April 4

Vad är skillnaden mellan Out of Sample  och Forward testing? 

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Jag fick en fråga idag från en läsare. Han frågade följande: “Vad är skillnaden mellan Out of Sample  och Forward testing?”

Svar: “I princip är det samma sak. Skillnaden är att out of sample använder man ofta som ett begrepp när man jobbar med WFO – walk forward optimering. Men som sagt, egentligen är det samma sak.”

Här kan du läsa och hitta fler läsarfrågor om trading, aktiesparande eller privatekonomi.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

En tradingedge i Guld (Long & Short)

En tradingedge i Guld (Long & Short)

RSI-indikator – en variant

RSI-indikator – en variant