Välj bland våra 3 olika medlemskap

-Investerare -Trader -Algotrader -- från 99 kr/mån ----- Samuelssons Rapport startade 2008

 

Investerare - Spara smart och enkelt i bra aktier

Nybörjare eller avancerad. Vi har enkla portföljer som slagit index sedan 2008. Jämför gärna våra resultat.

 

Robothandel / Algotrading

Börja med din egen Robothandel hemma. Jag hjälper dig att komma igång med dom bästa verktygen och strategierna.

 

Trader

Ett medlemskap för dig som är mer aktiv på börsen. Prova gärna vår swingtrading. Glöm inte att jämföra våra resultat.

 

Algotrader

Ett medlemskap för dig som autotrejdar och vill veta mer om strategier och edger. Varje vecka visar vi nya idéer, edger och strategier som du kan använda i din trading. Intradag, swingtrading, trend och mean reversion. Du hittar det mesta här.

Investera i aktier – sedan 2008 (med resultat)

Våra aktie- och fondportföljer startade redan 2008. Sedan dess har hundratals medlemmar tagit del av en mycket bra avkastning i våra portföljer. Jämför gärna själv genom att läsa mer om våra portföljer.

Investera i aktier och slå index

Aktier för nybörjare

Många tycker att det är krångligt att komma igång med att spara i aktier. Faktum är att idag är det enklare än någonsin. Du kan komma igång på mindre än 5 minuter.

Jag är nybörjare och vill komma igång med att spara i aktier

Utbildningar

Här finner du de kurser och utbildningar som idag finns på Samuelssons Rapport. Vi jobbar också mycket med nya utbildningar och kommer rulla ut flera spännande nyheter inom de närmaste månaderna.

Ja, visa mig mer om tradingkurser och utbildningar

Medlemskap

Som medlem kan du ta del av våra aktieportföljer som slagit marknaden varje år sedan start 2008. Vi har även ett tradingmedlemskap för dig som vill vara mer aktiv.

Ja tack, visa mig fördelarna med att vara medlem

Prova på swingtrading i 30 dagar för 9 kronor

Prova på vår swingtrading där vi scannar igenom alla aktier på Stockholmsbörsen för att hitta de med bäst förutsättningar att gå upp. Du kan avsluta medlemskapet när du vill.

Swingtrading för 9 kronor!

Trading

För dig som håller på med trading eller kanske vill lära dig hur man kommer igång. Läs våra populäraste artiklar genom åren.

TRADING STRATEGIER!
Artiklar om trading!
Trading Forum

Privatekonomi – Din guide till bättre ekonomi

Samuelssons Rapport hjälper dig göra bra val när du vill spara, låna och tjäna pengar
Privatekonomi

Samuelssons Rapport - Blogg



RSI, vad är det? – Hur fungerar den? | [2019 uppdatering] RSI

By | Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, Teknisk Analys, Tradingstrategier | No Comments

RSI strategi samt definition av indikator | (2019)

RSI är en indikator inom teknisk analys. Det är en engelsk förkortning som står för Relative Strength Index. En direkt svensk översättning skulle bli det relativa styrkeindexet.

Det relativa styrkeindexet (RSI) – utvecklat av J. Welles Wilder och introducerad i hans bok från 1978: ”New Concepts in Technical Trading Systems” – är en oscillator. RSI kan användas både som ”mean reversion” indikator och momentumindikator. RSI jämför storleken av en akties upp- och nedgångar och omvandlar den informationen till ett tal mellan 0 och 100. RSI tar bara en parameter: antalet tidsperioder som ska användas vid uträkningen. Beräkning: RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

RSI som översåld indikator

En aktie blir översåld när den har fallit mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion upp, och bör köpas.  Man letar då låga värden i RSI. (under 50 och nedåt beroende på antal dagar som används)

RSI som överköpt indikator

En aktie blir överköpt när den har gått upp mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion nedåt, och bör säljas eller blankas.  Man letar då höga värden i RSI. (över 50 och uppåt beroende på antal dagar som används)

RSI som momentumindikator

RSI används också som en momentumindikator. Man letar här efter höga värden. (över 50 och uppåt) Tanken är att stora kursrörelser indikerar att investerare är i rörelse. Då gäller det att köpa och vara med på rörelserna som har startat, med tanken om att ännu fler investerare kommer med senare och fortsätter driva kursen i samma riktning.

RSI – Formel och beräkning

RSI beräknas enligt följande formel:

RSI = 100 – (100/1+RS)

RS = Genomsnittet av ett antal perioder/dagar (som RSI är inställd på) som stänger upp eller ner. Den vanligaste inställningen för RSI är 14 dagar.

RSI parameter – inställning

Den vanligaste inställningen för RSI är som sagt 14 dagar. Jag har gjort tusentals tester på detta och dom bästa edgerna inom mean reversion (jämviktspendling) strategier hittar man mellan 2-7 ungefär. Använder du RSI indikatorn som en momentumindikator så är en parameterinställning på 14-30 ungefär det bästa.

Hur räknar man ut RSI i excel?

Jag har ett excelark tillgängligt för medlemmar som räknar ut RSI för att skapa en smart och effektiv tradingstrategi. Du kan läsa mer om denna tradingstrategi med RSI i excel här.

Normaliserad RSI

Ett annat sätt att använda RSI är om man istället för att använda den vanliga skalan 1-100 så kan man istället normalisera skalan genom att titta tillbaka på den lägsta respektive högsta nivån exv de senaste 100 dagarna. Man sätter då 0 på den lägsta nivån för RSI de senaste 100 dagarna och 100 på den högsta nivån för RSI de senaste 100 dagarna. Detta är en lite annan variant av indikatorn som kan vara användbar. Detta är en av många användningsområden.

Det relativa styrkeindexet (RSI) utvecklades av J. Welles Wilder och introducerad i hans bok från 1978: ”New Concepts in Technical Trading Systems”. RSI är en användbar och populär indikator och oscillator. Längst ner i artikeln kan du läsa mer om denna indikator om du vill. Nu kommer vi gå igenom en del tester jag har gjort på RSI för att ta fram en strategi.

RSI är kanske en av de vanligaste indikatorerna som traders använder idag. RSI är en indikator som svänger upp och ner med aktiekursen. Man brukar säga att RSI talar om när något är ”överköpt” eller ”översålt”.  Men fungerar RSI i praktiken? Vad händer om man köper och säljer när indikatorn är översåld respektive överköpt? Jag tänkte köra en snabb test på ungefär 100 Stora bolag på Stockholmsbörsen från år 2000 fram tills idag och köpa när RSI (2-dagars) är under 10 och sälja när den är över 65. Det är ganska så vanliga inställningar och som många använder.

rsi

RSI

Nedan visar RSI med en inställningar på 2 dagar , även kallar RSI2. 

RSI Strategi

Nedan är resultatet för denna körning med mitt RSI system. (utan courtage och andra kostnader medräknade) Jag har delat upp kapitalet i 5 delar. Varje gång så köper jag alltså för en femtedel av kapitalet vilket från start är 100.000 kr. Jag köper alltså för en femtedel av kapitalet hela tiden. När en position har sålts så köps en ny direkt vid nästa köpsignal osv.

 

RSI

RSI

 

Det ser ganska bra ut för detta enkla RSI system. Vinsten var i snitt 2,7% och förlusten var -3,4%. Antalet trades som var vinnare blev 67%. Drawdownen var väldigt hög dock. Närmare 40% som värst under finanskrisen. En period under IT kraschen så var nedgången över 30%. Inte illa för något så enkelt som det vi testade. Jag har kört en liknande test med RSI i Amibroker och fått liknande resultat även där.

Avlistade bolag – RSI

Det finns dessvärre en hel del saker som är missvisande i testen. Jag har exempelvis inte med bolag som avlistats av olika anledningar. Bolag som oftast gått dåligt och tagits bort från listorna. Dessa skulle naturligtvis göra testen sämre. Sedan är inte courtage medräknat heller. Det finns en del andra saker också som är missvisande men tanken var inte att göra en forskningsrapport utan endast att göra en snabb test för att se om det finns en edge i RSI indikatorn. Svaret på den frågan är ja.

