April 4

Duration, vad är det – förklaring och definition av durationer

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Duration

Duration berättar hur mycket priset på en obligation påverkas om räntenivåerna rör sig parallellt och lika över hela avkastningskurvan.
Detta händer sällan i verkligheten. Duration är ett mått som uttrycks i år.
Duration är ett elasticitetsmått.

Duration är det vanligaste måttet av ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket.
För en obligation som inte ger någon utdelning under dess löptid, är durationen lika som den totala löptiden på nollkupongaren.

Duration är ett sätt att kvantifiera ränterisken för instrument på penning och obligationsmarknaden eller portföljers ränterisker bestående av dessa instrument.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket