Death Cross – dödskors

Häromdagen gjorde jag några tester på ett så kallat ’Golden Cross’.  Den hade en helt ok historik på en hel del marknader. Jag testade på bland annat SP500 och OMX.

dödskors

dödskors

Det finns en släkting till denna indikator. Den heter istället ”Death Cross” (dödskors). Den har liknande logik fast omvänt. Tanken är att man skall undvika börsen när dödskors dyker upp för det skall signalera en kommande björn marknad.

Här är logiken för dödskors (death cross).

  1. Sälj dagen efter ett 50 dagars medelvärde korsat under sitt 200 dagars medelvärde.
  2. Köp tillbaka när 50 dagars medelvärde korsat över sitt 200 dagars medelvärde.

För att göra testen så har jag istället för att sälja av en portfölj helt enkelt blankat vid varje ”sälj” signal och sedan ”stängt” positionen (köpt) då björnmarknaden är över. På det sättet kan jag se om det finns en egde i dödskors överhuvudtaget.

Det jag fann var att denna indikator med deathcross såg sådär ut. Den har inte varit någon katastrof på Stockholmsbörsen men började först fungera runt år 2000. Frågan du bör ställa dig är om indikatorn kommer att fortsätta fungera som den gjort sedan år 2000 eller som den gjort från 1980-2000. Varför i så fall?

Är det något som du skulle vilja att jag testar för dig så hör av dig.

Nedan är OMX sedan 1980

death cross

death cross

Hur ser det ut på andra börser?

Här är norska OBX sedan 1980.

Här är Amerikanska SP500 sedan 1950

Jag letade igenom mitt indexbibliotek och resultatet var ganska likartat. Den enda som jag hittade och som såg mindre dålig ut ut var Japanska Nikkei. (sedan 1990)

Här hittar du många fler strategier och edger.

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar