July 11

3 Candlestick-mönster som fungerar i trading (backtest och historisk avkastning)

Last Updated on 25 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Väldigt få candlestick mönster fungerar, men den här artikeln presenterar 3 hausseartade candlestick trading mönster  som fungerar . Även om Candlestick-trading  är en populär diagramanalysmetod, har väldigt få av mönstren något prediktivt värde. Vi använder själva i stor utsträckning candlestick mönster  för analyseftersom vi tror att de ger en mycket bra visualisering av prisåtgärden, även om vi aldrig använder några candlestick mönster  i vår egen kvantifierade handel. Bland dem som svär att använda kvantifierade strategier, handlare som vi, har candlestick mönster  ett ganska dåligt rykte. Finns det någon anledning till denna negativitet?

Den här artikeln går igenom 3 hausseartade candlestick mönster  som fungerar. Det visar sig, kanske överraskande för mig i varje fall, att vissa candlestick mönster  fungerar bra. Vi testar Bearish Engulfing Pattern, Three Outside Down och Bullish Harami.

Fungerar candlestick-trading?

Innan du fortsätter läsa vill vi påminna dig om en tidigare artikel som vi gjorde tidigare som täckte 23 ljusstakeformationer. De flesta av dem misslyckades i våra kvantitativa tester, men några av mönstren och formationerna fungerade ganska bra och kan med största sannolikhet förbättras.

Vad är Candlesticks?

En candlestick visar prisrörelsen för exempelvis en aktie under en viss tidsenhet. Beroende på diagram kan det röra sig om olika tidslänger. Det kan röra sig om allt från en minut till en dag. En candlestick visar alltid 4 olika prisnivåer som exv. en aktie har nått under den givna tidsenheten: högsta och lägsta pris samt öppnings- och stängningspris.

Candlestick mönster och när man skall sälja

Vi har ännu inte sett någon candlestick-förespråkare som har gett en specifik tradingstrategi baserad på backtests av mönstret. Praktiskt taget alla “råd” är baserade på anekdotiska bevis utan några kvantifierade tester. Dessutom är all analys mestadels baserad på entry och väldigt lite fokus på exit.

De kvantifierade testerna i den här artikeln använde en mycket enkel exitregel: vi säljer när dagens stängning stänger dagen högre än gårdagens högsta. Vi säljer på slutet av dagent:

På vilka marknader testar vi 3 candlestick mönster?

Vi testar våra candlestick mönster på S&P 500. Vi använder en ETF med tickerkoden SPY som proxy och testperioden är från starten 1993 till oktober 2021.

Våra tester görs genom att investera 100 % av ditt kapital i varje handel. Detta innebär att våra resultat är sammansatta (CAGR).

Bullish candlestick mönster nr. 1: Bearish engulfing Pattern (Backtest)

Vi börjar med att presentera Bearish Engulfing Pattern . Du kan bli förvirrad av ordet “bearish”. Är inte det här en artikel om 3 hausseartade candlestick mönster?

Det är det verkligen. Men ironiskt nog är Bearish Engulfing Pattern ett av de bästa hausseartade candlestickpattern vi har hittat. Precis motsatsen till vad läroböckerna säger alltså!

Vad är egentligen ett Bearish Enulfing Pattern? Vi definierar mönstret så här:

  • Gårdagens stängning är större än gårdagens öppnning, och
  • Dagens stängning är lägre än dagens öppning, och
  • Dagens öppning är högre än gårdagens stängning, och
  • Dagens stängning är lägre än gårdagens öppning

De gröna pilarna i diagrammet nedan visar hur mönstret ser ut (ignorera de röda pilarna – de är exit):

img 62cc5420e40a4 Samuelssons Rapport

Låt oss testa Bearish Engulfing Pattern baserat på reglerna ovan. Detta är aktiekurvan och drawdown för strategin:

img 62cc543402a1e Samuelssons Rapport

Det finns 268 trades, den genomsnittliga vinsten per affär är 0,55 %, CAGR är 5,1 %, den tid som investeras på marknaden är 14 %, vinstförhållandet är 71 %, och profitfaktorn är 2,5 . Vinstkvoten är också hög.

Bullish candlestick mönster  nr. 2: Three Outside Down Pattern (Backtest)

Vad är egentligen Three Outside Down Pattern? Vi definierar mönstret så här:

  • Stängningen för två dagar sedan är större än den öppnade för två dagar sedan, och
  • Gårdagens öppning är högre än gårdagens stängning, och
  • Gårdagens öppning är högre än stängningen för två dagar sedan, och
  • Öppningen för två dagar sedan är högre än gårdagens stängning, och
  • gårdagens öppning minus gårdagens stängning är högre än stängningen för två dagar sedan minus den öppningen för två dagar sedan, och
  • Dagens öppning är större än dagens stängning, och
  • Dagens stängning är lägre än gårdagens stängning

De gröna pilarna i diagrammet nedan visar hur mönstret och formationerna ser ut (ignorera de röda pilarna – de är exit):

img 62cc54435aaa0 Samuelssons Rapport

När vi backtestar strategin baserat på antagandena ovan får vi denna aktiekurva och drawdown för strategin:

img 62cc544dd16d2 Samuelssons Rapport

Det finns 108 trades, den genomsnittliga vinsten per affär är 0,71%, CAGR är 2,6%, tid investerad på marknaden är 5%, vinstförhållandet är 80%, maxdrawdown är 14% och profitfactor 2,8.

Det här candlestickmönstret är ganska likt mönstret lower highs and lower lows pattern..

Bullish candlestick mönster  nr. 3: Bullish Harami (Backtest)

Vad exakt är Bullish Harami-mönstret ? Vi definierar mönstret så här:

  • Gårdagens öppet är högre än gårdagens stängning, och
  • Dagens stängning är högre än dagens öppna, och
  • Dagens stängning är lägre än gårdagens öppna, och
  • Gårdagens stängning är lägre än dagens öppet, och
  • Dagens stängning minus dagens öppet är lägre än gårdagens öppet minus gårdagens stängning

De gröna pilarna i diagrammet nedan visar exempel på Bullish Harami (ignorera de röda pilarna – de är utgångarna):

img 62cc54684e3fd Samuelssons Rapport

Ett backtest baserat på antagandena ovan ger följande aktiekurva och drawdown för Bullish Harami-mönstret:

img 62cc546f82548 Samuelssons Rapport

Det finns 291 affärer, den genomsnittliga vinsten per affär är 0,33 %, CAGR är 3,2 %, tid investerad på marknaden är 12 %, vinstförhållandet är 76 %, maxdrawdown är 26 % och profifaktor 1,65.

Sammantaget skulle vi säga att resultatet är ganska bra för en så enkel strategi eller mönster.

Slutsats om 3 hausseartade candlestick mönster  som fungerar:

Bearish Engulfing Pattern, Three Outside Down och Bullish Harami ger alla ok resultat i våra backtests och alla är hausseartade candlestick mönster  som fungerar. Det finns många candlestick mönster  – förmodligen hundratals. Vi valde dessa mönster eftersom de visade de bästa resultaten bland några tester vi gjort tidigare.

Men som alltid kan du med största sannolikhet förbättra mönstren genom att inkludera en annan variabel.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Är teknisk analys användbart? (Trading analyser, fungerar det?)

Är teknisk analys användbart? (Trading analyser, fungerar det?)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare