Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson
Mean reversion
Mean reversion är ett engelskt uttryck som ungefär betyder återgång till medelvärdet.
Mean reversion är något som används mycket inom trading och teknisk analys. En strategi som använder logiken mean reversion använder sig av det fenomen som uppstår när exempelvis en aktie återgår till sitt medelvärde efter att frångått detta under en period. Du ser en illustration på det i bilden nedan. Det kan, som i exemplet i bilden nedan, betyda att aktien gått upp mycket under en period och därefter förväntas falla tillbaka till sitt “mean” (ung. medelvärde). Det skulle också kunna vara tvärtom där något faller under en period och sedan förväntas gå upp igen till sitt medelvärde.
Mean reversion används mycket inom bland annat swingtrading och daytrading. Här är ett exempel på en sådan strategi som använder mean reversion logiken som grund. Mean reversion kallas även jämviktspendling i Sverige.
Exempel på indikatorer som använder sig av fenomenet mean reversion är RSI och Stochastics, Keltner Channels och Bollinger Bands.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.