Ja, du kan daghandla med dagliga staplar och diagram. Faktum är att detta är ett mycket lönsamt alternativ och för de flesta traders en bättre lösning än att använda intradagsdiagram med en kortare tidsram. Vi skulle till och med hävda att det är bättre att använda dagliga staplar än intradagsstaplar vid dagshandel.

Vad är en stapel i daytrading?

Innan vi börjar ska vi kort förklara vad en stapel är inom daytrading och diagram.

En stapel är öppningskurs, högsta kurs, lägsta kurs och stängningskurs inom en viss tidsperiod. Om du använder dagliga staplar (candlesticks) är öppningen dagens öppningprint, dagens högsta affär, dagens lägsta affär och den slutliga stängningskursen i slutet av den officiella tradingdagen. Du kan självklart justera tradingdagens längd själv om du vill inkludera “inofficiell” trading utanför ordinarie börstider.

Om du använder 5-minutersbarer kan öppningen vara öppningspriset klockan 10, det högsta mellan 1000 och 1005, den lägsta handeln mellan 1000 och 1005 och stängningspriset på 1005.

En stapel komprimerar helt enkelt data över en viss tidsram.

Betydelsen av dagliga barer

Vi tror att dagliga diagram och staplar är den viktigaste tidsramen i handeln . Detta gäller lika mycket för daytrading som för swingtrading och alla andra typer av trading.

Varför är vi av den åsikten?

I det här inlägget kommer vi att argumentera för dagliga diagram, även om du kanske är en daytrader. Det finns naturligtvis nackdelar också, men de uppvägs mer än väl av fördelarna.

Day trading och olika staplar (candlesticks)

Låt oss börja med att visa exakt samma tidsperiod i S&P 500 (SPY) genom att använda två olika tidsramar:

Det första diagrammet är 15-minutersstaplar:

Låt oss komprimera exakt samma data till dagliga staplar:

Skillnaden är förstås enorm. Det finns mycket mindre data!

Varför kan daytrading med dagliga staplar vara bättre än intradagsstaplar?

Låt oss titta på några av de möjliga fördelarna med att använda dagliga diagram om du är en daytrader:

Mindre beteendemisstag

Enligt vår åsikt är det mesta av prisrörelser bara slumpmässighet och brus. Ju mer du stirrar på skärmen/skärmarna, desto mer sannolikt är det att du gör diskretionära affärer. Inom trading och investeringar kallas detta beteendemisstag . Till exempel, en av de vanligaste biases är en överdriven tro på sig själv som ofta kommer efter en serie vinster.

En av de viktigaste faktorerna för att bli en lönsam daytrader är att vara systematisk. Men ju mer brus och störande moment du har omkring dig, desto svårare blir det. Trading ska vara “enkelt”!

Mindre rörelse efter öppning och stängning

Vi har i flera inlägg tittat på priceaction under dagen. Faktum är att marknaden saktar ner mycket efter de första 30 minuter på tradingdagen. Vi tror att de bästa möjligheterna för dagshandel sker före öppningen, direkt efter öppningen och mot stängningen. Vi handlade i 18 år och vi koncentrerade en stor majoritet av vår handel inom dessa snäva tidsramar.

Mindre brus är lika med mer tid för analyser

Vi tror att det är osannolikt att du kommer att lyckas som en diskretionär daytrader och därför behöver du ständigt hitta nya strategier genom att använda backtesting . Det är väldigt mycket lättare att backtesta med dagliga staplar än intradagsstaplar. Dessutom är det mycket mer tidseffektivt.

Mindre trading – mer fokus

Daytrading innebär att tjäna på små rörelser som görs upprepade gånger. Eftersom mycket av prisröreslsen mitt på dagen är slumpmässig och långsam, måste du fokusera din energi på de bästa möjligheterna. Och genom att bara använda öppnings- och stängningspriset för entry- och exit så har du större vinstpotential.

En annan bonus är mindre courtage och slippage. Slippage ju fler affärer du gör. För att ha en vettig risk reward bör alla daytradingstrategier i likvida instrument ha minst 0,15 % i förväntade vinster per trade för att täcka courtage, glidning och vinster.

Lättare att daghandla och ha ett jobb

Vi är daytraders, men vi köper och säljer främst vid öppning och stängning. Det sparar oss tid, till exempel att skriva det här inlägget, och du kan klara ett annat jobb för att ha ännu en vanlig inkomst om du skulle ha behov av det.

Nackdelar med att använda dagliga barer vid dagshandel

Allt i livet är en avvägning, även genom att använda dagliga staplar (candlesticks) vid daytrading. Vi kan bara tänka på en stor nackdel med att använda dagliga diagram vid daytrading:

Begränsade tradingmöjligheter

Trejdar du främst på öppning och vid stängning begränsar du självklart dig själv. Det kan finnas möjligheter som du inte är medveten om.

Men vi har backtestat flitigt i över 20 år, och vi tror att det generellt sett inte finns så många möjligheter utanför öppning och stängning. (detta gäller alla marknader). Det finns givetvis många strategier för intradag också men i jämförelse med dagliga bars så är förhållandet litet.

Dålig datafeed

En annan aspekt av att använda dagliga barer är potentiellt dålig datafeed. Våra erfarenheter och backtests indikerar att öppningen och stängningen oftast är korrekt, men dagens högsta och lägsta nivå ganska ofta inte stämmer. Så om du använder högsta och lägsta för entry, exit, profittarget eller stopp, bör du vara uppmärksam.

Kan du daytrejda med dagliga barer? Strategier och backtests

Vi har använt dagliga staplar för dagshandelsstrategier i många år.

Vad gör vi?

Vi går helt enkelt in på öppning säljer på slutet av dagen. Nedan visar vi några avkastningskurvor från dessa strategier.

Dagshandel med dagliga staplar – kort strategi 1

Strategin kortar öppningen (SPY eller @ES) och avslutas vid stängning.

Handelsprestandastatistiken ser ut så här:

• Antal avslut: 157 sedan 2000
• Genomsnittlig vinst per trade: 0,25 %
• Genomsnittlig vinnare: 0,75 %
• Genomsnittlig förlorare: 0,62 %
• Profitfaktor: 2,08

Ganska bra statistik för en shortstrategi!

Vissa kanske hävdar att detta är för få affärer. Vi håller inte med. Vi handlar för att tjäna pengar, inte för att bli underhållna. En stor del av trading är att sitta på händerna och vänta på rätt ögonblick.

Daytrading med dagliga staplar – Shortstrategi 2

Vår andra strategi för dagen är ännu en kort strategi, denna gång i ETF:n med tickerkoden GDXJ (Gold Junior Miners).

Det finns 445 affärer, den genomsnittliga vinsten per affär är 0,52 %, Det är inte den bästa strategin men den kompletterar våra andra strategier, något som är oerhört viktigt vid trading.

Dagshandel med dagliga staplar – blankningsstrategi

Vår sista strategi för dagen är ännu en kort strategi, denna gång i GDX (ETF som spårar guldgruvarbetare):

 

Det finns 230 trades och den genomsnittliga vinsten per affär är 0,4 %

Vilken tidsenhet skall du använda när du handlar med aktier – slutsats

Det mesta som händer på marknaden är bara brus. För att undvika beteendemisstag, minimera courtage och slippage (glidning) och fokusera på analys, tror vi att det är bättre att trejda med dagliga staplar snarare än intradagsdiagram. Chansen att lyckas är bättre.

Gillar du denna typen av artiklar så hittar du fler här på min amerikanska systersida. Quantified Strategies