje gång så köper jag alltså för en femtedel av kapitalet vilket från start är 100.000 kr. Jag köper alltså för en femtedel av kapitalet hela tiden. När en position har sålts så köps en ny direkt vid nästa köpsignal osv.   RSI   Det ser ganska bra ut för detta enkla RSI system. Vinsten var i snitt 2,7% och förlusten var -3,4%. Antalet trades som var vinnare blev 67%. Drawdownen var väldigt hög dock. Närmare 40% som värst under finanskrisen. En period under IT kraschen så var nedgången över 30%. Inte illa för något så enkelt som det vi testade. Jag har kört en liknande test med RSI i Amibroker och fått liknande resultat även där. Avlistade bolag - RSI Det finns dessvärre en hel del saker som är missvisande i testen. Jag har exempelvis inte med bolag som avlistats av olika anledningar. Bolag som oftast gått dåligt och tagits bort från listorna. Dessa skulle naturligtvis göra testen sämre. Sedan är inte courtage medräknat heller. Det finns en del andra saker också som är missvisande men tanken var inte att göra en forskningsrapport utan endast att göra en snabb test för att se om det finns en edge i RSI indikatorn. Svaret på den frågan är ja. Skulle jag handla denna strategin själv? Nej det skulle jag inte. Nedgångsperioderna är alltför stora för detta. Finns det inget sätt att göra denna strategin bättre? Jo, det finns många olika saker man kan göra för att förbättra resultatet och då framförallt att minska de stora nedgångsperioderna. Jag fortsätter nedan. 200 dagars medelvärde Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med detta RSI system live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt. Det första man kanske tänker på som strategidesigner är att…

Daytradingstrategi i Nasdaq

| Daytrading, Robothandel, Teknisk Analys, Tradingstrategier | No Comments
Vill du komma åt logiken eller koden till denna strategi? Den är tillgänglig i Tradestationformat (och Multichart) om du har ett Algotradingmedlemskap. Logiken eller koden kan du använda till att handla med som den är eller använda den som en del i ditt eget strategibygge.

SP500 – daytradingstrategi

| Tradingstrategier | No Comments
Vill du komma åt logiken eller koden till denna strategi? Den är tillgänglig i Tradestationformat (och Multichart) om du har ett Algotradingmedlemskap. Logiken eller koden kan du använda till att handla med som den är eller använda den som en del i ditt eget strategibygge.

Trading strategi i olja – (the trend is your friend) | Crude oil – aktier och terminer (2018 update)

| Tradingstrategier | No Comments
Template not found:

Daytrading-strategi i OMX – Long och Short

| Daytrading, Tradingstrategier | No Comments
Vill du komma åt logiken eller koden till denna strategi? Den är tillgänglig i Tradestationformat (och Multichart) om du har ett Algotradingmedlemskap. Logiken eller koden kan du använda till att handla med som den är eller använda den som en del i ditt eget strategibygge.

Daytrading i OMX

| Tradingstrategier | No Comments
Vill du komma åt logiken eller koden till denna strategi? Den är tillgänglig i Tradestationformat (och Multichart) om du har ett Algotradingmedlemskap. Logiken eller koden kan du använda till att handla med som den är eller använda den som en del i ditt eget strategibygge.

Sell in may and go away – funkar det på Stockholmsbörsen?

| Aktietips, Tradingstrategier | One Comment
Sell in may and go away - funkar det på Stockholmsbörsen? Köpa aktier i oktober och sälja dom i maj? Har du hört om det förut? Har du hört att det skulle vara mer lönsamt än att bara sitta still med aktierna året runt? Det finns en hel del att läsa om detta. Googla bara "Sell in may and go away" så hittar du mycket att läsa om det. Problemet med dessa analyser som man hittar är att dom oftast handlar om USA börsen och inte vår egen Stockholmsbörs. Hur skulle det se ut om man gjorde samma sak här hemma? Att vi köpte i oktober och sålde i maj, skulle det fungera även här? Varför inte köra en test från 1984 och se vad som händer? Först gör jag en test där jag köper 1984 och håller kvar positionen ända tills idag den 16 maj 2017.  (jag använder OMX30-indexet för detta) Nedan ser du hur det skulle se ut. Vi får en årlig avkastning på 9,67% och en drawdown på -72,64%. Om vi istället titta på att vi köper i oktober och säljer i maj och gör det från 1984 varje år. Ja då får vi följande diagram. Nu får vi en årlig avkastning på 10,05% och en drawdown på -40,48%.  En stor skillnad! Inte nog med att vi får en lite bättre årlig avkastning, vi får också en betydligt lägre drawdown även om den fortfarande är hög. Fördelen med denna approach är att vi endast är i marknaden ungefär halva tiden jämfört med "Buy and Hold" där vi aldrig säljer. Inte illa! Här hittar du många fler strategier och edger.