Skulle jag handla denna strategin själv? Nej det skulle jag inte. Nedgångsperioderna är alltför stora för detta. Finns det inget sätt att göra denna strategin bättre? Jo, det finns många olika saker man kan göra för att förbättra resultatet och då framförallt att minska de stora nedgångsperioderna. Jag fortsätter nedan.

200 dagars medelvärde

Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med detta RSI system live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt.

Det första man kanske tänker på som strategidesigner är att testa med ett medelvärde på exv. 200. Man köper på signaler (RSI) när aktien är ovanför sitt medelvärde men inte tvärtom. Detta är något som många använder för att definiera Tjur och Björnmarknad i index. Resultatet blir enligt nedan när vi gör detta test.

RSI

RSI

Vi sänker på detta sätt drawdownen (nedgångsperioden) ganska mycket. Från 40 till lite över 30%. Dock blir avkastningen och kontinuiteten lidande. Det var ingen lyckosam test med andra ord.  Jag testade lite andra medelvärden men ingen större lycka där heller… Finns det något annat man kan göra? Ja, man kan testa med ett medelvärde på OMX-indexet istället? Man tar bara signaler när OMX-indexet är ovanför sitt eget medelvärde. Hur skulle det se ut? Nedan fortsätter jag min analys.

OMX30-index som filter för RSI

I detta steg tänkte jag snabbt testa om samma inställningar som vi hade i förra testerna skulle fungera bättre om vi bara handlade på signalerna när OMX indexet var ovanför sitt eget 200 dagars medelvärde. Allt annat lika.

RSI indikator

RSI indikator

Nu hände det saker. Nu skar vi ner Drawdownen till lite över 15-16%. Helt ok. Vinsten blev lidande också men det var en bra start och något som vi kan jobba vidare med. Många kanske frågar sig varför du tar bort en massa vinst för att sänka en drawdown som ändå gav positivt resultat i slutändan. Den viktigaste uppgiften som du har som trader är att bevara ditt kapital, att se till att du inte förlorar det och sa att du alltid kan trejda även nästa dag. Det är där ditt huvudfokus skall vara. Du skall inte fokusera på vinsten eller procent vinnare eller om du råkade missa en eventuell uppgång eller inte, din viktigaste uppgift är att försvara dina pengar. Om vi med ett så enkelt grepp som ovan kan göra så att vi minskar de värsta nedgångsperioderna så väsentligt, ja då gör vi det oavsett om vinsten minskar en aning. Men vem vet, om man jobbar vidare med denna strategi så kanske vi hittar andra saker vi kan göra för att boosta avkastningen något. Det blir något att titta på i nästa test.

Ytterligare tester för RSI

Förra gången testade vi RSI och om vi kunde skära ned drawdownen något om vi använde ett 200 dagars medelvärde på OMX indexet som filter. Så var fallet och det var klart bättre att göra det än att använda aktiens egna medelvärde.

Nu är det ju så att Stockholmsbörsen egentligen är en ganska liten börs och gör egentligen inte så mycket väsen av sig internationellt. Faktum är att den följer andra börser ganska mycket om man gör en del korrelationstester. Om nu Stockholmsbörsen då följer andra börser mycket då kanske det också kunde vara en idé att testa om någon annan börs kan utgöra filter istället för STH-börsen själv. Min första tanke går naturligtvis till USA-börsen själv.

Jag kommer göra 3 tester. En test med SP500 som filter. En test där jag kommer använda både SP500 (USA-börs) och OMX som filter och där båda måste vara ovanför sitt eget medelvärde samt en tredje där en av OMX och USA börsen måste vara över sitt eget medelvärde. Utan att göra detta inlägg alltför långt (och tråkigt) så visar jag bara resultatet för den test som var bäst av alla dessa 3. Nedan ser vi resultatet för RSI på STH börsen om antingen OMX indexet eller SP500 är ovanför sitt eget medelvärde.

RSI strategi

RSI strategi

Det som hände i denna testen var att vi boostade resultatet ganska rejält och även Profit factorn ökade något. Även Drawdownen ökade dock. Jag tycker ändå att testen blev lyckad och värd att gå vidare med. Jag gillade filtret som jag provade i denna analysen. I nästa test kommer jag undersöka vidare för att se om det finns något man kan göra för att förbättra denna ”strategi” ytterligare med.

IBS – Internal bar strength

I förra testet provade vi om vi kunde förbättra vårt system något genom att använda både SP500 och OMX indexet som filter. Denna gången tänkt jag testa den populära IBS indikatorn. Jag såg ingen förbättring alls när jag använde denna indikatorn vilket förvånade mig. Kanske det beror på att den inte påverkar enskilda aktier like mycket som exempelvis index och ETF’er. Jag har inte grävt i det så mycket men både profit factorn och Net profits blev sämre. Jag provade flera olika IBS värden från 0,05 upp till 0,75. Sedan provade jag även om en IBS på OMX indexet eller SP500 som filter kunde förbättra portföljen? Det blev inte bättre när jag använde den varianten heller.

Jag gav mig inte utan testade en variant där jag använde ett medelvärde på IBS’en. Nu fick jag resultat som blev lite mer tillfredsställande. Mha av ett medelvärde av IBS så lyckade jag öka vinsten något och även Drawdownen ökade en aning om än inte mycket. Däremot så fick sig Profit factorn en rejäl skjuts uppåt. Den var 1,6 innan och ligger numer nästan på 1,9. Helt ok med andra ord. Nedan ser du resultatet för denna körningen.

rsi

Skulle jag handla med detta system? Det beror lite på vad jag har att välja mellan. Som en ganska ny trader eller kanske helt nybörjare så skulle jag handla med detta. Jag tror att det är ett helt ok system att handla med om man är ny och inte kan så mycket om trading ännu. Även om mycket just nu kan vara överoptimerat i detta systemet så tror jag ända att edgen här är starkare än vad mycket annat man hittar på nätet idag är. Jag har en hel del att välja på redan när det gäller swingtrading och kanske inte skulle välja detta systemet just nu. Oavsett om jag skulle handla det eller inte så skulle jag simulera handeln i några månader för att se om den fortsätter att fungera eller om den är sönderoptimerad (curve fitting).

Jag tänkte gör ett inlägg till om detta RSI system för att se om man kan göra ännu några förbättringar. Kanske det finns någon magisk sås som förändrar detta RSI system till något riktigt bra?

ADX – trendindikator

I förra analysen så testade vi om vi kunde förbättra vårt system genom att använda indikatorn IBS. Vi lyckades med lite tester hitta en variant på IBS som fungerade och förbättrade systemet något. Finns det något mer man kan göra? Ja, jag testade lite andra saker också och kom fram till något som jag anser vara bättre än det tidigare. Höjd vinstprocent, höjd profitfactor och ett sänkt genomsnitt på drawdownens.

rsi

För att få ovan diagrammet så lade jag även in trendindikatorn ADX i mixen med RSI och andra indikatorer. Jag lättade också en aning på IBS’en och hade en ADX på lite över 20 för att få bort icketrendande situationer. Vi behöver med andra ord en aning trend för att kunna ta en position. Så om vi har en trend på plats samt att en dipp uppstår – som vi mäter med RSI –  så går vi in och tar en position.

Sannolikheten för en fortsättning är ganska stor om så är fallet. Detta är mer i linje med vad jag skulle kunna tänka mig att handla. Ett varningens finger bara, innan jag skulle börja handla med en strategi som denna med RSI så skulle jag simulera den i ca 3-6 månader för att se att de fortsätter att leverera som designat.

Gillade du denna test med RSI? Jag har lagt ner en hel del tid på att göra den. Vill du har mer liknande tester så lämna en kommentar eller signa upp för vårt nyhetsbrev.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Daytradingstrategi i Nasdaq

By | Daytrading, Robothandel, Teknisk Analys, Tradingstrategier

Daytradingstrategi i Nasdaq

Jag har testat en daytrading edge i Nasdaq terminen. Den lär ge ungefär samma utslag i andra värdepapper som har Nasdaq 100 som underliggande.  Med en bra edge som är enkel så är det här också en bra start på en daytradingstrategi i Nasdaq 100. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något eller lägga till andra filter. Resultatet ser du nedan. Testen är från 2006 till 2018. En liknande analys finns här för OMX.

Nasdaq chart - green dots

NQ chart

Du hittar fler edger och strategier här.

Read More

Unikt erbjudande för dig som vill lära dig trading – endast för Samuelsson Rapports läsare – Anmälan före 21 Maj

By | trading | No Comments

Jag har tillsammans med Kevin Davey tagit fram ett unikt erbjudande för dig som vill gå hans tradingkurs. Enligt Kevin själv så har han aldrig erbjudit så här mycket tidigare i form av rabatt och ”extras” tidigare.

Låter det intressant? Kontakta Kevin (Engelska) eller mig innan den 21 maj 2019. 
Ni når Kevin på kdavey (at) kjtradingsystems.com eller mig på info (at) samuelssonsrapport.se..

Kevin Davey är en trader som för några år sedan vann världsmästerskapen i trading. Jag har personligen lärt mig mycket av honom och nu har vi tillsammans tagit fram ett erbjudande endast för Samuelssons Rapports läsare.

 instructor-champion-trader-kevin-davey

För dig som är ny eller hållit på ett tag och vill ta det där sista steget inom trading så är hans kurs helt perfekt. Den tar dig igenom allt som är viktigt inom trading och algotrading och du kommer kunna komma igång långt mycket snabbare än om du skulle försöka själv. 

Du är alltid välkommen att kontakta mig eller Kevin direkt om du har några frågor om kursen.

Ni når Kevin (Engelska) på kdavey (at) kjtradingsystems.com eller mig på info (at) samuelssonsrapport.se.

Dagens trading quote

By | Börsblogg

I believe in the discipline of mastering the best that other people have ever figured out. I don’t believe in just sitting there and trying to dream it up all yourself. Nobody’s that smart.
-Charlie Munger

Dagens trading quote

By | Börsblogg

How did Berkshire’s track record happen? If you were an observer, you’d see that Warren did most of it sitting on his ass and reading. If you want to be an outlier in achievement, just sit on your ass and read most of your life. But they fire you for that!
-Charlie Munger

SP500 – daytradingstrategi

By | Tradingstrategier

SP500 – daytradingstrategi

Många gånger behöver inte en tradingedge vara svår och komplicerad. Det finns exempelvis enkla och robusta edger i SP500 som är lätta att applicera. Edgen kan handlas som den är och vara ett bra komplement till ytterligare indexstrategier i ens daytradingportfölj.

Så här ser avkastningskurvan ut inkluderat slippate $12,5 varje sida.

robothandel dagshandlare

daytrading robottrading

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Algotrading – Daily Wrap (180327)

Read More

Trading strategi i olja – (the trend is your friend) | Crude oil – aktier och terminer (2018 update)

By | Tradingstrategier

Tradingstrategi i olja – (the trend is your friend)

Jag har uppdaterat denna strategin idag med nytt diagram för att visa hur det har gått för strategin de senaste året. Som ni ser så går den fortsatt bra. Jag publicerade denna artikel i juni 2017 och det är ett år sedan idag ungefär. Strategin/edgen är robust och funkar på en hel del olika råvaror. Här nedan ser du strategin applicerad på olja och dess ETF USO samt terminskontraktet CL som jag själv handlar med. Den applicerar det gamla klassiska citatet inom trading ”the trend is your friend”. Den är beroende av trender och när den väl kommer så kan det bli riktigt bra avkastning. Jag gillar denna pga att den enkel, robust och en bra diversifiering till andra marknader och tillgångsslag. Strtegin fungerar lika bra long som short. Logiken för strategin ser du längre ner i inlägget.

Tradingstrategi i olja - (the trend is your friend)

Tradingstrategi i olja – (the trend is your friend)

Kod + logik tillgänglig för Algotradingmedlemmar

Förklaring tillgänglig även för andra

Här hittar du Settings många fler strategier och edger.

Information om medlemsskapet

 

Read More

Daytrading-strategi i OMX – Long och Short

By | Daytrading, Tradingstrategier

Daytrading i OMX30 – Breakout

Ännu en daytrading edge i OMX30. Här har vi både trades som blankar och tar ”long” positioner. En profitfactor på ungefär 2. En bra strategi att ha med i sin portfölj och verktygslåda som diversifiering till andra mindre korrelerade system.

daytrading omx

Avkastning strategi

 

Blankning daytrading

 

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Read More

Swingtrading i över 6 år – dagens köpsignaler | Prova för 9 kronor

By | Börsblogg | No Comments

Dagens köp och säljkandidater är analyserade och klara

Läs igenom listan och förbered din handel inför dagens trading.

Det är mycket enkelt att ta rygg på vår swingtrading och du behöver inte mycket kunnande innan.

Prova själv vår swingtrading i 30 dagar för endast 9 kronor!

Vill du veta mer om vår swingtrading så kan du hitta information här. Du är alltid välkommen att kontakta oss också om du skulle ha några frågor.

EXEMPEL PÅ SWINGTRADE 1 (TELE2)

EXEMPEL PÅ SWINGTRADE 2 (Betsson)

EXEMPEL PÅ SWINGTRADE 3 (Hexpol)


Resultat hittar du här.

Dagens trading quote

By | Börsblogg

A beginner never writes down a plan because he has nothing to write. He is having too much fun chasing hot tips and trying to make a quick killing. Even if he wanted to write, he wouldn’t know where to begin. A serious amateur or a semi‐pro who writes down a plan, including money management rules, is on his way towards the expert level.
-Alexander Elder

Daytrading i OMX

By | Tradingstrategier

Daytrading i OMX terminen

En daytrading edge i OMX terminen. Den är stark och visar en fin avkastningskurva. Den har inte jättemånga trades och har därför troligen gått under radarn för många traders genom åren. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något.

daytrading

omx termin handel

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Läs gärna detta inlägg om daytrading också.

Read More

Sell in may and go away – funkar det på Stockholmsbörsen?

By | Aktietips, Tradingstrategier

Sell in may and go away – funkar det på Stockholmsbörsen?

Köpa aktier i oktober och sälja dom i maj? Har du hört om det förut? Har du hört att det skulle vara mer lönsamt än att bara sitta still med aktierna året runt? Det finns en hel del att läsa om detta. Googla bara ”Sell in may and go away” så hittar du mycket att läsa om det. Problemet med dessa analyser som man hittar är att dom oftast handlar om USA börsen och inte vår egen Stockholmsbörs. Hur skulle det se ut om man gjorde samma sak här hemma? Att vi köpte i oktober och sålde i maj, skulle det fungera även här? Varför inte köra en test från 1984 och se vad som händer?

Först gör jag en test där jag köper 1984 och håller kvar positionen ända tills idag den 16 maj 2017.  (jag använder OMX30-indexet för detta) Nedan ser du hur det skulle se ut.


Vi får en årlig avkastning på 9,67% och en drawdown på -72,64%.

Om vi istället titta på att vi köper i oktober och säljer i maj och gör det från 1984 varje år. Ja då får vi följande diagram.

Nu får vi en årlig avkastning på 10,05% och en drawdown på -40,48%.  En stor skillnad! Inte nog med att vi får en lite bättre årlig avkastning, vi får också en betydligt lägre drawdown även om den fortfarande är hög. Fördelen med denna approach är att vi endast är i marknaden ungefär halva tiden jämfört med ”Buy and Hold” där vi aldrig säljer. Inte illa!

Här hittar du många fler strategier och edger.

En stark edge i Corn (majs)

By | Tradingstrategier

Många snöar in för mycket på index tycker jag och glömmer bra marknader som exv. Corn. Den har mycket lite korrelation med index och pengarna man tjänar i Majs är lika mycket värda som de man tjänar i DAX eller SP500… Även om det är sant det jag skriver så skämtar jag lite naturligtvis. Så mitt tips till dig som jobbar med strategidesign är att glöm inte dessa marknader, det gör en hel del att ha strategier i marknader som majs. Inte bara för att det blir mer pengar på sista raden utan kanske främst för att risken blir mindre. Logik finns nedan för de som är Algomedlemmar.

 

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Read More

11 bra daytrading strategier för daytraders – Tradingsystem som fungerar 2019

By | Börsblogg, Daytrading, Robothandel, Teknisk Analys, Tradingstrategier | No Comments

Daytrading strategi

Detta är troligen inte alls de 11 bästa daytrading strategier alla kategorier men det är dock fungerande daytrading strategier.  De flesta har jag tagit fram i Multicharts eller Tradestation. Jag har under de senaste åren lagt upp en del day trading strategier på Samuelssons Rapport av de jag tagit fram för eget bruk och egen daytrading. En del är robusta koncept som troligen kommer att fungera i många år framöver. Fördelen med dessa day trading strategier är att de är testade på mellan 10-15 års historik och att de fungerat bra på hela denna perioden. En hel del av det man kan hitta i daytradingväg på internet idag är antingen bara i textform och inte testat alls på år av historik (det fungerar med andra ord inte) eller så är testningen helt felaktig. Att göra daytrading strategier är inte helt enkelt, det kräver metodik som är genomtänkt och som undviker fallgropar som är lätta att falla i när man testar strategier.

Här kommer de daytradingsystem som jag har lagt upp min hemsida de senaste åren. För att få access till dessa daytrading strategier så behöver du för de flesta vara medlem på Samuelssons Rapport.

  1. En twist och en trend i OMX30 ger en daytradingedge
  2. OMX daytrading strategi
  3. Daytradingedge i olja
  4. Daytrading i Guld
  5. Daytradingedge i Bensin
  6. Day trading Strategi i Nasdaq
  7. Day trading-strategi i OMX – Long och Short
  8. Daytradingstrategi i Nasdaq 100
  9. Daytrading i OMX30
  10. SP500 – day trading strategi
  11. Daytrading Dax
Day trading strategi

Day trading strategi

Läs gärna detta inlägg om daytrading också.

 


En twist och en trend i OMX30 ger en daytradingedge

Jag har kört ett liknande test förut i bland annat Nasdaq100 och hittade en bra edge för både terminen och ETF’en. Hur ser det ut för OMX30 index? Jag testar samma edge på OMX30 index. Testen är från 2009 till idag juni 2017. Nedan ser du avkastningen för samma edge. En twist och en trend i OMX30 ger en daytradingedge

CFD

OMX daytrading strategi

Här är en daytradingstrategi för OMX terminer. Edgen fungerar även på andra marknader som du vill prova daytrading på. Terminer är ett utmärkt instrument att använda för daytradingstrategier. En OMX termin följer OMX värdet, men en OMX termin har inte en underliggande vara som en aktietermin har så sker en kontant slutreglering på slutdagen, även kallat stängning. En position på ett terminskontrakt är värd indexets värde gånger 100, om OMX står i 1021 så är positionens värde 102 100 kr. För varje punkt som indexet ändras så ändras positionens värde med 100 kr. Har du en position på 2 OMX terminer så ändras positionens värde med 200 kr per punkt. Läs mer här om OMX daytrading strategi.

Avkastning ser ut så här för dom senaste 7-8 åren.

daytrading strategi

daytrading strategi

 

Daytradingedge i olja (ETF)

Finns det någon enkel daytradingedge i olja som man kan utnyttja om man handlar med aktier? Här är en edge där man handlar med olje-ETF’en USO.

Helt ok edge med en profitfactor på över 2. Winrate över 60%.

Curvefittingrisk? Ja, en aning även om säsongsmönstret för fredagar är väl dokumenterat sedan tidigare. Daytradingedge i olja (ETF).

Daytrading i Guld

Här är en bra edge i guld som jag testar med aktien GLD. GLD är en ETF som egentligen är en fond men som handlas som en aktie. Detta är en helt ok edge med en profitfactor på över 3. Winrate över 75%. Detta kan vara en bra start för en daytradingstrategi  inom metaller och guld. Läs mer här om Daytrading i Guld.

