0
was successfully added to your cart.

Varukorg

Har strategier med lägre sample size sämre robusthet än de med större?

Jag fick en fråga häromdagen av en Algotrader Pro-elev som jag tänkte kunde intressera andra.

Fråga:  ”Jag har byggt en del system som bara har sisådär 100-200 trades. Tänkte höra lite om dina erfarenheter kring system med lägre sample size. Tenderar de att hålla sämre än de som har mer, kanske uppemot 500-1000 trades, efter att de har passerat inkubation. Min intuitiva känsla är att så är fallet. Vad har du sett i din trading?”

Mitt svar: ”Jag har inte testat detta objektivt så jag vet faktiskt inte. Men skulle råda dig att inte försöka betygsätta dina strategier ”logiskt” utan istället behandla dom som om de vore likvärdiga i robusthet. Speciellt om de har passerat dina initiala robusthetstest. Det är lätt att smyga in biases i sin trading genom att försöka intellektualisera saker och ting. Behandla dem var och en som de är och se vilken som passar din portfölj bäst.”

Här kan du läsa och hitta fler läsarfrågor om trading, aktiesparande eller privatekonomi.

Leave a Reply