Last Updated on 18 October, 2024 by Håkan Samuelsson

Trading med Double Seven strategin

Jag såg häromdagen en artikel om den gamla strategin Double Seven som ursprungligen gjordes av Larry Connors and Cesar Alvarez. Jag trodde dom flesta hade begravt denna gamla strategin inom swingtrading för något bättre men lite till min förvåning så verkar den fortfarande fungera ganska bra.
Strategin är enkel och är som följer.

1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Som ni ser så ser strategin fortfarande bra ut trots att den gjordes för så många år sedan. Jag tänkte som sagt kika på hur denna strategi ser ut för OMX30 istället. Fungerar den bra även på vårt svenska index?

OMX30 – hur ser det ut?

Hur ser då Double Seven strategin ut på OMX och det svenska börsindexet?
Strategin är enkel och är som följer.

1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Jag började med att plugga in OMX indexet med kursdata från 1998. Denna vackra kurva genererades då:

Vinstprocent blev 77% och profitfactor 2,82. Med andra ord bättre än de amerikanska indexETF’erna till och med.

Inte illa alls. Hur ser det ut om man använder exempelvis ETF’en XACT Bull?

Här fick vi en vinstprocent på över 80% och en profitfactor på 2,91. Med andra ord ännu bättre resultat. Jag fick liknande resultat med XACT Bull2.
Strategin fungerar alltså bra även på den svenska börsen. Skulle jag handla med den själv? Om jag är ny inom trading och inte har något annat att tillgå så skulle Double Seven kunna bli en bra plattform att börja med.
I nästa inlägg om Double Seven så tänkte jag kika på om det finns parametrar som är bättre lämpade för den svenska börsen. Finns det kanske också något sätt att göra den ännu bättre?

Vidareutveckling och mer tester

Kan man optimera Double Sevenstrategin ytterligare jämfört med originalet.
Original strategin använde följande enkla logik:

1. Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
2. Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.

Min första tanke är att optimera antal dagar direkt vid både köp och sälj och även titta på trendfiltret där man använde 200 dagars medelvärde. Naturligtvis så riskerar vi att överoptimera detta och att resultatet framöver inte blir bra alls. Jag tyckte ändå att det kunde vara intressant att titta på.
Efter en snabb optimering så visade det sig att det fanns ännu bättre värden historiskt för OMX indexet. Följande parametrar hade givit ännu bättre resultat:

1. Stängningskursen måste vara över sitt 190-dagars medelvärde för att generera ett köp.
2. Stängningskursen måste vara på ett 8-dagarslägsta för att generera ett köp.
3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 8-dagarshögsta.

   

   Vinstprocenten på detta blev 79% och profitfactorn 3,87. Riktigt höga siffror. Men som sagt, risken för överoptimering är stor. Även XACT Bull fick bättre statistik med de nya värdena.

Blanka med Double Seven?

Kan man få shorts (blankning) att fungera med Double Sevenstrategin?
Jag tänkte här titta på om det fanns något enkelt sätt att blanka med denna strategin? Att bara vända på logiken och blanka vid 7 dagarshögsta och köpa tillbaka vid 7 dagarslägsta gick inte alls bra. Det gav följande resultat i USA-indexet SP-500.

Läs gärna också:  Mina dagliga rutiner inom Swingtrading

Jag har gjort en liten omskrivning av logiken för att få blankningen att fungera. Vad sägs om en resultatkurva som denna?

Vinstprocenten för min omskrivning av strategin gav hela 84% med en profitfactor på 5,35! Shortsens vinstprocent var 82% och profitfactor på 3,97. Naturligtvis överoptimerat. Men resultatet är så starkt att den värd att ha under uppsikt i några månader för att se om den fortsätter att leverera. Du kan även använda inverterade ETF’er om du inte är säker på att du kan blanka med din mäklare.
Vinstprocenten för min omskrivning av strategin gav hela 84% med en profitfactor på 5,35! Shortsens vinstprocent var 82% och profitfactor på 3,97. Naturligtvis överoptimerat. Men resultatet är så starkt att den värd att ha under uppsikt i några månader för att se om den fortsätter att leverera.
Vill du veta hur jag har gjort och vilken logik som förbättrade resultatet? Vill du veta hur jag fick blankningen att fungera bra?

Vill du veta hur jag har gjort och vilken logik som förbättrade resultatet?
Min omskrivning för strategin är så här för shorts:

1. Stängningskursen måste vara under sitt 260-dagars medelvärde för att generera en blankning.
2. Stängningskursen måste vara på ett 4-dagarshögsta för att generera en blankning.
3. Man stänger sin blankningsposition endast om stängningskursen gör en ny 4-dagarslägsta.
4. ADX(14) skall också vara över 25

Min omskrivning för strategin är så här för köp:

1. Stängningskursen måste vara över sitt 260 dagars medelvärde för att generera ett köp.
2. Stängningskursen måste vara på ett 4-dagarslägsta för att generera ett köp.
3. Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.
4. ADX(14) skall också vara över 25

Du vet väl att alla mina nya strategier och edger redovisas på min amerikanska sida therobusttrader.com.  Vi har en internationell skara läsare nu som följer våra edger och strategier i ett medlemskap.

Lycka till!