Vad är skillnaden mellan Out of Sample  och Forward testing? 

Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Jag fick en fråga idag från en läsare. Han frågade följande: “Vad är skillnaden mellan Out of Sample  och Forward testing?”

Svar: “I princip är det samma sak. Skillnaden är att out of sample använder man ofta som ett begrepp när man jobbar med WFO – walk forward optimering. Men som sagt, egentligen är det samma sak.”

Här kan du läsa och hitta fler läsarfrågor om trading, aktiesparande eller privatekonomi.

Följ Oss På Twitter

Det är jag som varit med och tagit fram denna artikel. Jag har arbetat med trading och investeringar i mer än 20 år. Jag har främst varit verksam i USA och Sverige. Jag har en series 7 licens från London och har jobbat som trader med Merrill Lynch i finanscentrum i Chicago samt Phoenix. Idag handlar jag på börser över hela världen. Jag spenderar mina arbetsdagar med att handla mina egenutvecklade tradingstrategier och aktieportföljer, ta hand om Samuelssons Rapport och The Robust Trader samt att lära upp nya traders och aktieintresserade. Jag startade min bana en gång som civilingenjör på KTH. Mer Info här. https://samuelssonsrapport.se/ommig/
Håkan Samuelsson
Håkan SamuelssonTrader, Investerare och Entreprenör

Vi finns även påTwitter

Relaterade inlägg

Dela inlägget

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev