April 4

Duration, vad är det – förklaring och definition av durationer

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Duration

Duration berättar hur mycket priset på en obligation påverkas om räntenivåerna rör sig parallellt och lika över hela avkastningskurvan.
Detta händer sällan i verkligheten. Duration är ett mått som uttrycks i år.
Duration är ett elasticitetsmått.

Duration är det vanligaste måttet av ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket.
För en obligation som inte ger någon utdelning under dess löptid, är durationen lika som den totala löptiden på nollkupongaren.

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

Duration är ett sätt att kvantifiera ränterisken för instrument på penning och obligationsmarknaden eller portföljers ränterisker bestående av dessa instrument.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar