Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

ATR – Average True Range, Volatilitets indikatorn

ATR (average true range) är en indikator som visar volatilitet. ATR indikatorn utvecklades ursprungligen av J. Welles Wilder, Jr. för råvaror.
ATR indikatorn har ingenting att göra med priset och dess trend utan visar endast volatiliteten i priset.
ATR indikatorn räknas ut genom att i mäta hur stort avstånd det är i genomsnitt mellan lägsta och högsta pris per dag (om du använder indikatorn på dagsdiagram). Om vi till exempel använder ATR(10) på ett dagsdiagram så visar ATR det genomsnittliga avståndet mellan lägsta och högsta nivån för dagen beräknat på de senaste 10 dagarna.

ATR i OMX

Här är ett diagram som visar volatiliteten i OMX mätt utifrån ATR (Average True Range) de senaste 100 dagarna. Vad säger diagramet? Att vi har varit inne i en lugn period och att vi troligen kommer att få se mer volatilitet framöver. Oftast brukar höga toppar i volatilitetsdiagramet innebära köptillfällen, det motsatta som vi går igenom nu, (låga siffror) behöver inte nödvändigtvis betyda nedgångar men gör tyvärr ofta det…
Personligen så använder jag ATR indikatorn (Average True Range) ofta och mycket i mina algotradingstrategier. Det är en utmärkt indikator som inte följer pristrenden utan ger en ny dimension till din analys i och med att den mäter volatiliteten istället.