Välj bland våra 3 olika medlemskap

-Investerare -Trader -Algotrader -- från 29 kr/mån ----- Samuelssons Rapport startade 2008

 

Investerare - Spara smart och enkelt i bra aktier

Nybörjare eller avancerad. Vi har enkla portföljer som slagit index sedan 2008. Jämför gärna våra resultat.

 

Robothandel / Algotrading

Börja med din egen Robothandel hemma. Jag hjälper dig att komma igång med dom bästa verktygen och strategierna.

 

Trader

Ett medlemskap för dig som är mer aktiv på börsen. Prova gärna vår swingtrading. Glöm inte att jämföra våra resultat.

 

Algotrader

Ett medlemskap för dig som autotrejdar och vill veta mer om strategier och edger. Varje vecka visar vi nya idéer, edger och strategier som du kan använda i din trading. Intradag, swingtrading, trend och mean reversion. Du hittar det mesta här.

Dagens trading quote

By | Trading | No Comments

Cash may be the ultimate in capital preservation but it earns you nothing. In a zero return environment – notwithstanding all the financial, economic and geopolitical uncertainties – cash is not king. What is king, however, is cash flow.
-David Rosenberg

Dagens trading quote

By | Trading | No Comments

We know that the random element in the market represents at least 40 to 60 percent activity. Therefore, it’s not logical to look at every tick or to think that every tick or every chart formation has meaning. They don’t. There are too many traders trying to look at the markets from too stringent an analytical viewpoint. Most of what happens in the markets is meaningless. Why try to interpret every little movement, every little reversal, every little tick? In trying to do too much, they’re actually paying too much attention to the market. You have to keep a distance from the market. Only then will you have the psychological resources to let your profits ride. You won’t be looking at every tick and interpreting it in a fearful way.
-Jake Bernstein

Vilket medelvärde är bäst?

By | Aktietips, Strategier för din trading | No Comments

Vilket medelvärde är bäst om man vill tajma börsen?

Jag har gjort några tester på Stockholmsbörsen och Oslobörsen tidigare och försökt att se om det är bäst att aldrig sälja (”buy and hold”) eller köpa och sälja efter ett 200 dagars medelvärde. Du hittar det inlägget här.

Vem vinner? 200 dagars medelvärde eller”Buy and hold”. Test från 1985 på OMX-index.

Vi såg avkastningen blev något sämre om man tajmade börsen med ett 200 dagars medelvärde men att drawdownen blev avsevärt lägre.

omx market timer

Vilket medelvärde är bäst om man vill tajma börsen?

Min fråga idag är om det finns något bättre medelvärde än 200 dagars? Jag har nedan gjort en test med 50, 100, 200 och ett 300 dagars medelvärde.

Vi kan se i ovan diagram att bäst avkastning ger ett 50 dagars medelvärde. Drawdownen (DD) är då ungefär 45%. Den lägsta DD får vi om använder ett 300 dagars medelvärde. Då hamnar vi på ca 25%. Vad som är bäst är givetvis vad var och än är mest bekväm med. Klarar du av stora DD eller har du svårt att sova då? Kanske låga DD är lättare för dig och du tycker det är värt att offra lite avkastning om du kan slippa risken och stressen som ofta uppkommer vid stora DD.

En annan dimension av detta är om man handlar med hävstång. Använder du en hävstång så ökar du DD men också avkastningen. Har man bra koll på sin strategi så kan det vara en framkomlig väg också. Oavsett vad så är det viktigt att Du är kompatibel med den approach som du väljer.

Här hittar du många fler strategier och edger.

5 tips för din trading

By | Aktietips, Daytrading, Robothandel, Swingtrading, Trading | No Comments

Här är fem råd som kan hjälpa dig på vägen mot att lyckas som daytrader eller trader.

  1. Gör en tradingplan och skriv ner den. Att handla utan en genomtänkt plan är inte att rekommendera. Du kommer med stor säkerhet hoppa från strategi till strategi så fort du får några trades som inte går din väg. Tänk som ett företag som har en affärsidé och som följer den till punkt och pricka. Detta rådet gör också att du tänker igenom hur du skall tjäna pengar. Många upptäcker här att dom inte ha en edge eller strategi som dom kan tjäna pengar på. Om så är fallet så bör du ta tag i det först och sedan skriva ner din plan.
  2. Börja trejda med en simulator. Handla inte med riktiga pengar förrän du vet att du klarar av det med en simulator. Detta är kanske det råd som du kommer att tjäna mest pengar på. Efter att du lyckats med att handla med en simulator så kan du ta steget till att handla med riktiga pengar. Börja dock med mycket små positioner först och bevisa för dig själv att även här kan lyckas. Öka positionsstorlek allteftersom.
  3. Köp aldrig något utan att veta INNAN när du skall sälja. Dom flesta som handlar på börsen som investerare eller som trader har ingen koll på detta rådet. Dom flesta har ingen aning om när dom skall sälja sin aktie. Bestäm ALLTID var eller hur du skall sälja INNAN du tar en trade. Det betyder att du redan har bestämt en stoploss, profittarget, trailingstopp el dyl innan du tar traden. Givetvis skall dessa vara baserade på ditt tradingsystem. Vanligt misstag bland nybörjare att inte ha bestämt var man skall ha sina exits innan man tar sin trade.
  4. Förstå ”position sizing” och ”money management”. Det kanske viktigaste tipset av alla. Läs allt du kan komma över om storlek på positioner och riskhantering. Trejda aldrig så att du får stora förluster. En tumregel är att aldrig riskera mer än 1-2% av ditt konto på varje trade. (Ex. Har du 100000 kr på kontot så förlora aldrig mer än 1000-2000 kr per trade.)
  5. Framgången du kommer ha på börsen är främst beroende på hur mycket jobb du kommer lägga ner. Den berömda 10000 timmars regeln kan nog sägas gälla även här. Glöm inte att du konkurrerar på börsen med stora företag som har mycket kompetent personal. Vad vet du som du tror inte dom vet?  Jobba hårdare än alla andra! Jag och en amerikansk kollega brukar säga till varandra ”outwork your competition”. Det är en av mina bästa edger mot de som har mer resurser eller kanske är smartare än mig. Att inte vinna på börsen finns inte som ett alternativ för mig.

6 månader som gör dig lönsam på börsen – Tradingkurs

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading, Trading | No Comments

Algotrading – 6 månader som gör dig lönsam på börsen

Väljer du det röda eller blåa pillret?

Min personliga algotradingkurs lär dig allt du behöver för att bli en professionell trader. Du får lära dig mina metoder för lönsam trading med aktier eller terminer. Tillsammans jobbar vi igenom material som jag skräddarsyr för dina behov. Jag ger dig mina erfarenhet som trader i över 20 år. Jag visar hur du undviker fällor som du  annars skulle hamna i. Fällor som kan vara mycket dyra. I 6 månader hörs vi via Skype eller telefon regelbundet. Du har dessutom alltid tillgång till mig via chatt och email.

Vill du börja med robothandel och ta din trading till nästa nivå? Vill du trejda som hedgefonder och professionella gör? Drömmer du om att kunna ha en dator som autotrejdar åt dig? Ta då denna unika chans och börja med detta.

Har kan du läsa mer om dina möjligheter att jobba tillsammans med mig.

I dessa premiumpaketingår det färdiga strategier.

Handla aktier Systematiskt eller Diskretionärt?

By | Daytrading, Livet som trader, Robothandel, Swingtrading, Trading | 3 Comments

Disciplin – Handla Mekaniskt eller Diskretionärt i din trading?

Jag började min karriär med att vara en sk. diskretionär trader. Det betyder egentligen att man inte använder ett mekaniskt system när man trejdar. En extrem diskretionär trejder handlar efter ett system som dom har i huvudet eller att man kanske går på känsla. Mekanisk trading eller systematisk trading är när man följer en strategi till punkt och pricka och som man vet fungerar. Detta kan vara både manuellt och automatiskt.

Daytrader

Disciplin har kanske varit min största akilleshäl när det gäller att bli framgångsrik på börsen. Att ha disciplin att följa min tradingplan eller att följa min strategi har varit svårt för mig många gånger. Jag har förlorat väldigt mycket pengar pga detta tidigt i min karriär. Vi talar om miljontals kronor som detta har kostat mig genom åren.

Jag började på detta sätt och efter några år av misslyckanden så började jag att tjäna pengar så sakteliga. Jag hittade system och strategier som fungerade och som jag följde så gått jag kunde.

På dpsychologyen tiden när jag började så var börsen helt annorlunda. Det var på slutet av 90-talet och början av 2000-talet. På den tiden kunde man tjäna riktigt bra med pengar om man hade en bra strategi. Det var innan internet spred allting bra om trading till alla som hade en dator. 😉

Med tiden så började fler och fler strategier sluta fungera lika bra, det var hårdare konkurrens. Man var tvungen att jobba ändå hårdare för att lyckas hitta någonting som fungerar. Så fortsatte det med tuffare och tuffare konkurrens och man var tvungen att jobba hårdare och hårdare för att hitta nya saker.

Det var någonstans där när det blev tuffare och tuffare på börsen som jag började rikta blickarna mer inåt för att se om jag trejdade optimalt och kanske hade något som jag kunde förbättra.

Jag upptäckte en hel del om mig själv och om min trading. Jag hade givetvis lagt märke till att jag ibland inte följde mina system och kanske dubblade mina positioner ibland om det gick ner och att jag struntade i mina stopp. Ibland så åkte jag på en riktig smäll med en stor förlust pga detta. Men förr gjorde det ingenting för jag tjänade så mycket  ändå på det som jag gjorde rätt. Nu gjorde dessa misstag att min vinstmarginal naggades i kanten ordentligt allt eftersom konkurrensen hårdnade.

Van Tharp

Något måste göras. Varför ge bort alla dessa pengar? Hade jag följt mina system så hade jag tjänat så mycket mer. Jag började mer och mer att jobba på detta att försöka följa min plan och mina strategier och motverka självsabotage.

Jag hade börjat jobba en hel del med mig själv för att kunna motverka mitt självsabotage.

Jag märkte att det gick bra ett tag men att jag till slut ändå gjorde ett dumt misstag som kostade mig en massa pengar. Jag blev helt besatt av detta nu. Försökte göra allt för att bli av med detta irriterande dilemma.

Jag läste en massa psykologi böcker både inom och utanför  trading. Jag köpte Van Tharps Peak performance kurs. Jag träffade Van Tharp personligen och diskuterade detta. Jag trejdade till och med med Tharps son ett tag när jag bodde i USA.

 

self

Jag tjänade fortfarande pengar och det gick bra för mig men jag ville inte göra dessa idiotiska misstag med jämna mellanrum hela tiden som förstörde för mig. Ibland kunde ett enda misstag en fredagseftermiddag kosta mig en hel veckas trading vinst.

Jag försökte i bästa Tharpstil börja granska mitt inre och gå igenom allt som kunde vara en bidragande orsak till att jag självsaboterade på detta sätt. Ni som vet vem han är vet vad jag menar… 😉

12

Jag lärde mig oerhört mycket om tradingpsykologi, mig själv och om traders generellt genom att jobba med det här men blev jag av med problemet? Delvis gjorde jag det faktiskt. Det blev bättre men aldrig helt ok.

Det var först när jag började handla mer automatiskt som jag  började kunna följa mina strategier till nästan 100% såsom dom var

designade. Min första aha-upplevelse var när jag började skicka iväg en massa köpordrar med ett excelark som jag sedan sålde manuellt. Helt plötsligt såg jag i min tradingjournal att köpen (föga förvånande) var perfekta medan sälj fortfarande kunde lida av mina misstag. När jag i nästa steg hade en annan strategi som hade både köp- och säljordrar via Excel så märkte jag att mina strategier följdes perfekt. 🙂  Det tog fortfarande doc

k en del tid innan hela polletten trillade ner. När den trillade ner helt så förstod jag att jag helt enkelt inte är skapt för diskretionär handel… Jag är kass på denna typ av trading… 😉

Idag är i princip allt av det jag gör mekaniskt och automatiskt. Jag handlar med närmare 100 strategier samtidigt idag på ett par servrar som är dedikerade för ändamålet. Jag handlar

En rad hundar som sitter när katt går förbi

Disciplin

både med daytrading och swingtrading. Vissa kallar det algotrading och vissa kallar det robothandel eller autotrading. Algoritmisk trading har jag också hört nämnas… Jag har fortfarande en del kvar som inte går och som jag inte vill handla mekaniskt men det är ok. Gör jag fortfarande samma självsaboterande misstag? Vad tror du? Självklart. Jag håller fortfarande på med självsabotage och losar fortfarande pengar på det. Inte så stora pengar som det var förr men jag gör det fortfarande. Jag har lärt mig att det är en del av trading. Trading handlar ju i stort om att göra mer av det som går bra för dig och mindre av det som går dåligt…

Idag kan jag konstatera att dom flesta eller i princip alla av mina kollegor inom trading som är framgångsrika handlar mekaniskt. Det finns något ess kvar som handlar diskretionärt. Detta beror mycket på som jag skrev tidigare att arenan blivit tuffare med mycket konkurrens.

Med detta vill jag inte ha sagt att du också skall bli mekanisk i din trading. Jag vill mer tipsa dig om du nu också är en usel diskretionär trader, med dålig disciplin, så finns det en annan väg att gå? Det finns alltså hopp även för oss…

Denna strategin ingår fortfarande om du blir årsmedlem – uppdatering 2018

By | Strategier för din trading, X | No Comments

Denna strategin ingår fortfarande om du blir årsmedlem på Samuelssons Rapport

Det har gått 2 år nästan exakt sedan jag jag gjorde detta inlägget om att strategin nedan ingår om man blir årsmedlem på Samuelssons Rapport. Som ni kan se nedan så fungerar strategin lika bra idag som för 2 år sedan. Grattis till alla er som varit medlemmar och fått ta del av denna strategin. Här nedan kommer ursprungsinlägget.

Ursprungsinlägg: Nedan ser du 4 olika marknader som swingstrategin har applicerats på och där exakt samma inställningar har använts. Trots detta så får man ett fantastiskt resultat. Man har alltså fortfarande möjlighet att skruva lite på parametrar för att klämma ut ännu mer. Strategin går både kort och lång. Givetvis kan man applicera strategin på aktier också. Strategin förklaras även på ren svenska för de som inte använder Multicharts och Tradestation.

Du får även denna nattstrategin om du blir årsmedlem.

Du kommer även få den förklarad på ren svenska samt Tradestation/Multichartskod om intresse finns. En workspace med diagrammen inkluderade går också att få.

Här kan du läsa mer om vad som ingår om du blir årsmedlem. Du är också alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor.

Uppdaterad 2018. Nedan diagram visar SPY (ETF för SP500) – USA börsenSPY
Nedan diagram visar varje år sedan 1996 för SPY (ETF för SP500) – USA börsen (100 aktier vid varje köp)

Det första inlägget för 2 år sedan.

SPY - per år
Nedan diagram visar XACT Bull (ETF för OMX30) – StockholmsbörsenXACT BULL

Nedan diagram visar XACT Norden (ETF för Norden index) – Stockholmsbörsen

XACT Norden

Nedan diagram visar Stoxx 50 – Europa index – Eurexbörsen

Stoxx 50 - Europa index

Swingtrading i över 5 år – dagens köpsignaler | Sverige och USA

By | Trading | No Comments

Dagens köp och säljkandidater är analyserade och klara

Läs igenom listan och förbered din handel inför dagens trading.

Det är mycket enkelt att ta rygg på vår swingtrading och du behöver inte mycket kunnande innan.

Vill du veta mer om vår swingtrading så kan du hitta information här. Du är alltid välkommen att kontakta oss också om du skulle ha några frågor.

Resultat hittar du här.

Stockholmsbörsen

By | Aktietips | No Comments

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen är en reglerad marknadsplats där man kan köpa och sälja värdepapper av olika slag, såsom aktier, obligationer, premieobligationer, optioner, förlagsbevis och terminer. Det är Nasdaq Stockholm AB som äger Stockholmsbörsen, och samma bolag driver även börser i Köpenhamn, Helsingfors, Talinn, Vilnius, Riga och Reykjavik. Stockholmsbörsen är öppen mellan klockan 09:00 och 17:30 varje vardag och helgfri dag, och stängd under helger och röda dagar. 

Hur blir ett bolag börsnoterat?

För att ett bolag ska kunna bli noterat på börsen krävs det att det tillhandahåller viss information gällande händelser och beslut som kan påverka dess kurs på aktiemarknaden. Detta beror på att marknaden ska vara så transparent som möjligt, och alla som handlar på den ska ha tillgång till samma information. Vilka krav som ställs mer specifikt beror på vilket index de vill tillhöra. 

Hur följer man förändringar inom börsen?

Hur Stockholmsbörsen och dess olika index har utvecklats rapporteras dagligen i media. Förändringen som har skett anges i procent och jämförelser kan göras både med föregående börsdag eller från det senaste årsskiftet. Handeln har skett elektroniskt sedan år 1990 och varje person som är börsmedlem kan handla där. För att kunna köpa och sälja aktier behöver handeln gå genom någon av börsmedlemmarna, vilket bland annat består av olika värdepappersinstitut i Sverige. 

Index inom Stockholmsbörsen

Aktieindex är ett sätt att kolla hur olika aktiers värde förändras på marknaden, vilket görs med hjälp av ett index. Värdet kan både stiga och sjunka. Det finns tre börsindex inom Stockholmsbörsen som beskriver dess utveckling, vilka är AFGX, OMXS och OMXS30. Affärsvärldens generalindex (AFGX) och OMX Stockholm (OMXS) och är två prisindex som startades år 1937. Indexet visar de aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. OMXS30 står för OMX Stockholm 30 och består av ett index som mäter kursutvecklingen hos de trettio aktierna som är mest omsatta på Stockholmsbörsen. 

Korrelation mellan aktier i index

Aktiers värde står alltid i relation till varandra där en ömsesidig påverkan sker. Ett exempel på detta är korrelationerna som finns i OMXS30.

OMX30 breddata talar sitt tydliga språk

By | Börsen idag - analys & algo, Teknisk Analys | No Comments

Vi har ett par saker idag som sticker ut. Först har vi det faktum att OMX30 har gått ner 4 dagar i sträck. Det ger en fin köpsignal  på några dagars sikt.

Sedan har vi även fått en tydlig köpsignal i vår breddata. (breadth på engelska) Breddata är ett namn som man använder när man tar en summering på alla ingående aktier i exempelvis ett index som OMX30 i det här fallet och ser hur dom uppträder tillsammans. I nedan aktiegraf ser du OMX30 aktierna som har gått upp respektive ned varje dag. Vi har fått en köpsignal genom en strategi jag gjort på dessa data. Se mer nedan.

Dagens inlägg är till min hela tiden växande skara trogna och mycket uppskattade medlemmar.

Du hittar mer idéer på börsen idag.

Read More

Blanka Aktier – Så fungerar det | + Bonus: blankningsstrategi OMX30

By | Robothandel, Swingtrading, Trading | No Comments

Blanka Aktier | Så fungerar det + Bonus: blankningsstrategi OMX30

Blankning går ut på att sälja en tillgång som du inte äger, i hopp om att priset sjunker så att du i ett senare skede kan köpa den billigare. Differensen mellan tillgångarnas försäljningspris och det pris du sedan köper dem för är din vinst. Att blanka aktier kallas också att gå kort i aktier. Man kan även säga att man kortar en aktie. På engelska säger man Short.

De flesta vet att man kan tjäna pengar när en aktiekurs stiger. Går det då att tjäna pengar när en aktie i stället sjunker i värde?

Blanka – ett exempel

Du lånar aktier av en bank som är värda 1000 kronor. Dessa aktier säljer du direkt vidare på börsen för 1000 kr vilket gör att du nu har 1000 kronor kontant. Nu går aktiekursen ner istället så att aktierna för 1000 kr istället är värda 700 kr. Då köper du tillbaka aktierna igen för 700 kr. Du lämnar då tillbaka aktierna till banken igen och har nu 1000 – 700 = 300 kr i vinst. Grymt va?

Blanka aktier

Blanka aktier

När du går kort i exempelvis en aktie, så lånas aktieposten av en utomstående aktör (vanligen en mäklare) och avyttras sedan. Utlåningen är inget som den blankande investeraren behöver befatta sig närmare med. Det sker ”bakom kulisserna” när en blankningsaffär har lagts upp.

Ett sätt att dra nytta av nedgångar på börsen är att blanka aktier. I den här artikeln går vi igenom vad det betyder när du har blankat aktier och var och hur du kan göra det.

Genom att blanka en aktie, eller att ”ligga kort” som det också kallas, får du möjlighet att tjäna pengar även när börsen går ned. Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger.

Det går inte att blanka i alla aktier. Endast vissa utvalda aktier kan blankas, oftast aktier tillhörandes stora börsbolag med hög likviditet, men mindre bolag på mindre listor kan också finnas representerade.

VIDEO AV TOVE – SPOT ON!

Blankning i Sverige

Efter finanskriserna under sommaren 2008 började svenska politiker att diskutera blankning. Dåvarande finansminister Anders Borg uttalade sig negativt om blankning och föreslog regleringar. Även Christer Gardell har gjort ett uttalande i media om att blankning bör förbjudas eftersom förfarandet på tunna marknader gör prissättningar ineffektiva.

Komplement

Att komplettera sin trading med att blanka ibland behöver inte vara en nackdel. Jag gör det i in egen trading om jag ser att sannolikheten för ett fall i värdepappret är stort. Att hitta bra setuper och mönster för blankning är mycket svårare än att hitta detsamma för en köpposition. Därför är det glesare med blankningssignaler än tvärtom. Jag köper i möjligaste mån gärna ”omvända”  ETF’er istället för att blanka.

Se det istället som ett komplement till ett redan bra swingsystem.

Som trader så har jag vid varje tillfälle när jag skall handla aktier 3 val. Jag kan trycka knapparna: Köp, sälj eller blanka. Väljer jag att blanka så går det lika fort som att köpa, det är bara att trycka på ”Short” och jag skickar iväg en order till börsen. Det är med sådan enkelhet att jag inte tänker på det längre. Att jag faktisk lånar någonting av någon och sedan säljer det vidare för att sedan köpa tillbaka och lämna tillbaka hinner jag inte tänka på.

Likviditet

Blankning bidrar till likviditet och är bra i både uppgång och nedgång. Det bidrar till att det sätts ett riktigt pris på aktier. Det gör dessutom att dåliga företag eller aktier sållas ut snabbare och försvinner från spelplanen och därmed också möjligheten att lura aktieägare att handla nya aktier och varna gamla aktieägare att någonting kanske inte stämmer. (tänk Enron, Worldcom) Det händer hela tiden, att blankare hjälper till med att driva ner dåliga företags aktiekurser dit dem hör hemma.

Finansinspektionen – vad säger dom?

Blankning ska anmälas till FI vid vissa nivåer enligt EU:s blankningsförordning. FI publicerar dagligen betydande korta nettopositioner i aktier (det vill säga > 0,5 procent). Listan publiceras dagligen, normalt strax efter klockan 15.30, se nedan. FI publicerar en ny lista även när det inte har tillkommit några betydande korta nettopositioner jämfört med den senast publicerade listan.

Blanka aktier innan utdelning

För att kunna blanka aktier måste du ta upp ett aktielån på motsvarande antal aktier. Den som äger aktier du lånat äger också rätten att få utdelningen. Det innebär att du får betala tillbaka beloppet som motsvarar utdelningen på aktierna. För att du ska gå plus måste kursen sjunka mer än utdelningen i och med att du blir skyldig att betala utdelningen när du blankar. Det innebär i praktiken också att en aktieutdelning tillfaller ägaren och inte den som lånat aktierna, vilket i sin tur innebär att den som blankar aktier över avstämningsdagen för utdelning i en given aktie blir tvungen att betala utdelningen till utlånaren av aktierna som blankats. Men den som blankat behöver inte aktivt göra något själv utan det dras automatiskt från kontot.

Vad finns det för risker med blankning?

Det är viktigt att påpeka att blankning är förenat med stor risk. Vid belåning för vanliga aktieköp finns alltid ett förlusttak. En placering blir aldrig värd mindre än noll kronor. Vid blankning däremot kan en aktie i princip stiga hur mycket som helst. Händelser på marknaden kan leda till oväntade kursuppgångar, t.ex. bud. Det är därför viktigt att du sätter dig in i vad detta kan komma att innebära för dina tilltänkta investeringar.

Kan man kombinera blankning och Stop loss?

Ja det kan man göra. I samband med att du lägger en Stop loss-order som är en säljorder får du då upp frågan om du vill att din order skall gå till marknaden även om det skulle innebära att du blankar aktierna.

Vad innebär säkerhetskrav?

Blankning fungerar på samma sätt som belåning fast omvänt. Har du 100 000 kronor i belopp disponibelt för köp kan du med till exempel Ericsson B, som har 130% i säkerhetskrav, ta en negativ position på 333 333 kronor. Vid orderläggning tar systemet hänsyn till inkommande försäljningslikvid på samma sätt som inkommande belåningsvärde vid utnyttjande av kredit. I exemplet behöver du alltid ha minst 30% av marknadsvärdet i säkerhet. Säkerhetskravet följer marknadsvärdet på de lånade aktierna och förändras således löpande.

BONUS: Blanka OMX30 index – strategi

En enkel men kraftfull strategi för att blanka OMX index. Logiken kan appliceras på andra värdepapper som har OMX som underliggande. Över 70% vinnare.

Blanka aktier

Därför skall du sluta läsa nyheter!!! – ”som socker för kroppen”

By | Trading | One Comment

Sluta läsa nyheter!!!

”Nyheter är lika onyttigt för sinnet som socker är onyttigt för kroppen”.

Prologue

This article is the antidote of news. It is long, and you probably won’t be able to skim it. Thanks to heavy news consumption, many people have lost the ability to read more than four pages straight. This article will show you how to get out of this trap – if you are not already too deep in the trap.

Avoid News Towards a Healthy News Diet. By Rolf Dobelli

Hur man blir ”UnFuckWithAble” inom trading

By | Trading | No Comments

UnFuckWithAble

Något av det svåraste som finns med att vara trader är att inte involverar sina känslor för mycket eller överhuvudtaget. Det finns olika meningar om detta. Oavsett så är dina känslor någonting som du måste ha kontroll över eller i varje fall ha en plan för hur du navigerar igenom de som är mest negativa… Jag tyckte artikeln nedan som jag länkat till var ganska kul och intressant och samtidigt gav en hel del sanning. Många av dessa egenskaper är ett måste för att kunna lyckas som trader. Många måste man bemästra i livet generellt också. Kanske alltför många av dom gör dig mer lik en psykopat… Vad vet jag? Läs själv och se vad du tycker.

Bra källor:

How To Be UnFuckWithAble – New Trader U –

Seven Signs You May Be Unfuckwithable

10 Steps to become unfuckwithable

Wikipedia

 


Swingtrading – den definitiva guiden 2018

Daytrading – mina råd och tips för att lyckas (2018)

15 Tradingtips för nybörjare

Tradingmentor och coach – handla som professionell trader

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading | No Comments

Tradingmentor och coach – handla som professionell trader

Alla framgångsrika handlare har haft en mentor – jag också.

”Jag har träffat många experter som försökt att lära ut trading de 20 år som jag varit en aktiv trader. De flesta har ingen bakgrund alls som trader och vet därför inte vad det innebär att riskera pengar. Jag har 20 års erfarenhet av att hantera detta. Jag kan lära ut de grundläggande metoderna för trading som fungerar, metoder som jag lärt mig över de 20 år som jag varit trader.. ”

Upplever du problem med din trading eller dina portföljer och vill ha en öppen och ärlig diskussion med objektiv feedback? Har du frågor kring daytrading, swingtrading, algotrading och/eller investeringar som du önskar svar på? Då har du kommit rätt.

Varför skall du lyssna på mig?

Eftersom jag handlar på aktiemarknaden varje dag. Det gör mig mer trovärdig. Jag har en civilingenjörsexamen från KTH och jag har handlat på börser över hela världen sedan 1998.

Skräddarsytt

Din 1 timma av tid kan skräddarsys för att möta dina specifika behov och täcka något ämne du önskar. Vissa använder denna tid till att:

-Få omedelbar feedback på din nuvarande strategi
-Generella frågor om trading och investeringar.
-Provkör 1 timma för att se om det är givande för att senare köpa mer

Pris:
Ickemedlem 500kr/timma
Medlem 400kr/timma

Frågor? Ni når mig här.

Vill du köpa en timme? Gör det nedan.


Pris



7 dödssynder inom trading (som jag har begått)

By | Aktietips, Daytrading, Robothandel, Swingtrading, Trading | No Comments

7 dödssynder inom trading

7 tradingsynder

Här är de sju dödssynderna som man som trader kan begå och om de inte ”biktas” eller blir åtgärdade, oundvikligen lär leda till ens kontos utplåning och egen personlig förtappelse.

Redan omkring år 600 gjorde påven Gregor I den store en lista över dödssynder. Listan förändrades senare och slutade med att omfatta de nu kända sju dödssynderna.

Dessa är:

Mina dödssynder

Visst går det att applicera delar av ens syndiga, förkastliga beteende och misstag inom trading till denna listan? Här kommer en lista med misstag som jag har gjort genom åren. Jag hoppas jag slipper hamna i ett eventuellt tradinghelvete för dom om det nu skulle finnas något…

  1. Högmod/stolthet: Hur många gånger har det inte hänt att jag varit i en trade och vägrat sälja för att jag ”vet” att jag har rätt. En stor majoritet av dessa har lett till att en liten förlust har blivit stor.
  2. Girighet: Jag har syndat genom att det har gått bra för mig i perioder och det har triggat mig till att öka mina positioner för att kunna tjäna mer. Jag misslyckas oftare än tvärtom när girigheten kommer över mig.
  3. Lust/otukt: Lust definieras så här i Wikipedia: ”Lust är en känsla som präglas av en stark längtan efter, och uppfyllandet av, något som ger stor tillfredsställelse. Lust är förknippad med kroppslig njutning, även inkluderande intellektuell stimulans.” Jag har ägnat mig mycket åt chartporn (diagramporr) genom åren. Ett vackert diagram ger mig både tillfredsställelse, kroppslig njutning och intellektuellt stimulans. Så lust är jag skyldig till också…
  4. Avund: Varför går det så bra för honom när han trejdar Sojabönor när mina Eurodollars går jättedåligt. Avundsjuka? Ja, skyldig på alla fronter tyvärr…
  5. Frosseri: Istället för att följa sin tradingplan så ägnar sig syndaren åt överkonsumtion av jordisk njutning. Hoppsan, denna är bland de värsta. Denna kommer definitivt få mig att hamna i dåligt sällskap i helvetet. Frossar gör jag gärna i det som gör livet gott. Mina specialiteter är: Mat, dryck, resor och gärna i 1:a klass men allra sämst i Businessklass. Ny teknik och gadgets älskar jag och vill alltid ha det senaste även om det många gånger snart blir liggande och samlar damm. Om denna synden togs bort så kanske jag skulle kunna ha en liten chans att undslippa elden, i frosseri verkar jag dock möta mitt öde.
  6. Vrede: Att vara arg på en marknad som inte vet att du existerar är inte logiskt och även irrationellt och leder till dåliga tradingbeslut. Jag blir inte ofta arg så denna synden kanske jag kan klara mig ifrån.
  7. Lättja: Den lata har en svag själ och är mottaglig för frestelser eftersom lättjan hämmar kontakten med tradingudarna. Denna är en av mina värre synder. Jag är en lat själ och har en ”att göra” lista som är enorm. Jag försöker ta mig igenom den men misstänker att den största anledningen till att jag inte gör det är lättja. Jag jobbar mycket och hårt men vet att jag alltid kan göra bättre. Är det lättja? Ja, antagligen är det så och jag trillar dit på denna synden också.

Tja, det verkar som om det blir tufft för mig i livet efter detta. Jag har tydligt visat ovan att jag begår eller har begått alla 7 dödssynderna mer eller mindre regelbundet.

De sju dygderna

Tydligen finns det hjälp för en syndare som mig inom trading också. Man kallar det de sju dygderna. De är de positiva spegelegenskaperna till de sju dödssynderna. Dom lyder så här:

  1. Ödmjukhet – (motsats till högmod)
  2. Generositet – (motsats till girighet)
  3. Kyskhet – (motsats till lusta)
  4. Medmänsklighet – (motsats till avund)
  5. Måttfullhet – (motsats till frosseri)
  6. Tålamod – (motsats till vrede)
  7. Flit – (motsats till lättja)

Jag kommer inte gå in på någon av dessa dygderna då jag tycker alla 7 punkter låter mer eller mindre omöjliga att genomföra för en förtappad och syndig själ som mig själv…

 


Vill du läsa om mina 15 tradingtips för nybörjare?

Finns det en chans för en rekyl tillbaka för börsen?

By | Börsen idag - analys & algo, Teknisk Analys | No Comments

Jag hittar fortfarande inte mycket just nu på börsen och de olika indexen som verkar kunna driva marknaden åt något håll. Det enda som jag hittade och som är en ok edge men inte något som jag skulle handla på är i Dow Jones. Sedan 2000 så får vi följande avkastningskurva. Den visar terminen i detta fallet men det fungerar lika bra på ETFén DIA.

Logiken nedan.

RSI strategi för trading | (2018 uppdatering)

By | Strategier för din trading, Swingtrading, Trading | 4 Comments

RSI strategi för trading

RSI är kanske en av de vanligaste indikatorerna som traders använder idag. Det är en indikator som svänger upp och ner med aktiekursen. Man brukar säga att den talar om när något är ”överköpt” eller ”översålt”.  Men fungerar den i praktiken? Vad händer om man köper och säljer när indikatorn är översåld respektive överköpt? Jag tänkte köra en snabb test på ungefär 100 Stora bolag på Stockholmsbörsen från år 2000 fram tills idag och köpa när RSI (2-dagars) är under 10 och sälja när den är över 65. Det är ganska så vanliga inställningar och som många använder.

rsi

Nedan visar RSI med en inställningar på 2 dagar , även kallar RSI2. 

Nedan är resultatet för denna körning. (utan courtage och andra kostnader medräknade) Jag har delat upp kapitalet i 5 delar. Varje gång så köper jag alltså för en femtedel av kapitalet vilket från start är 100.000 kr. Jag köper alltså för en femtedel av kapitalet hela tiden. När en position har sålts så köps en ny direkt vid nästa köpsignal osv.

 

Det ser ganska bra ut. Vinsten var i snitt 2,7% och förlusten var -3,4%. Antalet trades som var vinnare blev 67%. Drawdownen var väldigt hög dock. Närmare 40% som värst under finanskrisen. En period under IT kraschen så var nedgången över 30%. Inte illa för något så enkelt som det vi testade. Jag har kört en liknande test i Amibroker och fått liknande resultat även där.

Avlistade bolag

Det finns dessvärre en hel del saker som är missvisande i testen. Jag har exempelvis inte med bolag som avlistats av olika anledningar. Bolag som oftast gått dåligt och tagits bort från listorna. Dessa skulle naturligtvis göra testen sämre. Sedan är inte courtage medräknat heller. Det finns en del andra saker också som är missvisande men tanken var inte att göra en forskningsrapport utan endast att göra en snabb test för att se om det finns en edge i RSI indikatorn. Svaret på den frågan är ja.

Skulle jag handla denna strategin själv? Nej det skulle jag inte. Nedgångsperioderna är alltför stora för detta. Finns det inget sätt att göra denna strategin bättre? Jo, det finns många olika saker man kan göra för att förbättra resultatet och då framförallt att minska de stora nedgångsperioderna. Jag fortsätter nedan.

200 dagars medelvärde

Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med det live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt.

Det första man kanske tänker på som strategidesigner är att testa med ett medelvärde på exv. 200. Man köper på sina signaler när aktien är ovanför sitt medelvärde men inte tvärtom. Detta är något som många använder för att definiera Tjur och Björnmarknad i index. Resultatet blir enligt nedan när vi gör detta test.

Vi sänker på detta sätt drawdownen (nedgångsperioden) ganska mycket. Från 40 till lite över 30%. Dock blir avkastningen och kontinuiteten lidande. Det var ingen lyckosam test med andra ord.  Jag testade lite andra medelvärden men ingen större lycka där heller… Finns det något annat man kan göra? Ja, man kan testa med ett medelvärde på OMX-indexet istället? Man tar bara signaler när OMX-indexet är ovanför sitt eget medelvärde. Hur skulle det se ut? Nedan fortsätter jag min analys.

OMX30-index som filter

I detta steg tänkte jag snabbt testa om samma inställningar som vi hade i förra testerna skulle fungera bättre om vi bara handlade på signalerna när OMX indexet var ovanför sitt eget 200 dagars medelvärde. Allt annat lika.

Nu hände det saker. Nu skar vi ner Drawdownen till lite över 15-16%. Helt ok. Vinsten blev lidande också men det var en bra start och något som vi kan jobba vidare med. Många kanske frågar sig varför du tar bort en massa vinst för att sänka en drawdown som ändå gav positivt resultat i slutändan. Den viktigaste uppgiften som du har som trader är att bevara ditt kapital, att se till att du inte förlorar det och sa att du alltid kan trejda även nästa dag. Det är där ditt huvudfokus skall vara. Du skall inte fokusera på vinsten eller procent vinnare eller om du råkade missa en eventuell uppgång eller inte, din viktigaste uppgift är att försvara dina pengar. Om vi med ett så enkelt grepp som ovan kan göra så att vi minskar de värsta nedgångsperioderna så väsentligt, ja då gör vi det oavsett om vinsten minskar en aning. Men vem vet, om man jobbar vidare med denna strategi så kanske vi hittar andra saker vi kan göra för att boosta avkastningen något. Det blir något att titta på i nästa test.

