Tradingstrategier

Daytrading – swingtrading – algotrading – teknisk analys – robothandel

 

.

Tradingstrategier – Sveriges största bibliotek?

Tradingstrategier är kärnan i varje traders verktygslåda. Utan en tradingstrategi som tjänar pengar så har du ingenting. Det spelar ingen roll hur många studietimmar du lägger ner på att stude och läsa om marknaden om du inte har en bra tradingstrategi som tjänar pengar åt dig. Trading strategier är inte lätta att ta fram, det kräver en hel del från dig som strategidesigner och för att göra ett bra och robust jobb så måste du lägga ner många många timmar för att testa och prova dig fram. Jag har jobbat med strategidesign i över 20 år och har jobbat med många professionella traders och strategidesigner både i Sverige men framförallt i USA där jag jobbat som trader i många år.

Jag är nummer 1 i världen på Kevin Daveys strategilista som han innehar och tar in strategier från medlemmar över hela världen med. Det är något jag är mycket stolt över. Jag är dock ödmjuk med detta också då jag vet att en tradingstrategi inte är bättre än sin senaste trade. En tradingstrategi kan sluta fungera när som helst och det aldrig några garantier att den kommer att fortsätta att fungera även i framtiden.

Jag har använt all min erfarenhet och kunskap som jag samlat på mig genom åren och försökt plöja ner detta i olika tradingstrategier som jag samlat ihop här på Samuelssons Rapport. Längre ner ser du en lista med ett axplock av dessa.

Du som vill ta del av mina proffesionella tradingstrategier som jag använder i min dagliga algotrading kan ta del av dessa genom att gå min algotradingkurs. Här är en lista med de senaste som ingår i det största algopaketet.

Nedan kan du scolla igenom alla tradingstrategier som finns på Samuelssons Rapport och som du kan ta del av genom de olika medlemsnivåerna. En del är gratis, en del ingår i tradingabonnemanget och en del i algotradingmedlemskapet.

Jag publicerar nya strategier och uppdaterar gamla hela tiden så bokmärk sidan och kom tillbaka senare och se vad som är nytt.

Denna strategin ingår fortfarande om du blir årsmedlem – uppdatering 2018

By | Tradingstrategier, X | No Comments

Denna strategin ingår fortfarande om du blir årsmedlem på Samuelssons Rapport

Det har gått 2 år nästan exakt sedan jag jag gjorde detta inlägget om att strategin nedan ingår om man blir årsmedlem på Samuelssons Rapport. Som ni kan se nedan så fungerar strategin lika bra idag som för 2 år sedan. Grattis till alla er som varit medlemmar och fått ta del av denna strategin. Här nedan kommer ursprungsinlägget.

Ursprungsinlägg: Nedan ser du 4 olika marknader som swingstrategin har applicerats på och där exakt samma inställningar har använts. Trots detta så får man ett fantastiskt resultat. Man har alltså fortfarande möjlighet att skruva lite på parametrar för att klämma ut ännu mer. Strategin går både kort och lång. Givetvis kan man applicera strategin på aktier också. Strategin förklaras även på ren svenska för de som inte använder Multicharts och Tradestation.

Du får även denna nattstrategin om du blir årsmedlem.

Du kommer även få den förklarad på ren svenska samt Tradestation/Multichartskod om intresse finns. En workspace med diagrammen inkluderade går också att få.

Här kan du läsa mer om vad som ingår om du blir årsmedlem. Du är också alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor.

Uppdaterad 2018. Nedan diagram visar SPY (ETF för SP500) – USA börsenSPY
Nedan diagram visar varje år sedan 1996 för SPY (ETF för SP500) – USA börsen (100 aktier vid varje köp)

Det första inlägget för 2 år sedan.

SPY - per år
Nedan diagram visar XACT Bull (ETF för OMX30) – StockholmsbörsenXACT BULL

Nedan diagram visar XACT Norden (ETF för Norden index) – Stockholmsbörsen

XACT Norden

Nedan diagram visar Stoxx 50 – Europa index – Eurexbörsen

Stoxx 50 - Europa index

Daytradingstrategi i Nasdaq

By | Daytrading, Robothandel, Teknisk Analys, Tradingstrategier | No Comments

Daytradingstrategi i Nasdaq

Jag har testat en daytrading edge i Nasdaq terminen. Den lär ge ungefär samma utslag i andra värdepapper som har Nasdaq 100 som underliggande.  Med en bra edge som är enkel så är det här också en bra start på en daytradingstrategi i Nasdaq 100. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något eller lägga till andra filter. Resultatet ser du nedan. Testen är från 2006 till 2018. En liknande analys finns här för OMX.

Nasdaq chart - green dots

NQ chart

Du hittar fler edger och strategier här.

Read More

Ja, jag är fortfarande nummer 1 i hela världen på att designa tradingstrategier!!!

By | Livet som trader, trading, Tradingstrategier | No Comments

Nja, naturligtvis är det mindre troligt att jag är bäst i världen på detta. Däremot så är det så att på Kevin Daveys lista med deltagare, som designar tradingstrategier, över hela världen så ligger jag fortfarande nummer ett!

Givetvis är jag oerhört stolt över detta även om det inte spelar någon större roll egentligen.

Kanske är det så att du vill lära dig vad trading handlar om och du inte vet vart du skall vända dig. Mitt mål med detta inlägg är att du nu i varje fall har 2 trovärdiga källor att vända dig till om du vill lära dig mer om detta spännande yrke.

Kevin Davey Världsmästare i trading

Kevin Davey – Världsmästare i trading

 

TRIN – Vad är det? | Hur jag använder det i min trading 2018

By | Tradingstrategier | No Comments

Vad är TRIN indikatorn för något?

TRIN eller Arms-indexet utvecklades av Richard Arms på 70-talet. Det är en kortsiktig teknisk analysindikator baserad på stigande och sjunkande bredd- och volymdata. Namnet är en förkortning av Trading Index. Om den förklaring inte räcker så kan du läsa mer om den här. Oavsett så är det en bra indikator att använda sig av i sin trading. Den innehåller både antal aktier som går upp och ned men också fördelat på volym. Detta gör att den ”säger” en hel del mer om rörelsen i de värdepapper du analyserar. Du kan genom att titta på TRIN se om det finns någon ”Kraft” i en eventuell uppgång eller nedgång. Är det så kanske att det är många aktier som går upp men volymen är låg? Det kan ju betyda att rörelsen inte är tillräcklig för att bestå.

Stategi baserat på TRIN

Jag testade många entrys och indikatorer med hjälp av TRIN Index för E Mini 500-futures och de flesta var gynnsamma. Men jag såg de bästa resultaten med denna indikator i ES och SPY (SP500 teminen och ETFen).  Edgen är alltså lika stark om du använder en ETF som SPY istället för SP500 terminen. 

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

The Arms Index (AKA Trin)

By

Richard W. Arms Jr.
800 Wagon Train Drive SE
Albuquerque, New Mexico 87123
Office: (505) 293-4438
Fax: (505) 298-2833

Read More

Vad är en edge och varför är det så viktigt i trading?

By | Aktietips, Daytrading, FOREX, Teknisk Analys, trading, Tradingstrategier, X | One Comment

Vad betyder att ha en edge och varför är det så viktigt i trading?

edge

edge

Det är många som inte vet vad är en ”edge” är så jag tänkte försöka förklara det på ett förhoppningsvis enkelt sätt.

En ”edge” eller trading edge har du om dina trading signaler kommer att resultera i en vinst när du följt den under en längre tid (många affärer). Exv. Du har en tärning med 6 sidor.  Du tjänar 1 krona varje gång du får 3, 4, 5 och 6 och förlorar 1 krona om du får 1 eller 2. Om du har 1000 tärningsslag med dessa odds, skulle du våga satsa allt du äger och har på detta? I tärningsexemplet kan man säga att man har en edge eller trading edge.

En trading edge på börsen kan beskrivas som att när vissa villkor eller mönster (som du uppmärksammat) på börsen uppfylls så ger det en högre sannolikhet för att en trade ger en vinst än inte.

Ett kasino har en edge. Dom vet per definition att får dom bara göra tillräckligt många spel under en kväll så kommer dom tjäna pengar i slutändan. Dom som går till ett kasino har normalt inte en edge. (om du inte är olaglig och räknar kort eller något annat vill säga) Så om du vill leva på trading och lära dig allt om det så är bland det första du bör behärska just vad en trading edge är och hur du skapar det. Utan en trading edge så har du ingenting.

Jack Welch förklarar det bra i nedan bild tycker jag. Har du ingen konkurrensfördel, tävla inte.

 trading edge

trading edge

Vad är en edge?

 Vad är egentligen en edge? Jag tänkte att jag skulle börja skriva lite om detta så att vi får det klart för oss var det egentligen är. Tyvärr vet dom flesta inte vad en edge är. Även om många lär sig vad ordet betyder så kan vissa fortfarande ha svårt för att förstå vad man menar med det.

Så vad är då egentligen en edge? För det första, om du vill tjäna pengar på

börsen så måste du ha en edge.  Om du vet hur ett kasino tjänar pengar så vet du vad en edge är. Ett kasino måste ha en edge mot sina kunder för att inte förlora pengar. Jag brukar uppmana mina elever att försöka tänka mer som ett kasino och alltid jobba och handla på börsen när du vet att du har oddsen på din sida. Vadå odds undrar du kanske? Ja, det är lite det som denna boken handlar om. Att försöka hitta edger eller mönster, filter, setuper som gör att du får oddsen på din sida, precis som ett kasino har.

Då frågar sig vän av ordning kanske hur man kan veta om man oddsen på sin sida? Fråga dig själv hur du kan veta att det du handlar med på börsen eller kanske vill handla med på börsen, verkligen fungerar. Hur vet du det? Har du testat den på något sätt?

Ex. Du har en tärning med 6 sidor.  Du tjänar 1 krona varje gång du får 3,4,5 och 6 och förlorar 1 krona om du får 1 eller 2. Om du har 1000 tärningsslag med dessa odds, skulle du våga satsa allt du äger och har på att du kommer tjäna pengar på detta? Såklart, oddsen och ”edgen” är fantastisk. Dom flesta som handlar på börsen har tyvärr ingen aning vad deras edge är och ännu mindre om dom har oddsen på sin sida.

Vissa läser en bok om något och börjar handla efter råden i den. Andra anmäler sig till en webbsida och får signaler därifrån, ytterligare andra försöker läsa diagram och tekniska analys för att tjäna pengar på börsen. Någon kanske lyssnar på en när vän som talar sig varm om en speciell aktie eller investering. Jag skulle vilja sticka ut hakan oh säga att i inget av dessa exempel så vet du egentligen om du har en edge eller inte och ännu mindre om du kommer tjäna pengar på det. Du bara antar att det du skall handla är bra eftersom någon säger det eller det står skrivet någonstans. För mig är det inte ett bra sätt att handla på börsen.

Här kommer ytterligare ett enkelt exempel på vad en edge är.

Tänk dig följande scenario: Om man vill köpa något på morgonen på börsen (OMX30 index exv.), och sedan sälja det på kvällen, vad är då bäst?

1) Är det bra om börsen gått ned dagen innan (stängning till stängning)?

2) Är det bra om börsen gått upp dagen innan (stängning till stängning)?

Med andra ord, finns det en fördel i om börsen gått ned dagen innan eller gått upp dagen innan om man köper nästföljande öppning på börsen.

Scenario 1:
Om vi vid öppningen köper exv OMX30 (ett index) på börsen kl 900 och säljer vid stängning kl 1730 och om börsen gått UPP dagen innan så får vi följande statistik;

-Antal gånger det inträffade: 791 gånger
-Antal vinster: 48,80% av gångerna visade vinst
-Hur många gånger större var vinsterna mot förlusterna: 0,82 (för varje krona vi satsade så fick vi 82 öre tillbaka.)

Diagram enligt nedan för scenario 1.

Scenario 2:
Om vi köper vid öppningen på börsen kl 900 och säljer vid stängning kl 1730 och om börsen gått NED dagen innan så får vi följande statistik istället:

-Antal gånger detta inträffade: 716
-Antal vinster: 53,35%
Hur många gånger större var vinsterna mot förlusterna: 1,07  (för varje krona vi satsade så fick vi 1,07 kronor tillbaka.)

Diagram enligt nedan för scenario 2.

(Scenario3)
**Om vi köper alla öppningar och säljer på stängning så får vi följande statistik:

-Antal gånger detta inträffade: 1507
-Antal vinster: 50,96%
-Hur många gånger större var vinsterna mot förlusterna: 0,94

Summering: Vad vi ser i denna enkla test är att det finns en liten edge i att vänta på att börsen gått ned dagen innan jämfört med att börsen gått upp innan vi handlar något på Stockholmsbörsen. När börsen gick upp dagen innan så förlorade strategin pengar och om den gick ner så tjänade den lite pengar.

Vinsterna var 1,07 gånger större än förlusterna om börsen gick ned dagen innan. Efter courtage så blir det givetvis inga pengar kvar men det visar ändå på ett viktigt samband. Edgen är som sagt inte stor och tillräcklig för att tjäna några pengar på men den finns där. Förhoppningsvis så visar detta enkla exempel på vad en edge egentligen är.

En edge är ett sätt att mäta om din tradingstrategi kommer att resultera i en vinst när den följs över en lång tidsperiod (många affärer).

Det finns två grundläggande sätt att få en edge: Utveckla ett system genom att testa och validera idéer. Målet är att testa vad som har fungerat tidigare och bygga en handelsstrategi kring dessa idéer. Generellt är dessa system matematiska, men kan också baseras på diagrammönster, makrohändelser, investerarnas känsla eller ekonomiska data. Utveckla färdigheter.

Ett annat sätt att få en edge är att lära sig det hårda sättet och utveckla de råa färdigheterna. Genom att satsa på många affärer och analysera dina resultat och ta reda på vad som fungerade kan du lära dig att förstå hur marknaden fungerar. Tyvärr kan detta tillvägagångssätt vara mycket dyrt, tidskrävande och frustrerande.

Var finns det en edge?

Tyvärr vet dom flesta inte ens vad en edge är. Även om dom flesta lär sig vad ordet betyder så har dom ändå ingen aning om vad jag pratar om. I detta det första inlägget så kommer jag fokusera på vad en egde är. I nästa lektion så tänkte jag börja kika lite på var man kan hitta edger.

dice

Här kommer en kort förklaring på vad en edge är. För det första, om du vill tjäna pengar på börsen så måste du ha en edge.  (Fundera på hur kasinon tjänar pengar-du måste börja tänka som ett kasino) Det betyder att du måste ha en strategi som du vet tjänar
pengar på börsen och att du alltid har oddsen på din sida. Utan detta så kan du inte trejda eller handla på börsen framgångsrikt

 

Fråga dig själv hur du kan veta att strategin fungerar? Har du testat den på något sätt?

Ex. Du har en tärning med 6 sidor.  Du tjänar 1 krona varje gång du får 3,4,5 och 6 och förlorar 1 krona om du får 1 eller 2. Om du har 1000 tärningsslag med dessa odds, skulle du våga satsa allt du äger och har på att du kommer tjäna pengar på detta? Såklart, oddsen är fantastiska. Dom flesta som handlar på börsen har ingen aning vad deras egde är och ännu mindre om dom har oddsen på sin sida.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com