Skapa en strategi för swingtrading

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En swingtrading-strategi baserad på historiska data bör tas fram och finslipas innan du sätter igång och börjar handla. Genom att använda historiska data kan du förbättra sannolikheten att din strategi kommer att fungera. Här får du tips om hur du kan skapa en strategi för swingtrading. 

På tok för många traders använder sig av strategier som saknar edge. Eftersom det tar både tid och hårt arbete att hitta en vinnande strategi är det här du vill lägga lejonparten av din tid.

Om du vill lära dig mer om hur du bygger en fungerande strategi, föreslår vi att du spanar in våra kurser. Våra kurser ger dig massor med verktyg för att du ska bli framgångsrik på aktiebörsen. Här följer de fyra stegen vi ska titta närmare på i artikeln.

• Välja rätt marknad för din strategi
• Brainstorma idéer för tradingen
• Backtesting
• Djupgående utvärdering och vidare testa strategin

Tips för att skapa en strategi för swingtrading

1. Brainstorma idéer för Trading

Det första som måste göras är att du utformar en hypotes eller ett antagande som du kan testa. I vanliga fall när vi själva kommer upp med tradingidéer börjar allt med en slumpmässig idé. Ofta har vi inte någon förutbestämd strategi vi vill testa. Istället slås vi av en tanke om att en given strategi kanske kan vara värd att testa.

Hur som helst har vi, baserat på erfarenhet, kommit till slutsatsen att regressions strategier är enklast att implementera. Det är något vi redan avslöjat tidigare i texten. Således kan vi anta att det är fördelaktigt att börja med en strategi baserad på regression mot medelvärdet på aktiemarknaden.

Vi rekommenderar alltså att du inledningsvis försöker bygga en strategi inom swingtrading som försöker hitta en översåld marknad. Det innebär att du skulle kunna tjäna pengar på att marknaden ska sträva efter att återvända mot medelvärdet. Det sker via en prisökning.
För många som precis börjar intressera sig för mer avancerad trading är det svårt att hitta inspiration. För att lösa problemet föreslår vi att du utför någon av dessa två handlingar.

• Studera aktiebörsen – titta på diverse grafer och se om du kan hitta något som sticker ut eller intresserar dig. Ladda upp indikatorer och följ upp på dess reaktioner till marknadsrörelser. Genom att börja jobba lurar du hjärnan till att tänka.
• Läs på aktieforum – Trots att de flesta tankarna och strategierna som fluktuerar på tradingforum inte fungerar kan de ge inspiration. Ta någon annans idé och arbeta på att finjustera den och gör den till din egen.

2. Utvärdera idén

Efter att du har kommit på en idé måste du backtesta den för att se om det finns en edge att utnyttja. Det gör du genom att skriva ihop den kod du behöver i din utvalda tradingplattform och sedan kör du programmet.

Beroende på utfallet beslutar du dig för om det var en bra idé. Om så är fallet går du vidare till nästa steg i processen. Skulle utfallet vara negativt överger du idén och återgår till ritbordet. Så vad är nästa steg? Jo, backtesting och utvärdering är A & O inom swing trading, så nästa steg är att testa idén ytterligare.

Det du söker är en kurva med positiv lutning. Den behöver inte vara perfekt, men det måste finnas tillräckligt att arbeta med för att rättfärdiga att mer tid läggs på idén.

I regel, om kurvan inte ser ut att uppfylla kraven, bör du överväga att överge din idé vid det här laget. Det ger dig möjlighet att gå vidare med nästa. Det är inte en bra idé att ha för många villkor som tvingar strategin att börja. Anledningen är att du, genom att applicera många filter och villkor, riskerar att utsätta din strategi för curve fitting.

3. Förfina Strategin

Du har nu identifierat en idé som vid utvärderingen har levererat önskvärda resultat. Således har det blivit dags att förbättra dess funktion och resultat. Det gör du genom att testa olika filter som undanröjer negativa affärer i högre utsträckning. Det ger dig en möjlighet att öka vinsten och reducera antalet affärer som inte genererar positiv avkastning.

En annan infallsvinkel som du kan använda för att förbättra strategin är att granska urvalsprocessen. När du testade din idé på historiska data var urvalet större än vad du realistiskt sett kan handla i verkligheten. Därför måste du ha en välfungerande metod för att identifiera vilka positioner som verkligen är värda att ta. Genom att testa olika villkor i urvalsprocessen kan du signifikant förbättra strategin!

4. Validera Swingtradingstrategin

När du har arbetat hårt med att bygga upp din strategi och du tror dig vara redo att testa vingarna på riktigt, återstår ett hinder. Du måste säkerställa att strategin är robust nog att faktiskt överleva på den tävlingsinriktade aktiebörsen.

Det som stoppar dig från att gå live är att din strategi fortfarande kan falla offer för curvefitting. Att en strategi lider av curve fitting innebär att den inte kommer att fungera i verkligheten. Det kan sägas med andra ord. Nämligen att din strategi är baserad på vitt brus i marknaden snarare än att utnyttja en riktig svaghet.

De flesta marknadsrörelser som vi ser på daglig basis är slumpartade. Således kan du enkelt falla offer för curve fitting om du inte är systematisk i ditt förhållningssätt till aktiebörsen.

Så undviker du Curve Fitting

Det finns olika metoder för att undvika curvefitting. Dessvärre är dessa metoder ofta effektiva i teorin. Men vår erfarenhet avslöjar att ingen av de olika metoderna är vattentäta. Oavsett hur noggrann och försiktig du varit när kan du inte helt utesluta att din strategi fallit offer för curve fitting.

I denna artikel finns det inte tillräckligt med utrymme att gå igenom alla metoder för att minimera riskerna. Men den vanligaste metoden för att reducera risken för curve fitting i din modell kallas för ”out of sample and in of sample testing”.

I princip innebär strategin att du, innan du testar idén delar upp din testdata i två delar. Den data som används för att bygga strategin kallas för sample, eller test data. Efter att du testat och byggt din strategi på detta urval kan du använda den resterande delen för att verifiera din modell.

I allmänhet kan man säga att curve fitting är baserat på irrelevant brus i marknaden som påverkar båda dataseten. Om så är fallet kommer din strategi tyvärr inte vara robust nog för de tuffa finansiella marknaderna.

Slutord rörande strategibygge

Det krävs hårt arbete för att skapa en fungerande strategi, du kommer behöva lägga flera timmar framför datorn. Men när du väl hittar rätt kommer dina ansträngningar att belönas. Det är ytterst få som faktiskt har validerat att den strategi de använder är robust. Men om du testat och följt vår guide, och din strategi genererar pengar i verkligheten, kan du räkna dig till den unika skaran.

Bär med dig att ingen strategi varar för evigt. En edge är bara en edge så länge resten av marknaden inte har sett den. Således kan du förvänta dig minskad avkastning över tid. Nya aktörer tar sig in på råvarubörsen och aktiemarknaden hela tiden och spelfältet förändras. Därför måste du alltid jobba med att förfina din strategi ytterligare.