April 4

Komplett studie och backtest av alla 75 candlesticks – vilka fungerar och vilken är den bästa?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Candlesticks är populära för tradinganalyser, men än finns mycket kvar att backtesta och undersöka för att kunna göra en rättvisande bedömning av hur de faktiskt fungerar. Samuelssons Rapport har studerat och backtestat samtliga 75 candlestick-mönster för att ta reda på vilka som fungerar, vilka som inte gör det och vilken som är bäst. Resultatet? En komplett studie och backtest sammanställda i artikeln nedan. 

För att kunna bedöma huruvida en tradingstrategi eller en indikator fungerar eller inte måste det finnas tillförlitliga data och backtester. Analyser som visar verkliga resultat – inte bara de gånger som det har gått bra. När det kommer till candlesticks är mer eller mindre alla tekniska analyser baserade på slumpmässigt utvalda diagram som visar bra resultat samt anekdotisk bevisföring – det vill säga enskilda traders personliga erfarenheter och teser. Den mesta datan är med andra ord väldigt subjektiv, och inte särskilt rättvisande.

För att råda bot på denna brist av objektiv, tillförlitlig data har Samuelssons Rapport studerat och gjort kvantifierade beräkningar av samtliga 75 candlestick-mönster som finns. Vi har gjort backtester av alla 75 mönster, och sammanställt resultaten i en tabell nedan. Utöver det har vi också samlat alla mönster i en kod för enkel testning på tradingplattformen Amibroker.

Specifikationer studie och backtest

Testet som ligger till grund för vår studie och den här artikeln är alltså ett komplett backtest av alla 75 candlestick-mönster som finns. Alla historiska backtester vi använt bygger på data från S&P500:s början fram till idag. Utifrån våra undersökningar har vi sammanställt två olika produkter, vilka finns tillgängliga för köp på vår engelska systersida Quantified Strategies.

De två olika produkterna är:

  • Första produkten: Innehåller historiska backtester för samtliga candlestick-mönster, inkluderat såväl såväl grafer och diagram som resultatdata och förklaringar av dessa.
  • Andra produkten: Innehåller en kod för Amibroker, vilken omfattar samtliga 75 mönster.

All Candlestick patterns backtested and ranked Samuelssons Rapport

img 645a36af4491e Samuelssons Rapport

Backtesting av alla 75 candlestick-mönster

Gör du en sökning efter alla candlestickmönster som existerar och sedan sammanfattar dem i en tabell eller en lista kan du mycket möjligt få fram fler än 75 olika varianter. Många mönster är emellertid mer eller mindre exakt likadana med endast marginella skillnader som inte räcker för att särskilja dem som unika mönster. Det finns också flera exempel på mönster som de facto är exakt likadana som ett annat, men som bara kallas för ett annat namn.

De 75 mönster vi använt i vårt test de 75 som är garanterat unika.

Topp 10 candlestick-mönster

För att ge dig en enkel och tydlig överblick över vad som fungerar och inte har vi kombinerat ett backtest med historiska data från S&P500 med de 10 bästa candlestick-mönster som alla haft fler än 50 trades sedan början 1990-talet (1993). Kurvan nedan visar hur en investering på 100 000 USD år 1993 skulle ha vuxit fram till idag, givet att man endast öppnade en position i taget.

candlestick mönster backtest

Ej inräknat kostnader för provisioner och eventuellt slippage, blev resultatet följande:

  • Antal trades: 705
  • Vinstratio: 72%
  • CAGR: 10.6 (buy and hold 7.9%) – dividends not included in the backtest
  • Genomsnittlig tid som en position hölls: 4.7 dagar
  • Exponering (tid på marknaden): 35%
  • Maximalt antal vinnare i följd: 18
  • Maximalt antal förlorare i följd: 4
  • Maximal drawdown: 28%
  • Riskjusterad avkastning: 30.4%
  • Vinstfaktor: 2.5
  • Sharpekvot: 1.35

Tittar vi på den årliga avkastningen för de 10 bästa candlestick-mönstren av samtliga 75 testade ser det ut enligt följande:

candlestick tabell

Sammantaget skulle vi säga att resultaten är gott och väl tillfredsställande. Du skulle ha tjänat mer med ovanstående 10 camdlestick-mönster än om du hade haft en investering liggande i S&P500 från 1993 hela vägen fram tills idag. Dessutom innebär ovanstående att du enbart skulle ha varit exponerad på marknaden 35%, vilket i sin tur innebär en avsevärt lägre risk än 100% exponering. Allt inräknat är den riskjusterade avkastningen hela 30%.

Så, ska dessa resultat då tolkas som att det garanterat kommer att bli ett lika bra utfall även i framtiden? Givetvis inte. Historisk avkastning är aldrig någon garanti för framtida avkastning. Däremot kan backtesting och historiska resultat hjälpa dig att bedöma kvaliteten i en tradingstrategi och som i det här fallet, candlesticks, och vilken typ av utfall de har potential att ge i framtiden.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Bullish Abandoned Baby- Fungerar denna candlestick?

Bullish Abandoned Baby- Fungerar denna candlestick?

Candlestick – Allt du behöver veta – Formationer, Mönster, Signaler, Pattern och Trading

Candlestick – Allt du behöver veta – Formationer, Mönster, Signaler, Pattern och Trading