Daytradingedge i Bensin (ETF)

Finns det någon daytradingedge i bensin som man kan utnyttja om man handlar med aktier? Här är en edge där man handlar med bensin-ETF’en UGA

Helt ok edge med en profitfactor på över 3. Winrate över 65%. Curvefittingrisk? Ja, en aning även om säsongsmönstret för fredagar är väl dokumenterat i energiråvaror sedan tidigare. Läs mer här om Daytradingedge i Bensin (ETF)

 

Daytrading Strategi i Nasdaq

Jag har testat en daytrading edge i Nasdaq terminen och i ETF’en QQQ. Den lär ge ungefär samma utslag i andra värdepapper som har Nasdaq 100 som underliggande.  Med en bra edge som är enkel så är det här också en bra start på en daytradingstrategi i Nasdaq 100. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något. Resultatet för de båda värdepappren ser du nedan. Testerna är från 2006 till 2017. Läs mer här om Daytrading strategi i Nasdaq.

 

Daytrading-strategi i OMX – Long och Short

Daytrading i OMX30 – Breakout.  Ännu en daytrading edge i OMX30. Här har vi både trades som blankar och tar ”long” positioner. En profitfactor på ungefär 2. En bra strategi att ha med i sin portfölj och verktygslåda som diversifiering till andra mindre korrelerade system. Daytrading-strategi i OMX – Long och Short.

daytrading omx

Avkastning strategi

 

Daytrading short

Daytrading short

 

Daytradingstrategi i Nasdaq 100

Jag har testat en daytrading edge i Nasdaq terminen. Den lär ge ungefär samma utslag i andra värdepapper som har Nasdaq 100 som underliggande.  Med en bra edge som är enkel så är det här också en bra start på en daytradingstrategi i Nasdaq 100. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något eller lägga till andra filter. Resultatet ser du nedan. Testen är från 2006 till 2018. En liknande analys finns här för OMX. Läs mer här om Daytradingstrategi för Nasdaq 100.

Nasdaq chart - green dots
 

Daytrading i OMX

En daytrading edge i OMX terminen. Den är stark och visar en fin avkastningskurva. Den har inte jättemånga trades och har därför troligen gått under radarn för många traders genom åren. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något.

Läs mer här om Daytrading i OMX.

daytrading

 

SP500 – daytradingstrategi

Många gånger behöver inte en tradingedge vara svår och komplicerad. Det finns exempelvis enkla och robusta edger i SP500 som är lätta att applicera. Edgen kan handlas som den är och vara ett bra komplement till ytterligare indexstrategier i ens daytradingportfölj.

Så här ser avkastningskurvan ut inkluderat slippate $12,5 varje sida.

Läs mer här om SP500 daytradingstrategi.

Daytrading i Dax

En stygg daytrader i Dax. Jag har sedan något år tillbaka haft denna strategin live på Tradestation appstore och den fortsätter att tjäna bra pengar på DAX börsen. Har du Tradestation så rekommenderar jag att du tar den för en testtur.

Jag kallar den för DAX Daytrader Ultra

 

Daytrading Dax

Daytrading i Dax

Daytrading Dax

LÄS MER

Trading strategier – Alla tradingstrategier som har lagts upp på Samuelssons Rapport sedan 2008.

Vilka är de bästa swingtrading strategierna?

Tradingsystem och tradingstrategier – OMX, SP500, DAX + mfl (som fungerar 2018)

Samuelssons Rapport

Bli din egen bank och tjäna pengar via ränta

Har du hört om webbsidorna Brocc.se och Lendify.se? Här finner du artiklar kring hur du kan bli din egen bank och låna ut pengar till andra privatpersoner. Du tjänar ränteinkomster på ditt eget sparade kapital. Brocc och Lendify erbjuder smarta trygghetslösningar för dig som lånar ut dina pengar. Läs mer om Brocc, Lendify och och vårt omdöme kring tjänsterna.

Utbildningar

Här finner du de kurser och utbildningar som idag finns på Samuelssons Rapport. Vi jobbar också mycket med nya utbildningar och kommer rulla ut flera spännande nyheter inom de närmaste månaderna.

Ja, jag vill läsa mer om era tradingkurser och utbildningar

Medlemskap

Som medlem kan du ta del av våra aktieportföljer som slagit marknaden varje år sedan start 2008. Vi har även ett tradingmedlemskap för dig som vill vara lite mer aktiv på börsen.

Ja tack, visa mig fördelarna med att vara medlem

Samuelssons Rapport



WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com