October 9

Dickey-fuller test, vad är det? – förklaring av ett Dickeyfuller tester

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Dickey-fuller test

Dickey-fuller test undersöker om en variabel följer en random walk, slumpvandringsprocess och därmed ger icke-stationäritet.
Stationäritet innebär att en tidsseries egenskaper som väntevärde, varians och autokorrelation inte ändras över tid. Dickey-fuller test utformas som ett hypotestest för att finna en enhetsrot i serien. Stationäritet finns om en tendens för ett konstant medelvärde observeras; stora ändringar brukar följas av korrigeringar så att nivån på serien inte ändrats över ett längre perspektiv.
Motsatsen brukar kännetecknas som random walk, vilket innebär att tidsserien inte lider av autokorrelation.
Detta leder i sin tur till dickey-fuller test påvisar att det inte finns korrelation mellan feltermerna. Här kan du läsa mer om Dickey fuller tester.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?