Kan volym hjälpa dig i din trading?

Jag hittade för ett tag sedan ett inlägg på nätet från ikonen Perry Kaufman om volym och trading. Den handlade om hur man med hjälp av volym kunde få en bättre edge i sin trading. I den test som han gjorde så letade han efter så kallade ”volume spikes”.

Hans regler för entry var enligt följande:

Det finns ett par andra regler som jag inte bryr mig om då den mestadels påverkar position sizing samt vilken typ av prisnivå på aktier man väljer. Sedan skriver han att man skall stänga sin position inom 5 dagar, jag säljer efter 5 dagar. Lite skillnader som kan göra skillnad i slutändan. Jag testade bland annat med samma symbol som Perry på Tesla men fick inget vidare resultat. Långa positioner bättre än korta även om inget var direkt upphetsande. När jag testade med Tech ETF’en XLK så såg det klart bättre ut. Långa bättre än korta.

Volym

Volym

Även ”Spider”, SP500 ETF’en SPY såg ok ut med dessa regler. Lång bättre än kort.

Volym

Volym

Nedan ser du resultatet för XACT Bull. (STH börsen ETF)

Volym

Volym

Var det en bra edge? Nä, det tycker jag faktiskt inte. Kanske jag missuppfattat hans artikel och lagt in fel kod? Visst, det finns definitivt en edge här och som finns där endast pga volymen men jag har andra ”mean reversion” strategier som är mycket bättre än det här. Intressant? Ja, det tycker jag. Volym kan generellt vara svårt att implementera för att få fram en edge. Dock har Perry lyckats med detta. Läs gärna artikeln, han skriver ganska utförligt om sin test och gör den även på en portfölj.

En tvist på edgen om Volym

Här nedan har jag gjort en twist på ovan strategi som jag personligen tycker ser trevligare ut även om den är långtifrån jättebra…

Nedan ser du ”Spider”. ETF’en SPY som har SP500 indexet som underliggande.

Volym

Volym

Nedan ser du resultatet för XACT Bull. (STH börsen ETF)

Volym

Volym

Nedan Nasdaq 100 ETF’en QQQ.

Volym

Volym

 

  • Räkna ut 60 dagars medelvolym
  • Vid långa positioner så skall 2 dagars RSI vara lägre än 30
  • Vid korta positioner så skall 2 dagars RSI vara högre  än 70
  • Köp en lång position vid stängning om volymen idag är 2 gånger högre än medelvolymen och om punkt 2 infrias
  • Korta vid stängning om volymen idag är 2 gånger högre än medelvolymen och om punkt 3 infrias
  • Stäng respektive position när den långa går över 2 dagars RSI på 70 och den korta när den går under 30

Här hittar du många fler strategier och edger.

Leave a Reply