En stark edge i Corn (majs)

| Tradingstrategier | No Comments
Template not found:

11 bra daytrading strategier för daytraders – Tradingsystem som fungerar 2019

| Börsblogg, Daytrading, Robothandel, Teknisk Analys, Tradingstrategier | No Comments
Daytrading strategi Detta är troligen inte alls de 11 bästa daytrading strategier alla kategorier men det är dock fungerande daytrading strategier.  De flesta har jag tagit fram i Multicharts eller Tradestation. Jag har under de senaste åren lagt upp en del day trading strategier på Samuelssons Rapport av de jag tagit fram för eget bruk och egen daytrading. En del är robusta koncept som troligen kommer att fungera i många år framöver. Fördelen med dessa day trading strategier är att de är testade på mellan 10-15 års historik och att de fungerat bra på hela denna perioden. En hel del av det man kan hitta i daytradingväg på internet idag är antingen bara i textform och inte testat alls på år av historik (det fungerar med andra ord inte) eller så är testningen helt felaktig. Att göra daytrading strategier är inte helt enkelt, det kräver metodik som är genomtänkt och som undviker fallgropar som är lätta att falla i när man testar strategier. Här kommer de daytradingsystem som jag har lagt upp min hemsida de senaste åren. För att få access till dessa daytrading strategier så behöver du för de flesta vara medlem på Samuelssons Rapport. En twist och en trend i OMX30 ger en daytradingedge OMX daytrading strategi Daytradingedge i olja Daytrading i Guld Daytradingedge i Bensin Day trading Strategi i Nasdaq Day trading-strategi i OMX – Long och Short Daytradingstrategi i Nasdaq 100 Daytrading i OMX30 SP500 – day trading strategi Daytrading Dax Day trading strategi Läs gärna detta inlägg om daytrading också.   En twist och en trend i OMX30 ger en daytradingedge Jag har kört ett liknande test förut i bland annat Nasdaq100 och hittade en bra edge för både terminen och ETF’en. Hur ser det ut för OMX30 index? Jag testar samma edge på OMX30 index. Testen är från 2009 till idag juni 2017. Nedan ser du avkastningen för samma edge. En twist och en trend i OMX30 ger en daytradingedge OMX daytrading strategi Här är en daytradingstrategi för OMX terminer. Edgen fungerar även på andra marknader som du vill prova daytrading på. Terminer är ett utmärkt instrument att använda för daytradingstrategier. En OMX termin följer OMX värdet, men en OMX termin har inte en underliggande vara som en aktietermin har så sker en kontant slutreglering på slutdagen, även kallat stängning. En position på ett terminskontrakt är värd indexets värde gånger 100, om OMX står i 1021 så är positionens värde 102 100 kr. För varje punkt som indexet ändras så ändras positionens värde med 100 kr. Har du en position på 2 OMX terminer så ändras positionens värde med 200 kr per punkt. Läs mer här om OMX daytrading strategi. Avkastning ser ut så här för dom senaste 7-8 åren. daytrading strategi   Daytradingedge i olja (ETF) Finns det någon enkel daytradingedge i olja som man kan utnyttja om man handlar med aktier? Här är en edge där man handlar med olje-ETF’en USO. Helt ok edge med en profitfactor på över 2. Winrate över 60%. Curvefittingrisk? Ja, en aning även om säsongsmönstret för fredagar är väl dokumenterat sedan tidigare. Daytradingedge i olja (ETF). Daytrading i Guld Här är en bra edge i guld som jag testar med aktien GLD. GLD är en ETF som egentligen är en fond men som handlas som en aktie. Detta är en helt ok edge med en profitfactor på över 3. Winrate över 75%. Detta kan vara en bra start för en daytradingstrategi  inom metaller och guld. Läs mer här om Daytrading i Guld. Daytradingedge i Bensin (ETF) Finns det någon daytradingedge i bensin som man kan utnyttja om man handlar med aktier? Här är en edge där man handlar med bensin-ETF’en UGA Helt ok edge med en profitfactor på över 3. Winrate över 65%. Curvefittingrisk? Ja, en aning även om säsongsmönstret för fredagar är väl dokumenterat i energiråvaror sedan tidigare. Läs mer här om Daytradingedge i Bensin (ETF)   Daytrading Strategi i Nasdaq Jag har testat en daytrading edge i Nasdaq terminen och i ETF’en QQQ. Den lär ge ungefär samma utslag i andra värdepapper som har Nasdaq 100 som underliggande.  Med en bra edge som är enkel så är det här också en bra start på en daytradingstrategi i Nasdaq 100. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något. Resultatet för de båda värdepappren ser du nedan. Testerna är från 2006 till 2017. Läs mer här om Daytrading strategi i Nasdaq.   Daytrading-strategi i OMX – Long och Short Daytrading i OMX30 – Breakout.  Ännu en daytrading edge i OMX30. Här har vi både trades som blankar och tar ”long” positioner. En profitfactor på ungefär 2. En bra strategi att ha med i sin portfölj och verktygslåda som diversifiering till andra mindre korrelerade system. Daytrading-strategi i OMX – Long och Short. Avkastning strategi   Daytrading short   Daytradingstrategi i Nasdaq 100 Jag har testat en daytrading edge i Nasdaq terminen. Den lär ge ungefär samma utslag i andra värdepapper som har Nasdaq 100 som underliggande.  Med en bra edge som är enkel så är det här också en bra start på en daytradingstrategi i Nasdaq 100. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något eller lägga till andra filter. Resultatet ser du nedan. Testen är från 2006 till 2018. En liknande analys finns här för OMX. Läs mer här om Daytradingstrategi för Nasdaq 100.   Daytrading i OMX En daytrading edge i OMX terminen. Den är stark och visar en fin avkastningskurva. Den har inte jättemånga trades och har därför troligen gått under radarn för många traders genom åren. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något. Läs mer här om Daytrading i OMX. daytrading   SP500 – daytradingstrategi Många gånger behöver inte en tradingedge vara svår och komplicerad. Det finns exempelvis enkla och robusta edger i SP500 som är lätta att applicera. Edgen kan handlas som den är och vara ett bra komplement till ytterligare indexstrategier i ens daytradingportfölj. Så här ser avkastningskurvan ut inkluderat slippate $12,5 varje sida. Läs mer här om SP500 daytradingstrategi. Daytrading i Dax En stygg daytrader i Dax. Jag har sedan något år tillbaka haft denna strategin live på Tradestation appstore och den fortsätter att…

Tradingstrategier som ingår i Algotradingutbildning Professional

| Robothandel, Teknisk Analys, trading, Tradingstrategier | No Comments
Tradingstrategier som ingår i Algotradingutbildning Professional Här kommer en uppdatering (28/3-19) på de strategier som ingår i Algotradingutbildning Professional. Detta är den tredje uppdateringen sedan starten för 2 år sedan. Som ni ser så är de flesta strategier på alltimehighs. En del är starkare än andra för stunden. Det där kan ändras ganska snabbt. En strategi som har en dipp just nu kan komma tillbaka och prestera bra igen ganska snabbt. Dessa strategier är ett litet axplock av de som kan bli aktuella. (allting är givetvis inkl courtage och slippage samt visas i USD el Euro) Det ingår 10 stycken strategier i utbildningen. Vi går igenom och väljer tillsammans strategier som passar just din personlighet, erfarenhet och din kontostorlek bäst. De jag visar här är exempel på strategier som ingår i tidigare elevers Algotrading paket. Köper du strategier på marknaden med liknande kvalitet så kostar dom alltifrån 10 000 - 25 000 kronor och uppåt per styck. Med tanke på antalet strategier och även utbildningen som man får så är algotradingkursen i nuvarande format mycket billig. GULD guld trading strategi SP400 (MIDCAP) SP400 trading strategi STOXX 50 (European index) STOXX50 trading strategi OLJA   Olja trading strategi SP500 (US Large Cap Index) SP500 trading strategi BUND (Euro) BUND trading strategi US Soybean Meal - (SOJABÖNOR-meal) Soyben meal trading strategi Nasdaq 100     Nasdaq 100 trading strategi Nasdaq 100 (2) Nasdaq 100 trading strategi   Platinum Platinum trading strategi

Daytrading med kakao kan vara bra när börsen är grinig

| Daytrading, Tradingstrategier | No Comments
Daytrading med kakao Daytrading kan fungera på många olika marknader. Så också på den lite udda kakaobörsen med kakaoterminer. Dom hör inte till de vanligare marknaderna för daytrading och det är egentligen inte så konstigt. Det är en tuff marknad att handla på då volymen är ganska låg samt att den inte rör sig så många dollar upp och ned varje dag för att kunna hitta lönande trades. Att daytrejda kakaoterminer är inte så vanligt. Jag har dock lyckats att hitta en kombination med setuper som fungerar bra tillsammans på den marknaden. Det är en bra diversifiering till aktiebörsen och har inte mycket till korrelation till den. Så när börsen går dåligt eller bra så påverkas inte kakao mycket av den. Det finns givetvis många andra enklare marknader att diversifiera med men jag tyckte det var lite kul att visa denna strategin då många kan relatera till kakao och choklad. Dock rekommenderar jag inte att försöka hitta strategier på kakaobörsen om du är ny och precis börjat då det som sagt inte är den lättaste. Det finns många enklare att prova först. OMX, DAX, Guld och Olja är några av dom som jag skulle lägga tid på istället. Nedan ser du diagram från 2010 fram tills min senaste trade igår tillsammans med courtage + slippage på USD 45 Roundturn. Mycket tidigare än 2009-2010 är svårt att testa intradag då kvaliteten i datan inte är jättebra. Algotrading eller robottrading kallar en del det jag sysslar med. daytrading kakao Här hittar du många fler strategier och edger.

Denna strategin ingår också fortfarande om du blir årsmedlem – uppdatering 2019

| Tradingstrategier | No Comments
Som årsmedlem så får du denna nattstrategi. Denna nattstrategi handlar på symbolen SPY. Det är en ETF som följer SP500 index. Strategin kan även användas på exv. terminer, CFD och minifutures. Strategin går till så att man handlar på någon minut innan stängningskurs och säljer sedan på öppningskursen dagen därpå. Att göra så med de kriterierna som strategin använder har givit ett fantastiskt resultat. Strategin förklaras även på ren svenska för de som inte använder Multicharts och Tradestation. Du får även denna swingstrategi om du blir årsmedlem. Här kan du läsa mer om vad som ingår om du blir årsmedlem. Nedan diagram visar SPY (ETF för SP500) – USA börsen  

Denna strategin ingår fortfarande om du blir årsmedlem – uppdatering 2018

| Tradingstrategier, X | No Comments
Denna strategin ingår fortfarande om du blir årsmedlem på Samuelssons Rapport Det har gått 2 år nästan exakt sedan jag jag gjorde detta inlägget om att strategin nedan ingår om man blir årsmedlem på Samuelssons Rapport. Som ni kan se nedan så fungerar strategin lika bra idag som för 2 år sedan. Grattis till alla er som varit medlemmar och fått ta del av denna strategin. Här nedan kommer ursprungsinlägget. Ursprungsinlägg: Nedan ser du 4 olika marknader som swingstrategin har applicerats på och där exakt samma inställningar har använts. Trots detta så får man ett fantastiskt resultat. Man har alltså fortfarande möjlighet att skruva lite på parametrar för att klämma ut ännu mer. Strategin går både kort och lång. Givetvis kan man applicera strategin på aktier också. Strategin förklaras även på ren svenska för de som inte använder Multicharts och Tradestation. Du får även denna nattstrategin om du blir årsmedlem. Du kommer även få den förklarad på ren svenska samt Tradestation/Multichartskod om intresse finns. En workspace med diagrammen inkluderade går också att få. Här kan du läsa mer om vad som ingår om du blir årsmedlem. Du är också alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor. Uppdaterad 2018. Nedan diagram visar SPY (ETF för SP500) – USA börsen Nedan diagram visar varje år sedan 1996 för SPY (ETF för SP500) – USA börsen (100 aktier vid varje köp) Det första inlägget för 2 år sedan. Nedan diagram visar XACT Bull (ETF för OMX30) – Stockholmsbörsen Nedan diagram visar XACT Norden (ETF för Norden index) – Stockholmsbörsen Nedan diagram visar Stoxx 50 – Europa index – Eurexbörsen

TRIN – Vad är det? | Hur jag använder TRIN i min trading

| Tradingstrategier | No Comments
Vill du komma åt logiken eller koden till denna strategi? Den är tillgänglig i Tradestationformat (och Multichart) om du har ett Algotradingmedlemskap. Logiken eller koden kan du använda till att handla med som den är eller använda den som en del i ditt eget strategibygge.