Algotrading – Kom igång med algoritmisk trading | (Robothandel 2019)

Algotrading Vad är algotrading? Du har kanske stött på ordet förut några gånger och undrat vad nu detta är för något. Algo trading är när någon skriver ett datorprogram för att göra affärer på börsen och som är baserat på vissa regler. Reglerna är algoritmiska. En algoritm har inget fast värde till skillnad mot en logaritm är där det finns ett initialt fast tal som ska beräknas utifrån. Värdet beräknas i stället utifrån pris från de finansiella marknaderna.  Andra populära namn på algotrading är (”högfrekvenshandel”, ”high-frequency trading”, ”robothandel”, ”autotrading”, ”algohandel”, ”algoritmisk handel”, ”algoritmhandel”, ”algorithmic trading” eller ”algoritmisk trading”, ofta förväxlat med ”programhandel”, ”program-handel” och ”program trading”) är en programvarustyrd elektronisk handel av värdepapper). Algo traders kan hålla sin algostrategi aktiverad 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan om man så vill och programvaror och börsen tillåter det. Det krävs en del programmeringsskicklighet och framförallt engagemang för att göra en sådan algoritm. Transaktionerna sker mycket snabbare än en person kan utföra. Det finns idag programvaror som man kan använda för att underlätta programmeringen av strategier och den automatiska handeln. Vad krävs för att komma igång med algo trading Så här gör vi det här, jag kommer att lista ned alla saker som krävs för att du ska starta din egen algoritmiska handel och robothandel och kommer att ge resurser för att täcka var och en av följande saker. Tradingstrategi: en testad lönsam strategi, helst baserat på kvantitativ analys Programmeringskunskap: Programmering av din egen strategi Programvara: som förbinder dig till mäklaren och skickar ordrar för dig Kursdata: data för realtidstrading och historiska data för att testa din strategi Infrastruktur: server, datorer, backup strömförsörjning, internetanslutning etc. HFT och algo trading Namnen algotrading och high frequency trading (HFT) används ofta tillsammans även om de egentligen inte är det riktigt. HFT hänvisar till ordrar med hög volym som utförts inom split-sekunder för att omedelbart få vinster från marknadsmöjligheter. HFT-handeln stöds däremot oftast av algos. Tradingstrategi Detta är den viktigaste delen av algotrading och robothandel. Jag lägger mest tid här. Har jag 10 timmar att jobba så lägger jag 8-9 på att skapa robothandel strategier. Det är den klart svåraste biten av algotrading och robothandel men samtidigt den mest roliga. Marknaden är i ständig förändring och det gör det till en utmaning att hitta algoritmer som klarar olika marknadsförhållanden. Det är absolut inte omöjligt men heller inte lätt. Se till att din tradingstrategi är robust samt klar och redo att köras. Här är en checklista som jag använder i min algoutbildning och min egen trading: Tydligt definierade regler för entry, exit, stopp och profittargets Har du testat den under en period för att se om den verkligen fungerar? Portfolio management -vilka marknader som ska handlas Risk management – ge dig själv svar på följande frågor. -Hur mycket skall jag riskera per trade och varför vill jag ha det så? När det gäller algoritmisk trading så finns det en också en stor mängd med risk som man utsätts för genom bland annat tekniken man använder. Teknik kan gå sönder och det är bra att ha koll på vad. Sätt av lite pengar för oförutsedda händelser utifall något går snett och framförallt för att betala för dina misstag som du med stor säkerhet kommer att göra i början. Programmeringskunskap Du behöver inte vara en expertprogrammerare för att koda din tradingstrategier inom robothandel men en grundläggande förståelse är bra. Det finns många språk som du kan använda för att koda din tradingstrategi. Easy language, R and Python är mest populära bland Algo traders. Delvis pga deras enkelhet men också på grund av att det finns ett stort bibliotek med stöd och information. Tradingplattform och tradingprogram Du måste bekanta dig med olika tradingtekniker och digrambaserade strategier som kan användas lönsamt på marknaderna för robothandel. Det finns många tradingplattformar för robothandel tillgängliga idag med olika nivåer på avancerade diagramfunktioner och tekniska analys. Några populära tradingplattformar bland traders är: TradeStation Multicharts MetaStock AmiBroker eSignal NinjaTrader Jag använder de 3 översta av dessa. Av dessa tycker jag Tradestation är den bästa. Mycket beroende på att den används över hela världen och det finns mycket nätverk och information att tillgå. Som trader bör man välja en tradingplattform som passar ens tradingstil samt har de funktioner och tillgång till marknader som man behöver och ett pris som är ok. Har du frågor om detta så är du välkommen att höra av dig så kan jag ge dig min åsikt om de olika plattformarna. Kursdata Det finns två typer av kursdata som du behöver för att komma igång med algoritmisk handel. Först det första behöver du historiska data för att testa din strategi. Här finns en uppsjö över leverantörer som man kan använda sig av. En del är gratis och en del kostar en hel del pengar. Här är en lista med en hel del val. Har du frågor om detta så är du välkommen att höra av dig så kan jag ge dig min åsikt om de leverantörerna. För det andra så behöver du live data eller så kallad realtidsdata. Denna kan du få direkt från olika börser eller från din mäklare. Även här kan du använda dig av listan ovan för olika val. Kolla även med din mäklare för att jämföra priser och kvalitet mm. Backtesting Det finns ett antal grundläggande tillvägagångssätt för backtesting som du måste vara medveten om. Först och möjligen det farligaste är om du möjliggör ditt system att se ”framtida data” – med det här menar jag att du inte får låta dina ”tester” få tillgång till data som eventuellt kan komma i framtiden. Detta kan vara mycket subtilt och svårt att felsöka och inte särskilt uppenbart. Det bästa sättet att ta sig runt detta problem är att vara riktigt disciplinerad i din kodning och att isolera data baserat på dess ålder. För det andra, och en potentiell fara för de som jobbar med gratis data, är Survivor Bias. Det är här aktier har fallit ut ur indexen under åren och därför är ditt första dataset redan partisk till förmån för de som är kvar. Det finns inget enkelt … Fortsätt läsa Algotrading – Kom igång med algoritmisk trading | (Robothandel 2019)