Ytterligare tester

Förra gången testade vi om vi kunde skära ned drawdownen något om vi använde ett 200 dagars medelvärde på OMX indexet som filter. Så var fallet och det var klart bättre att göra det än att använda aktiens egna medelvärde.

Nu är det ju så att Stockholmsbörsen egentligen är en ganska liten börs och gör egentligen inte så mycket väsen av sig internationellt. Faktum är att den följer andra börser ganska mycket om man gör en del korrelationstester. Om nu Stockholmsbörsen då följer andra börser mycket då kanske det också kunde vara en idé att testa om någon annan börs kan utgöra filter istället för STH-börsen själv. Min första tanke går naturligtvis till USA-börsen själv.

Jag kommer göra 3 tester. En test med SP500 som filter. En test där jag kommer använda både SP500 (USA-börs) och OMX som filter och där båda måste vara ovanför sitt eget medelvärde samt en tredje där en av OMX och USA börsen måste vara över sitt eget medelvärde. Utan att göra detta inlägg alltför långt (och tråkigt) så visar jag bara resultatet för den test som var bäst av alla dessa 3. Nedan ser vi resultatet för RSI på STH börsen om antingen OMX indexet eller SP500 är ovanför sitt eget medelvärde.

Det som hände i denna testen var att vi boostade resultatet ganska rejält och även Profit factorn ökade något. Även Drawdownen ökade dock. Jag tycker ändå att testen blev lyckad och värd att gå vidare med. Jag gillade filtret som jag provade i denna analysen. I nästa test kommer jag undersöka vidare för att se om det finns något man kan göra för att förbättra denna ”strategi” ytterligare med.

IBS – Internal bar strength

I förra testet provade vi om vi kunde förbättra vårt system något genom att använda både SP500 och OMX indexet som filter. Denna gången tänkt jag testa den populära IBS indikatorn. Jag såg ingen förbättring alls när jag använde denna indikatorn vilket förvånade mig. Kanske det beror på att den inte påverkar enskilda aktier like mycket som exempelvis index och ETF’er. Jag har inte grävt i det så mycket men både profit factorn och Net profits blev sämre. Jag provade flera olika IBS värden från 0,05 upp till 0,75. Sedan provade jag även om en IBS på OMX indexet eller SP500 som filter kunde förbättra portföljen? Det blev inte bättre när jag använde den varianten heller.

Jag gav mig inte utan testade en variant där jag använde ett medelvärde på IBS’en. Nu fick jag resultat som blev lite mer tillfredsställande. Mha av ett medelvärde av IBS så lyckade jag öka vinsten något och även Drawdownen ökade en aning om än inte mycket. Däremot så fick sig Profit factorn en rejäl skjuts uppåt. Den var 1,6 innan och ligger numer nästan på 1,9. Helt ok med andra ord. Nedan ser du resultatet för denna körningen.

Skulle jag handla med detta system? Det beror lite på vad jag har att välja mellan. Som en ganska ny trader eller kanske helt nybörjare så skulle jag handla med detta. Jag tror att det är ett helt ok system att handla med om man är ny och inte kan så mycket om trading ännu. Även om mycket just nu kan vara överoptimerat i detta systemet så tror jag ända att edgen här är starkare än vad mycket annat man hittar på nätet idag är. Jag har en hel del att välja på redan när det gäller swingtrading och kanske inte skulle välja detta systemet just nu. Oavsett om jag skulle handla det eller inte så skulle jag simulera handeln i några månader för att se om den fortsätter att fungera eller om den är sönderoptimerad (curve fitting).

Jag tänkte gör ett inlägg till om detta system för att se om man kan göra ännu några förbättringar. Kanske det finns någon magisk sås som förändrar detta system till något riktigt bra?

ADX – trendindikator

I förra analysen så testade vi om vi kunde förbättra vårt system genom att använda indikatorn IBS. Vi lyckades med lite tester hitta en variant på IBS som fungerade och förbättrade systemet något. Finns det något mer man kan göra? Ja, jag testade lite andra saker också och kom fram till något som jag anser vara bättre än det tidigare. Höjd vinstprocent, höjd profitfactor och ett sänkt genomsnitt på drawdownens.

 

För att få ovan diagrammet så lade jag även in trendindikatorn ADX i mixen av indikatorer. Jag lättade också en aning på IBS’en och hade en ADX på lite över 20 för att få bort icketrendande situationer. Vi behöver med andra ord en aning trend för att kunna ta en position. Så om vi har en trend på plats samt att en dipp uppstår så går vi in och tar en position.

Sannolikheten för en fortsättning är ganska stor om så är fallet. Detta är mer i linje med vad jag skulle kunna tänka mig att handla. Ett varningens finger bara, innan jag skulle börja handla med en strategi som denna så skulle jag simulera den i ca 3-6 månader för att se att de fortsätter att leverera som designat.

Gillade du denna test? Jag har lagt ner en hel del tid på att göra den. Vill du har mer liknande tester så lämna en kommentar eller signa upp för vårt nyhetsbrev.



 

Här hittar du många fler strategier och edger.