Medelvärdeskors, eller moving average crossover, som det också kallas, är en av de mest kända signalerna inom teknisk analys. I den här artikeln skall inte bara bara beskriva vad ett medelvärdeskors är, utan också använda kvantitativa metoder för att avgöra om  det fungerar eller inte.

Ett medelvärdeskors, eller moving average crossover, är när ett kortare medelvärde går över ett längre medelvärde. Den vanliga tolkningen av signalen är att den kortsiktiga trenden har tilltagit i styrka, och därför signalerar en bra tidpunkt att gå in i marknaden. 

I traditionell teknisk analys används ofta 20-, 50-, 100- och 200-dagars medelvärde, och när man pratar om medelvärdeskors, är det oftast dessa som används. Man kan såklart använda vilka inställningar man vill, men dessa har vunnit störst popularitet. 

 

Medelvärdeskors

Medelvärdeskors

Test av moving average crossover ( Medelvärdeskors)

I vårt test, kommer vi att testa vad som händer när 20- dagars medelvärde går över 50-dagars medelvärde. Med andra vill se vad som händer när den kortsiktiga trenden tilltar i styrka och tar ut den mellanlånga trenden. 

Vi kommer att börja med att testa vår signal på 20 år med daglig data för S&P-500 indexet, och OMXS30 Indexet. 

Här är de regler vi använder:

Köp när 20-dagars glidande medelvärde går över 50- dagars glidande medelvärde

Sälj när 20- dagars glidande medelvärde går under 50- dagars glidande medelvärde. 

Låt oss börja!

Test 1: OMXS30 med daglig data

 

OMXS30 Medelvärdeskors

OMXS30 Medelvärdeskors

I testet ser vi ingen tendens alls. Inget man skulle vilja trada!

Låt oss gå vidare till S&P-500.

Test 2: S&P-500 med daglig data

S&P-50 Moving average crossover

S&P-50 Moving average crossover

Här ser det bättre ut, även om det inte är något som vi skulle vilja trada som det är. Kurvan går i alla fall uppåt!

Test med andra inställningar

I testet ovan använde vi 20- och 50- dagars glidande medelvärden. Låt oss istället se vad som händer om vi använder 50- och 100- dagars glidande medelvärden. På så sätt rör vi oss mot lite längre trender, och kan förhoppningsvis få lite bättre träffsäkerhet. 

Våra testkriterier blir följande

Köp när 50-dagars glidande medelvärde går över 100- dagars glidande medelvärde

Sälj när 50- dagars glidande medelvärde går under 100- dagars glidande medelvärde. 

Test 3: Nya Inställningar på OMXS30

MA crossover OMXS30

MA crossover OMXS30

Till skillnad från förra testet, går kurvan i alla fall upp. Däremot är det ingen vidare edge som är värd att handla på i dess nuvarande form.

Test 4: Nya inställningar på S&P500

Precis som i förra testet, kan vi fastställa att en moving average crossover, eller medelvärdeskors, verkar fungera bättre på S&P500 än på OMXS30. 

Slutsats

Medelvärdeskors, eller moving average crossover fungerar inte särskilt bra på OMXS30, men visar ändå viss edge i S&P-500. 

Vad som kan tilläggas utöver det som framkommit i artikeln, är att tendensen ovan går igen när vi testar i flera andra tidsupplösningar. S&P-500 ser ut att fungera bättre, och och OMXS30 uppvisar ingen edge alls. Detta bidrar till att stärka vår slutsats!

Sluta tro på saker som inte fungerar!

I vårt kommande medlemskap, TA Explorer kommer vi att visa vad som fungerar och inte. Många tror på tekniskt analys som visar sig vara skräp, och därför har vi valt att lansera en tjänst där du som medlem får tillgång till historisk data för candlesticks, indikatorer, strategier och annan teknisk analys. 

Intresserad? Anmäl din adress nedan, för att få mer information närmar kurssläpp!


 

Leave a Reply